Gianluca Gangemi / Perfil

O ouro apresenta uma pausa diária de manutenção na CME. A primeira hora após essa pausa, o preço sobe mais do que o esperado pelo acaso, em todos os anos civis de uma amostra de 11 anos — enquanto todas as outras horas do dia apresentam movimento estável. Uma operação por sessão, um stop do lado do servidor escalonado pela volatilidade, sem média móvel nem estratégia de grade. Então, meu modelo de custo acabou se revelando errado. Um backtest com ticks reais mostrou que o custo real de ida e volta na reabertura é de cerca de 60 pontos, e não os 19 que minha pesquisa havia calculado — o campo de spread da barra M1 é um resumo por barra e subestima o valor em aproximadamente três vezes. Reexecutando os 11 anos com o custo corrigido: +3,34 bps, t 7,40, 59,3% de ganhos -> +1,60 bps, t 3,42, 50,8% de ganhos A vantagem persiste, com menos da metade de sua força original. Esse segundo número é o valor real. O que não é: cerca de +3,3% ao ano com drawdown de 4,6%, aproximadamente um ano em cada nove com resultado negativo. Com 0,01 lotes, isso equivale a ~130 por ano — um número que mede o tamanho da posição, não a estratégia.

Cost is the one input to a trading system that is knowable exactly, and it is almost always estimated wrongly - always in the direction that flatters the strategy. This EA measures what one round trip really costs on YOUR broker: the live spread sampled from ticks, the swap for both sides including the triple-charge day, and the commission read from your own deals. Most spread figures come from the bar's "spread" field, because that is the easy one to reach. It is a per-bar summary, not the quote at any instant. Measured on XAUUSD: 20 points live across 60 readings against a bar-field median of 6. A factor of 3.3. So a filter set to "skip if spread > 15" never fires - it lets through exactly the moments it exists to block. Swap is the half most custom simulators do not charge at all. It is asymmetric, one side pays while the other collects, and one weekday counts three times. Read-only: it never opens, closes or modifies a position.

Todo mundo que opera com uma estratégia de grid se pergunta: minha conta tem saldo suficiente? A resposta comum — a perda no último nível da estratégia — é o número errado. O que leva à quebra da conta é o nível de margem atingir o stop-out da corretora, enquanto a cadeia ainda está aberta e parece recuperável. Este EA calcula o valor real e, em seguida, conta quantas vezes um movimento dessa magnitude já ocorreu no próprio histórico M1 do símbolo. Três erros que ele corrige, todos na direção de dar uma falsa sensação de segurança: uma cadeia de N etapas flutua na etapa x N(N-1)/2, e não na etapa x N (com 10 etapas, são 45 etapas de perda, e não 10); posições abertas também bloqueiam margem enquanto estão flutuando; e o stop-out é uma porcentagem, não zero — a 50%, perder metade do patrimônio já é suficiente. “Você precisa de 86 dólares de margem” é uma abstração. ““Um movimento desse tamanho ocorreu 71 vezes em 100 dias, um a cada 1,4” é uma decisão. Defina o InpEquity para um valor que você ainda não possui para ver o que a configuração realmente precisaria. Estritamente somente leitura: nunca abre, fecha ou modifica uma posição.

This Expert Advisor is that missing bridge. Attach it to any chart and it periodically writes the calendar to a CSV file in `MQL5\Files`, where anything outside the terminal can read it.

Exporting your deal history is easy and a dozen scripts already do it..