Robôs de negociação, e de fases

Rogerio Figurelli  

Acredito que a construção de um bom robô começa pela descoberta de uma boa estratégia.

É a primeira fase, de análise e investigação, fortemente discricionária, embora existam cada vez mais linhas de pesquisa e modelos quantitativos para tentar modelar essa fase. 

Digo isso porque vejo muita preocupação de traders em automatizar estratégias que muitas vezes são baseadas em conceitos ultrapassados ou que simplesmente não funcionam no cenário competitivo atual.

Quando descobrimos uma boa estratégia e automatizamos ela estamos passando de fase. Entretanto se automatizamos uma estratégia ruim, ficaremos na mesma fase por um bom tempo, talvez até culpando a tecnologia e nossa dificuldade de aderência às novas tendências.

Descoberta uma boa estratégia, e mudando de fase, atingimos um novo desafio ainda mais complexo, afinal o universo e potencial dos robôs é sem dúvida ilimitado.

Esse desafio é a definição do setup da estratégia. Superar esse desafio nos leva para terceira fase.

O incrível paradoxo de uma boa estratégia automatizada é que sem um bom setup ela nos leva de volta à primeira fase. Quando muitas vezes estávamos tão próximos da terceira.

O mercado é como a vida a nos desafiar. Para crescer precisamos buscar a perfeição, e a qualquer erro, temos que recomeçar, aprendendo com eles, e talvez em fases que já estivemos no passado.

E quando estamos na terceira fase, a humildade talvez seja nossa melhor companheira. Ela nos fará mudar de setup, e, porque não, até mesmo de estratégia.

A terceira fase não é a última, mas irá pagar todo nosso investimento em robôs.

E nos fará descobrir as próximas fases, em uma infinita busca pela verdade dos mercados.

Afinal, criamos robôs de negociação, e de fases. 

Kleber Stumpf  

 Para criar um EA é necessário possuir um StopLoss e TakeProfit?

 

 Por exemplo, se meu intuito for criar um "seguidor de tendência" onde ao cruzar a média móvel ele entra com uma ordem dobrada, isto é possivel??

 

 Ou até mesmo simplesmente seguir o Parabolic...

    Como na imagem, entrando na primeira operação com 1 lote, e toda vez que o Ativo cruzar o Indicador entrar na posição contrária com 2 lotes, sempre deixando uma posição positiva ou negativa em aberto para seguir a tendência...

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Sem_t5tulo.jpg  299 kb
Rogerio Figurelli  
KleberStumpf:

 Para criar um EA é necessário possuir um StopLoss e TakeProfit?

 

 Por exemplo, se meu intuito for criar um "seguidor de tendência" onde ao cruzar a média móvel ele entra com uma ordem dobrada, isto é possivel??

 

 Ou até mesmo simplesmente seguir o Parabolic...

    Como na imagem, entrando na primeira operação com 1 lote, e toda vez que o Ativo cruzar o Indicador entrar na posição contrária com 2 lotes, sempre deixando uma posição positiva ou negativa em aberto para seguir a tendência...

Olá Kleber, o SL/TP é opcional, mas deve-se ter muito cuidado quando optamos por não usar o SL, principalmente.

Por exemplo, no caso que você apresenta, mesmo com seguidor de tendência, o que irá acontecer se você confiar apenas na 'virada de mão' e sua internet ou plataforma sairem do ar por um tempo, justamente em um momento ruim para tua estratégia e de alta volatilidade?

Note que como o SL é escrito na pedra no momento da execução da ordem, a responsabilidade de execução dele é da corretora, ou seja, no nível do servidor e não do programa cliente (teu MT5).

Você pode perfeitamente continuar com sua estratégia, que é bastante utilizada no mercado, e ao mesmo tempo com SL na posição aberta, então por que não proteger contra essas situações?

Espero que essa informação te ajude a repensar a utilidade do SL, até mesmo nesse tipo de estratégia, pois ele pode operar de forma totalmente transparente aumentando tua segurança para problemas de disponibilidade ou até mesmo construtivos da estratégia e seus algoritmos.

Kleber Stumpf  
figurelli:

Olá Kleber, o SL/TP é opcional, mas deve-se ter muito cuidado quando optamos por não usar o SL, principalmente.

Por exemplo, no caso que você apresenta, mesmo com seguidor de tendência, o que irá acontecer se você confiar apenas na 'virada de mão' e sua internet ou plataforma sairem do ar por um tempo, justamente em um momento ruim para tua estratégia e de alta volatilidade?

Note que como o SL é escrito na pedra no momento da execução da ordem, a responsabilidade de execução dele é da corretora, ou seja, no nível do servidor e não do programa cliente (teu MT5).

Você pode perfeitamente continuar com sua estratégia, que é bastante utilizada no mercado, e ao mesmo tempo com SL na posição aberta, então por que não proteger contra essas situações?

Espero que essa informação te ajude a repensar a utilidade do SL, até mesmo nesse tipo de estratégia, pois ele pode operar de forma totalmente transparente aumentando tua segurança para problemas de disponibilidade ou até mesmo construtivos da estratégia e seus algoritmos.

Figurelli,

 

   Mais uma vez muito obrigado. Foi realmente esclarecedor, não havia pensado no ponto de uma instabilidade do servidor.

A muito tempo tenho o desejo de desenvolver um EA, porém estou apenas engatinhando no aprendizado de programação e MQL5 que é bastante complexo.

 

Obrigado 

Rogerio Figurelli  
KleberStumpf:

Figurelli,

 

   Mais uma vez muito obrigado. Foi realmente esclarecedor, não havia pensado no ponto de uma instabilidade do servidor.

A muito tempo tenho o desejo de desenvolver um EA, porém estou apenas engatinhando no aprendizado de programação e MQL5 que é bastante complexo.

 

Obrigado 

Olá Kleber, obrigado por compartilhar, certamente você está no local certo para evoluir nesse aprendizado e superar todas as fases descritas, qualquer outra dúvida é só perguntar.
Kleber Stumpf  
figurelli:
Olá Kleber, obrigado por compartilhar, certamente você está no local certo para evoluir nesse aprendizado e superar todas as fases descritas, qualquer outra dúvida é só perguntar.

Vou abusar então,

   Para fazer Scalper que a minha intenção as ordens de buylimit ou stoplimit por diversas vezes são puladas...

É possivel através do EA colocar as 3 ordens na pedra??
   Deixar a ordem da compra já no book a um preço certo assim como a do stoploss e do takeprofit?

Rodrigo Malacarne  
KleberStumpf:

Vou abusar então,

   Para fazer Scalper que a minha intenção as ordens de buylimit ou stoplimit por diversas vezes são puladas...

É possivel através do EA colocar as 3 ordens na pedra??
   Deixar a ordem da compra já no book a um preço certo assim como a do stoploss e do takeprofit?

Olá Kleber... sim, é perfeitamente possível ! Entretanto, se você está trabalhando com expert advisors do tipo scalper, não sei se é uma boa ideia trabalhar com 3 ordens na pedra ao mesmo tempo... o ideal seria após a confirmação da abertura da posição você colocar as outras ordens na pedra - no caso, de stop gain (buy/sell limit) ou stop loss (buy/sell stop ou buy/sell stop limit).

O risco de você deixar 3 ordens na pedra ao mesmo tempo ocorre quando a ordem que abriria a posição não é atingida e, nesse caso, você ainda teria outras ordens na pedra que poderiam abrir posições na direção oposta àquela originalmente pretendida.

Espero ter ajudado.

Abraços,
Malacarne

Kleber Stumpf  
Malacarne:

Olá Kleber... sim, é perfeitamente possível ! Entretanto, se você está trabalhando com expert advisors do tipo scalper, não sei se é uma boa ideia trabalhar com 3 ordens na pedra ao mesmo tempo... o ideal seria após a confirmação da abertura da posição você colocar as outras ordens na pedra - no caso, de stop gain (buy/sell limit) ou stop loss (buy/sell stop ou buy/sell stop limit).

O risco de você deixar 3 ordens na pedra ao mesmo tempo ocorre quando a ordem que abriria a posição não é atingida e, nesse caso, você ainda teria outras ordens na pedra que poderiam abrir posições na direção oposta àquela originalmente pretendida.

Espero ter ajudado.

Abraços,
Malacarne

 Obrigado Malacarne,

 Acho que não me expliquei corretamente...

pelo MT5 as ordens do tkp e do spl já são na pedra. Gostaria de sim, só envialas ao mercado após a abertura da posição, porém esta ordem de abertura de posição que gostaria também deixar na pedra, e não como star pois acaba por diversas vezes pulando a operação. 

Rodrigo Malacarne  
KleberStumpf:

 Obrigado Malacarne,

 Acho que não me expliquei corretamente...

pelo MT5 as ordens do tkp e do spl já são na pedra. Gostaria de sim, só envialas ao mercado após a abertura da posição, porém esta ordem de abertura de posição que gostaria também deixar na pedra, e não como star pois acaba por diversas vezes pulando a operação. 

Olá Kleber, você poderia explicar melhor o que seria "pulando a operação" ?

Pra mim ainda não está claro qual é o problema... se possível, coloque screenshots para que nós possamos identificar o problema e te ajudar na solução. 

Rodrigo Malacarne  
KleberStumpf:

 Obrigado Malacarne,

 Acho que não me expliquei corretamente...

pelo MT5 as ordens do tkp e do spl já são na pedra. Gostaria de sim, só envialas ao mercado após a abertura da posição, porém esta ordem de abertura de posição que gostaria também deixar na pedra, e não como star pois acaba por diversas vezes pulando a operação. 

A propósito, antes que eu esqueça... as ordens de take profit (TP) e stop loss (SL) do MT5 não ficam registradas "na pedra", e sim, diretamente no servidor de negociações da MetaQuotes junto à BM&F Bovespa... São ordens "virtuais" que são executadas diretamente pelo servidor de negociação sem a necessidade de ficarem "na pedra". Portanto, vale a pena entender a arquitetura de funcionamento do sistema. Se o que você quer são ordens "na pedra" de TP e SL, você precisa enviá-las uma a uma e evitar usar o TP e SL vinculados à posição do MetaTrader 5.
Kleber Stumpf  

 Comprendi.

 

Ele pulou o start pq o spread é pequeno...

  Por isso a intenção em já deixa-la registrada "na pedra"