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Rogerio Figurelli
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Rogerio Figurelli  

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Problemas para operar robôs scalp no mini-dólar

Trader_Patinhas, 2019.06.06 01:57

Há muitas diferenças entre conta demo e conta real. Para trades mais longos, essas diferenças costumam se insignificantes, mas para scalping de 1 ponto elas serão muito significativas.

As principais diferenças que podem (e devem) estar te afetando são:

1) Tempo de atraso na execução da ordem

Na conta demo a sua ordem a sua ordem é "executada" assim que chega no servidor MT5 da corretora.

Na conta real, após chegar no servidor MT5 da corretora, a ordem tem que ser enfileirada para envio e transmitida para o servidor da B3, onde será recebida, analisada e executada (se for ordem a mercado) ou enfileirada no book (se for ordem limite).

Como o atraso na conta real é muito maior, muitas vezes vc não consegue mais comprar ao preço que estava no momento em que vc a enviou (no caso de ordem ao mercado), ou não consegue executá-la (no caso de ordem limite).

2) Liquidez

Na conta demo, vc sempre consegue comprar/vender o volume total solicitado pelo preço de mercado vigente no momento (bid/ask).

Na conta real, nem sempre há volume de oferta suficiente para cobrir sua ordem pelo preço bid/ask e ocorre slippage (no caso de ordem a mercado) ou execução parcial (no caso de ordem limite).

3) Filas

Na conta demo, se o preço de mercado (bid/ask) atingir o preço configurado na sua ordem limite, o volume total da ordem é imediatamente executado naquele preço, pois não há fila de ordens.

Na conta real, mesmo que o preço configurado na ordem limite seja atingido, a sua ordem pode não ser executada, ou ser executada apenas parcialmente, caso o preço recue antes de chegar a vez da sua ordem na fila.

4) Interferência da sua ordem no mercado (para ativos de alta liquidez como dólar/índice isso não ocorre, mas pode ocorrer em ativos menos líquidos e eu já tive uma experiência amarga com isso)

Na conta demo a sua ordem não vai pro mercado, portanto é como se vc estivesse invisível.

Na conta real, a sua ordem entra na fila e todos veem que há uma ordem ali. Em ativos de alto spread e baixa liquidez (fundos imobiliários, ações pouco negociadas e opções fora do dinheiro), outros robôs reagem a ação do seu robô, modificando o curso das coisas. Certa vez construí um robô usando uma estratégia para negociar ativos pouco líquidos que lucrava rios de dinheiro na conta demo, mas, quando fui executá-la na conta real, tomei prejuízo porque outros robôs reagiam à presença da minha oferta melhorando as ofertas deles e levando o meu robô a aceitar preços menos vantajosos. A conta real até conseguia obter um resultado bruto positivo, mas ao serem descontados os custos operacionais ficava no prejuízo.

Resumo:

Para operar uma estratégia de scalping de 1 ponto no dólar, vc terá que levar em consideração os itens 1, 2 e 3 (pode ignorar o 4) e estar ciente de que o desempenho no Testador de Estratégias ou em conta demo não refletirá o que acontecerá na realidade.


Eduardo Leonel
19
Eduardo Leonel  

Prezados,

Existe alguma possibilidade de exportar para xlsx (ou qualquer formto que possibilite a edição e manuseio dos dados em excel), do backtest de MACD realizado no MT5?

(No backtest efetuado, ele mostra as operações de compra e venda, datas e valores...) Quero manusear também as variações percentuais das operações numa planilha excel.

É possivel essa exportação em planilha? (Segue imagem do que gostaria que estivesse numa planilha excel)


Att, Eduardo Leonel

Arquivos anexados:
Simulado.JPG 213 kb
Rogerio Figurelli
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Eduardo Leonel:

Prezados,

Existe alguma possibilidade de exportar para xlsx (ou qualquer formto que possibilite a edição e manuseio dos dados em excel), do backtest de MACD realizado no MT5?

(No backtest efetuado, ele mostra as operações de compra e venda, datas e valores...) Quero manusear também as variações percentuais das operações numa planilha excel.

É possivel essa exportação em planilha? (Segue imagem do que gostaria que estivesse numa planilha excel)


Att, Eduardo Leonel

Olá Eduardo Leonel, existe uma opção pronta no relatório de backtesting do MT5, basta percorrer o caminho de pães do exemplo da imagem abaixo:



Sds.,
Rogério Figurelli

Rogerio Figurelli
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Backtest em WDO - mini dólar

Rogerio Figurelli, 2019.06.10 01:48

Olá Adilson Lenz, o grande problema dos indicadores de mercado, e nem comento os que fazem 'repaint' para iludir o usuário, como o típico uso ingênuo do indicador ZigZag, é a inexistência de causalidade, como já comentei algumas vezes aqui no fórum. Na verdade, a única causalidade da maior parte dos indicadores atuais é a do volume de usuários que baseiam suas estratégias nesses indicadores, mas isso tende a facilitar mais quem vai contra a lógica deles, isso sem contar que os grandes players investem cada vez mais em modelos únicos e proprietários, justamente para estarem mais competitivos, e menos óbvios.

Na verdade, infelizmente, vejo que muito da credibilidade dos robôs é atribuída às falhas de backtesting com ilusões de resultados a partir do uso de indicadores que não tratam as causas, mas apenas analisam os efeitos, o que me leva a voltar a insistir nessa mesma tecla aqui.

Dessa forma, penso que o problema não é o backtesting, mas sim a estratégia e tecnologia do robô. Afinal, o backtesting, se bem utilizado, é fundamental em termos de estatísticas para, no mínimo, encontrarmos bons modelos e padrões operacionais. Isso não significa que esses padrões irão se repetir no futuro, mas não vejo lógica em desprezar essa capacidade.

Dentro desse contexto, minhas respostas são:

1.Se você tem uma boa estratégia e tecnologia, o tempo deveria ser o suficiente para detectar um bom padrão operacional, e isso talvez dependa mais de quantidade de operações que tempo passado. Por exemplo, um bom robô operando uma estratégia de maior frequência pode descobrir um modelo muito competitivo com apenas poucos dias de dataset. No meu caso, que trabalho 100% com inteligência artificial, e sem indicadores, prefiro utilizar modelos para determinarem quando o aprendizado já atingiu determinado nível, removendo totalmente o aspecto emocional e o 'chute' nessa definição, e isso acontece nos mais variados tempos, dependendo muito da qualidade dos modelos e, principalmente, do cenário de mercado.

2.Vou responder com um exemplo prático. Se você usar apenas duas médias móveis como indicadores, e ajustar bem elas para o passado, é provável que o resultado obtido em backtesting seja muito promissor. Mas aí, você coloca no mercado real, e descobre que os períodos das médias agora deveriam ser outros, para continuarem competitivos. Qual a razão disso? Falta de causalidade. Se os seus indicadores apresentam a mesma lógica, e estão analisando principalmente os efeitos, é mais provável que você irá depender de sorte para os resultados se repetirem, pois você entrará em uma estatística, onde até mesmo com uma estratégia tão simples como a do cruzamento de médias móveis, existem cases de sucesso.

Minha conclusão, portanto, é que, para seu caso, os riscos de o backtesting ser apenas ilusão são altos, mas você pode mudar o jogo buscando utilizar modelos originais, o que provavelmente irá fazer você criar um robô próprio, com estratégias diferenciadas, e, talvez, sem indicadores conhecidos de mercado, pelo menos os que focam praticamente apenas nos efeitos.

Sds.,
Rogério Figurelli


Rogerio Figurelli
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Rogerio Figurelli  
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Eklon Eleuterio
1371
Eklon Eleuterio  

Acabei de postar a mesma mensagem em outro tópico, mas acredito que esse tópico seja mais adequado:


Fala pessoal!


Peço uma ajuda de vocês:


Eu tenho um EA que funciona muito bem no mercado internacional. Porém, quando vou rodar BT ou otimizações na XP para o WIN$D, ele tem um comportamento bem estranho como o seguinte:

- Floating só atualiza quando é a favor do trade. Não tem floating negativo.

- Stop loss não é acionado. O preço passa pelo nível de stop várias vezes e não fecha o trade.


Tem algum ativo que seja mais indicado para testar estratégias no mini-indice e no mini-dólar para DayTrade?


Obrigado!
Joscelino Celso de Oliveira
872
Joscelino Celso de Oliveira  
Eklon Eleuterio:

Acabei de postar a mesma mensagem em outro tópico, mas acredito que esse tópico seja mais adequado:


Fala pessoal!


Peço uma ajuda de vocês:


Eu tenho um EA que funciona muito bem no mercado internacional. Porém, quando vou rodar BT ou otimizações na XP para o WIN$D, ele tem um comportamento bem estranho como o seguinte:

- Floating só atualiza quando é a favor do trade. Não tem floating negativo.

- Stop loss não é acionado. O preço passa pelo nível de stop várias vezes e não fecha o trade.


Tem algum ativo que seja mais indicado para testar estratégias no mini-indice e no mini-dólar para DayTrade?


Obrigado!

Não ha necessidade de postar a mesma duvida em mais de um local.

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

WDO$, WDO$D e WDO$N igual no MINI índice o que USAR e ONDE?

Joscelino Celso de Oliveira, 2019.07.05 19:12

99,999999999999999999999999999999999999% de chances de que o problema seja no código do EA.

Sendo assim, mudar o ativo não ira solucionar o problema.

Foi voce quem desenvolveu este EA? Se sim, volte a prancheta e efetue os ajustes de código. Caso contrario, sugiro que entre em contato com o desenvolvedor.


Eklon Eleuterio
1371
Eklon Eleuterio  
Joscelino Celso de Oliveira:

Não ha necessidade de postar a mesma duvida em mais de um local.


Eu tinha postado no outro tópico e era um tópico antigo...então achei esse mais apropriado. Mas vamos lá:

Eu sou o desenvolvedor do EA. E o EA funciona bem em diversas corretoras de Forex com pares de moeda, CFD's e commodities. Não tenho esse problema. Funciona 100%. Esse problema só está acontecendo quando rodo o backtest ou otimização na XP.

Por esse motivo que não acredito que seja um problema de código. Se fosse, não daria certo em nenhuma corretora ou ativo, certo?


Obrigado pelo seu retorno!

Joscelino Celso de Oliveira
872
Joscelino Celso de Oliveira  
nEklon Eleuterio:

Eu tinha postado no outro tópico e era um tópico antigo...então achei esse mais apropriado. Mas vamos lá:

Eu sou o desenvolvedor do EA. E o EA funciona bem em diversas corretoras de Forex com pares de moeda, CFD's e commodities. Não tenho esse problema. Funciona 100%. Esse problema só está acontecendo quando rodo o backtest ou otimização na XP.

Por esse motivo que não acredito que seja um problema de código. Se fosse, não daria certo em nenhuma corretora ou ativo, certo?


Obrigado pelo seu retorno!

OK. Eklon Eleuterio

Pelo que entendi, a questão seria na corretora especifica. Tendo eliminado probabilidade de erro/problema do código, me vem a cabeça problemas com os dados fornecido pela corretora.

Por outro lado, ao que sei, XP eh a corretora que melhor fornece dados B3. Se for esta a causa, seu desafio na otimização fica maior. Foge da minha experiencia. Vamos ver as contribuições da comunidade sobre o tema. Estarei acompanhando.

Eklon Eleuterio
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Eklon Eleuterio  
Joscelino Celso de Oliveira:

OK. Eklon Eleuterio

Pelo que entendi, a questão seria na corretora especifica. Tendo eliminado probabilidade de erro/problema do código, me vem a cabeça problemas com os dados fornecido pela corretora.

Por outro lado, ao que sei, XP eh a corretora que melhor fornece dados B3. Se for esta a causa, seu desafio na otimização fica maior. Foge da minha experiencia. Vamos ver as contribuições da comunidade sobre o tema. Estarei acompanhando.

Legal, Joscelino!


E só para informação da comunidade: Se rodar qualquer EA nativo do MT5, o mesmo problema ocorre. O que dá mais certeza sobre ser algo com a corretora.


Eu não conheço bem as regras de daytrade e swingtrade na B3 então talvez algum outro ativo possa ser mais indicado para esse tipo de teste de estratégia. Não sei se é isso, mas se alguém puder indicar qual seja, eu agradeço.

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