Discussão do artigo "O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5" - página 2
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Não sei como convencê-lo, pelo menos faça uma pesquisa para saber se os comerciantes precisam dela. Apenas elabore as perguntas corretamente. Afinal, muitos não viram e não entendem o que ele oferece. Se você usa apenas o MT4.
Os traders precisam dele?
Os traders precisam de _TUDO_, mas o que isso tem a ver com oportunidades reais? Pense nos vendedores, coloque-se no lugar deles e, após algumas iterações de pensamento sobre a situação, você entenderá imediatamente o que é "suicídio técnico".
Para começar, pelo menos conte o número de ticks por 10 anos por símbolo e, em seguida, dimensione-o para pelo menos 100.000 usuários, estime a quantidade de negatividade em fóruns para tráfego selvagem e, em seguida, faça a si mesmo a pergunta "bem, e como os ticks diferem dos gerados pelo testador????".
Não engane a si mesmo e aos outros com declarações do tipo "existem plataformas que dão ticks". Ainda é possível obter ticks por um curto período de tempo, mas não por N anos e não com um botão diretamente no testador. Não estamos falando de ticks de marketing (viva, temos ticks!), mas de trabalho real no testador em grandes histórias.
Se você estiver muito interessado nas questões de densidade de fluxo (ou outras características) das citações, convido-o a realizar pesquisas práticas e publicar vários artigos (nós pagaremos por eles) neste site. Mas deve ser uma pesquisa prática, não especulações teóricas sobre "bem, os ticks são melhores! é elementar!".
E esses são os volumes com os quais o terminal precisa operar, ocultando a complexidade e o volume de trabalho dos usuários. É por isso que investimos grandes esforços no desempenho do terminal, na linguagem de programação e no testador. Por uma questão de aceleração, tivemos até mesmo que recusar completamente o suporte a processadores antigos sem SSE2. Logo após a conclusão dos testes, lançaremos um terminal e um testador de 64 bits (todos os outros componentes da plataforma MetaTrader 5 estão disponíveis em versões de 32/64 bits há muito tempo).
Se adicionarmos ticks a esses volumes, o tamanho dos bancos de dados aumentará de 30 a 100 (ou mais) vezes. Não consigo imaginar como operar com esses volumes no "modo simples e de um botão". Mas posso ver claramente nosso fracasso de tamanhos fabulosos para o deleite de nossos concorrentes....
Você disse várias vezes que não haverá histórico de ticks, mas seria possível importar o histórico de ticks do usuário.
Acho que isso acalmará especialmente os mais exaltados, pois um compromisso é sempre melhor do que nada.
Isso não acontecerá porque, na prática, não há um único usuário de um grupo significativo de usuários (pode-se argumentar) que possua um longo histórico de ticks correto (isso é importante!).
É possível obter um histórico de ticks "de fornecedores confiáveis", mas sem filtrar o conhecimento, esse é um ótimo meio de autoengano. Um trader pensa apenas em si mesmo, procura a verdade nos ticks, interpreta tudo apenas em sua própria direção (é por isso que ele queria ticks) e não está pronto para filtrar criticamente os ticks. Sem mencionar que seu histórico de ticks não corresponde ao histórico da corretora.
Na verdade, não faremos novas interfaces que compliquem o programa, cruzem nossos processos, criem uma dúzia de novos problemas insolúveis e sejam reconhecidamente inviáveis (não há histórico de ticks correto!).
Nosso objetivo é criar um complexo simples e completo que exija o mínimo de intervenção externa.
Os traders precisam?
Os traders precisam de _Tudo_, mas o que isso tem a ver com oportunidades reais? Pense nos vendedores, coloque-se no lugar deles e, após algumas iterações de reflexão sobre a situação, você perceberá imediatamente o que é "suicídio técnico".
Sim, de fato, tudo. Qualquer coisa que possa lhe dar uma vantagem, que lhe permita trabalhar melhor e ter mais sucesso. As realidades profissionais estão crescendo a cada ano. Não faz muito tempo que nem se sonhava com um copo, e agora ele apareceu (aparecerá). Os programas de TV são assistidos na Internet
Para começar, pelo menos conte o número de ticks por 10 anos no símbolo, depois aumente para pelo menos 100.000 usuários, estime a quantidade de negatividade nos fóruns para o tráfego selvagem,
Vamos detalhar ponto a ponto.
1. os carrapatos já estão chegando até nós. Você pode instalar um coletor de carrapatos e coletá-los em sua casa, mas é mais conveniente e confiável coletá-los no servidor. Eles estão lá, mas talvez nem todos cheguem até mim.
2. A questão é saber de que forma fornecer o histórico e com que profundidade.
Atualmente, o MT4 fornece uma profundidade de 2 semanas, o que é suficiente para a negociação.
3) Um histórico grande é necessário apenas para a pesquisa de TS, e isso é resolvido tanto quanto agora, carregando-os uma vez antes do teste. Princípio simples: se você quiser testar o histórico, faça a gentileza de baixá-lo. Não há problema em dimensionar o histórico, o torrent pode ajudar.
4. Contar o número de ticks? Tenho 120 gigabytes de filmes do Harry Potter em meu computador para meus filhos. Não terei espaço suficiente para apagá-los. Todos os terminais que tenho instalados, com todo o histórico de downloads, ocupam muito menos espaço do que uma coleção de filmes.
e, em seguida, faça a si mesmo a pergunta: "Bem, como os ticks diferem daqueles gerados pelo tester????".
Ótimo, você sabe que em um avião há uma caixa preta, eles geralmente a retiram e analisam o que há nela. Pela sua lógica, ela funciona. Por quê? Deixe-me modelar isso para você. É um absurdo tentar modelar com a maior precisão possível o que já existe...
Não engane a si mesmo e aos outros com a afirmação "existem plataformas que dão ticks". Ainda é possível obter ticks por um curto período, mas não por N anos e não com um botão diretamente no testador. Não estamos falando de ticks de marketing (viva, temos ticks!), mas de trabalho real no testador em grandes histórias.
E não estou enganando ninguém, existem, de fato existem (quem me contatar em particular pode obter links para eles, não quero fazer propaganda aqui). E os testes podem ser feitos em carrapatos não modelados, mas nos carrapatos que eles eram.
Se você estiver muito interessado nas questões de densidade de fluxo (ou outras características) das cotações, convido-o a realizar pesquisas práticas e publicar vários artigos (pagaremos por eles) neste site. Mas deve ser uma pesquisa prática, não especulações teóricas sobre o tópico "bem, os ticks são melhores! é elementar!".
Tenho uma contraproposta. Estou disposto a lhe pagar. Faça no site uma representação Renko do gráfico. De modo que ela não mude, eu a construo por meio do coletor de ticks ou no histórico, o tamanho do tijolo é definido pelo usuário. Sem isso, minha pesquisa é inútil, pois não pode ser verificada duas vezes.
H.Y. Gostaria de saber se você também vai modelar o comportamento do preço na pilha? E se os traders perceberem que há muitas informações úteis no vidro e solicitarem o histórico do vidro para pesquisa, você os mandará para o manicômio?
Aqueles que quiserem, procurem oportunidades. Aqueles que não querem, procuram motivos.
Nosso objetivo é criar um complexo simples e completo que exija o mínimo de intervenção externa.
1 O histórico de ticks pode ser acumulado (neste ponto, concordo com Prival: 2 semanas, no máximo, um mês de histórico será suficiente).
2 O histórico de ticks permite a depuração adequada do Expert Advisor (como não há depurador no MT-complex, temos de usar o testador).
3 O histórico de ticks é um suicídio para você, e aqui eu concordo com você,
mas não vejo nenhum problema em importar o histórico mensal para o testador (especialmente porque ninguém pede que você o forneça).
4 Você disse que o histórico acumulado de ticks não coincidirá com o histórico limpo do DC,
portanto, esse é o valor total dos ticks, analisar não o histórico filtrado, mas o histórico natural como ele é,
(e ninguém vai fazer acusações contra o DC com base nesses ticks,
lutar com seu próprio DC não é uma tarefa ingrata, mesmo que eu diga que é estúpido, você ainda será um tolo).
Ou seja:
Em geral, a abordagem que já vi muitas vezes em nossos fóruns - "Eu, um operador, sou o centro do universo, não me importo com os problemas de outras pessoas (e do fornecedor direto!), nem quero pensar neles. Eu só quero!". Bem, a falta de vontade de realizar pesquisas práticas completa o quadro.
Com os tiques, você é realmente enganado - já mencionei os motivos anteriormente. Não tenho dúvidas de que você mesmo nunca fez uma comparação prática entre os tiquesmodelados eos tiques reais, bem como a influência deles nas estratégias de negociação (excluindo os pips diretos). Normalmente, os profissionais passam rapidamente para a criação de Expert Advisors robustos e que não podem ser eliminados.
Não há nada de errado com a caixa preta - os servidores gravam rotineiramente todo o fluxo de ticks recebidos, incluindo todos os filtrados. O MT4 também tem tudo isso, e até mesmo no formato de relatório padrão da NFA, em que são gerados registros de ticks enormes e detalhados, incluindo todas as transações de ticks.
Não vamos modelar o vidro ainda - essa é a dura realidade. Para aqueles que não entendem isso e não querem pensar de forma realista (com justificativa técnica), provavelmente deveríamos tentar explicar isso a eles.O problema da "crença dos traders em ticks precisos" é muito semelhante à "crença dos matemáticos na capacidade de calcular tudo se conhecerem todos os menores fatores que afetam o objeto de estudo". Muitos traders já passaram por essa fase de idealização.
Agora, algumas palavras sobre o lado dos desenvolvedores: as decisões que influenciam o destino de um produto devem ser respaldadas por cálculos concretos comprovados por anos de prática, mas não por desejos ou ideias teóricas não comprovadas. Nós temos essa prática: 10 anos de desenvolvimento contínuo de plataformas de negociação (não terminais, mas complexos inteiros para serviços de corretagem).
No início de um projeto, há uma grande quantidade de "soluções certas", "recursos matadores" e outras delícias para os usuários. Mas, no processo de implementação, muitas funções são removidas devido a conflitos técnicos e econômicos com a realidade.
Aqueles que continuam a entrar em conflito com a realidade são rapidamente retirados do mercado.
1 O histórico de carrapatos pode ser acumulado (nesse ponto, concordo com Prival: 2 semanas, no máximo, um mês de histórico é suficiente).
2 O histórico de ticks permite a depuração adequada do EA (como não há depurador no MT-complex, temos que usar um testador).
O histórico de 3 ticks é um suicídio para você, concordo com você aqui,
mas não vejo nenhum problema em importar o histórico mensal para o testador (especialmente porque ninguém pede que você o forneça).
4 Você disse que o histórico acumulado de ticks não corresponderá ao histórico limpo do CD,
portanto, esse é o valor total dos ticks, para analisar não o histórico filtrado, mas o histórico natural como ele é. O histórico acumulado coincidirá com o histórico limpo do CD,
O histórico acumulado coincidirá com o histórico regular do corretor.
Mas , na realidade, estamos falando sobre o download de qualquer histórico de ticks. E eu descrevi os problemas de "qualquer histórico de ticks" nas postagens anteriores.
A raiz dos problemas levantados neste tópico é a mesma - as pessoas não querem verificar na prática, mas usam ideias teóricas.
E, para elas, realizaram testes especiais, escreveram um artigo, forneceram scripts de verificação e mostraram a insignificância da discrepância no gráfico.
Você está realmente enganado em relação aos ticks - apontei os motivos anteriormente. Não tenho dúvidas de que você mesmo nunca fez uma comparação prática entre osticks modelados e os reais, bem como a influência deles nas estratégias de negociação (excluindo os pips). Normalmente, os profissionais passam rapidamente para a criação de Expert Advisors robustos e que não podem ser eliminados ao máximo.
Tenho um Expert Advisor que foi otimizado em março de 2010 e apresentou resultados semelhantes para todo o ano de 2009 e para o período até hoje, mas o único problema é que no testador, mas na vida real, há a mesma drenagem uniforme e tudo isso está exatamente na diferença de formação de ticks, e você diz que não verificou.
Não discuto o fato de que os ticks precisos podem não dar a resposta, mas acho que não é razoável não verificar essa opção. Até o momento, vejo que esse tipo de ticks no testador pode facilmente levar a conclusões falsas sobre a realidade de algum método de negociação.
Além disso, pergunte a qualquer trader o que é melhor: ficar sentado em um computador por um mês e observar as diferenças no comportamento de um Expert Advisor no testador e em tempo real,
ou executá-lo em ticks reais, mesmo que seja por apenas um mês?
Tenho um Expert Advisor que foi otimizado em março de 2010 e mostrou resultados semelhantes para todo o ano de 2009 e para o período até hoje, mas o único problema está no testador, mas na vida real o mesmo escoamento suave e tudo isso está exatamente na diferença de formação de ticks, e você diz que não verificou.
Poste em um tópico separado todas as informações detalhadas e repetíveis, juntamente com o código do Expert Advisor - todos nós verificaremos e discutiremos. Se for um piper (e é), então os registros de sua negociação real.
Essa é uma abordagem correta e honesta. O mesmo que no artigo acima.