Backtest em WDO - mini dólar

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Adilson Lenz
26
Adilson Lenz  

Prezados(as):

Tenho duas perguntas:

Depois de fazer backtests diários no braço obtive alguns resultados e gostaria de saber se, pelos resultados, a forma como utilizo os indicadores é confiável.

1ª pergunta: quanto tempo devo considerar para um backtest, 3 meses, 6 meses?


2ª pergunta: desde julho, diariamente, fiz levantamento de 6 indicadores (cruzamento de médias e HILO - desde 5 min até 60min) apenas para o WDO e obtive os seguintes resultados no somatório dos 6 indicadores: JULHO: 450 PONTOS, Agosto: 628 pontos, setembro: 507 pontos e outubro: 205 pontos, até hoje, dia 22/10/2018 . Pergunto: a longo prazo, a forma de utilizar esses indicadores, com os critérios estabelecidos, tem boas chances de ser confiável?

Fernando Costa Junior
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Fernando Costa Junior  
Adilson Lenz:

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Tenho duas perguntas:

Depois de fazer backtests diários no braço obtive alguns resultados e gostaria de saber se, pelos resultados, a forma como utilizo os indicadores é confiável.

1ª pergunta: quanto tempo devo considerar para um backtest, 3 meses, 6 meses?


2ª pergunta: desde julho, diariamente, fiz levantamento de 6 indicadores (cruzamento de médias e HILO - desde 5 min até 60min) apenas para o WDO e obtive os seguintes resultados no somatório dos 6 indicadores: JULHO: 450 PONTOS, Agosto: 628 pontos, setembro: 507 pontos e outubro: 205 pontos, até hoje, dia 22/10/2018 . Pergunto: a longo prazo, a forma de utilizar esses indicadores, com os critérios estabelecidos, tem boas chances de ser confiável?

Você precisa baixar uma série histórica maior e confiável pra simular suas operações durante o período de tempo. Quer uma dica? Se for usar gráficos intraday, tente simular no minimo nos últimos 36 meses.

Joscelino
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Joscelino  
Adilson Lenz:

Prezados(as):

Tenho duas perguntas:

Depois de fazer backtests diários no braço obtive alguns resultados e gostaria de saber se, pelos resultados, a forma como utilizo os indicadores é confiável.

1ª pergunta: quanto tempo devo considerar para um backtest, 3 meses, 6 meses?


2ª pergunta: desde julho, diariamente, fiz levantamento de 6 indicadores (cruzamento de médias e HILO - desde 5 min até 60min) apenas para o WDO e obtive os seguintes resultados no somatório dos 6 indicadores: JULHO: 450 PONTOS, Agosto: 628 pontos, setembro: 507 pontos e outubro: 205 pontos, até hoje, dia 22/10/2018 . Pergunto: a longo prazo, a forma de utilizar esses indicadores, com os critérios estabelecidos, tem boas chances de ser confiável?

Sugiro que leia esta thread  e esta outra.

Não se iluda com seu levantamento, tampouco com backtests.

Rogerio Figurelli
Moderador
59031
Rogerio Figurelli  
Adilson Lenz:

Prezados(as):

Tenho duas perguntas:

Depois de fazer backtests diários no braço obtive alguns resultados e gostaria de saber se, pelos resultados, a forma como utilizo os indicadores é confiável.

1ª pergunta: quanto tempo devo considerar para um backtest, 3 meses, 6 meses?


2ª pergunta: desde julho, diariamente, fiz levantamento de 6 indicadores (cruzamento de médias e HILO - desde 5 min até 60min) apenas para o WDO e obtive os seguintes resultados no somatório dos 6 indicadores: JULHO: 450 PONTOS, Agosto: 628 pontos, setembro: 507 pontos e outubro: 205 pontos, até hoje, dia 22/10/2018 . Pergunto: a longo prazo, a forma de utilizar esses indicadores, com os critérios estabelecidos, tem boas chances de ser confiável?

Olá Adilson Lenz, o grande problema dos indicadores de mercado, e nem comento os que fazem 'repaint' para iludir o usuário, como o típico uso ingênuo do indicador ZigZag, é a inexistência de causalidade, como já comentei algumas vezes aqui no fórum. Na verdade, a única causalidade da maior parte dos indicadores atuais é a do volume de usuários que baseiam suas estratégias nesses indicadores, mas isso tende a facilitar mais quem vai contra a lógica deles, isso sem contar que os grandes players investem cada vez mais em modelos únicos e proprietários, justamente para estarem mais competitivos, e menos óbvios.

Na verdade, infelizmente, vejo que muito da credibilidade dos robôs é atribuída às falhas de backtesting com ilusões de resultados a partir do uso de indicadores que não tratam as causas, mas apenas analisam os efeitos, o que me leva a voltar a insistir nessa mesma tecla aqui.

Dessa forma, penso que o problema não é o backtesting, mas sim a estratégia e tecnologia do robô. Afinal, o backtesting, se bem utilizado, é fundamental em termos de estatísticas para, no mínimo, encontrarmos bons modelos e padrões operacionais. Isso não significa que esses padrões irão se repetir no futuro, mas não vejo lógica em desprezar essa capacidade.

Dentro desse contexto, minhas respostas são:

1.Se você tem uma boa estratégia e tecnologia, o tempo deveria ser o suficiente para detectar um bom padrão operacional, e isso talvez dependa mais de quantidade de operações que tempo passado. Por exemplo, um bom robô operando uma estratégia de maior frequência pode descobrir um modelo muito competitivo com apenas poucos dias de dataset. No meu caso, que trabalho 100% com inteligência artificial, e sem indicadores, prefiro utilizar modelos para determinarem quando o aprendizado já atingiu determinado nível, removendo totalmente o aspecto emocional e o 'chute' nessa definição, e isso acontece nos mais variados tempos, dependendo muito da qualidade dos modelos e, principalmente, do cenário de mercado.

2.Vou responder com um exemplo prático. Se você usar apenas duas médias móveis como indicadores, e ajustar bem elas para o passado, é provável que o resultado obtido em backtesting seja muito promissor. Mas aí, você coloca no mercado real, e descobre que os períodos das médias agora deveriam ser outros, para continuarem competitivos. Qual a razão disso? Falta de causalidade. Se os seus indicadores apresentam a mesma lógica, e estão analisando principalmente os efeitos, é mais provável que você irá depender de sorte para os resultados se repetirem, pois você entrará em uma estatística, onde até mesmo com uma estratégia tão simples como a do cruzamento de médias móveis, existem cases de sucesso.

Minha conclusão, portanto, é que, para seu caso, os riscos de o backtesting ser apenas ilusão são altos, mas você pode mudar o jogo buscando utilizar modelos originais, o que provavelmente irá fazer você criar um robô próprio, com estratégias diferenciadas, e, talvez, sem indicadores conhecidos de mercado, pelo menos os que focam praticamente apenas nos efeitos.

Sds.,
Rogério Figurelli

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