Discussão do artigo "Escrita de indicadores de bolsa com controle de volume usando o indicador delta como exemplo" - página 4
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Alexei, sem ofensa. Mas a média dos dados não é o caminho que leva ao nosso objetivo).
Entender o mercado é o caminho certo. IMHO, é claro.
Bem, vamos falar sobre a maneira "certa".
Como você vê o uso do indicador?
Fiz sua exibição em porcentagem, removendo assim a dependência do delta do volume, talvez novamente na direção errada....
Alexei, eu não o chamei de nada. Não entenda minha crítica como uma tentativa de ofendê-lo. Estou apenas tentando esclarecer a lógica da operação do indicador. E a lógica, em minha opinião, é encontrar um desequilíbrio entre esforço e resultado. E, nesse caso, você precisa comparar dados "puros". Como uma das opções, compare os dados do tamanho da vela e do tamanho do delta.
É claro que você não fez isso, apenas concluiu que minhas ideias vêm do fato de não entender a essência do indicador.
Como você propõe usá-lo? Há algum padrão que seja estável no histórico?
Por que o indicador não funciona quando o mercado está fechado (9:27)?
Por que o indicador não funciona quando o mercado está fechado (9:27)?
Clique no botão Atualizar uma ou mais vezes... ele deverá carregar. Nem sempre é possível obter o histórico de ticks imediatamente após o fechamento do mercado. Além disso, nem sempre é possível obter todo o histórico de uma só vez e desenhar o indicador logo após a instalação do indicador no gráfico.
Como você se propõe a usá-lo? Há algum padrão que seja estável no histórico?
Já escrevi isso anteriormente:
O mais óbvio é abrir um gráfico de minutos e ver como o mercado se comporta após os picos de delta. Na maioria das vezes, ocorre pelo menos uma correção.
Ou seja, o indicador pode ser usado como um dos precursores de uma reversão.
Você pode observar as "divergências", ou seja, formações desse tipo:
Há uma renovação dos extremos do dia, mas há menos vendedores.
Clique no botão Atualizar uma ou mais vezes... deverá ser carregado. Após o fechamento do mercado, nem sempre é possível obter o histórico de ticks de uma só vez. Além disso, nem sempre é possível obter todo o histórico de uma só vez e desenhar o indicador logo após a instalação do indicador no gráfico.
Portanto, o terminal não fechou - durante a noite, tudo desapareceu.
Publiquei isso anteriormente:
A coisa mais óbvia é abrir um gráfico de minutos e ver como o mercado se comporta após os picos de delta. Na maioria das vezes, no mínimo, há uma correção.
Eu opero em minutos, inclusive em geral.
Ou seja, o indicador pode ser usado como um dos precursores de uma reversão.
Você pode observar "divergências", ou seja, formações desse tipo:
Há uma renovação dos extremos do dia, mas há menos vendedores.
Isso não é lógico, pois não sabemos o quanto um participante do mercado vende/compra em média.
Além disso, esse delta depende muito do volume.
Portanto, o terminal não fechou - durante a noite, tudo desapareceu.
Após o fechamento do mercado, ele não congela completamente - podem ocorrer determinadas operações de serviço que afetam a construção de indicadores de ticks. Ou seja, elas podem levar à necessidade de recalcular o indicador completamente, mas à impossibilidade de obter todos os dados do tick de uma só vez, respectivamente, quando você não vê os dados do indicador calculado - saiba que ele está esperando por um novo tick.
Após o fechamento do mercado, ele não fica completamente congelado - podem ocorrer determinadas operações de serviço que afetam a construção dos indicadores de ticks. Ou seja, elas podem levar à necessidade de recalcular o indicador completamente, mas a impossibilidade de obter todos os dados de ticks de uma só vez, respectivamente, quando você não vê os dados calculados do indicador - saiba que ele está esperando por um novo tick.
Se não for difícil, por favor, explique por que isso acontece, o indicador não é redesenhado no histórico.
Além disso, seria muito interessante ver o perfil do mercado por preços - digamos, X minutos de profundidade com quantificação em 10 pontos.
Não é lógico, pois não sabemos quanto um participante do mercado vende/compra em média.
Além disso, esse delta é altamente dependente do volume.
O que um participante do mercado tem a ver com isso? Para nós, isso não importa. O importante é que os profissionais do mercado, quando virem uma multidão se movendo em uma direção (e se eles não estiverem nessa multidão), tentarão virar o mercado depois de movimentos fortes - tentarão se "divorciar" da multidão, tirar dinheiro dela, trazê-la para os stops e ganhar dinheiro eles mesmos.
A propósito, outra opção que pode ser vista com a ajuda do delta é como os stops são retirados. Ou seja, quando há uma saída de curto prazo além do extremo anterior do mercado e um rápido retorno.
E não há correlação direta entre delta e volume. O volume pode ser enorme e o delta = 0. Simplesmente o delta não pode ser maior do que o volume negociado.
Se não for difícil, explique por que isso acontece, o indicador não é redesenhado no histórico.
O que isso tem a ver com o redesenho no histórico? Tem tudo a ver com as peculiaridades do recálculo de indicadores. Pelo que me lembro (isso foi explicado no SD há muito tempo), um indicador tem um cache. Quando esse cache não coincide com algum valor armazenado, prev_calculated torna-se = 0. E ocorre um recálculo completo do indicador. Pelo que entendi, isso é exatamente o que acontece quando o mercado fecha. Ou seja, há operações que afetam esse cache! Mas, depois disso, é impossível carregar o histórico de ticks de uma só vez. Portanto, o indicador aguarda a chegada do histórico de ticks e, no momento em que o receber, o indicador será calculado.
Quando você clica no botão atualizar, você redefine prev_calculated para 0! E você inicia o recálculo completo do indicador.
Isso é mais fácil com indicadores comuns, sem ticks, de período único e de símbolo único - nesse caso, o cálculo é instantâneo, porque todos os dados para o cálculo estão disponíveis instantaneamente. Com ticks, no entanto, os dados nem sempre estão disponíveis.