Problemas para operar robôs scalp no mini-dólar

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Vinicius Lehmann
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Vinicius Lehmann  

Bom dia pessoal,


Sou ainda um novato no desenvolvimento de robôs no MetaTrader 5 e estou trabalhando no desenvolvimento de um robô que opera por afastamento de média e busca ganho de 1 ponto no mini-dolar. Nos testes as coisas são maravilhosas mas na conta real é bem diferente.

Comecei o teste do robô com ordens à mercado utilizando o parâmetro TakeProfit do objeto MqlTradeRequest e infelizmente para scalp's curtos como esse não funcionou como o esperado.

Novos testes realizados com ordens limit's e novamente problemas:

Pela corretora XP as ordens limit's de 1 ponto de distância da ordem inicial não foram executadas.


A questão que coloco aqui é será possível operar scalp's tão curtos como esse? Quais variáveis devo levar em consideração no desenvolvimento para a conta real? Devo mudar a abordagem do robô para não operar com um "gain" tão curto?


Desde já agradeço a ajuda da comunidade. E deixo uma sugestão de criarmos um grupo no telegram dos desenvolvedores.

Um abraço à todos!

Lucas Tavares
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Lucas Tavares  
A xp não permite o uso de robôs.
Experimenta em alguma que permita, existem 2 com corretagem 0. Lembrando que não é permitido a sugestão explicita de corretoras aqui.
claudiusramos
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claudiusramos  
Creio haver um equívoco em sua resposta Lucas, a XP opera com robôs sim, inclusive eu estou operando.
ROGER WILIAN SANTOS DE SOUZA William
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ROGER WILIAN SANTOS DE SOUZA William  
Olha brother, eu ja operei com robôs um bom tempo pela xp, porem a corretora deixa eu rotear com a plataforma que eu usava. Sobre seu robô scalping de 1 ponto no dolar, robos com afastamento da media costumam funcionar sim, só tem que dar os ajustes aqueles constantemente. No real não funciona como na Demo por conta da liquidez, na dêmo costuma entrar e sair de bem mais operações, na Real o book tranca varias operações. 
Joscelino
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Joscelino  
Lucas Tavares:
A xp não permite o uso de robôs.
Experimenta em alguma que permita, existem 2 com corretagem 0. Lembrando que não é permitido a sugestão explicita de corretoras aqui.

Corretoras do grupo XP e Rico permitem robôs em conta PROD. Clear é a que não permite.

Lucas Tavares
1606
Lucas Tavares  
Verdade Joscelino, me confundi. A xp permite sim, a clear por ter corretagem de graça que não permite!
Rodrigo Pereira Herrmann
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Rodrigo Pereira Herrmann  
Vai pra o Forex. esquece a B3.
Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
Vinicius Lehmann:

Bom dia pessoal,


Sou ainda um novato no desenvolvimento de robôs no MetaTrader 5 e estou trabalhando no desenvolvimento de um robô que opera por afastamento de média e busca ganho de 1 ponto no mini-dolar. Nos testes as coisas são maravilhosas mas na conta real é bem diferente.

Comecei o teste do robô com ordens à mercado utilizando o parâmetro TakeProfit do objeto MqlTradeRequest e infelizmente para scalp's curtos como esse não funcionou como o esperado.

Novos testes realizados com ordens limit's e novamente problemas:

Pela corretora XP as ordens limit's de 1 ponto de distância da ordem inicial não foram executadas.


A questão que coloco aqui é será possível operar scalp's tão curtos como esse? Quais variáveis devo levar em consideração no desenvolvimento para a conta real? Devo mudar a abordagem do robô para não operar com um "gain" tão curto?


Desde já agradeço a ajuda da comunidade. E deixo uma sugestão de criarmos um grupo no telegram dos desenvolvedores.

Um abraço à todos!

Há muitas diferenças entre conta demo e conta real. Para trades mais longos, essas diferenças costumam se insignificantes, mas para scalping de 1 ponto elas serão muito significativas.

As principais diferenças que podem (e devem) estar te afetando são:

1) Tempo de atraso na execução da ordem

Na conta demo a sua ordem a sua ordem é "executada" assim que chega no servidor MT5 da corretora.

Na conta real, após chegar no servidor MT5 da corretora, a ordem tem que ser enfileirada para envio e transmitida para o servidor da B3, onde será recebida, analisada e executada (se for ordem a mercado) ou enfileirada no book (se for ordem limite).

Como o atraso na conta real é muito maior, muitas vezes vc não consegue mais comprar ao preço que estava no momento em que vc a enviou (no caso de ordem ao mercado), ou não consegue executá-la (no caso de ordem limite).

2) Liquidez

Na conta demo, vc sempre consegue comprar/vender o volume total solicitado pelo preço de mercado vigente no momento (bid/ask).

Na conta real, nem sempre há volume de oferta suficiente para cobrir sua ordem pelo preço bid/ask e ocorre slippage (no caso de ordem a mercado) ou execução parcial (no caso de ordem limite).

3) Filas

Na conta demo, se o preço de mercado (bid/ask) atingir o preço configurado na sua ordem limite, o volume total da ordem é imediatamente executado naquele preço, pois não há fila de ordens.

Na conta real, mesmo que o preço configurado na ordem limite seja atingido, a sua ordem pode não ser executada, ou ser executada apenas parcialmente, caso o preço recue antes de chegar a vez da sua ordem na fila.

4) Interferência da sua ordem no mercado (para ativos de alta liquidez como dólar/índice isso não ocorre, mas pode ocorrer em ativos menos líquidos e eu já tive uma experiência amarga com isso)

Na conta demo a sua ordem não vai pro mercado, portanto é como se vc estivesse invisível.

Na conta real, a sua ordem entra na fila e todos veem que há uma ordem ali. Em ativos de alto spread e baixa liquidez (fundos imobiliários, ações pouco negociadas e opções fora do dinheiro), outros robôs reagem a ação do seu robô, modificando o curso das coisas. Certa vez construí um robô usando uma estratégia para negociar ativos pouco líquidos que lucrava rios de dinheiro na conta demo, mas, quando fui executá-la na conta real, tomei prejuízo porque outros robôs reagiam à presença da minha oferta melhorando as ofertas deles e levando o meu robô a aceitar preços menos vantajosos. A conta real até conseguia obter um resultado bruto positivo, mas ao serem descontados os custos operacionais ficava no prejuízo.

Resumo:

Para operar uma estratégia de scalping de 1 ponto no dólar, vc terá que levar em consideração os itens 1, 2 e 3 (pode ignorar o 4) e estar ciente de que o desempenho no Testador de Estratégias ou em conta demo não refletirá o que acontecerá na realidade.

Rogerio Giannetti Torres
3246
Rogerio Giannetti Torres  
Vinicius Lehmann:

Bom dia pessoal,


Boa noite,

acrescentando uma informação que no meu entender é a causa fundamental da disparidade entre executar o trade em DEMO e executar em REAL.  Em DEMO as operações são feitas no  preço LAST inclusive as ordens LIMIT.   Em REAL as operações são feitas no preço ofertado.

Acrescente a isso a liquidez imediata da conta DEMO a conclusão é que: Seu robô não pode ser avaliado em DEMO.

Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
Rogerio Giannetti Torres:


Em DEMO as operações são feitas no  preço LAST inclusive as ordens LIMIT.   Em REAL as operações são feitas no preço ofertado.

Sério? Essa eu nunca tinha reparado!!!

Em ativos de baixa liquidez isso pode dar resultados extremamente distorcidos, pois o LAST pode estar muito acima ou muito abaixo do valor atual de BID/ASK.

Rogerio Figurelli
Moderador
58827
Rogerio Figurelli  
Lucas Tavares:
Verdade Joscelino, me confundi. A xp permite sim, a clear por ter corretagem de graça que não permite!

Olá Lucas Tavares, em tese você está certo, pois, segundo as fontes abaixo, tanto a Rico como a Clear pertencem ao grupo XP. E, considerando que o Itaú se tornou sócio da XP (49,9% do capital), especula-se a possibilidade de o Itaú controlar todas essas corretoras no futuro.

Fontes:

XP Investimentos compra corretora Rico
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2016/12/xp-investimentos-compra-corretora-rico.html

XP Investimentos confirma compra da Clear corretora
https://exame.abril.com.br/negocios/xp-investimentos-confirma-compra-da-clear-corretora/

XP Investimentos compra corretora Rico
XP Investimentos compra corretora Rico
  • 2016.12.02
  • epocanegocios.globo.com
A XP Investimentos anunciou na noite de quinta-feira (02/12) a aquisição de 100% da Rico, corretora online criada em 2010 que atua no mercado de renda fixa e variável. Em comunicado, o presidente do grupo XP, Guilherme Benchimol, afirma que a aquisição faz parte da estratégia de diversificar o portfólio, iniciada em 2014 com a compra da Clear...
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