가격 변동의 불균등한 확률에 대해
그러한 프레젠테이션이 편리한 이유는 무엇입니까? 두 가지 상황.
첫째, 유로/신규 통화 시세 차트와 파운드/신규 통화 시세 차트의 모양은 동일합니다. "견적 통화" N.
둘째, 이러한 새로운 쌍(EN 및 PN)과 DN은 직접 거래할 수 있습니다. ED 및 PD 증분의 선형 조합으로 증분을 표현하기 쉽기 때문입니다.
이제 손을 조심하십시오.
고려 사항 1. EURGBP 쌍의 차트를 독립적인 값으로 고려하면 여기에서 바로 이 EURGBP가 표현될 수 있는 일부 도구를 고려하고 있다는 생각이 없습니다. EURGBP 움직임의 "위"와 "아래"는 동일합니다: 50%.
고려 사항 2. EN 기기의 그래프를 독립 변수로 고려하는 것을 방해하는 것은 없습니다. 정확히 같은 근거에서 같은 결론으로: 위아래로 움직일 확률은 동일합니다.
고려사항 3. 위의 고려사항 1과 2는 서로 일치하지 않습니다. 보여줍시다.
여기서 카운터 i는 0에서 n-1로 변경됩니다. 여기서 n = 289, 값 0은 과거의 모든 것에서 가장 먼 "왼쪽" 카운트에 해당하고, 값 288은 가장 최근의 "오른쪽" 카운트에 해당합니다. 고려 중입니다.
그래서. EURGBP의 가장 "올바른" 값: 0.84341. deltaEN = 0.3(플러스 및 마이너스) 값만큼 EN을 변경해 보겠습니다. 우리는 무엇을 볼 것인가? EN의 증가(즉, 양의 deltaEN = 0.3)와 EN의 감소(즉, 음의 deltaEN = -0.3)에 해당하는 deltaEP의 값은 서로 같지 않습니다.
질문: 이것이 어떻게 가능합니까? EN에 대해 특정 양만큼 위아래로 움직일 가능성이 동일하다고 생각하면 EP에 비대칭이 있습니다. EP 쌍의 움직임이 어느 정도 동등할 가능성이 있다고 생각하면 EN에 비대칭이 있습니다.
답변: 시장은 매우 영리한 디자인입니다. 순진한 "거래자"가 돈을 벌 기회가 없다는 것을 엄격하게 모니터링한다는 의미에서 효과적입니다. 따라서 확률 "위"와 "아래"는 EP 쌍이나 EN 쌍 또는 다른 쌍에서 실제로 동일하지 않습니다. 돈을 벌거나 잃을 기회만 평등합니다(스프레드, 수수료 등은 고려하지 않음). 간단히 말해서, 견적 통화 가치의 변화를 고려해야 합니다.
명확성을 위해 EN을 구매하고 동시에 EP를 판매하는 가상 거래를 구성하고 손익은 견적 통화 N의 "핍"으로 계산됩니다(이것은 요점이 아니라 달러의 "핍"으로 갈 수 있습니다) :
EURGBP 쌍의 거래량 이 EN 쌍의 거래량보다 PN-on-right-edge 배 더 커지면 완벽하게 일치하게 됩니다. 즉, 이익과 손실이 0입니다. 동일하지 않은 EURGBP 움직임(70 및 77핍).
다른 비율의 경우 0이 아닌 값이 있습니다.
따라서 확률 "up" 및 "down"(일부 미리 결정된 값에 의해)은 (어떤 쌍에 대해서도) 같지 않음이 분명합니다.
이 가장 단순한 결론은 대중에게 분명하지 않으며, 토론을 불러일으킬 것이라고 생각합니다.
제 생각에는 비대칭이 너무 빈약해서 그것을 고려하는 것은 의미가 없습니다.
안녕하세요.
새해 전날, 나는 시장의 본질에 대한 명백한 결론 중 하나를 공개하기로 결정했습니다. 이것은 포럼에 물리적으로 의미 있는 아이디어가 거의 없기 때문에 특히 유용합니다.
오늘 저는 임의로 선택한 통화 쌍의 차트가 충분히 긴 시간 간격에 대해 고려하면 위아래로 움직일 확률이 동일(각각 50%)한다는 일반적인 오해 중 하나를 간단한 고려 사항으로 반박하려고 합니다.
EURUSD 및 GBPUSD 가격 차트의 M5 기간(즉, 1일)에 289개의 판독값을 살펴보겠습니다.