Elder Force Index (faithful to the book definition) - indicador para MetaTrader 5

O nome da subjanela indica qual fonte de volume foi usada - neste caso, o volume real de um instrumento negociado em bolsa.

O QUE É ISTO?

O Índice de Força é um dos indicadores que Alexander Elder introduziu em "Trading for a Living" e continuou a usar em livros posteriores. Ele relaciona o movimento do preço ao volume por trás dele, partindo da ideia de que um movimento acompanhado por um volume elevado significa algo diferente do mesmo movimento com um volume baixo.

Esta implementação segue a definição conforme descrita nos livros. Isso pode parecer uma afirmação pequena, mas não é: as implementações do Índice de Força em uso apresentam divergências entre si, e essas divergências não são meramente superficiais.

A DEFINIÇÃO

Do livro "The New Trading for a Living" :

Índice de Força = Volume x (Fechamento de hoje - Fechamento de ontem)

A série resultante é então suavizada por uma média móvel. Elder utiliza dois períodos, ambos descritos em seu texto: uma EMA de 2 períodos para entradas de curto prazo e uma EMA de 13 períodos para a tendência subjacente e para divergências.

A ORDEM DAS OPERAÇÕES É O PONTO

Este indicador calcula:

MA[ Volume(i) x (Fechamento(i) - Fechamento(i-1)) ]

A força bruta é calculada barra por barra primeiro, e a média é aplicada a essa série.

Existe uma construção diferente que parece similar, mas não é a mesma coisa: primeiro suavizar o preço e depois multiplicar a diferença suavizada pelo volume. Por extenso:

Elder MA[ Volume(i) x (Fechar(i) - Fechar(i-1)) ] o outro Volume(i) x ( MA(i) - MA(i-1) )

Essas são séries diferentes e não convergem. A primeira mede a força de cada barra individual e depois calcula a média dessas forças. A segunda mede a velocidade de deslocamento de uma média móvel e a escala pelo volume do dia — que é uma grandeza diferente, com significado diferente, e reage de forma distinta em relação a picos de volume.

Nenhuma das duas está matematicamente errada. Apenas a primeira corresponde ao que Elder escreveu. Se você comparar este indicador com outra implementação e os valores forem diferentes, verifique a ordem utilizada pela outra implementação antes de presumir que alguma delas esteja com defeito.

VOLUME: UMA DECISÃO QUE O USUÁRIO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

Elder escreveu sobre ações, onde o volume é real: cada ação negociada é registrada. Em instrumentos que publicam apenas o volume de ticks — o número de variações de preço — a mesma fórmula mede algo relacionado, mas não idêntico.

Este indicador prioriza o volume real quando o instrumento o reporta e utiliza o volume de ticks quando não o faz. O parâmetro permite forçar qualquer um dos dois. Dois detalhes garantem a segurança da utilização do volume real como alternativa:

- A fonte realmente utilizada está escrita no nome da subjanela, portanto o gráfico sempre indica qual você está visualizando. - Uma única barra com volume real zero não altera toda a série para volume de ticks - barras ilíquidas não geram negociação alguma. A disponibilidade é determinada por uma janela de barras, não por uma única amostra. - Uma barra sem volume real retorna ao seu próprio volume de ticks em vez de usar zero. Usar zero nesse caso apagaria silenciosamente da série um movimento de preço que de fato ocorreu.

COMO UM IDOSO O UTILIZA

Do livro "Come Into My Trading Room" , leitura de curto prazo:

Tendência de alta e EMA de 2 períodos abaixo de zero -> sinal de compra. Tendência de baixa e EMA de 2 períodos acima de zero -> sinal de venda.

A lógica é que, em uma tendência de alta, um breve colapso de força marca o momento em que os vendedores se esgotam - um recuo dentro da tendência, em vez de uma reversão dela.

E a leitura mais longa, da EMA de 13 períodos: divergências entre ela e o preço marcam pontos de inflexão importantes, enquanto novas máximas ou mínimas do Índice de Força indicam que a tendência de força é forte e provavelmente continuará.

O filtro de tendência não faz parte deste indicador propositalmente. Cada uma dessas regras é condicional à direção da tendência, e um oscilador usado sem essa condição está sendo usado contra a sua própria definição. Forneça a tendência a partir de qualquer fonte em que você já confie — o próprio Elder usa o gráfico semanal para isso.

PARÂMETROS

Período lento 13 por padrão, leitura de tendência de Elder. Período rápido 2 por padrão, leitura de entrada de Elder; defina como 0 para ocultá-lo. EMA de suavização por padrão, conforme especificado por Elder. SMA, SMMA e LWMA são oferecidas porque a fórmula permanece inalterada e as pessoas solicitam. Fonte de volume real com fallback para tick, somente tick ou somente real.

NOTAS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO

A série original é armazenada em um buffer de cálculo e o suavizamento é aplicado a ela com a biblioteca padrão MovingAverages, de modo que o indicador recalcula incrementalmente em vez de reconstruir todo o histórico a cada tick.

Ambos os buffers plotados provêm da mesma série bruta - as leituras rápida e lenta são duas médias de um único cálculo, não dois cálculos separados. A linha zero é a referência em relação à qual os sinais acima são definidos.

O QUE NÃO É REIVINDICADO

Este indicador não garante desempenho e não oferece backtesting. Trata-se de uma implementação fiel de uma fórmula publicada, não de um sistema de negociação.

Essa distinção é mais importante do que parece. Recuperar a fórmula corretamente e ter motivos para acreditar que ela gera lucro são duas coisas diferentes, e este arquivo oferece apenas a primeira. Teste-o com seus próprios dados, em seu próprio equipamento e com seus próprios custos antes de confiar nele.