확실히 그런 방식은 아닙니다. 더 정확하게는 전혀 아닙니다. 초점을 실시간으로 보여드리겠습니다.2020년 1월 3일 모스크바 시간 00:00시부터 M5 TF, 즉 유로달러(ED)와 파운드달러(PD)로 하루의 후반부를 묘사합니다.
어떤 샤머니즘적인 방식으로 우리는 EDq와 PDq라는 두 개의 추가 곡선도 만들 것입니다. 다음 속성을 가집니다. 상관 계수 corr(EDq, PDq) = 1. 엄밀히 말하면 대략적으로는 아니지만 정확히 1입니다.
따라서 기준 곡선으로 사용할 수 있습니다(말하자면 발판을 제공). 우리가 보는 것은 ED가 PDq에서 PD보다 EDq에서 더 많이 벗어났다는 것입니다. 나는 숫자를 쓰지 않을 것이며 모든 것이 차트에서 볼 수 있습니다.
결론: 우리는 몇 가지 거래를 엽니다. EURUSD를 거래량 8로 매수하고 GBPUSD를 거래량 3으로 매도합니다(왜 그렇게 - EDq와 PDq 변동성은 상관관계가 있기 때문에). 그리고 조용히 이익을 기다립니다.
추신 : 나는 이익이 없을 것이라는 주제에 대한 폭발적인 비명을 예상합니다. 그러나 초점, 참고 사항은 실시간으로 표시됩니다. 봅시다.
그러나 데이터의 이러한 불일치가 관찰되지 않는 방식으로 "샤머니즘적인" 방식으로 참조 곡선을 작성하면 어떻게 될까요? 그리고 어떻게 평가의 객관성을 가질 수 있습니까? 데이텀 커브를 생성하는 요점은 무엇입니까? 누구나 원하는 대로 빌드하고 보고 싶은 것을 볼 수 있습니다.
그리고 상관 계수가 1이라는 사실, 음, 그렇습니다 ... 놀라운 것은 ... 동일한 데이터입니다 ... 동일한 장치, 대략적으로 말하면 프로필에서만 ...
마지막으로 일반적으로 변동성을 어떻게 계산했습니까? 방금 계산하셨나요? 어떤 기간 동안? 보고 기간은 무엇을 기준으로 했습니까?
Martin CHEguevara : 그러나 데이터의 이러한 불일치가 관찰되지 않는 방식 으로 "샤머니즘적인" 방식으로 참조 곡선을 작성하면 어떻게 될까요? 그리고 어떻게 평가의 객관성을 가질 수 있습니까? 데이텀 커브를 생성하는 요점은 무엇입니까? 누구나 원하는 대로 빌드하고 보고 싶은 것을 볼 수 있습니다.
그리고 상관 계수가 1이라는 사실, 음, 그렇습니다 ... 놀라운 것은 ... 동일한 데이터입니다 ... 동일한 장치, 대략적으로 말하면 프로필에서만 ...
마지막으로 일반적으로 변동성을 어떻게 계산했습니까? 방금 계산하셨나요? 어떤 기간 동안? 보고 기간은 무엇을 기준으로 하였습니까?
... 일반적으로 평소와 같이 많은 질문 ...
bzdyn - 임의로 선택한 두 개의 전공(십자가도 포함하지만 전공을 만지작거리고 있음)의 경우 거의 항상 abs(Pearson) 0.75-0.9가 되는 곡선을 만들 수 있습니다. 하지만 영원하지 않고 갑작스럽습니다 :-)
사실, 모든 주제는 이번에 "거의"를 "정확히"로 줄이고 큰 기간의 상관 관계에서 이익을 끌어내기 위해 꼬입니다. 풍부한 주제로 판단하면 이것은 또 다른 너트입니다.
PS/ 또한 상관관계의 접근 방식과 공식이 적합하지 않다는 큰 의혹이 있습니다. 값의 불연속성 또는 시간이지만 어딘가에 문제가 있습니다 :-)
틀림없이. 그리고 "불일치"의 크기는 통계적으로 이해할 수 있으며 이전에 관찰된 불일치 비율로 직접 설명하는 것은 어렵지 않습니다. 예를 들어, 역사상 80%의 시간이 더 적게 발생하는 불일치로 시장에 진입한다고 가정해 보겠습니다. 하지만 여기에 최대한의 이익을 낸다는 목표는 없지만, 트릭을 보여주고 싶은 목표는 있다. 따라서 가장 중요한 것은 최적성이 아니라 이익이라는 사실입니다. 여기에 이 작업을 수행하는 편의에 대한 설명을 게시하기 직전에 처음 두 개의 거래를 열었습니다. 그런 다음 그는 부었습니다. 그런 다음, 방금 몇 개를 더 열었고 상당한 불일치를 보았습니다. 현재 이 6가지 거래는 다음과 같습니다.
내 조언 - 새해에 음료 사용을 남용하지 마십시오.
덕분에.
확실히 그런 방식은 아닙니다. 더 정확하게는 전혀 아닙니다. 초점을 실시간으로 보여드리겠습니다.2020년 1월 3일 모스크바 시간 00:00시부터 M5 TF, 즉 유로달러(ED)와 파운드달러(PD)로 하루의 후반부를 묘사합니다.
어떤 샤머니즘적인 방식으로 우리는 EDq와 PDq라는 두 개의 추가 곡선도 만들 것입니다. 다음 속성을 가집니다. 상관 계수 corr(EDq, PDq) = 1. 엄밀히 말하면 대략적으로는 아니지만 정확히 1입니다.
따라서 기준 곡선으로 사용할 수 있습니다(말하자면 발판을 제공). 우리가 보는 것은 ED가 PDq에서 PD보다 EDq에서 더 많이 벗어났다는 것입니다. 나는 숫자를 쓰지 않을 것이며 모든 것이 차트에서 볼 수 있습니다.
결론: 우리는 몇 가지 거래를 엽니다. EURUSD를 거래량 8로 매수하고 GBPUSD를 거래량 3으로 매도합니다(왜 그렇게 - EDq와 PDq 변동성은 상관관계가 있기 때문에). 그리고 조용히 이익을 기다립니다.
추신 : 나는 이익이 없을 것이라는 주제에 대한 폭발적인 비명을 예상합니다. 그러나 초점, 참고 사항은 실시간으로 표시됩니다. 봅시다.
그러나 데이터의 이러한 불일치가 관찰되지 않는 방식 으로 "샤머니즘적인" 방식으로 참조 곡선을 작성하면 어떻게 될까요? 그리고 어떻게 평가의 객관성을 가질 수 있습니까? 데이텀 커브를 생성하는 요점은 무엇입니까? 누구나 원하는 대로 빌드하고 보고 싶은 것을 볼 수 있습니다.
bzdyn - 임의로 선택한 두 개의 전공(십자가도 포함하지만 전공을 만지작거리고 있음)의 경우 거의 항상 abs(Pearson) 0.75-0.9가 되는 곡선을 만들 수 있습니다. 하지만 영원하지 않고 갑작스럽습니다 :-)
사실, 모든 주제는 이번에 "거의"를 "정확히"로 줄이고 큰 기간의 상관 관계에서 이익을 끌어내기 위해 꼬입니다. 풍부한 주제로 판단하면 이것은 또 다른 너트입니다.
PS/ 또한 상관관계의 접근 방식과 공식이 적합하지 않다는 큰 의혹이 있습니다. 값의 불연속성 또는 시간이지만 어딘가에 문제가 있습니다 :-)
Maxim Kuznetsov :
...어딘가에 문제가 있습니다 :-)
잠깐만요. 모스크바 시간 3시 10분의 상황.
나는 모스크바 시간으로 약 7시에 잠자리에 들고 지금 시장에 대한 고려로 돌아 왔습니다. 우리는 무엇을 볼 수 있습니까 (우리는 반나절이 아니라 하루를 보여줄 것입니다) :
불일치는 감소하지 않았지만 증가했습니다. 물론 아무도 그것을 금지하지 않았습니다. 우리는 같은 방향으로 다시 문을 엽니다: 각각 8:3의 비율로 EURUSD - 매수, GBPUSD - 매도 그리고 우리는 이익을 기다리고 있습니다.
추신: 엄밀히 말하면 거래를 시작할 때 불일치가 작았기 때문에 이미 이익이 있었고 - 작은 이익이 있었고 닫는 것이 가능하고 필요했지만 그 당시에는 잠을 자고 있었습니다. 이 순간(검은색 곡선이 빨간색 곡선에 접근했을 때 위 그래프에서 i의 개수는 대략 180)입니다.
나는 모스크바 시간으로 약 7시에 잠자리에 들고 지금 시장에 대한 고려로 돌아 왔습니다. 우리는 무엇을 볼 수 있습니까 (우리는 반나절이 아니라 하루를 보여줄 것입니다) :
불일치는 감소하지 않았지만 증가했습니다. 물론 아무도 그것을 금지하지 않았습니다. 우리는 같은 방향으로 다시 문을 엽니다: 각각 8:3의 비율로 EURUSD - 매수, GBPUSD - 매도 그리고 우리는 이익을 기다리고 있습니다.
추신: 엄밀히 말하면 거래를 시작할 때 불일치가 작았기 때문에 이미 이익이 있었고 - 작은 이익이 있었고 닫는 것이 가능하고 필요했지만 그 당시에는 잠을 자고 있었습니다. 이 순간(검은색 곡선이 빨간색 곡선에 접근했을 때 위 그래프에서 i의 개수는 대략 180)입니다.
최대 발산시 거래를 하고 수렴시 청산해야 함
틀림없이. 그리고 "불일치"의 크기는 통계적으로 이해할 수 있으며 이전에 관찰된 불일치 비율로 직접 설명하는 것은 어렵지 않습니다. 예를 들어, 역사상 80%의 시간이 더 적게 발생하는 불일치로 시장에 진입한다고 가정해 보겠습니다. 하지만 여기에 최대한의 이익을 낸다는 목표는 없지만, 트릭을 보여주고 싶은 목표는 있다. 따라서 가장 중요한 것은 최적성이 아니라 이익이라는 사실입니다. 여기에 이 작업을 수행하는 편의에 대한 설명을 게시하기 직전에 처음 두 개의 거래를 열었습니다. 그런 다음 그는 부었습니다. 그런 다음, 방금 몇 개를 더 열었고 상당한 불일치를 보았습니다. 현재 이 6가지 거래는 다음과 같습니다.
따라서 시장 진입이 얼마나 최적이었는지가 아니라 이익이 있을 것이 중요합니다)
추신: 화면의 거래 서버 시간은 모스크바 시간보다 1시간 늦습니다.
최대 발산시 거래를 하고 수렴시 청산해야 함
수렴이 이익을 보장하지 않으며 여전히 마이너스가 있을 수 있습니다. 스왑에도 흥미로운 순간이 있지만 이것은 그것에 관한 것이 아닙니다.
최대 발산시 거래를 하고 수렴시 청산해야 함
최대 발산의 순간을 결정할 수 있다면 최대 또는 최소 가격을 결정하는 데 방해가됩니다. 작업이 거의 동일한 유형이므로 쌍 거래가 필요하지 않습니다.)
최대 발산의 순간을 결정할 수 있다면 최대 또는 최소 가격을 결정하는 데 방해가됩니다. 작업이 거의 동일한 유형이므로 쌍 거래가 필요하지 않습니다.)