Correlation and Overexposure Checker
- 유틸리티
- 버전: 1.40
- 활성화: 10
모든 보유 포지션에 숨어 있는 상관 리스크를 확인하세요 — 차트에서 실시간으로, 익스포저 한도와 명확한 알림과 함께.
개요
많은 트레이더가 각 거래의 크기를 신중하게 정하지만, 여러 포지션이 같은 통화에 의존하거나 함께 움직이기 때문에 의도보다 더 큰 리스크를 지게 됩니다. EURUSD와 GBPUSD를 함께 매수하는 것은 사실상 하나의 USD 거래에 가깝습니다. 음의 상관관계를 가진 통화쌍에서의 "헤지"는 서로 상쇄되어 스프레드만 늘릴 수 있습니다.
Correlation and Overexposure Checker는 계좌의 모든 보유 포지션을 점검하고, 거래 중인 심볼들이 어떻게 함께 움직이는지 측정하여 전체 상황을 차트 위 하나의 패널에 보여줍니다. 분석 도구이며, 절대 거래를 열지 않습니다.
작동 방식
1. 도구가 어떤 차트에 연결되어 있든 계좌의 모든 보유 포지션을 읽습니다.
2. 완성된 봉을 기준으로 조정 가능한 기간(기본 30일) 동안 추적 심볼 간의 상관관계를 계산합니다.
3. 각 포지션을 통화 또는 자산 구성요소로 나눕니다. 예: EURUSD 매수 = EUR 롱 + USD 숏, GOLD 매도 = GOLD 숏 + USD 롱.
4. 구성요소를 묶어 통화 또는 자산별 순 익스포저를 보여주고 가장 큰 상관 그룹을 찾습니다.
5. 위험한 조합을 표시하고 가장 큰 그룹을 익스포저 한도와 비교합니다.
6. 타이머로 업데이트되므로 모니터링이 차트 심볼의 틱에 의존하지 않습니다.
주요 기능
- 숨겨진 과다 익스포저 감지: 서로 다른 것처럼 보이지만 같은 리스크를 가진 포지션을 표시합니다. 예: 같은 방향으로 거래한 양의 상관관계를 가진 두 통화쌍.
- 가짜 헤지 감지: 헤지처럼 보이지만 음의 상관관계를 가진 통화쌍에서 서로 상쇄되는 거래를 표시합니다. 실질적인 보호 없이 스프레드를 두 배로 내게 됩니다.
- 통화 및 자산별 순 익스포저: 통화별, 그리고 금의 롱/숏 랏을 보여줍니다.
- 상관 익스포저 한도: 다섯 가지 측정 방식: 보유 거래량 대비 %, 잔고 대비 %, 자산(Equity) 대비 %, 사용 증거금 대비 %, 또는 계좌 통화 기준 고정 금액.
- 리스크 프리셋: 빠른 설정을 위한 Custom, Conservative, Moderate, Strict.
- 선택형 자동 청산: 기본값은 꺼짐입니다. 켜면 익스포저를 한도 이상으로 만든 새로 연 포지션만 청산하며, 기존 포지션에는 절대 손대지 않습니다.
- 브로커 심볼 인식: 접미사와 다른 이름을 자동으로 처리합니다. 예: XAUUSD → GOLD.
- 헤징 및 네팅 계좌 지원: 계좌 유형을 자동으로 감지합니다.
- 재시작 시 상태 유지: 터미널을 재시작해도 상황이 유지됩니다.
EXPOSURE RADAR 패널
- 상태 표시: 초록 = 이상 없음, 주황 = 상관관계 표시 있음, 빨강 = 한도 초과.
- 통화 또는 자산별 순 익스포저 막대(롱 / 숏).
- 가장 큰 상관 그룹을 한도와 비교하는 익스포저 한도 게이지.
- 통화쌍, 상관계수, 표시 유형을 보여주는 상관관계 카드.
- 클릭 한 번으로 세로형/가로형 레이아웃 전환.
- 한 줄 상태 바로 접어 차트를 깔끔하게 유지.
- 드래그로 차트의 원하는 위치에 이동.
알림
알림 방식을 하나 선택하세요:
- 차트 표시가 포함된 팝업
- 사운드
- MetaTrader 모바일 앱으로 푸시 알림(본인의 MetaQuotes ID 사용)
- Telegram 봇(본인의 봇 토큰과 chat ID 사용)
새 표시가 나타날 때, 한도를 초과할 때, 익스포저가 다시 한도 내로 돌아올 때 알림이 발생합니다.
리스크 프리셋
- Conservative: 상관 임계값 +0.60 / −0.60, 익스포저 한도 30%
- Moderate: 상관 임계값 +0.70 / −0.70, 익스포저 한도 50%
- Strict: 상관 임계값 +0.50 / −0.50, 익스포저 한도 20%
- Custom: 본인이 설정한 값
프리셋은 임계값과 한도만 변경합니다. 자동 청산을 켜지 않으며, 이는 별도의 수동 선택으로 남습니다.
입력 변수
- 상관 계산 기간(일) 및 높은/음의 상관 임계값
- 최대 상관 익스포저(% 또는 고정 금액)와 한도 기준
- 한도 초과 시 새 포지션 자동 청산(기본값: 꺼짐)
- 추적할 심볼(비워두면 = 주요 통화쌍 + 금)
- 계좌 유형(자동 감지, 네팅, 헤징)
- 리스크 프리셋과 선택형 라벨
- 알림 방식, Telegram 봇 토큰 및 chat ID
- 패널: 표시/숨기기, 레이아웃, 접힌 상태로 시작
추천 대상
- 여러 포지션을 동시에 보유하는 트레이더
- 전체 리스크를 관리해야 하는 프랍 펌 및 펀딩 계좌 트레이더
- 같은 계좌에서 여러 EA를 운용하는 트레이더
- USD 통화쌍도 거래하는 금 트레이더
설치 및 설정
1. 어떤 심볼, 어떤 타임프레임의 차트에든 도구를 연결합니다.
2. 기본 설정으로 바로 작동합니다: 주요 통화쌍과 금, 30일 상관관계, 모니터링 전용.
3. 선택: 리스크 프리셋을 고르거나 직접 한도를 설정합니다.
4. 푸시 알림을 사용하려면 Tools > Options > Notifications에 MetaQuotes ID를 입력합니다.
5. Telegram 알림을 사용하려면 본인의 봇을 만들고, 입력 변수에 토큰과 chat ID를 입력한 뒤, https://api.telegram.org를 Tools > Options > Expert Advisors > Allow WebRequest에 추가합니다. 빠진 항목이 있으면 도구가 설정 안내를 표시하고 계속 실행됩니다.
6. Algo Trading 허용은 자동 청산을 켤 때만 필요합니다.
중요 정보
- 이 제품은 리스크 분석 유틸리티입니다. 거래를 열거나, 시그널을 제공하거나, 가격을 예측하지 않습니다.
- 상관관계는 과거 가격 데이터로 계산되며, 상품 간의 관계는 바뀔 수 있습니다.
- 이 도구는 수익을 보장하지 않으며 손실을 막아주지도 않습니다. 본인의 리스크 관리와 함께 사용하세요.
- 전략 테스터에서도 로드되고 작동하지만, 표시를 보려면 보유 포지션이 필요합니다. 주된 용도는 실계좌 또는 데모 차트입니다.
- 먼저 데모 계좌에서 본인의 거래에 맞는 설정으로 테스트하세요.
개요
많은 트레이더가 각 거래의 크기를 신중하게 정하지만, 여러 포지션이 같은 통화에 의존하거나 함께 움직이기 때문에 의도보다 더 큰 리스크를 지게 됩니다. EURUSD와 GBPUSD를 함께 매수하는 것은 사실상 하나의 USD 거래에 가깝습니다. 음의 상관관계를 가진 통화쌍에서의 "헤지"는 서로 상쇄되어 스프레드만 늘릴 수 있습니다.
Correlation and Overexposure Checker는 계좌의 모든 보유 포지션을 점검하고, 거래 중인 심볼들이 어떻게 함께 움직이는지 측정하여 전체 상황을 차트 위 하나의 패널에 보여줍니다. 분석 도구이며, 절대 거래를 열지 않습니다.
작동 방식
1. 도구가 어떤 차트에 연결되어 있든 계좌의 모든 보유 포지션을 읽습니다.
2. 완성된 봉을 기준으로 조정 가능한 기간(기본 30일) 동안 추적 심볼 간의 상관관계를 계산합니다.
3. 각 포지션을 통화 또는 자산 구성요소로 나눕니다. 예: EURUSD 매수 = EUR 롱 + USD 숏, GOLD 매도 = GOLD 숏 + USD 롱.
4. 구성요소를 묶어 통화 또는 자산별 순 익스포저를 보여주고 가장 큰 상관 그룹을 찾습니다.
5. 위험한 조합을 표시하고 가장 큰 그룹을 익스포저 한도와 비교합니다.
6. 타이머로 업데이트되므로 모니터링이 차트 심볼의 틱에 의존하지 않습니다.
주요 기능
- 숨겨진 과다 익스포저 감지: 서로 다른 것처럼 보이지만 같은 리스크를 가진 포지션을 표시합니다. 예: 같은 방향으로 거래한 양의 상관관계를 가진 두 통화쌍.
- 가짜 헤지 감지: 헤지처럼 보이지만 음의 상관관계를 가진 통화쌍에서 서로 상쇄되는 거래를 표시합니다. 실질적인 보호 없이 스프레드를 두 배로 내게 됩니다.
- 통화 및 자산별 순 익스포저: 통화별, 그리고 금의 롱/숏 랏을 보여줍니다.
- 상관 익스포저 한도: 다섯 가지 측정 방식: 보유 거래량 대비 %, 잔고 대비 %, 자산(Equity) 대비 %, 사용 증거금 대비 %, 또는 계좌 통화 기준 고정 금액.
- 리스크 프리셋: 빠른 설정을 위한 Custom, Conservative, Moderate, Strict.
- 선택형 자동 청산: 기본값은 꺼짐입니다. 켜면 익스포저를 한도 이상으로 만든 새로 연 포지션만 청산하며, 기존 포지션에는 절대 손대지 않습니다.
- 브로커 심볼 인식: 접미사와 다른 이름을 자동으로 처리합니다. 예: XAUUSD → GOLD.
- 헤징 및 네팅 계좌 지원: 계좌 유형을 자동으로 감지합니다.
- 재시작 시 상태 유지: 터미널을 재시작해도 상황이 유지됩니다.
EXPOSURE RADAR 패널
- 상태 표시: 초록 = 이상 없음, 주황 = 상관관계 표시 있음, 빨강 = 한도 초과.
- 통화 또는 자산별 순 익스포저 막대(롱 / 숏).
- 가장 큰 상관 그룹을 한도와 비교하는 익스포저 한도 게이지.
- 통화쌍, 상관계수, 표시 유형을 보여주는 상관관계 카드.
- 클릭 한 번으로 세로형/가로형 레이아웃 전환.
- 한 줄 상태 바로 접어 차트를 깔끔하게 유지.
- 드래그로 차트의 원하는 위치에 이동.
알림
알림 방식을 하나 선택하세요:
- 차트 표시가 포함된 팝업
- 사운드
- MetaTrader 모바일 앱으로 푸시 알림(본인의 MetaQuotes ID 사용)
- Telegram 봇(본인의 봇 토큰과 chat ID 사용)
새 표시가 나타날 때, 한도를 초과할 때, 익스포저가 다시 한도 내로 돌아올 때 알림이 발생합니다.
리스크 프리셋
- Conservative: 상관 임계값 +0.60 / −0.60, 익스포저 한도 30%
- Moderate: 상관 임계값 +0.70 / −0.70, 익스포저 한도 50%
- Strict: 상관 임계값 +0.50 / −0.50, 익스포저 한도 20%
- Custom: 본인이 설정한 값
프리셋은 임계값과 한도만 변경합니다. 자동 청산을 켜지 않으며, 이는 별도의 수동 선택으로 남습니다.
입력 변수
- 상관 계산 기간(일) 및 높은/음의 상관 임계값
- 최대 상관 익스포저(% 또는 고정 금액)와 한도 기준
- 한도 초과 시 새 포지션 자동 청산(기본값: 꺼짐)
- 추적할 심볼(비워두면 = 주요 통화쌍 + 금)
- 계좌 유형(자동 감지, 네팅, 헤징)
- 리스크 프리셋과 선택형 라벨
- 알림 방식, Telegram 봇 토큰 및 chat ID
- 패널: 표시/숨기기, 레이아웃, 접힌 상태로 시작
추천 대상
- 여러 포지션을 동시에 보유하는 트레이더
- 전체 리스크를 관리해야 하는 프랍 펌 및 펀딩 계좌 트레이더
- 같은 계좌에서 여러 EA를 운용하는 트레이더
- USD 통화쌍도 거래하는 금 트레이더
설치 및 설정
1. 어떤 심볼, 어떤 타임프레임의 차트에든 도구를 연결합니다.
2. 기본 설정으로 바로 작동합니다: 주요 통화쌍과 금, 30일 상관관계, 모니터링 전용.
3. 선택: 리스크 프리셋을 고르거나 직접 한도를 설정합니다.
4. 푸시 알림을 사용하려면 Tools > Options > Notifications에 MetaQuotes ID를 입력합니다.
5. Telegram 알림을 사용하려면 본인의 봇을 만들고, 입력 변수에 토큰과 chat ID를 입력한 뒤, https://api.telegram.org를 Tools > Options > Expert Advisors > Allow WebRequest에 추가합니다. 빠진 항목이 있으면 도구가 설정 안내를 표시하고 계속 실행됩니다.
6. Algo Trading 허용은 자동 청산을 켤 때만 필요합니다.
중요 정보
- 이 제품은 리스크 분석 유틸리티입니다. 거래를 열거나, 시그널을 제공하거나, 가격을 예측하지 않습니다.
- 상관관계는 과거 가격 데이터로 계산되며, 상품 간의 관계는 바뀔 수 있습니다.
- 이 도구는 수익을 보장하지 않으며 손실을 막아주지도 않습니다. 본인의 리스크 관리와 함께 사용하세요.
- 전략 테스터에서도 로드되고 작동하지만, 표시를 보려면 보유 포지션이 필요합니다. 주된 용도는 실계좌 또는 데모 차트입니다.
- 먼저 데모 계좌에서 본인의 거래에 맞는 설정으로 테스트하세요.
