SessionReopenEA - expert para MetaTrader 5

O ouro tem uma pausa diária para manutenção na CME. A primeira hora de negociação após essa pausa apresenta uma alta superior ao que o acaso poderia explicar, e isso ocorre em todos os anos civis de uma amostra de onze anos — enquantotodas as outras horas do dia apresentam um desempenho estável.

Este Expert Advisor compra nessa reabertura, mantém a posição por um tempo fixo com um stop do lado do servidor ajustado à volatilidade e não faz mais nada. Uma operação por sessão. Sem média móvel, sem grid, sem martingale, sem recuperação.

O número, e depois o número depois que descobri que meu modelo de custo estava errado

Medido ao longo de 11 anos de dados por hora, entrando na reabertura e mantendo a posição por duas horas:

A coluna da esquerda é o que eu teria publicado se tivesse parado onde a maioria das pessoas para. Então, um backtest com ticks reais no próprio Testador de Estratégias do MetaTrader mostrou que o custo real de ida e volta na reabertura é de cerca de60 pontos, e não os 19 que minha pesquisa havia calculado — porque o campo de spread da barra M1 é um resumo por barra e subestima o spread de reabertura em aproximadamente três vezes.

A vantagem sobrevive a essa correção, com menos da metade de sua força original, e a taxa de acerto passa a ser um lance de moeda, sustentada por um retorno favorável, e não pela frequência. A coluna da direita é a verdadeira, e é nela que este EA se baseia.

O que ele não é

Não é um meio de subsistência, e o cabeçalho do arquivo-fonte deixa isso claro antes mesmo de qualquer parâmetro ser descrito. Com um capital dimensionado para uma queda de 20%, ele rende cerca de+3,3% ao ano, com queda máxima de 4,6%, índice de Sharpe de 1,23 e aproximadamente 200 negociações por ano — o que também significa que, aproximadamente,um ano em cada nove é negativo. Com 0,01 lotes, isso equivale a cerca de 130 unidades monetárias por ano, e esse valor mede otamanho da posição, não a estratégia.

Uma janela de 2,5 anos, considerada isoladamente, resulta emt = +1,12 — o que não é significativo. Um backtest lucrativo de dois anos dessa estratégia, por si só, não prova nada; é a amostra de onze anos que dá o resultado.

O que o resultado superou antes de eu confiar nele

Cada um desses fatores poderia ter acabado com ele, e a razão pela qual estão listados é que um resultado que ninguém tentou quebrar não é um resultado:

• Não se trata de uma lacuna. A lacuna registrada ao longo da quebra tem média de −0,011 — o movimento ocorre com o mercadoaberto.
• Não é um artefato de construção de barras. A reconstrução da hora a partir de barras M1 obtidas independentemente coincide com a série H1 até 0,0000 em todos os 73 dias de sobreposição.
• Não se trata de outliers. A média aparada em 1% é de +0,70 contra +0,75 da amostra completa; a mediana é de +0,48.
• Não se trata da normalização do spread, que seria a armadilha óbvia, já que as barras do MT5 são do lado da oferta e o spread na reabertura é mais amplo: o spread permanece estável ao longo de toda a hora, portanto explica 0% do efeito.
• Não é necessário o tick exato da reabertura. Entrar com 15 minutos de atraso ainda compensa, com 30 minutos de atraso ainda compensa, e o efeito desaparece aos 45.
• A reabertura semanal NÃO faz parte disso. O domingo registra +1,11 bps com t = 0,88 — indistinguível do ruído — contra +3,90 bps e t = 8,32 para as reaberturas diárias. É por isso queo InpSkipMonday existe e tem como valor padrão “true”.

Entradas e por que são o que são

Sobre o multiplicador do stop. Com o custo corrigido, 1,5× resulta em +1,60 bps (t 3,42), enquanto 2,0× resulta em +1,91 (t 4,07) e é atingido em 1,3% das negociações, em vez de 2,6%. Um spread mais amplo continua melhorando — e o stop permanece, porque “remover o stop e o backtest melhorar” é exatamente o raciocínio que faz uma estratégia martingale parecer lucrativa. O stop é o que limita um evento de cauda; o tempo de saída limita o restante.

Teste isso antes de acreditar em qualquer uma das afirmações acima

E teste comcada tick com base em ticks reais. Em outro código meu, as mesmas regras no mesmo período produziram −15.627 com modelagem em barras de 1 minuto e +79.000 com ticks reais. Um backtest que não especifica seu modo de modelagem não está informando o que mediu.