Discussão do artigo "Escrita de indicadores de bolsa com controle de volume usando o indicador delta como exemplo" - página 2
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Iniciei o indicador com as configurações padrão, mas o cálculo retrospectivo foi feito somente para a data de hoje - minutos TF - por que isso acontece?
Antes de fazer qualquer pergunta, leia o artigo com atenção:
Ponto 4: "Definir o momento em que os ticks das barras geradas começam a ser carregados". Obter o histórico de ticks pode ser uma operação bastante demorada. Portanto, é necessário permitir que o usuário especifique a data de início de seu download. O indicador fornece o parâmetro inpHistoryDate para essa finalidade. Se o valor for zero, o histórico será carregado desde o início do dia atual. Nesse protótipo do método SetFrom(datetime), a hora é passada em segundos. Como mencionado acima, o cálculo das barras formadas do indicador é realizado primeiro.
Entendo, é uma situação comum - qual é o motivo disso?
Sobre a barra formada - não, só estou interessado em saber como o EA determina que um novo tick de uma barra potencialmente nova chegou, embora a barra ainda não esteja formada.
Releia minha postagem nº 7 novamente.
Para determinar a chegada de um novo tick de uma barra que ainda não foi refletida, você precisa entender o algoritmo usado no meu indicador. Ele está descrito em detalhes. A saber: obtenha o histórico de ticks e compare a hora de cada tick com a hora de abertura da última barra.
Antes de fazer qualquer pergunta, leia o artigo com atenção:
Não é um valor zero! Eu o peguei, iniciei e não vi zeros - portanto, não há associação, fui até o botão OK. Só agora notei que a data é antiga: ....
Releia minha postagem nº 7 novamente.
Para determinar a chegada de um novo tique de uma barra ainda não refletida, você precisa entender o algoritmo usado no meu indicador. Ele está descrito em detalhes. A saber: obter o histórico de ticks e comparar a hora de cada tick com a hora de abertura da última barra.
Obrigado por sua resposta.
Não é zero! Aqui, eu peguei, executei e não vi zeros - portanto, não há associação, fui mais adiante até o botão ok. Só agora notei que a data é tão antiga....
1970.01.01.01 00:00:00 - essa data = 0 para o tipo datetime.
1970.01.01.01 00:00:00 - essa data = 0 para o tipo datetime.
É claro que é, do ponto de vista do código, e eu avaliei pelo fato do que ele mostra. Não importa, já resolvemos o problema e está tudo certo.
O desenvolvimento adicional do indicador é visto na construção de muwings para deltas e na descoberta do delta entre eles, e os deltas para cálculo da média devem ser tomados não por barras, mas por valores.
É claro que é, do ponto de vista do código, e eu avaliei pelo fato de que ele mostra. Não importa, você já descobriu e tudo bem.
Isso é visto não do ponto de vista do meu código, mas do ponto de vista da documentação.
O desenvolvimento adicional do indicador é visto na construção de movimentos para deltas e na descoberta do delta entre eles, e os deltas para o cálculo da média não devem ser tomados por barras, mas por valores.
Você e eu vemos o desenvolvimento do código de forma diferente. Você pode analisar o mercado muito mais detalhadamente com base nas informações do tick do que com simples deslizes. Por exemplo:
E você fala sobre média... Há informações puras e detalhadas. Você não deve calcular a média. IMHO, é claro.
Isso não é visto da perspectiva do meu código, mas da documentação.
É claro que seu código é escrito de acordo com a documentação, de que outra forma?!?!!?
Você e eu vemos o desenvolvimento de código de forma diferente. Com base nas informações de tick, é possível analisar o mercado com muito mais detalhes do que com simples mashes. Por exemplo:
E você fala sobre média... Há informações puras e detalhadas. Você não deve calcular a média. IMHO, é claro.
Você vai analisar tudo a olho nu? Estou falando de instrumentos, mas agora um indicador é apenas um bom separador de informações em dois grupos, nada mais.
É claro que seu código é escrito de acordo com os documentos, de que outra forma?!?!?
Você vai analisar tudo a olho nu? Estou falando de ferramentas, agora um indicador é apenas um bom separador de informações em dois grupos, nada mais.
E a média dos valores lhe dá uma ferramenta que pode ser aplicada imediatamente?
É claro que, se você quiser ver um "aumento delta", precisará ver algum histórico anterior e ter um valor médio desse histórico para saber o quão forte foi o aumento. Mas você não precisa calcular a média do delta para fazer isso. Você pode simplesmente determinar visualmente o nível a partir do qual um pico é considerado forte. Para o RTS, por exemplo, esse valor é >= 1000.
O cálculo da média dos valores lhe dá imediatamente uma ferramenta para aplicar?
É claro que, se você quiser ver um "pico de delta", precisará ver algum histórico anterior e calcular a média desse histórico para saber a intensidade do pico. Mas você não precisa calcular a média do delta para fazer isso. Você pode simplesmente determinar visualmente o nível a partir do qual um pico é considerado forte. Para o RTS, por exemplo, esse valor é >= 1000.
Para mim, os volumes em tal representação ainda não são um fenômeno estudado - estou apenas compartilhando minhas ideias em voz alta. Minha variante proposta deve mostrar uma tendência e, se ela for uma variante alternativa do TA e de outros indicadores baseados no OHLC, por que não usá-la como uma ferramenta independente?
O visual (aqui me refiro à mente) é bom, mas é necessário traduzir tudo isso em formato digital para testar hipóteses e continuar gerando novas.