Discussão do artigo "Escrita de indicadores de bolsa com controle de volume usando o indicador delta como exemplo"
Article is real nice and indicator is nice as well.
But the problem is that is almost impossible to implement it in a expert advisor. For traders interested in tape reading, there's a gap in copytrade function, for example. While other platforms can work easily with tape reading, in MT5 is almost impossible to implement and backtest.
I tried by myself for one month and still can't backtest my tape reading EA. Other developers in freelance tab also can't do it as well. I do think mql5 is great, but users need some support in this particular subject.
Article is real nice and indicator is nice as well.
But the problem is that is almost impossible to implement it in a expert advisor. For traders interested in tape reading, there's a gap in copytrade function, for example. While other platforms can work easily with tape reading, in MT5 is almost impossible to implement and backtest.
I tried by myself for one month and still can't backtest my tape reading EA. Other developers in freelance tab also can't do it as well. I do think mql5 is great, but users need some support in this particular subject.
Me too....
It´s hard to test
and the CopyTicksRange function is hard to implemment too...
Article is real nice and indicator is nice as well.
But the problem is that is almost impossible to implement it in a expert advisor. For traders interested in tape reading, there's a gap in copytrade function, for example. While other platforms can work easily with tape reading, in MT5 is almost impossible to implement and backtest.
I tried by myself for one month and still can't backtest my tape reading EA. Other developers in freelance tab also can't do it as well. I do think mql5 is great, but users need some support in this particular subject.
I implemented it successfully, but it took me almost a year to understand how and why Brazilian brokers handle data differently than the rest of brokers. Also, Brazilian brokers at the time (2016) had too much instability regards data quality, it was very common receiving data missing some ticks and after 5-10min get an update about those missing ticks, it was hell to test it without knowing such problems... At least, data quality started matching with B3 reports from 2017 .
Problem lives by the broker side, who provides data. For backtest you can run using "every tick based on real ticks", but again, you will rely on your broker's data. In Brazil, backtesting futures contracts work only until the contract expires. Once it expires, you need to switch to the new one and lose the entire last contract series data. Perpetual contracts like WIN$/@ does not provide the required info for delta and delta cumulative to work properly. An idea is to store the data at the day it will expire, buy the data or wish ftp.bvmf.com.br come back again =/
Anyway, I would love it if MetaQuotes can add 3 more fields in MqlTick struct, the buyer/seller broker's ID and cross trade indication. Although this is something very specific from Brazilian Stock Markets, it would be very cool!
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Novo artigo Escrita de indicadores de bolsa com controle de volume usando o indicador delta como exemplo foi publicado:
Este artigo descreve um algoritmo para construir indicadores de bolsa com base em volumes reais usando as funções CopyTicks() e CopyTicksRange(). Também apresenta as particularidades de construção desses indicadores, bem como seus aspetos de funcionamento tanto em tempo real quanto no testador de estratégias.
No terminal, o volume real é simplesmente indicado como "Volume". Estaremos interessados nele, pois juntamente com o surgimento do acesso ao histórico de ticks e do feed de operações no terminal também surgiu a possibilidade de escrever indicadores de bolsa. Com a ajuda deles, você pode ver o volume e a frequência das transações num determinado momento, a quantidade de vendedores ou de compradores num intervalo de tempo específico, quer dizer, pode-se ver o que está acontecendo nos bastidores. Isso significa que agora você pode separar o volume em componentes. Esses dados podem melhorar significativamente a precisão de suas previsões de negociação, embora seja um pouco mais difícil escrever um indicador desse tipo corretamente do que um habitual. Este artigo abordará em detalhes a escrita de indicadores de bolsa, bem como as particularidades de seu funcionamento e teste. Como exemplo, será escrito um indicador delta (de diferença) entre o volume de compras e o de vendas (eles formam o volume real). À medida que o indicador é criado, também serão descritas as regras para trabalhar com o fluxo de ticks.
Como resultado, temos a seguinte imagem. Coluna azul — predominância de compradores na vela, coluna vermelha — predominância de vendedores.
Fig. 5. Indicador delta no instrumento RTS-6.18.
A estimativa de volumes reais abre grandes horizontes para analisar o mercado de ações e permite entender melhor os movimentos de preços. Este indicador é apenas uma pequena parte do que pode ser criado a partir da análise de dados de ticks. A criação de indicadores de bolsa baseados em volumes reais é uma tarefa bastante viável. Espero que este artigo o ajude na criação desses indicadores e melhore sua negociação.
Autor: Alexey Kozitsyn