PCA Arbitrage 3X

정밀한 통계와 역동적인 자본 배분의 세계에 최첨단 도구인 PCA Arbitrage 3X와 함께 몰입해보세요. 이 인디케이터는 엘리트 트레이더들이 시장 움직임 속 숨겨진 규칙성을 찾아내기 위해 사용하는 **주성분 분석(Principal Component Analysis, PCA)**을 기반으로 제작되었습니다. 고급 **야코비(Jacobi) 알고리즘(ML)**을 통해 고유값과 고유벡터를 계산하여, 복잡한 과거 데이터를 명확한 진입 및 포지션 관리 신호로 변환합니다. 이 접근 방식을 적용하면 신중한 의사결정을 내릴 수 있고, 불확실성을 최소화하며, 위험과 성과 간의 균형을 향상시킬 수 있습니다.

PCA (Principal Component Analysis) 메소드가 과거 데이터에서 어떻게 작동하는지 보려면 무료로 테스트 할 수 있습니다.

주성분 분석(PCA) 방법 기반 전문가 어드바이저.

인디케이터 사용 방법

이 버전은 무료 예시용으로, 기능이 제한되어 있으며 오로지 데모 목적으로만 제공됩니다.

1. 차트 적용

   • 인디케이터를 EURUSD 차트에 설치하세요.

   • (정확한 계산과 올바른 표시를 위해서는 반드시 기호가 EURUSD인 차트에서만 사용해야 합니다.)

2. 직관적인 신호 표시

   • 별도의 창에서 PCA 메인 라인이 표시되며, 이는 주로 2차 성분(PC2)의 동향을 파악하도록 설계되어 있습니다.

   • 상단 및 하단 경계선(Alpha 라인)을 통해 노이즈를 걸러내고 오작동 신호를 방지할 수 있습니다.

   • 창 안에는 “BUY”, “SELL”, “WAIT” 레이블이 표시되어, 선택한 자산마다 현재 시장 심리를 즉시 알려줍니다.

3. 동적 거래량 배분

   • PCA 기법을 사용하여 여러 종목의 가중치와 방향을 산출하고, 인디케이터가 자동으로 세 가지 상관 관계 자산(예: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD 또는 US500, USTEC, US30 등)의 최적 거래량을 계산합니다.

   • 거래량 계산 시 **ATR(평균진폭지표)**을 참조하여 변동성을 반영합니다.

   • 이를 통해 실제 시장 데이터를 기반으로 리스크를 효율적으로 관리하고 자본을 합리적으로 배분할 수 있습니다.

4. 적응형 업데이트

   • 인디케이터 로직은 새로운 바(bar)가 형성되거나 시장 이벤트가 발생할 때마다 가중치를 재계산하여 항상 최신 신호를 제공합니다.

   • “BUY”와 “SELL” 신호가 서로 상반될 때에만 포지션을 진입해야 합니다.

5. 거래 신호 진입

   • PCA 라인이 상단 또는 하단의 Alpha 라인을 돌파하면, 미리 계산된 “BUY”/“SELL” 방향과 지정된 로트 크기에 따라 포지션을 ‘진입’합니다.

인디케이터 매개변수 설명 및 영향

1. Window

   • PCA를 계산하기 위한 과거 데이터 윈도우의 길이(바 개수)를 설정합니다.

   • 긴 기간을 설정할수록 데이터가 안정화되어 우발적인 변동을 완화하고, 짧은 기간일수록 급변하는 시장 상황에 더 민감해집니다.

   • 거래 스타일에 맞게 최적의 값을 설정하세요.

2. Alpha

   • 인디케이터의 핵심 지표인 Score2의 경계를 설정합니다.

   • 적절한 Alpha 값을 설정하면 불필요한 노이즈를 걸러내고 중요한 움직임을 포착하여 진입 정확도를 높일 수 있습니다.

3. ATR_Period

   • ATR(평균진폭지표) 계산을 위한 기간을 설정합니다.

   • 변동성을 보다 정확하게 측정할수록 가중치 조정이 정교해지고, 결과적으로 리스크 관리가 개선됩니다.

4. RiskAmountCurrency

   • 세 개 종목에 분배할 총 리스크 자본(통화 단위)을 설정합니다.

   • 이 값은 거래량 계산에 직접적인 영향을 주어, 자본 보호와 효율적 자금 투자를 돕습니다.

   • 예시 구현에서는 100,000이 세 개 포지션에 대해 리스크 1랏을 의미합니다.