Discussão do artigo "Escrita de indicadores de bolsa com controle de volume usando o indicador delta como exemplo"
O artigo é muito bom e o indicador também.
Mas o problema é que é quase impossível implementá-lo em um expert advisor . Para traders interessados em tape reading, há uma lacuna na função copytrade, por exemplo. Enquanto outras plataformas podem trabalhar facilmente com tape reading, no MT5 é quase impossível implementar e fazer backtest.
Eu tentei sozinho por um mês e ainda não consigo fazer o backtest do meu EA de leitura de fita. Outros desenvolvedores na aba freelance também não conseguem fazer isso tão bem. Eu acho que o mql5 é ótimo, mas os usuários precisam de algum suporte neste assunto em particular.
O artigo é muito bom e o indicador também.
Mas o problema é que é quase impossível implementá-lo em um expert advisor . Para traders interessados em tape reading, há uma lacuna na função copytrade, por exemplo. Enquanto outras plataformas podem trabalhar facilmente com tape reading, no MT5 é quase impossível implementar e fazer backtest.
Eu tentei sozinho por um mês e ainda não consigo fazer o backtest do meu EA de leitura de fita. Outros desenvolvedores na aba freelance também não conseguem fazer isso tão bem. Eu acho que o mql5 é ótimo, mas os usuários precisam de algum suporte neste assunto em particular.
Eu também....
É difícil testar
e a função CopyTicksRange também é difícil de implementar...
O artigo é muito bom e o indicador também.
Mas o problema é que é quase impossível implementá-lo em um expert advisor . Para traders interessados em tape reading, há uma lacuna na função copytrade, por exemplo. Enquanto outras plataformas podem trabalhar facilmente com tape reading, no MT5 é quase impossível implementar e fazer backtest.
Eu tentei sozinho por um mês e ainda não consigo fazer o backtest do meu EA de leitura de fita. Outros desenvolvedores na aba freelance também não conseguem fazer isso tão bem. Eu acho que o mql5 é ótimo, mas os usuários precisam de algum suporte neste assunto em particular.
Implementei com sucesso, mas levei quase um ano para entender como e por que as corretoras brasileiras lidam com dados de forma diferente do resto das corretoras. Além disso, as corretoras brasileiras na época (2016) tinham muita instabilidade em relação à qualidade dos dados, era muito comum receber dados faltando alguns ticks e depois de 5-10 minutos receber uma atualização sobre esses ticks faltantes, foi um inferno testar sem saber desses problemas... Pelo menos, a qualidade dos dados começou a corresponder aos relatórios B3 de 2017 .
O problema está do lado do corretor, que fornece os dados. Para o backtest, você pode executar usando "cada tick com base em ticks reais", mas, novamente, você dependerá dos dados do seu corretor. No Brasil, o backtest de contratos futuros funciona apenas até o contrato expirar. Depois que ele expira, você precisa mudar para o novo e perder todos os dados da última série de contratos. Contratos perpétuos como WIN$/@ não fornecem as informações necessárias para que o delta e o delta cumulativo funcionem corretamente. Uma ideia é armazenar os dados no dia em que eles expirarão, comprar os dados ou desejar que o ftp.bvmf.com.br volte novamente =/
De qualquer forma, eu adoraria se a MetaQuotes pudesse adicionar mais 3 campos na estrutura MqlTick , o ID do corretor comprador/vendedor e a indicação de cross trade. Embora isso seja algo muito específico do mercado de ações brasileiro, seria muito legal!
Olá amigos, tava procurando algum indicador sobre agressão e cheguei neste tópico.
Até baixei o indicador neste link https://www.mql5.com/en/articles/3708
Mas ele só calcula o dia atual, confesso que meu conhecimento é limitado em programação MQL5 e gostaria de saber se alguém sabe como pegar mais períodos neste indicador neste link. Desde já agradeço.
- www.mql5.com
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Novo artigo Escrita de indicadores de bolsa com controle de volume usando o indicador delta como exemplo foi publicado:
Este artigo descreve um algoritmo para construir indicadores de bolsa com base em volumes reais usando as funções CopyTicks() e CopyTicksRange(). Também apresenta as particularidades de construção desses indicadores, bem como seus aspetos de funcionamento tanto em tempo real quanto no testador de estratégias.
No terminal, o volume real é simplesmente indicado como "Volume". Estaremos interessados nele, pois juntamente com o surgimento do acesso ao histórico de ticks e do feed de operações no terminal também surgiu a possibilidade de escrever indicadores de bolsa. Com a ajuda deles, você pode ver o volume e a frequência das transações num determinado momento, a quantidade de vendedores ou de compradores num intervalo de tempo específico, quer dizer, pode-se ver o que está acontecendo nos bastidores. Isso significa que agora você pode separar o volume em componentes. Esses dados podem melhorar significativamente a precisão de suas previsões de negociação, embora seja um pouco mais difícil escrever um indicador desse tipo corretamente do que um habitual. Este artigo abordará em detalhes a escrita de indicadores de bolsa, bem como as particularidades de seu funcionamento e teste. Como exemplo, será escrito um indicador delta (de diferença) entre o volume de compras e o de vendas (eles formam o volume real). À medida que o indicador é criado, também serão descritas as regras para trabalhar com o fluxo de ticks.
Como resultado, temos a seguinte imagem. Coluna azul — predominância de compradores na vela, coluna vermelha — predominância de vendedores.
Fig. 5. Indicador delta no instrumento RTS-6.18.
A estimativa de volumes reais abre grandes horizontes para analisar o mercado de ações e permite entender melhor os movimentos de preços. Este indicador é apenas uma pequena parte do que pode ser criado a partir da análise de dados de ticks. A criação de indicadores de bolsa baseados em volumes reais é uma tarefa bastante viável. Espero que este artigo o ajude na criação desses indicadores e melhore sua negociação.
Autor: Alexey Kozitsyn