Discussão do artigo "Escrita de indicadores de bolsa com controle de volume usando o indicador delta como exemplo" - página 7
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Então, parece que eu estava errado, porque às 11h01 o open interest aumentou, o que significa que havia mais posições, o que significa que grandes ordens de stop de venda estavam concentradas lá.... e então elas foram diluídas.
Corrija-me, Dimitri, se eu estiver errado. Não analiso muito os juros abertos.
Bem, todos nós somos fortes em análises retrospectivas):
Sexta-feira sem notícias, portanto, movimento puramente especulativo (levando em conta o índice do dólar e o petróleo).
-Presumo que o conjunto tenha começado a partir das 10:30, quando começamos a vender a descoberto, mas, ao mesmo tempo, o OI não mudou.
-Como o pico das posições vendidas da "multidão" geralmente está no fundo do poço, ele foi comprado completamente e adicionado mais. Isso pode ser visto no gráfico Total Orders.
Por que exatamente isso (a esse preço) também tem uma resposta, mas não vou discuti-la publicamente.
De alguma forma, tudo é fantasia de Terry (IMHO).
Bem, todos nós somos fortes em analisar retrospectivamente), mas ainda assim:
Sexta-feira sem notícias, portanto, movimento puramente especulativo (levando em conta o índice do dólar e o petróleo).
-Presumo que o conjunto tenha começado a partir das 10h30, quando começaram a operar a descoberto, mas, ao mesmo tempo, o OI não mudou.
-Como o pico das posições vendidas da "multidão" geralmente está no fundo do poço, ela foi comprada completamente e adicionada mais. Isso pode ser visto no gráfico Total Orders (Pedidos totais).
Por que exatamente isso (a esse preço) também tem uma resposta, mas não vou discuti-la publicamente.
De alguma forma, tudo é fantasia de terry (IMHO).
Obrigado pelo esclarecimento.
Gostaria de esclarecer esse ponto. Ele diz:
Мы не можем рассчитывать на то, что пачка пришла в терминал полностью до того момента, пока не доступна следующая за пачкой сделка, т.к. пачка в терминал может быть передана по частям.
Se um pacote puder ser transferido em partes, há alguma garantia de que a última parte não virá já depois da próxima transação?
Em princípio, se isso fosse possível, então os ticks poderiam ser inseridos não no final da lista, mas, por outro lado, sabemos que os ticks podem de fato ser editados no servidor retroativamente.
Isso também está escrito:
Um pré-requisito para que os indicadores de ações funcionem com precisão: os servidores do corretor devem estar atualizados.
No entanto, no MQ Demo, recebo ticks de direção incerta (até o final da semana anterior). Como os servidores beta não estão atualizados, qual é a demanda das corretoras? Por definição, elas não podem ter servidores mais atualizados do que a MQ.
Obrigado por seu interesse.
Gostaria de esclarecer um ponto. Ele diz:
Se um pacote puder ser transferido em partes, há alguma garantia de que a última parte não virá já depois da próxima transação?
Em princípio, se isso fosse possível, os ticks poderiam ser inseridos não no final da lista, mas, por outro lado, sabemos que os ticks podem de fato ser editados no servidor retroativamente.
Até onde sei, não há problemas com a sequência de chegada dos ticks agora. Por experiência própria, posso dizer que ocorre a seguinte situação. Um ou vários candlesticks podem não ser verificados o tempo todo (em uma sessão). Mas isso acontece muito raramente e a discrepância geralmente é de um ou dois lotes por candle de minuto. Às vezes, a conexão com outro servidor com histórico correto ajuda a eliminar esses erros. Esses erros são corrigidos após a limpeza.
No entanto, na MQ Demo, recebo ticks de direção incerta (mesmo até o final da semana anterior). Como os servidores beta não são atualizados, qual é a demanda das corretoras? Por definição, elas não podem ter servidores mais atualizados do que a MQ.
Sim, ainda não há servidores atualizados no MQ-Demo. Mas você está errado em relação aos corretores. Não há esse problema na realidade do Open e do BCS há cerca de dois anos.
Os próprios desenvolvedores atualizam os servidores?
Na demo, o sólido NA voa
No real, na abertura de nenhum
E os servidores são atualizados pelos próprios desenvolvedores?
Na demo, o sólido NA voa
No real, na abertura, nem um.
De quais servidores estamos falando? Os servidores do MQ-Demo são atualizados pelos desenvolvedores da plataforma.
De quais servidores estamos falando? Os servidores MQ-Demo são certamente atualizados pelos desenvolvedores da plataforma.
Sim, exatamente sobre eles, com esses dados não é possível testar totalmente tudo o que você cria
Outra coisa muito estressante é um bug no terminal: todos os dias antes da abertura do mercado, o robô que usa os dados da pilha fornece preços inexistentes....
Como pode haver um preço de cotação 67246.00000,0 - isso é um absurdo.
Sim, exatamente sobre eles, com esses dados, tudo o que você cria não pode ser totalmente testado.
Também enfatiza muito esse erro no terminal, todos os dias antes da abertura do mercado, o robô que usa dados de pilha fornece preços inexistentes....
Como pode haver um preço de cotação 67246.00000,0 - isso é um absurdo.
Sim, você não pode executá-lo. Mas para mudar a situação, você não precisa escrever aqui, mas criar um tópico separado e convidar os administradores para discutir o assunto.
Eu não opero no MQ-Demo, não tenho esses problemas com a pilha antes da abertura (e isso é um problema?). Mas há registros semelhantes em outros momentos.
E você pode usá-lo, por exemplo, desta forma:
As linhas verticais indicam os pré-requisitos para entradas a descoberto. O indicador é construído com base no descrito.
A propósito, o Quik mais recente tem um perfil vertical.