Volume Weighted Average Price - VWAP - indicador para MetaTrader 5

Essa é uma versão modificada do indicador publicado pelo Felipe Almeida (https://www.mql5.com/en/code/14557) contendo apenas o que é necessário para realizar operações de day trade. Em outras palavras tudo que não era utilizado para realizar o cálculo diário da VWAP foi removido, deixando o código mais simples e com maior performance

As principais diferenças em relação ao código original são:

• VWAP semanal e mensal removidas
• O valor da VWAP foi removido do gráfico
• Estruturas de arrays foram removidas
• Labels (etiquetas) dos parâmetros de entrada foram criadas

Algumas coisas que eu achei interessante implementar/modificar:

• O tipo criado PRICE_TYPE  foi substituído pelas constantes default ENUM_APPLIED_PRICE
• Possibilidade de escolher o tipo de volume REAL / TICK

Recomendo que você use esse indicador em um gráfico de M30 ou menor

No código é possível ver o seguinte comentário de TODO:

71.	// The purpose of this IF is to check if the day has changed
72.	// TODO:
73.	// Create a better way for this
74.		if(CreateDateTime(time[i]) != auxTime) {
75.		dailyIdx = i;
76.		priceWeight = 0;
77.		volTotal = 0;
78.	}
79.	auxTime = CreateDateTime(time[i]);

Esse IF verifica se é um 'novo dia' e reseta o valor da VWAP, exemplo:

caso: (D'2020.08.22 != D'2020.08.22) mantém a contagem de VWAP, caso: (D'2020.08.22 != D'2020.08.21) reseta a contagem da VWAP, ele utiliza a seguinte estrutura:

23.     //+------------------------------------------------------------------+
24.     //| TODO: Create a better way for check if it's a new day            |
25.     //+------------------------------------------------------------------+
26.     datetime CreateDateTime(datetime time = D'2000.01.01 00:00:00') {
27.             datetime    newTime;
28.            	MqlDateTime tstruct;
29.
30.	        TimeToStruct(time, tstruct);
31.            	tstruct.hour = 0;
32.            	tstruct.min  = 0;
33.            	tstruct.sec  = 0;
34.            	newTime = (StructToTime(tstruct));
35.
36.            return newTime;
37.	}

O propósito desse código acima é sempre manter H M S em 0 e retornar algo como D'2020.08.22 00:00:00.

Eu tentei implementar uma outra maneira de realizar essa verificação mas não ficou muito performático :( ficou um pouco confuso e eu tive medo que as pessoas não entendessem o código. Se você tiver uma sugestão para melhorar isso, por favor me avise :)

Espero que você goste desse indicador e o ajude