Discussão do artigo "Escrita de indicadores de bolsa com controle de volume usando o indicador delta como exemplo" - página 13

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O artigo é muito bom e o indicador também.

Mas o problema é que é quase impossível implementá-lo em um expert advisor . Para traders interessados em tape reading, há uma lacuna na função copytrade, por exemplo. Enquanto outras plataformas podem trabalhar facilmente com tape reading, no MT5 é quase impossível implementar e fazer backtest.

Eu tentei sozinho por um mês e ainda não consigo fazer o backtest do meu EA de leitura de fita. Outros desenvolvedores na aba freelance também não conseguem fazer isso tão bem. Eu acho que o mql5 é ótimo, mas os usuários precisam de algum suporte neste assunto em particular.

 
Paulo Possobon #:

O artigo é muito bom e o indicador também.

Mas o problema é que é quase impossível implementá-lo em um expert advisor . Para traders interessados em tape reading, há uma lacuna na função copytrade, por exemplo. Enquanto outras plataformas podem trabalhar facilmente com tape reading, no MT5 é quase impossível implementar e fazer backtest.

Eu tentei sozinho por um mês e ainda não consigo fazer o backtest do meu EA de leitura de fita. Outros desenvolvedores na aba freelance também não conseguem fazer isso tão bem. Eu acho que o mql5 é ótimo, mas os usuários precisam de algum suporte neste assunto em particular.

Eu também....

É difícil testar

e a função CopyTicksRange também é difícil de implementar...

 
Paulo Possobon #:

O artigo é muito bom e o indicador também.

Mas o problema é que é quase impossível implementá-lo em um expert advisor . Para traders interessados em tape reading, há uma lacuna na função copytrade, por exemplo. Enquanto outras plataformas podem trabalhar facilmente com tape reading, no MT5 é quase impossível implementar e fazer backtest.

Eu tentei sozinho por um mês e ainda não consigo fazer o backtest do meu EA de leitura de fita. Outros desenvolvedores na aba freelance também não conseguem fazer isso tão bem. Eu acho que o mql5 é ótimo, mas os usuários precisam de algum suporte neste assunto em particular.

Implementei com sucesso, mas levei quase um ano para entender como e por que as corretoras brasileiras lidam com dados de forma diferente do resto das corretoras. Além disso, as corretoras brasileiras na época (2016) tinham muita instabilidade em relação à qualidade dos dados, era muito comum receber dados faltando alguns ticks e depois de 5-10 minutos receber uma atualização sobre esses ticks faltantes, foi um inferno testar sem saber desses problemas... Pelo menos, a qualidade dos dados começou a corresponder aos relatórios B3 de 2017   .

O problema está do lado do corretor, que fornece os dados. Para o backtest, você pode executar usando "cada tick com base em ticks reais", mas, novamente, você dependerá dos dados do seu corretor. No Brasil, o backtest de contratos futuros funciona apenas até o contrato expirar. Depois que ele expira, você precisa mudar para o novo e perder todos os dados da última série de contratos. Contratos perpétuos como WIN$/@ não fornecem as informações necessárias para que o delta e o delta cumulativo funcionem corretamente. Uma ideia é armazenar os dados no dia em que eles expirarão, comprar os dados ou desejar que o ftp.bvmf.com.br volte novamente =/

De qualquer forma, eu adoraria se a MetaQuotes pudesse adicionar mais 3 campos na estrutura MqlTick , o ID do corretor comprador/vendedor e a indicação de cross trade. Embora isso seja algo muito específico do mercado de ações brasileiro, seria muito legal!

 

Há algum sentido em ticks sem volume? Substituí-o por este.


 
//--- Verificar a direção do tique
   if(( tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY && (tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // Se ambas as direções marcarem
      Print(__FUNCTION__,": ERRO! Tick '"+GetMsToStringTime(tick.time_msc)+"' de destino desconhecido!");
   else if(( tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) // Se o tique para comprar
   sumVolBuy+=(long)TICK_FLAG_VOLUME;
   else if(( tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // Se o tique estiver à venda
   sumVolSell+=(long)TICK_FLAG_VOLUME;
   else                                                  // Se o tique não for um tique de negociação
   Print(__FUNCTION__,": ERRO! Tick '"+GetMsToStringTime(tick.time_msc)+"' não é um comerciante!");
  }

obteve


 
Qual é o problema? Onde está o Advanced Delta 7 em 1?
 

Olá amigos, tava procurando algum indicador sobre agressão e cheguei neste tópico.

Até baixei o indicador neste link https://www.mql5.com/en/articles/3708


Mas ele só calcula o dia atual, confesso que meu conhecimento é limitado em programação MQL5 e gostaria de saber se alguém sabe como pegar mais períodos neste indicador neste link. Desde já agradeço.

Developing stock indicators featuring volume control through the example of the delta indicator
Developing stock indicators featuring volume control through the example of the delta indicator
  • www.mql5.com
The article deals with the algorithm of developing stock indicators based on real volumes using the CopyTicks() and CopyTicksRange() functions. Some subtle aspects of developing such indicators, as well as their operation in real time and in the strategy tester are also described.
 

Olá a todos,

Não consegui encontrar essa versão aprimorada com o Delta cumulativo. Alguém a tem?

Obrigado!

 
Rogerio Celentano Szterling #:

Olá, pessoal,

Não consegui encontrar a versão aprimorada com delta cumulativo, alguém a tem?

Obrigado!

Delta entre o quê e o quê?
 
Rogerio Celentano Szterling #:

Olá, pessoal,

Não consegui encontrar a versão aprimorada com delta cumulativo, alguém a tem?

Obrigado!

Você quer dizer delta cumulativo baseado em volume (ou seja, a diferença entre o volume de compra e venda)?

Há várias versões desse conceito. Se você puder esclarecer, tenho certeza de que alguém poderá ajudá-lo melhor.

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