SessionReopenEA - MetaTrader 5のためのエキスパート

CMEでは、金（ゴールド）の取引に日次メンテナンス休憩があります。休憩明けの最初の1時間は、偶然で説明できる範囲を超えて価格が上昇しており、11年間のサンプル期間において、暦年ごとにこの現象が見られます。一方、その日の他の時間帯は横ばいで推移しています。

このエキスパートアドバイザーは、取引再開時に買い注文を出し、ボラティリティに応じて調整されたサーバーサイドのストップ注文を設定して一定時間保有し、それ以外の操作は一切行いません。1セッションにつき1回の取引のみです。平均法、グリッドトレード、マーチンゲール法、リカバリー戦略は一切使用しません。

数値、そしてコストモデルが間違っていたと判明した後の数値

11年間の時系列データに基づき、市場再開時にエントリーし、2時間保有した場合の測定結果：

左の列は、もし私が多くの人がそこで止まる場所で調査を打ち切っていたら、公開していたであろう結果です。 その後、MetaTraderのストラテジーテスターでリアルタイムのバックテストを行ったところ、 再エントリー時の実際の往復コストは約60ポイント であることが判明しました。 これは、 私の調査で算出された19ポイントとは異なります 。 M1バーのスプレッド 欄は バーごとの集計値であり、再エントリー時のスプレッドを約3倍過小評価していた ためです。

この修正後もエッジは維持されますが、その強さは当初の半分以下となり、勝率は頻度によるものではなく、有利なペイオフによって支えられたコイン投げのようなものになります。右側の列が実際の結果であり、このEAはそれに基づいて構築されています。

これではないもの

これは生計を立てるためのツールではありません。ソースファイルのヘッダーには、パラメータの説明の前にその旨が明記されています。 20%のドローダウンを見込んだ資本規模では、年間 約+3.3%、最大ドローダウン4.6%、 シャープレシオ1.23、年間約200回の取引となります。これは、およそ9年に1年はマイナスの年になることを 意味します。 0.01ロットの場合、これは年間約130通貨単位に相当しますが、この数値はポジションサイズ を表すものであり、戦略そのものを表すものではありません。

これを単独で2.5年間の期間で見た場合、t値は+1.12となり 、 有意ではありません 。 この戦略の2年間のバックテストで利益が出たとしても、それだけでは何も証明されません。重要なのは11年間のサンプルデータなのです。

私がこの結果を信頼するに至るまでに、それが乗り越えてきた試練

これらはいずれも戦略を破綻させかねないものであり、ここに挙げた理由は、誰もその限界を試そうとしなかった結果は「結果」とは言えないからです：

• これはギャップではない。 ブレイクを跨ぐ記録された ギャップの 平均は−0.011であり、この動きは市場開場 中に発生している。
• バー構築によるアーティファクトではない。 独立して取得したM1バーから1時間足データを 再構築しても 、重複する全73日間において、H1シリーズと0.0000の精度で一致する。
• これは外れ値によるものでもありません。 1％トリム 平均は +0.70（全サンプルの平均は+0.75）、中央値は+0.48です。
• これは、 一見すると落とし穴になり そうな スプレッド の 正規化 によるもので もありません。 MT5のバーはビッドサイドであり、再開時のスプレッドはより広いからです。スプレッドは1時間を通じて横ばいのままであるため、この効果の0％しか説明できません。
• 正確なリオープンティックを必要としません。 15分遅れて エントリーしても 利益が出ますし、30分遅れても利益が出ますが、45分遅れると効果がなくなります。
• 週次リオープンはこれに含まれません。 日曜日の 数値は+1.11 bps（t = 0.88）で、ノイズと見分けがつかないのに対し、日次の場合は+3.90 bps（t = 8.32）です。これが、 InpSkipMondayが存在し 、デフォルトでtrueに設定されている理由です。

入力パラメータとその理由

ストップの乗数について。 修正後のコストでは 、1.5倍の場合、+1.60 bps（t 3.42）となり、2.0倍の場合は+1.91（t 4.07）となり、取引の2.6％ではなく1.3％でストップがヒットする。 スプレッドがさらに広がってもパフォーマンスは向上し続けます。そしてストップは維持されます。なぜなら、「ストップを解除すればバックテストの結果が向上する」という理屈こそが、マーチンゲール戦略を利益が出るように見せかけるものだからです。ストップはテールイベントを制限するものであり、出口のタイミングはそれ以外の部分を制限するものです。

上記の内容を鵜呑みにする前に、必ずテストを行ってください

そして、実際のティックデータに基づいて、すべてのティック でテストしてください。私の別のコードでは、同じ期間に同じルールを適用した場合、1分足モデルでは−15,627でしたが、実際のティックデータでは+79,000となりました。モデリングモードを明記していないバックテストは、何を測定したのかを示していないのです。