SessionReopenEA - MetaTrader 5용 expert

CME에서 금은 매일 유지보수 휴식 시간을 갖습니다. 휴식 시간이 끝난 후 첫 1시간 동안의 거래는 우연으로 설명할 수 있는 수준을 넘어 상승하는데, 이는 11년 간의 표본 기간 동안 모든 연도에서 나타나는 현상입니다. 반면,그날의 나머지 시간대에서는 변동이 거의 없습니다.

이 Expert Advisor는 거래 재개 시점에 매수하고, 변동성에 비례하여 설정된 서버 측 스탑을 적용해 일정 시간 동안 포지션을 유지하며, 그 외에는 아무런 조치도 취하지 않습니다. 세션당 한 번의 거래만 수행합니다. 평균화, 그리드, 마틴게일, 회복 전략은 사용하지 않습니다.

수치, 그리고 제 비용 모델이 잘못되었다는 사실을 알게 된 후의 수치

11년간의 시간별 데이터를 바탕으로, 시장 재개 시점에 진입하여 2시간 동안 보유했을 때 측정된 결과:

왼쪽 열은 대부분의 사람들이 그만두는 지점에서 제가 연구를 중단했다면 발표했을 내용입니다. 그런데 메타트레이더(MetaTrader)의 전략 테스터(Strategy Tester)에서 실제 티크(real-tick) 백테스트를 수행한 결과, 재개시 시의 실제 왕복 비용은제 연구에서 산출한 19 포인트가 아니라 약60 포인트인 것으로 나타났습니다. 이는 M1 바의스프레드 필드가 바(bar)별 요약값이기 때문에 재개시 스프레드를 대략 3배 정도 과소평가했기 때문입니다 .

이러한 수정 후에도 우위는 유지되지만, 원래 강도의 절반 미만으로 줄어들었고, 승률은 빈도보다는 유리한 수익률에 의해 좌우되는 동전 던지기 수준이 되었습니다. 오른쪽 열이 실제 결과이며, 이 EA는 바로 이 결과를 바탕으로 구축되었습니다.

이 EA가 아닌 것

이것은 생계를 유지할 수 있는 전략이 아니며, 소스 파일의 헤더에는 어떤 매개변수도 설명되기 전에 이 점이 명시되어 있습니다. 20% 드로다운을 감당할 수 있도록 설정된 자본 규모에서, 이 전략은 연간 약+3.3%의 수익률을 기록하며, 최대 드로다운은 4.6%, 샤프 지수는 1.23, 연간 거래 횟수는 약 200회입니다. 이는 또한9년 중 약1년은 마이너스 수익률을 기록한다는 것을 의미합니다. 0.01 랏 기준으로 연간 약 130 통화 단위이며, 이 수치는 전략 자체가 아닌포지션 규모를 나타냅니다.

이 전략의 2.5년 기간만을 따로 보면t = +1.12로, 통계적으로 유의미하지 않습니다. 이 전략에 대한 2년간의 수익성 있는 백테스트 결과만으로는 아무것도 증명할 수 없으며, 11년 간의 샘플 데이터가 그 성과를 뒷받침합니다.

제가 이 결과를 신뢰하기 전에 견뎌낸 것들

이 중 어느 하나라도 결과를 무산시킬 수 있었으며, 이를 나열한 이유는 아무도 검증하려 시도하지 않은 결과는 진정한 결과가 아니기 때문입니다:

• 이는 갭이 아닙니다. 기록된 갭의 평균은 −0.011이며, 이러한 변동은 시장개장 시 발생합니다.
• 이는 바(bar) 구성상의 인공적 현상이 아닙니다. 독립적으로 가져온 M1 바를 바탕으로 1시간 차트를 재구성해 본 결과, 중복되는 73일 모두에서 H1 시계열과 0.0000까지 일치합니다.
• 이는 이상치가 아닙니다. 상위 1%를 제거한 평균은 전체 표본의 +0.75에 비해 +0.70이며, 중앙값은 +0.48입니다.
• 이는 명백한 함정이 될 수 있는 스프레드 정규화 문제도 아닙니다. MT5 바는 매수 측 기준이며, 재개장 시 스프레드가 더 넓기 때문입니다. 스프레드는 한 시간 내내 일정하게 유지되므로, 이 효과의 0%만을 설명합니다.
• 정확한 재개 티크가 필요하지 않습니다. 15분 늦게 진입해도 수익이 나고, 30분 늦어도 수익이 나며, 45분이 지나면 효과가 사라집니다.
• 주간 재개는 이 전략의 일부가 아닙니다. 일요일의 경우 t = 0.88에서 +1.11 bps를 기록하는데, 이는 잡음과 구별되지 않는 수준인 반면, 일일 기준은 t = 8.32에서 +3.90 bps를 기록합니다. 이것이 바로InpSkipMonday가 존재하며 기본값이 true로 설정된 이유입니다.

입력값과 그 설정 이유

스톱 배율에 관하여. 조정된 비용 기준으로 , 1.5배는 +1.60 bps(t 3.42)를, 2.0배는 +1.91(t 4.07)을 제공하며, 거래의 2.6%가 아닌 1.3%에서 발동됩니다. 스프레드가 더 넓어질수록 성과는 계속 개선됩니다. 그리고 스탑은 그대로 유지됩니다. “스탑을 제거하면 백테스트 결과가 좋아진다”는 논리는 마틴게일 전략이 수익성 있어 보이게 만드는 바로 그 논리이기 때문입니다. 스탑은 테일 이벤트를 제한하는 역할을 하고, 시간 기반 청산은 나머지 부분을 제한합니다.

위의 내용을 믿기 전에 직접 테스트해 보십시오

그리고실제 티크를 기반으로 모든 티크에 대해 테스트해 보십시오. 제가 작성한 다른 코드에서, 동일한 기간 동안 동일한 규칙을 적용했을 때 1분 봉 차트 모델링에서는 −15,627을, 실제 티크에서는 +79,000을 기록했습니다. 모델링 방식을 명시하지 않은 백테스트는 무엇을 측정했는지 알려주지 않는 것입니다.