Correlation and Overexposure Checker

Скрытый коррелированный риск по всем открытым сделкам — в реальном времени на графике, с лимитом экспозиции и понятными оповещениями.

ОБЗОР
Многие трейдеры аккуратно рассчитывают объём каждой сделки, но всё равно берут на себя больше риска, чем планировали: несколько открытых позиций зависят от одной и той же валюты или движутся вместе. Покупка EURUSD и GBPUSD одновременно — это во многом одна сделка по USD. «Хедж» на отрицательно коррелированной паре может сам себя погасить и лишь добавить спред.

Correlation and Overexposure Checker проверяет все открытые позиции на счёте, измеряет, как торгуемые символы движутся относительно друг друга, и показывает общую картину в одной панели на графике. Это инструмент анализа. Он никогда не открывает сделки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Считывает все открытые позиции на счёте, независимо от того, к какому графику прикреплён инструмент.
2. Рассчитывает корреляцию между отслеживаемыми символами по завершённым барам за настраиваемый период (по умолчанию 30 дней).
3. Разбивает каждую позицию на валютные или активные составляющие, например покупка EURUSD = длинная EUR + короткая USD, а продажа GOLD = короткая GOLD + длинная USD.
4. Группирует составляющие, показывает чистую экспозицию по каждой валюте или активу и находит крупнейшую коррелированную группу.
5. Отмечает рискованные комбинации и сравнивает крупнейшую группу с вашим лимитом экспозиции.
6. Обновляется по таймеру, поэтому мониторинг не зависит от тиков символа графика.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Обнаружение скрытой переэкспозиции: отмечает позиции, которые выглядят независимыми, но несут один и тот же риск, например две положительно коррелированные пары, торгуемые в одном направлении.
- Обнаружение ложного хеджа: отмечает сделки, которые выглядят как хедж, но взаимно гасят друг друга на отрицательно коррелированной паре, — вы платите двойной спред без реальной защиты.
- Чистая экспозиция по валютам и активам: показывает длинные и короткие лоты по каждой валюте, а также по золоту.
- Лимит коррелированной экспозиции: пять способов расчёта: % от открытого объёма, % от баланса, % от средств, % от используемой маржи или фиксированная сумма в валюте счёта.
- Пресеты риска: Custom, Conservative, Moderate и Strict для быстрой настройки.
- Опциональное автозакрытие: по умолчанию выключено. При включении закрывает только новую позицию, из-за которой экспозиция превысила лимит, и никогда не трогает ранее открытые позиции.
- Определение символов брокера: автоматически учитывает суффиксы и другие названия, например XAUUSD → GOLD.
- Работает на хеджинговых и неттинговых счетах: тип счёта определяется автоматически.
- Состояние сохраняется при перезапуске: терминал можно перезапустить без потери данных.

ПАНЕЛЬ EXPOSURE RADAR
- Индикатор статуса: зелёный — всё в порядке, жёлтый — есть флаги корреляции, красный — лимит превышен.
- Полосы чистой экспозиции по каждой валюте или активу (long / short).
- Шкала лимита экспозиции: крупнейшая коррелированная группа относительно вашего лимита.
- Карточки флагов корреляции: пара, значение корреляции и тип флага.
- Вертикальное или горизонтальное расположение, переключение одним кликом.
- Сворачивается в однострочную строку статуса, чтобы график оставался свободным.
- Перетаскивается в любое место графика.

ОПОВЕЩЕНИЯ
Выберите один способ оповещения:
- Всплывающее окно с отображением на графике
- Звук
- Push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader (используется ваш MetaQuotes ID)
- Telegram-бот (используются ваш токен бота и chat ID)
Оповещения приходят при появлении нового флага, при превышении лимита и при возвращении экспозиции в пределы лимита.

ПРЕСЕТЫ РИСКА
- Conservative: пороги корреляции +0.60 / −0.60, лимит экспозиции 30%
- Moderate: пороги корреляции +0.70 / −0.70, лимит экспозиции 50%
- Strict: пороги корреляции +0.50 / −0.50, лимит экспозиции 20%
- Custom: ваши собственные параметры
Пресеты меняют только пороги и лимиты. Они никогда не включают автозакрытие — это остаётся отдельным ручным выбором.

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- Период расчёта корреляции (дни) и пороги высокой/отрицательной корреляции
- Максимальная коррелированная экспозиция (% или фиксированная сумма) и база лимита
- Автозакрытие новых позиций при превышении лимита (по умолчанию: выкл.)
- Отслеживаемые символы (пусто = основные пары + золото)
- Тип счёта (автоопределение, неттинг, хеджинг)
- Пресет риска и необязательная метка
- Способ оповещения, а также токен Telegram-бота и chat ID
- Панель: показать/скрыть, расположение, запуск в свёрнутом виде

ДЛЯ КОГО
- Трейдеры, которые держат несколько позиций одновременно
- Трейдеры проп-фирм и фондированных счетов, которым нужно контролировать общий риск
- Трейдеры, запускающие несколько советников на одном счёте
- Трейдеры по золоту, которые также торгуют парами с USD

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
1. Прикрепите инструмент к любому графику, на любом символе и таймфрейме.
2. Настройки по умолчанию работают сразу: основные пары и золото, корреляция за 30 дней, только мониторинг.
3. По желанию: выберите пресет риска или задайте свой лимит.
4. Для push-оповещений укажите ваш MetaQuotes ID в Tools > Options > Notifications.
5. Для оповещений в Telegram создайте своего бота, укажите токен и chat ID во входных параметрах и добавьте https://api.telegram.org в Tools > Options > Expert Advisors > Allow WebRequest. Если что-то не задано, инструмент покажет инструкцию по настройке и продолжит работу.
6. Разрешайте Algo Trading только если включаете автозакрытие.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Это утилита для анализа риска. Она не открывает сделки, не даёт сигналов и не прогнозирует цены.
- Корреляция рассчитывается по историческим ценам, и связи между инструментами могут меняться.
- Инструмент не гарантирует прибыль и не предотвращает убытки. Используйте его вместе с собственным управлением рисками.
- В тестере стратегий инструмент загружается и работает, но для отображения флагов нужны открытые позиции. Основное применение — на реальном или демо-графике.
- Сначала протестируйте его на демо-счёте с настройками, подходящими для вашей торговли.