Tudo sobre Backtesting, Otimização, Setups, Validação e Testes de Estratégias

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Decidi criar esse tópico para concentrar tudo (perguntas, respostas, cases, informações, etc.) sobre Backtesting, Otimização, Setups, Validação e Testes de Estratégias com questões relevantes para o ajuste de robôs utilizando as plataformas MT4 e/ou MT5 e recursos como strategy tester, conta demonstração e/ou real, sinais, etc.

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Rogério Figurelli
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Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Backtest genética rápida finalizado antes de completar todas as combinações

Raquel Picanco, 2019.04.21 04:04

Olá, pessoal,

rodei um backtest hoje por genética rápida e o seguinte acontece:

Quando é iniciado são geradas por exemplo 10175 combinações das mais de 1 milhão que seria caso fosse realizado o algoritmo completo lento. Tudo ocorre bem até que o teste é dado como finalizado quando alcança por volta de 8700/10175.

Sou nova na área dos EAs e não tenho ideia do que pode ser... poderiam dar uma luz?


 

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Comprometimento do forward testing em razão do cenário de otimização

Rogerio Figurelli, 2019.05.01 04:23

Olá @Trader_Patinhas obrigado, ótima sua abordagem de testes, obrigado por compartilhar.
Meu maior foco nessa área de testes/validação, usando IA, é conseguir ao máximo obter em conta demonstração e real uma performance similar ao obtido em backtesting. Esse é um trabalho bastante complexo mas que vale a pena investir, principalmente quem está trabalhando com ML. Muitas Assets possuem ferramentas próprias para isso, e de alto investimento, mas conseguir resultados similares com a plataforma MT5 é sem dúvida um desafio e tanto, e que acredito ser cada vez mais determinante para criar um robô competitivo, principalmente com a entrada de grandes players no nosso mercado.
Obs: gostei do exemplo e cenário do DOL/WDO, na verdade esse é um dos mercados que considero com maior incerteza no mercado brasileiro, pelo menos no que se refere ao desenvolvimento de trading systems, sem interferência humana, principalmente pelas diversas forças atuantes, como a do Banco Central que você aponta muito bem, como de diversos players com grande expertise em tape reading. Seja como for, isso irá certamente implicar em modelos mais avançados para operar com esses cenários, mas sem dúvida é de grandes oportunidades para todos traders, pois talvez seja o ativo nacional mais impactado pelo cenário internacional de câmbio.
Sds.,
Rogério Figurelli


 

Boa tarde.

Estou com problemas no client terminal do mt4

não consigo baixar. se baixo, ele não abre.

Já reiniciei, tentei outras corretoras e nada.

Alguém sabe qual é o problema?


Desde já agradeço.


att

 
maryspp:

Boa tarde.

Estou com problemas no client terminal do mt4

não consigo baixar. se baixo, ele não abre.

Já reiniciei, tentei outras corretoras e nada.

Alguém sabe qual é o problema?


Desde já agradeço.


att

E o que a sua pergunta tem a ver com o assunto da thread??

 
aryspp:

Boa tarde.

Estou com problemas no client terminal do mt4

não consigo baixar. se baixo, ele não abre.

Já reiniciei, tentei outras corretoras e nada.

Alguém sabe qual é o problema?


Desde já agradeço.


att

E agora você vai postar isso em 5000 lugares diferentes aqui no Fórum?

Te respondi em outro. Procure e da próxima vez tenha bom senso. 

 

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Problemas com TESTADOR DE ESTRATÉGIA

Decler, 2019.02.27 13:30

Olá. Estou tentando tendo problemas ao fazer backtest no Testador de Estratégia, quando vou colocar os parâmetros de entrada os parâmetros não são aceitos, quando eu troco de aba por um instante ele retorna pro default. Já tentei salvar o set e versão mas o problema persiste. Estou utilizando o windows 10 PRO, já reinstalei o SO e atualizei para versão mais atual do MT5 e nada. Alguém sabe o que está acontecendo? Alguém com o mesmo problema? 

 

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Alternativas para Backtest e parametrização em Nuvem.

Lucas Tavares, 2019.04.30 16:50

Gostaria de executar inúmeros backtests em meu EA, e gostaria de uma alternativa mais barata e ágil que a nuvem do MQL5, alguma sugestão?

Vejo muitos falarem da Amazon, e da google que está dando 300 reais para usar os serviços dela.


 

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Testador de estratégia não mostra lucro ou prejuízo

Trader_Patinhas, 2019.05.02 07:00

Se for a Clear, não aceita. Pra te poupar tempo de pesquisa, segue a dica: pra usar robôs MT5 vc tem que usar Modal, Rico, Terra ou XP. Estas 4 são as únicas opções.

Não é um problema tão sério assim, pois vc abre conta de graça em poucos minutos em qualquer uma delas. No máximo precisará esperar até o dia seguinte para ter a conta MT5 ativa.


 

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Alternativas para Backtest e parametrização em Nuvem.

Rogerio Figurelli, 2019.05.06 01:57

Olá @Lucas Tavares,
Se você está buscando algo mais barato que a Cloud usando vários servidores remotos, vai perceber que esses servidores VMS de avaliação possuem recursos limitados, inclusive de HD, como tudo indica ser o seu problema.
Utilizo bastante a simulação em nuvem do MT5 e ela me parece um recurso absolutamente inovador e eficiente, que tem evoluído bastante nos últimos anos, e com a melhor relação custo/benefício para inúmeros backtestings.
Entretanto, existe uma ciência para desenvolver o EA de forma a consumir menos recursos de backtesting, e também consumir menos recursos da Cloud do MT5, e portanto com menor custo total de simulação.
Um exemplo simples é se o seu EA processa todos os ticks de mercado (tempo real), mas toma decisões a cada 15 minutos, é muito mais lógico que filtre os ticks não relevantes.
Sds.,
Rogério Figurelli


 

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Você tem alguma questão sobre Metatrader 5! Pergunte Aqui!

Rogerio Figurelli, 2019.05.11 20:36

Olá dnl18, apenas complementando a resposta do Rogerio Giannetti Torres, que está correta, para facilitar teu entendimento, as séries contínuas foram criadas para serem utilizadas, principalmente, no testador de estratégias, uma vez que elas não possuem a limitação de datas de vencimento.
Tenho o privilégio de ter participado da criação dessas séries quando foi lançado o MT5 pela XP em 2014, sugerindo e acompanhando seu desenvolvimento com a equipe da corretora, em suas várias modalidades, uma vez que não existia nenhum recurso similar no MT5, destinado à simulação com qualidade e maior histórico no mercado futuro.
Sds.,
Rogério Figurelli


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