SessionReopenEA - Experte für den MetaTrader 5

Gold unterliegt an der CME einer täglichen Wartungspause. In der ersten Handelsstunde nach dieser Pause steigt der Kurs stärker, als es durch den Zufall zu erklären wäre, und dies gilt für jedes Kalenderjahr eines elfjährigen Untersuchungszeitraums – währendder Kurs in jeder anderen Stunde des Tages unverändert bleibt.

Dieser Expert Advisor kauft bei dieser Wiedereröffnung, hält die Position für eine festgelegte Zeit mit einem volatilitätsabhängigen, serverseitigen Stop und führt keine weiteren Aktionen durch. Ein Trade pro Sitzung. Kein Averaging, kein Grid, kein Martingale, keine Recovery.

Die Zahl, und dann die Zahl, nachdem ich festgestellt hatte, dass mein Kostenmodell falsch war

Gemessen über 11 Jahre mit stündlichen Daten, Einstieg bei der Wiedereröffnung und Haltezeit von zwei Stunden:

Die linke Spalte zeigt, was ich veröffentlicht hätte, wenn ich dort aufgehört hätte, wo die meisten Leute aufhören. Dann zeigte ein Backtest mit Echtzeit-Ticks im MetaTrader-eigenen Strategietester, dass die tatsächlichen Round-Trip-Kosten bei der Wiedereröffnung bei etwa60 Punkten liegenund nicht beiden 19, die meine Analyse ergeben hatte – denn das Spread-Feld des M1-Bars ist eine Zusammenfassung pro Bar und unterschätzt den Wiedereröffnungs-Spread um etwa das Dreifache.

Der Vorteil bleibt nach dieser Korrektur bestehen, wenn auch mit weniger als der Hälfte seiner ursprünglichen Stärke, und die Gewinnquote wird zu einem Münzwurf, der eher durch eine günstige Auszahlung als durch die Häufigkeit der Gewinne bestimmt wird. Die rechte Spalte ist die richtige, und auf ihr basiert dieser EA.

Was es nicht ist

Es ist kein Lebensunterhalt, und die Kopfzeile der Quelldatei weist darauf hin, noch bevor irgendwelche Parameter beschrieben werden. Bei einem Kapital, das für einen Drawdown von 20 % ausgelegt ist, erzielt er etwa+3,3 % pro Jahr bei einem maximalen Drawdown von 4,6 %, einem Sharpe-Koeffizienten von 1,23 und rund 200 Trades pro Jahr – was auch bedeutet, dass etwajedes neunte Jahr negativ ausfällt. Bei 0,01 Lots sind das etwa 130 Währungseinheiten pro Jahr, und diese Zahl gibt diePositionsgröße an, nicht die Strategie.

Ein 2,5-Jahres-Zeitfenster, für sich betrachtet, ergibtt = +1,12 – nicht signifikant. Ein profitabler zweijähriger Backtest dieser Strategie beweist für sich genommen nichts; erst die elfjährige Stichprobe macht den Unterschied aus.

Was das Ergebnis überstanden hat, bevor ich ihm vertraut habe

Jedes dieser Ereignisse hätte das Ergebnis zunichte machen können, und der Grund, warum sie aufgeführt sind, ist, dass ein Ergebnis, das niemand zu widerlegen versucht hat, kein Ergebnis ist:

• Es handelt sich nicht um eine Kurslücke. Die erfasste Kurslücke über den Bruch hinweg beträgt im Durchschnitt −0,011 – die Bewegung findet beiMarktöffnung statt.
• Es handelt sich nicht um einen Artefakt der Balkenbildung. Die Rekonstruktion der Stunde aus unabhängig abgerufenen M1-Balken stimmt an allen 73 überlappenden Tagen bis auf 0,0000 mit der H1-Reihe überein.
• Es handelt sich nicht um Ausreißer. Der um die äußersten 1 % getrimmte Mittelwert liegt bei +0,70 gegenüber +0,75 für die gesamte Stichprobe; der Median beträgt +0,48.
• Es handelt sich auch nicht um die Spread-Normalisierung, die eine naheliegende Erklärung wäre, da MT5-Balken auf der Geldseite basieren und der Spread bei der Wiedereröffnung breiter ist: Der Spread bleibt über die gesamte Stunde hinweg konstant, sodass er 0 % des Effekts erklärt.
• Der genaue Reopen-Tick ist nicht erforderlich. Ein Einstieg mit 15 Minuten Verspätung zahlt sich noch aus, 30 Minuten Verspätung ebenfalls, und bei 45 Minuten ist der Effekt nicht mehr vorhanden.
• Die wöchentliche Wiedereröffnung spielt dabei KEINE Rolle. Der Sonntag weist +1,11 Basispunkte bei t = 0,88 auf – was sich nicht von Rauschen unterscheiden lässt – gegenüber +3,90 Basispunkten und t = 8,32 bei den täglichen Werten. Aus diesem Grund gibt es „InpSkipMonday“, dessen Standardwert „true“ ist.

Eingaben und warum sie so sind, wie sie sind

Zum Stop-Multiplikator: Bei den korrigierten Kosten ergibt 1,5× +1,60 Basispunkte (t 3,42), während 2,0× +1,91 (t 4,07) ergibt und bei 1,3 % der Trades statt bei 2,6 % erreicht wird. Ein noch größerer Spread führt weiterhin zu einer Verbesserung – und der Stop bleibt bestehen, denn „den Stop entfernen und der Backtest verbessert sich“ ist genau die Argumentation, die ein Martingale-System profitabel erscheinen lässt. Der Stop begrenzt ein Extremereignis; der zeitliche Ausstieg begrenzt den Rest.

Testen Sie es, bevor Sie irgendetwas von dem oben Gesagten glauben

Und testen Sie es mitjedem Tick auf Basis realer Ticks. Bei einem anderen Code von mir ergaben dieselben Regeln im selben Zeitraum −15.627 bei einer Modellierung mit 1-Minuten-Bars und +79.000 bei realen Ticks. Ein Backtest, der seinen Modellierungsmodus nicht angibt, verrät Ihnen nicht, was er gemessen hat.