SuperTrend TV EA - expert para MetaTrader 5

Esta é a parte do Expert Advisor de uma adaptação do SuperTrend. O indicador que ele utiliza para negociar é publicado separadamente como SuperTrend TV, cujo objetivo principal era reproduzir, ponto a ponto, o que é oferecido pelo TradingView. Aqui, a estratégia em si é deliberadamente simples: ela compra quando a linha vira para cima e vende quando vira para baixo, pois a parte interessante de incorporar um indicador a um EA nunca é a estratégia.

O que dá errado é o timing. Um EA que lê seu indicador na barra que ainda está se formando capta sinais que existem por alguns segundos e depois desaparecem antes que a barra feche. No gráfico, tudo parece convincente, o relatório do testador é otimista, e as negociações que realmente acontecem não são aquelas que alguém viu. Este EA lê apenas barras fechadas e vem com a auditoria que comprova isso.

SuperTrend TV no XAUUSD M15. O EA entra a cada inversão da linha e mantém uma posição por vez

O que ele faz

Ele lê o buffer de direção do SuperTrend TV por meio do iCustom, atua uma vez por barra concluída e mantém uma única posição. Cada ordem possui um número mágico, de modo que o EA nunca interfere em nada aberto manualmente. O stop é colocado na própria linha do SuperTrend, com um buffer opcional em pontos, e a posição é fechada e revertida quando a linha inverte de direção.

Um caso merece destaque, pois é onde uma versão ingênua coloca uma ordem que o servidor é obrigado a recusar. A linha é calculada no fechamento da barra concluída, enquanto a entrada ocorre no próximo preço disponível; assim, o preço já pode ter ultrapassado a linha no momento em que a ordem é enviada. O stop ficaria, então, do lado errado da entrada. Deslocá-lo para o outro lado abriria uma operação a um ponto de ser fechada pelo stop, então o sinal é descartado e o log registra isso. No EURUSD H1, ao longo de oito meses, isso aconteceu uma vez em 117 sinais.

O indicador é compilado no expert como um recurso; portanto, uma vez criado, ele roda sozinho e não precisa que o indicador esteja aberto no terminal ao lado. Isso significa que o indicador precisa ser compilado primeiro, já que o recurso é extraído de seu arquivo .ex5 no momento da compilação.

Como as operações são verificadas

O EA grava o valor do indicador em cada barra fechada em um log, não apenas nas reversões. Um script em Python então lê esse log e verifica as negociações em relação à série; portanto, a afirmação não é de que o EA pareça correto no gráfico, mas de que cada reversão produziu exatamente uma ordem do lado correto e que nenhuma ordem apareceu sem uma reversão por trás dela.

Por que o registro captura cada barra

A primeira versão da auditoria comparou as negociações com um arquivo de indicadores exportado do terminal ao vivo e relatou noventa e três negociações sem nenhum sinal por trás delas. O EA estava funcionando corretamente. O terminal ao vivo estava sem três mil e quinhentas das barras M5 que o testador constrói a partir de dados por minuto; portanto, metade dos sinais não tinha nenhuma barra com a qual pudesse ser comparada.

Comparar dois resultados calculados a partir de dados diferentes é a maneira mais fácil de gerar um relatório de bug sobre um código que funciona, e vale a pena saber que isso acontece mesmo quando você está procurando por isso. Registrar a série durante a execução elimina o problema por completo. A auditoria ainda aceita uma exportação externa como uma segunda opinião opcional e, nas barras, as duas fontes compartilham a direção acordada todas as vezes.

Entradas

• Período e fator do ATR, repassados diretamente para o indicador
• tamanho do lote, fixo
• pontos extras além da linha para o stop, zero por padrão
• número mágico e slippage
• registro de decisões ativado ou desativado, e o nome do arquivo

O que isso faz com uma conta

A pergunta óbvia sobre qualquer expert publicado é se ele gera lucro; portanto, aqui estão os números, em vez de uma opinião. Ambas as execuções partem de dez mil, utilizam as configurações padrão e um décimo de lote fixo, e foram extraídas do testador de estratégias com dados históricos reais. Os números referem-se a posições, correspondendo à linha “Total de Operações” do relatório; portanto, a linha “Total de Negociações” mostra aproximadamente o dobro, pois conta cada entrada e cada saída separadamente.

O mês do ouro foi marcado por uma tendência, e esse resultado se deve mais à tendência do que ao sistema. A perda no euro é próxima do custo das próprias reversões, pois o robô está sempre no mercado e paga o spread duas vezes sempre que a linha inverte. Uma simples inversão de tendência, sem filtro, deixa muito pouco lucro depois disso, o que é o resultado normal e não uma falha na estratégia.

Essa é a realidade nua e crua, e é exatamente por isso que esta publicação trata do gerenciamento de sinais, e não de uma estratégia. O que pode ser verificado aqui é que a carteira corresponde à original e que as operações correspondem aos sinais. Não se afirma que haja lucro, e quem presumir isso ficará desapontado com a mesma aritmética que produziu a tabela acima.

O que não está aqui

Não há gestão de dinheiro. O lote é fixo, não há porcentagem de risco, nem limite diário de perda, nem interrupção por drawdown, porque esta publicação trata do gerenciamento de sinais e adicionar esses elementos obscureceria o que ela demonstra. Qualquer pessoa que a utilize como ponto de partida deve adicioná-los antes de aplicá-la em uma conta real.

Mais uma coisa que vale a pena deixar bem claro. O número mágico impede que o EA realize negociações manuais em uma conta de hedge. Em uma conta de compensação, o terminal combina tudo de um símbolo em uma única posição por padrão; portanto, se você negociar o mesmo símbolo manualmente enquanto o EA estiver em execução, a separação deixa de ser possível, e isso é uma característica da compensação, e não deste código.