Diferenças de transações no testador de estratégias e na negociação real / causas e consequências

Atualmente, estou monitorando de perto o desempenho do meu robô de negociação (Expert Advisor) no mercado de ouro. Uma das etapas de monitoramento é comparar as operações realizadas na conta de sinais com os resultados obtidos no testador de estratégias.

Procuro escrever Expert Advisors que atuem apenas quando uma nova barra se abre. Isso se deve à falta de dados de tick de alta qualidade e aos recursos computacionais limitados para testes. Portanto, os resultados no testador de estratégias e em dados reais deveriam coincidir. Mas, infelizmente, isso não acontece.

Resultados dos testes realizados nos primeiros 10 dias de fevereiro

Ao longo desses mesmos 10 dias, o especialista obteve um retorno de 70% em uma conta real . Esta é uma lista das transações.

De forma geral, os resultados são idênticos. Em ambos os casos, o consultor especializado demonstrou lucros enormes com perdas mínimas.

Mas existem diferenças! A conta real tem mais negociações e, em média, lucros menores. Vamos comparar as negociações no gráfico da conta de teste com as da conta real.

Testador

Pontuação real

Razões para esse comportamento

1) A diferença no número de negociações ocorre porque, no modo de teste "aos preços de abertura", o robô de negociação demora a tomar conhecimento de uma negociação fechada por stop-loss ou take-profit. Consequentemente, ele não abre uma nova negociação usando o mesmo sistema. Em uma conta real, a negociação é fechada dentro da barra e, quando uma nova barra se abre, o robô de negociação pode abrir uma nova posição.

2) O lucro em uma conta real é menor devido à derrapagem (slippage), atrasos na abertura de ordens e outras recotações.

Resultados e conclusões

Após realizar uma análise comparativa do trabalho do consultor no modo "teste a preços de abertura" (Open Prices) e em uma conta real, podemos chegar às seguintes conclusões principais.

1. A fase de fechamento do pedido é o gargalo dos testes.

A principal razão para a discrepância no número de transações é a lógica diferente de processamento de eventos.   fechar uma posição .

• No testador:   O sinal de ativação do Stop Loss ou do Take Profit é enviado ao consultor.   Somente na abertura da próxima barra . Por causa disso, perde-se a oportunidade de abrir uma nova negociação nos mesmos níveis — um intervalo de tempo é "descartado" da negociação.

• Na vida real:   O negócio é fechado dentro do prazo estipulado. O sistema libera imediatamente a margem e confirma o resultado.   novo bar   O consultor não está mais vinculado à posição anterior e tem o direito de abrir uma nova transação imediatamente após receber um sinal/barra.

Conclusão:   O modo de teste "Preços Abertos" subestima o número de negociações concluídas, criando artificialmente "zonas mortas" após o acionamento de ordens de proteção.

2. A natureza dos retornos mais baixos sobre o dinheiro real

A diferença no lucro final deve-se exclusivamente à microestrutura do mercado, que não pode ser simulada em um ambiente de teste sem dados de tick:

• Deslizamento:   Execução a um preço pior do que o preço de venda, especialmente durante períodos de alta volatilidade.

• Atrasos na execução:   O preço em que o sistema recebe um sinal para abrir a ordem e o preço em que a ordem é efetivamente executada são valores diferentes.

• Recotas:   Perda de tempo e de lucro potencial ao ter que pedir o preço novamente.

Conclusão:   O testador idealiza a entrada, assumindo que a ordem será sempre aberta ao preço de mercado atual. Uma conta real paga um imposto de liquidez.

3. Limitação fundamental da metodologia

Apesar da discrepância matemática (número de transações + percentagem de lucro),   O padrão de comportamento do sistema é preservado :

• Lucros enormes com perdas mínimas.

• Ausência de sinais multidirecionais.

Isso significa que o código do consultor está correto e a lógica de tomada de decisão funciona corretamente. Desvios são   quantitativo , não   qualitativo   personagem.