SessionReopenEA - Asesor Experto para MetaTrader 5

El oro tiene una pausa de mantenimiento diaria en la CME. La primera hora de negociación tras dicha pausa registra una subida superior a la que cabría esperar por azar, y esto ocurre en todos los años naturales de una muestra de once años, mientras queel resto de horas del día se mantienen estables.

Este asesor experto compra en esa reapertura, mantiene la posición durante un tiempo fijo con un stop escalonado según la volatilidad en el servidor, y no hace nada más. Una operación por sesión. Sin promedios, sin rejilla, sin martingala, sin recuperación.

La cifra, y luego la cifra tras descubrir que mi modelo de costes era erróneo

Medido a lo largo de 11 años de datos por hora, entrando al reabrir el mercado y manteniendo la posición durante dos horas:

La columna de la izquierda es lo que habría publicado si me hubiera detenido donde la mayoría de la gente se detiene. Entonces, una prueba retrospectiva con datos en tiempo real en el propio Probador de Estrategias de MetaTrader mostró que el verdadero coste de ida y vuelta en la reapertura es de unos60 puntos, y no los 19 que mi investigación había calculado, ya que el campo de spread de la barra M1 es un resumen por barra y subestima el spread de reapertura aproximadamente tres veces.

La ventaja se mantiene tras esa corrección, aunque con menos de la mitad de su fuerza original, y la tasa de aciertos se convierte en un lanzamiento de moneda que se sustenta en una rentabilidad favorable más que en la frecuencia. La columna de la derecha es la real, y es en la que se basa este EA.

Lo que no es

No es una fuente de ingresos, y el encabezado del archivo fuente así lo indica antes de que se describa ningún parámetro. Con un capital dimensionado para una caída del 20 %, registra aproximadamente un +3,3 % al año, con una caída máxima del 4,6 %, un índice de Sharpe de 1,23 y unas 200 operaciones al año —lo que también significa que, aproximadamente,uno de cada nueve años es negativo—. A 0,01 lotes, eso supone unas 130 unidades monetarias al año, y esa cifra mide eltamaño de la posición, no la estrategia.

Si se analiza por separado un periodo de 2,5 años, se obtienet = +1,12, lo cual no es significativo. Una prueba retrospectiva rentable de dos años de esta estrategia no prueba nada por sí sola; lo que le da valor es la muestra de once años.

Lo que el resultado tuvo que superar antes de que confiara en él

Cualquiera de estos factores podría haberlo echado por tierra, y la razón por la que se enumeran es que un resultado que nadie ha intentado refutar no es un resultado:

• No se trata de una brecha. La brecha registrada a lo largo de la ruptura tiene un promedio de −0,011; el movimiento se produce con el mercadoabierto.
• No se trata de un artefacto de construcción de barras. La reconstrucción de la hora a partir de barras M1 obtenidas de forma independiente coincide con la serie H1 hasta 0,0000 en los 73 días superpuestos.
• No se trata de valores atípicos. La media recortada al 1 % es de +0,70 frente a un +0,75 de la muestra completa; la mediana es de +0,48.
• Tampoco se debe a la normalización del spread, que sería la trampa más obvia, ya que las barras de MT5 se basan en el lado de la oferta y el spread de reapertura es más amplio: el spread se mantiene estable a lo largo de toda la hora, por lo que explica el 0 % del efecto.
• No es necesario el tick exacto de la reapertura. Entrar con 15 minutos de retraso sigue siendo rentable, con 30 minutos de retraso también, y el efecto desaparece a los 45.
• La reapertura semanal NO forma parte de ello. El domingo registra +1,11 pb con t = 0,88 —indistinguible del ruido— frente a los +3,90 pb y t = 8,32 de las reapertura diarias. Por eso existe InpSkipMonday y su valor por defecto es «true».

Entradas, y por qué son como son

Sobre el multiplicador del stop. Al coste corregido, 1,5× da +1,60 pb (t 3,42), mientras que 2,0× da +1,91 (t 4,07) y se alcanza en el 1,3 % de las operaciones en lugar del 2,6 %. Un spread más amplio sigue mejorando —y el stop se mantiene—, porque «eliminar el stop y que mejore el backtest» es precisamente el razonamiento que hace que una martingala parezca rentable. El stop es lo que limita un evento extremo; el momento de salida limita el resto.

Pruébalo antes de creer nada de lo anterior

Y pruébalo concada tick basándote en ticks reales. En otro código mío, las mismas reglas durante el mismo periodo dieron un resultado de −15 627 con un modelo de barras de 1 minuto y de +79 000 con ticks reales. Una prueba retrospectiva que no especifica su modo de modelización no te está diciendo lo que ha medido.