Tudo sobre Séries Contínuas (WIN$, IND$, WDO$, DOL$, etc.) - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tenho uma duvida, Exemplo: Qual das series e mais "respeitável teoricamente" após ter passado 1 ano, pois algoritmos atuam com reconhecimento de fechamento de pregões anteriores. Supomos que o mercado subida de uma preço X e vá a um preço Y, e passado meses ele retorna ao preço X no futuro retraindo, qual das series deve ser observado para projeções futuras?
O ideal seria você fazer o recolhimento todos os dias das barras de 1 minuto, ( elas ocupam menos espaço que os tickets reais ) ... mas caso você não queira fazer isto ... você deve preferir utilizar as series continuas do tipo $N, por exemplo WIN$N ou WDO$N isto por conta de questões relacionadas ao valor de ajuste que as series vão sofrendo ao longo do tempo ... se você tiver em arquivo o valor que o preço estava a por exemplo 1 ano atras irá ver que apenas e somente na serie do tipo $N o preço irá corresponder aquele que você tem anotado, em todas as demais series o preço estará ajustado ou pode estar diferente como por exemplo nas series do tipo @N onde não acontece o ajuste, mas o preço estará muito diferente do que realmente foi negociado em uma data passada ....😁👍
A vdd e que ngm sabe como fazer um backtest coerente, é só teorias e mais teorias nao importa a serie continua sempre vai ter descripancia com a conta real, o backtest serve só para dizer se a sua estratégia funciona, a curto, medio e longo e prazo, mais 99% das estratégias falham em 3 meses de testes pq vc pode ter uma idea de como ela funciona, mas pra saber o que ela faz mesmo de vdd e só na conta Demo e Real, a conta demo é o que mais se aproxima de vdd da conta real, porem ela nao tem o book de ofertas real que é onde esta o vdd X da questao: Em que preço a minha ordem será enviada? E nao tem como simular o book de ofertas, nem na demo e nem em backtesting, é isso.
Vou citar um pequeno cenário, o mesmo robô, o mesmo ativo, mesmos parâmetros, mesma modelagem de backtest, mesmo período. a diferença entre duas corretoras. 1000% de diferença no resultado. uma deu 21k e outra 218k.
Então o erro nesse caso, estava onde ? Na base de dados.
Ai tem que ir olhando o mercado real, base de dados da corretora A, base de dados da corretora B e analisar o que está falando entre uma e outra e comparar com o mercado real. O número pode ser assustador na quantidade de ausência de informação de barras no meio do pregão.
Se tu estratégia analisa o book de ofertas para tomar decisão, te desejo sorte na caminhada, pois eu não faço nem idéia onde comprar uma base histórica que tenha o histórico com o book de ofertas. Tick a tick, tem a Nelogica.
Talvez o caminho alternativa da sua estratégia é ela ser validada em backtest usando o python, porém o problemas serão semelhantes, a qualidade da base dados, modelagem, código.
Lembrando que a máxima, ganhos passados não é garantia de ganhos futuros...
também ter o comportamento de cada ativo, minha sugestão, tem que fazer um corte na pandemia, o mercado b3 antes da pandemia era um, depois se tornou outro (na minha visão e de alguns colegas de trabalho)