SessionReopenEA - эксперт для MetaTrader 5

На бирже CME для золота предусмотрен ежедневный перерыв на техническое обслуживание. В первый час торгов после его окончания цены растут с вероятностью, превышающей случайную, и такая тенденция наблюдается в каждом календарном году в рамках одиннадцатилетней выборки — в то время какв остальные часы дня цены остаются неизменными.

Этот советник открывает позицию при возобновлении торгов, удерживает её в течение фиксированного времени с серверным стоп-ордером, масштабируемым по волатильности, и больше ничего не делает. Одна сделка за сессию. Никакого усреднения, никакой сетки, никакого мартингейла, никакого восстановления.

Число, а затем число после того, как я обнаружил, что моя модель расчёта себестоимости была неверна

Данные за 11 лет по часовым котировкам, вход при открытии рынка и удержание позиции в течение двух часов:

В левом столбце приведены результаты, которые я бы опубликовал, если бы остановился там, где останавливаются большинство людей. Затем бэктест с реальными тиками в собственном Тестере стратегий MetaTrader показал, что истинная стоимость кругового хода при повторном открытии составляет около60 пунктов, а не 19, как показали мои исследования, — потому что поле спреда на баре M1 представляет собой сводку по каждому бару и занижает спред при повторном открытии примерно в три раза.

Преимущество сохраняется даже после этой корректировки, хотя и составляет менее половины первоначальной силы, а процент выигрышей превращается в «бросок монеты», при котором успех зависит не от частоты, а от благоприятного размера выигрыша. Правая колонка отражает реальные данные, и именно на них построен этот советник.

Чем он не является

Это не источник дохода, и об этом говорится в заголовке исходного файла ещё до описания каких-либо параметров. При размере капитала, рассчитанном на просадку в 20%, он приносит около+3,3% в год при максимальной просадке 4,6%, коэффициенте Шарпа 1,23 и примерно 200 сделках в год — что также означает, что примерноодин год из девяти будет убыточным. При размере позиции в 0,01 лота это составляет около 130 валютных единиц в год, и эта цифра отражаетразмер позиции, а не эффективность стратегии.

Если рассматривать отдельно 2,5-летний период, то получаетсяt = +1,12 — что не является значимым. Прибыльный двухлетний бэктест сам по себе ничего не доказывает; решающую роль играет 11-летняя выборка.

Чем пришлось пройти результату, прежде чем я ему доверился

Каждый из этих факторов мог погубить результат, и причина, по которой они перечислены, заключается в том, что результат, который никто не пытался опровергнуть, не является результатом:

• Это не разрыв. Зафиксированный разрыв на переходе составляет в среднем −0,011 — движение происходит приоткрытом рынке.
• Это не артефакт построения баров. Восстановление часового графика из независимо полученных баров M1 совпадает с серией H1 с точностью до 0,0000 по всем 73 дням перекрытия.
• Это не выбросы. Среднее значение , очищенное от 1% крайних значений, составляет +0,70 против +0,75 по полной выборке; медиана — +0,48.
• Дело не в нормализации спреда, что было бы очевидной ловушкой, поскольку бары MT5 формируются со стороны спроса, а спред при повторном открытии рынка шире: спред остается неизменным в течение всего часа, поэтому он объясняет 0% этого эффекта.
• Точный тик при повторном открытии не требуется. Вход с опозданием на 15 минут по-прежнему приносит прибыль, с опозданием на 30 минут — тоже, а при опоздании на 45 минут эффект исчезает.
• Еженедельное возобновление торгов НЕ является частью этой стратегии. Показатель для воскресенья составляет +1,11 б.п. при t = 0,88 — что неотличимо от шума — по сравнению с +3,90 б.п. и t = 8,32 для дневных данных. Именно поэтому существует параметр InpSkipMonday, значение которого по умолчанию равно true.

Входные данные и почему они такие, какие есть

О множителе стопа. При скорректированной стоимости 1,5× даёт +1,60 базисных пунктов (t 3,42), тогда как 2,0× — +1,91 (t 4,07) и срабатывает в 1,3% сделок вместо 2,6%. При более широком спреде результаты продолжают улучшаться — и стоп-лосс остаётся, потому что «удалите стоп-лосс, и результаты бэктеста улучшатся» — это именно тот аргумент, который заставляет мартингейл казаться прибыльным. Стоп-лосс ограничивает события с высокой вероятностью провала; временной лимит выхода ограничивает всё остальное.

Протестируйте это, прежде чем верить чему-либо из вышесказанного

И проверьте это скаждым тиком на основе реальных тиков. В другом моём коде те же правила за тот же период дали −15 627 при моделировании с 1-минутными барами и +79 000 при использовании реальных тиков. Бэктест, в котором не указан режим моделирования, не сообщает вам, что именно было измерено.