SessionReopenEA - expert pour MetaTrader 5

L'or connaît une pause de maintenance quotidienne sur le CME. La première heure de négociation qui suit cette pause affiche une hausse supérieure à ce que le hasard pourrait expliquer, et ce phénomène se produit chaque année civile sur un échantillon de onze ans — alors quetoutes les autres heures de la journée affichent une évolution stable.

Cet Expert Advisor achète à cette réouverture, conserve la position pendant une durée fixe avec un stop côté serveur ajusté en fonction de la volatilité, et ne fait rien d’autre. Une seule transaction par session. Pas de moyenne, pas de grille, pas de martingale, pas de récupération.

Le chiffre, puis le chiffre après avoir constaté que mon modèle de coût était erroné

Mesuré sur 11 ans de données horaires, avec une entrée à la réouverture et une conservation de la position pendant deux heures :

La colonne de gauche correspond à ce que j’aurais publié si je m’étais arrêté là où la plupart des gens s’arrêtent. Puis, un backtest en temps réel dans le Strategy Tester de MetaTrader a montré que le coût réel aller-retour à la réouverture est d’environ60 points, et non pas les 19 points que mes recherches avaient indiqués — car le champ « spread » de la barre M1 est un résumé par barre et sous-estime le spread de réouverture d’environ trois fois.

L'avantage persiste après cette correction, à moins de la moitié de son niveau initial, et le taux de réussite devient un tirage au sort reposant sur un gain favorable plutôt que sur la fréquence. La colonne de droite est la colonne réelle, et c'est celle sur laquelle repose cet EA.

Ce que ce n’est pas

Ce n’est pas un moyen de subsistance, et l’en-tête du fichier source l’indique avant même que les paramètres ne soient décrits. Avec un capital dimensionné pour une perte temporaire de 20 %, il affiche un rendement d’environ+3,3 % par an, avec une perte temporaire maximale de 4,6 %, un ratio de Sharpe de 1,23 et environ 200 transactions par an — ce qui signifie également qu’environune année sur neuf est négative. À raison de 0,01 lot, cela représente environ 130 unités monétaires par an, et ce chiffre correspond àla taille de la position, et non à la stratégie.

Une période de 2,5 ans, prise isolément, donnet = +1,12 — ce qui n’est pas significatif. Un backtest rentable sur deux ans ne prouve rien en soi ; c’est l’échantillon sur onze ans qui fait la différence.

Ce que le résultat a dû surmonter avant que je ne lui fasse confiance

Chacun de ces éléments aurait pu y mettre fin, et s’ils sont énumérés ici, c’est parce qu’un résultat que personne n’a tenté de remettre en cause n’est pas un résultat :

• Ce n’est pas un écart. L’écart enregistré lors de la rupture s’élève en moyenne à −0,011 — le mouvement se produit àl’ouverture du marché.
• Ce n’est pas un artefact lié à la construction des barres. La reconstruction de la donnée horaire à partir de barres M1 récupérées indépendamment concorde avec la série H1 à 0,0000 près sur l’ensemble des 73 jours de chevauchement.
• Il ne s’agit pas de valeurs aberrantes. La moyenne tronquée à 1 % est de +0,70 contre +0,75 pour l’échantillon complet ; la médiane est de +0,48.
• Ce n’est pas la normalisation du spread qui constituerait le piège évident, puisque les barres MT5 sont du côté de l’offre et que le spread à la réouverture est plus large : le spread reste stable sur toute l’heure, il n’explique donc 0 % de l’effet.
• Il n’est pas nécessaire de connaître le tick exact de la réouverture. Entrer avec 15 minutes de retard reste rentable, 30 minutes de retard aussi, et l’effet disparaît à 45 minutes.
• La réouverture hebdomadaire n’en fait PAS partie. Le dimanche affiche +1,11 pb avec t = 0,88 — ce qui est indiscernable du bruit — contre +3,90 pb et t = 8,32 pour les réouvertures quotidiennes. C’est pourquoiInpSkipMonday existe et est défini par défaut sur « true ».

Les paramètres d’entrée, et pourquoi ils sont ce qu’ils sont

Concernant le multiplicateur de stop. Au coût corrigé, 1,5× donne +1,60 pb (t 3,42) tandis que 2,0× donne +1,91 (t 4,07) et est atteint sur 1,3 % des transactions au lieu de 2,6 %. Un spread plus large continue de s’améliorer — et le stop reste en place, car « supprimer le stop et améliorer le backtest » est exactement le raisonnement qui fait paraître rentable une martingale. C’est le stop qui limite un événement extrême ; le délai de sortie limite le reste.

Testez-le avant de croire quoi que ce soit de ce qui précède

Et testez-le avecchaque tick en vous basant sur des ticks réels. Sur un autre de mes codes, les mêmes règles appliquées sur la même période ont donné −15 627 avec une modélisation par barres d’une minute et +79 000 avec des ticks réels. Un backtest qui ne précise pas son mode de modélisation ne vous indique pas ce qu’il a mesuré.