TS 리그의 목표는 선택할 수 있는 "시스템 풀"을 갖는 것입니다. 불행히도 선택의 문제는 나에게 더 직관적입니다. 누군가가 어떤 시스템을 선택해야 하는지에 대한 생각이 있다면 투자 암호 또는 모니터링에 대해 이미 말했듯이 선택한 시스템에서 작동하는 EX4 모듈을 제공할 준비가 되어 있습니다.
하나). 그러나 결국 동일한 PAMM에 대해 전체 메이저 리그를 넣을 수는 없습니다. 두 쌍에 있어도 하나의 TS(최대 안정성)를 선택하려고 합니다. Roman은 같은 방식으로갔습니다. 한 대의 차량 (원칙에 따라 - 최대 균형). 나는 최고의 특성을 가진 하나의 TS에 자신을 제한하지 않고 별도의 데모 계정 을 만들고 매주 최고의 5-10 TS를 거래하도록 제안합니다. 하나는 안정성 측면에서 최고입니다. 다른 한편으로는 균형이 가장 좋습니다. 물론, 그러한 계정을 만들 필요는 없습니다. 어쨌든 그들은 모두 당신과 거래합니다. 이 원칙에 따라 매주 결과를 정렬할 수 있습니다. 글쎄, 또는 더 명확하게하기 위해 여전히 그러한 데모를 만드십시오. 적어도 분석하기가 더 쉬울 것입니다.
2). 2년 기록, 뒤로=앞으로=1년을 최적화하고 있습니다. 유전적이지 않고 전체 열거라면 몇 번이나 통과해야 합니까? (나는 보통 10,000개의 유전학을 가지고 있으며 전체 검색은 350만 개입니다).
삼). 선택의 질문에. 지금까지 아이디어의 윤곽은 멀고... 지금은 442420이 선두를 달리고 있는데 잠시 후 시장이 바뀌고 컨트롤 샷을 보여주고 재최적화에 들어갑니다. 사용 가능한 전체 기록에 대해 현재 설정으로 실행하기가 어렵습니까? 15-20년. 그리고 대차대조표를 보면 예를 들어 몇 개월 안에 좋은 안정적인 거래를 보여준 섹션이 있습니까? 우리는 지난 2년에 대해 관심이 없습니다. 왜냐하면 매개 변수가 최적화 된 것은 그들에게있었습니다. 다시 말하지만, 어려운 일이 아니라면 같은 목적으로 사용 가능한 전체 이력에서 특정 시점에 좋은 결과를 보인 차량을 몇 대 더 추가합니다.
하나). 그러나 결국 동일한 PAMM에 대해 전체 메이저 리그를 넣을 수는 없습니다. 두 쌍에 있어도 하나의 TS(최대 안정성)를 선택하려고 합니다. Roman은 같은 방식으로갔습니다. 한 대의 차량 (원칙에 따라 - 최대 균형). 나는 최고의 특성을 가진 하나의 TS에 자신을 제한하지 않고 별도의 데모 계정 을 만들고 매주 최고의 5-10 TS를 거래하도록 제안합니다. 하나는 안정성 측면에서 최고입니다. 다른 한편으로는 균형이 가장 좋습니다. 물론, 그러한 계정을 만들 필요는 없습니다. 어쨌든 그들은 모두 당신과 거래합니다. 이 원칙에 따라 매주 결과를 정렬할 수 있습니다. 글쎄, 또는 더 명확하게하기 위해 여전히 그러한 데모를 만드십시오. 적어도 시청자가 분석하기는 더 쉬울 것입니다.
2). 2년 기록, 뒤로=앞으로=1년을 최적화하고 있습니다. 유전적이지 않고 전체 열거라면 몇 번이나 통과해야 합니까? (저는 보통 10,000개의 유전학을 가지고 있으며 전체 검색은 350만 개입니다).
삼). 선택의 질문에. 지금까지 아이디어의 윤곽은 멀고... 지금은 442420이 선두를 달리고 있는데 잠시 후 시장이 바뀌고 컨트롤 샷을 보여주고 재최적화에 들어갑니다. 사용 가능한 전체 기록에 대해 현재 설정으로 실행하기가 어렵습니까? 15-20년. 그리고 대차대조표를 보면 예를 들어 몇 개월 안에 좋은 안정적인 거래를 보여준 섹션이 있습니까? 우리는 지난 2년에 대해 관심이 없습니다. 왜냐하면 매개 변수가 최적화 된 것은 그들에게있었습니다. 다시 말하지만, 어려운 일이 아니라면 같은 목적으로 사용 가능한 전체 이력에서 특정 시점에 좋은 결과를 보인 차량을 몇 대 더 추가합니다.
MT5 테스터는 시장을 98-100% 시뮬레이션합니다. TS가 테스터에서 병합되면 데모에서 다른 것이 표시될 것이라고 생각하십니까?
하나). 그러나 결국 동일한 PAMM에 대해 전체 메이저 리그를 넣을 수는 없습니다. 두 쌍에 있어도 하나의 TS(최대 안정성)를 선택하려고 합니다. Roman은 같은 방식으로갔습니다. 한 대의 차량 (원칙에 따라 - 최대 균형). 나는 최고의 특성을 가진 하나의 TS에 자신을 제한하지 않고 별도의 데모 계정 을 만들고 매주 최고의 5-10 TS를 거래하도록 제안합니다. 하나는 안정성 측면에서 최고입니다. 다른 한편으로는 균형이 가장 좋습니다. 물론, 그러한 계정을 만들 필요는 없습니다. 어쨌든 그들은 모두 당신과 거래합니다. 이 원칙에 따라 매주 결과를 정렬할 수 있습니다. 글쎄, 또는 더 명확하게하기 위해 여전히 그러한 데모를 만드십시오. 적어도 분석하기가 더 쉬울 것입니다.
2). 2년 기록, 뒤로=앞으로=1년을 최적화하고 있습니다. 유전적이지 않고 전체 열거라면 몇 번이나 통과해야 합니까? (저는 보통 10,000개의 유전학을 가지고 있으며 전체 검색은 350만 개입니다).
삼). 선택의 문제에. 지금까지 아이디어의 윤곽은 멀고... 지금은 442420이 선두를 달리고 있는데 잠시 후 시장이 바뀌고 컨트롤 샷을 보여주고 재최적화에 들어갑니다. 사용 가능한 전체 기록에 대해 현재 설정으로 실행하기가 어렵습니까? 15-20년. 그리고 대차대조표를 보면 예를 들어 몇 개월 안에 좋은 안정적인 거래를 보여준 섹션이 있습니까? 우리는 지난 2년에 대해 관심이 없습니다. 왜냐하면 매개 변수가 최적화 된 것은 그들에게있었습니다. 다시 말하지만, 어려운 일이 아니라면 같은 목적으로 사용 가능한 전체 이력에서 특정 시점에 좋은 결과를 보인 차량을 몇 대 더 추가합니다.
1. 아니오, 저는 한 대의 차량에만 국한되지 않습니다. 나는 또한 내 관점에서 가장 유망한 계정인 프리리얼(pre-real) 계정을 가지고 있습니다. TS가 있습니다.
조건이 같거나, 투자비밀번호, 또는 그 이상인 공개 모니터링을 원하는 사람이 있다면 원하는 TS에서 작동하는 EX4 모듈을 제공하겠습니다.
2. 차량에 따라 다릅니다. 그들은 각각 4-8개의 매개변수를 가지고 있으며 철저한 검색은 상당히 다릅니다. 그리고 이 의미의 의미는 무엇입니까?
3. 사용 가능한 전체 히스토리에서 TS를 실행하는 요점은 무엇입니까? 오랫동안 존재하지 않은 시장에서 시스템이 어떻게 작동하는지 보려면? 나는 내 생각에 모든 차량에는 수입 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간이 더 길다고 썼습니다. 이것을 확인하시겠습니까?
어디선가 1975년부터 파운드 달러 시세가 돌아다니고 있었습니다. 그리고 나는 EMA와 70-80년대 가격의 교차점에서 가장 단순한 반전 TS가 거의 모든 EMA 기간에 잘 작동했다는 것을 기억합니다. 하지만 그때는 이미 EMA 기간을 선택해야 했고, 90년대 중반 이후에는 일반적으로 어떤 기간을 택하든지 총 손실이 이익보다 컸습니다.
나는 이전 설정을 가지고 있지 않습니다. 너무 많습니다. 그러나 다시 원하는 사람들은 이전 EX4 모듈을 저장하고 언제든지 실행할 수 있습니다.
1. 아니오, 저는 한 대의 차량에만 국한되지 않습니다. 나는 또한 내 관점에서 가장 유망한 계정인 프리리얼(pre-real) 계정을 가지고 있습니다. TS가 있습니다.
분명한. 주간 보고서와 함께 프리리얼 보고서도 함께 업로드해 달라고 부탁해도 될까요?
조건이 같거나, 투자비밀번호, 또는 그 이상인 공개 모니터링을 원하는 사람이 있다면 원하는 TS에서 작동하는 EX4 모듈을 제공하겠습니다.
욕망이 있지만 제 생각에는 5-10 차량이어야하며 거의 매주 교체해야합니다. 매주 내 위시리스트에 모듈을 다시 실행하는 데 지칠 것입니다. 그리고 그 외에도 "허용되지 않는 행동"의 매개 변수를 알지 못합니다.
2. 차량에 따라 다릅니다. 그들은 각각 4-8개의 매개변수를 가지며 철저한 검색은 크게 다릅니다. 그리고 이 의미의 의미는 무엇입니까?
임호. 당신이 통계적 인공물이라고 부르는 것을 나는 나 자신이 히스토리 피팅이라고 부릅니다. 먼저 등받이 조정이 있습니다. 그런 다음 상위 25%가 선택되고 우리가 포워드로 설정한 기록에 맞게 조정됩니다. 사실, 더 적은 수의 패스로 포워드에도 조정이 있습니다. 마지막으로 몇 가지 기준에 따라 두 가지 모두에 가장 적합한 항목을 선택합니다. 내 기준은 가능한 한 최대로 앞뒤에서 동일한 수익성입니다. 매우 많은 수의 매개변수 열거(수백만, 수천만 개의 조합)를 사용하면 앞뒤 모두에서 허용 가능한(심지어 좋은) 결과를 보여주는 매개변수 세트가 거의 항상 있습니다. 그러나 이것은 두 개의 다른 통계적 인공물을 중첩하여 형성된 통계적 인공물일 뿐입니다. 철저한 검색 값의 의미 - 값이 클수록 결과의 신뢰성이 낮아집니다. 독점 IMHO.
3. 사용 가능한 전체 기록에서 TS를 실행하는 요점이 무엇입니까? 오랫동안 존재하지 않은 시장에서 시스템이 어떻게 작동하는지 보려면? 나는 내 생각에 모든 차량에는 수입 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간이 더 길다고 썼습니다. 이것을 확인하시겠습니까?
이것은 분명합니다. 아이디어는 소득 기간의 시간 분포를 살펴보는 것이었습니다. 여러 차량용. 그리고 이 기간의 분포에 일반적인 규칙성이 있는지 확인하십시오.
어디선가 1975년부터 파운드 달러 시세가 돌아다니고 있었습니다. 그리고 나는 EMA와 70-80년대 가격의 교차점에서 가장 단순한 반전 TS가 거의 모든 EMA 기간에 잘 작동했다는 것을 기억합니다. 하지만 그때는 이미 EMA 기간을 선택해야 했고, 90년대 중반 이후에는 일반적으로 어떤 기간을 택하든지 총 손실이 이익보다 컸습니다.
나는 이전 설정을 가지고 있지 않습니다. 너무 많습니다. 그러나 다시 원하는 사람들은 이전 EX4 모듈을 저장하고 언제든지 실행할 수 있습니다.
순전히 기술적인 몇 가지 질문:
하나). 포워드 최적화의 상위 25%에서 테스터는 무엇보다도 백당 수익성이 1 미만인 옵션을 보냅니다. 당신도 마찬가지입니까? 명백히 받아들일 수 없는 옵션을 계산하는 데 시간과 자원을 낭비하는 이유가 무엇입니까?
2). TS리그에는 스캘퍼가 없다고 한다. 스캘핑으로 전략을 분류하는 기준은 무엇입니까? (예를 들어 TP는 50보다 작고 SL은 5자리 따옴표의 경우 1000보다 큽니다.)
삼). 나는 역 후행이 무엇인지 이해하지 못합니다(이익 후행). 예를 들어 보겠습니다. 잘못된 부분을 수정해 주세요. 구매를 열었고 TP=200으로 설정했습니다. a) 가격이 올라갔고, TP는 작동할 때까지 그대로 유지됩니다. b) 가격이 하락했고, TP는 200포인트 거리에서 그 뒤를 따라 하락하기 시작했습니다. 가격 이 역전되어 뒤로 이동하면 TR이 작동하지만 이는 시가보다 높은 영역과 시가보다 낮은 영역 모두에서 발생할 수 있습니다.
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
하나). 포워드 최적화의 상위 25%에서 테스터는 무엇보다도 백당 수익성이 1 미만인 옵션을 보냅니다. 당신도 마찬가지입니까? 명백히 받아들일 수 없는 옵션을 계산하는 데 시간과 자원을 낭비하는 이유가 무엇입니까?
2). TS리그에는 스캘퍼가 없다고 한다. 스캘핑으로 전략을 분류하는 기준은 무엇입니까? (예를 들어 TP는 50보다 작고 SL은 5자리 따옴표의 경우 1000보다 큽니다.)
삼). 나는 역 후행이 무엇인지 이해하지 못합니다(이익 후행). 예를 들어 보겠습니다. 잘못된 부분을 수정해 주세요. 구매를 열었고 TP=200으로 설정했습니다. a) 가격이 올라갔고, TP는 작동할 때까지 그대로 유지됩니다. b) 가격이 하락했고, TP는 200포인트 거리에서 그 뒤를 따라 하락하기 시작했습니다. 가격 이 역전되어 뒤로 이동하면 TR이 작동하지만 이는 시가보다 높은 영역과 시가보다 낮은 영역 모두에서 발생할 수 있습니다.
1. TS 최적화 시 "거래 품질" 매개변수부터 진행합니다. 이것은 많은 특성을 포함하는 통합 지표이며 그 중 주요 지표는 Sharpe 지표입니다. 이 지표에 대한 아이디어를 지불했기 때문에 대중에게 공개하고 싶지 않습니다. 이 지표는 내 보고서에서 볼 수 있는 직관적인 "품질"을 아주 잘 반영하는 것으로 충분합니다. 차량은 최대 품질을 위해 표준 백포워드 테스트 절차를 거칩니다. 그러나 그 후에는 입력 매개 변수 집합, 즉 뒤로 및 앞으로 기간 사이의 최소 품질이 최대가 되는 집합에서 "최대"가 선택됩니다.
"분명히 받아들일 수 없는 옵션에 자원을 낭비한다는 점"에 관해서는 - 나는 이미 CU 리그의 강점을 "완벽한 커버리지"에서 본다고 말했습니다. 유망한 차량뿐만 아니라 최악의 차량도 항상 작동합니다. 일부 리그 TS의 품질은 20% 미만이지만(슬러지에서 비롯됨), 제 생각에는 이러한 TS의 작업을 통해 기호에 있는 시스템의 어떤 변형이 어떤 구실에서도 작동하지 않는지 확인할 수 있습니다. 게다가 "나쁜" TS는 반대쪽 TS가 안정적일 가능성을 높입니다. 예를 들어, 간단한 후행이 있는 채널 브레이크아웃 시스템입니다. 기호가 유행하는 한 시스템은 매우 잘 작동합니다. 그러나 무역에 착수하기 전에 대척의 "지원을 입대"하는 것이 좋을 것입니다. 이 시스템의 대척점이 작동하지 않으면 좋습니다. 이 경우의 대척은 역 후행이 있는 채널 해제 시스템입니다. 이제 이 TS가 작동하지 않으면 직접 후행이 있는 채널 고장 시스템의 안정성 가능성이 높아집니다.
따라서 계속해서 좋지 않은 결과를 보이는 시스템이라도 계속해서 재최적화하는 것이 필요하다고 생각합니다. 그건 그렇고, 그것은 또한 당신이 시장 변화의 순간을 놓치지 않도록합니다. 예를 들어, 약 1년 전에 TS는 파운드 달러에 고정 TP-SL을 사용하여 채널을 분해하는 데 완벽하게 작동했습니다. 그런 다음 - bam ... 일이 발생했으며 반년 동안이 시스템은 중간 부문 이상으로 올라가지 않았으며 때로는 하위 부문으로 가기도했습니다.
2. 내 생각에 스캘퍼는 매 거래마다 포인트 단위로 사용하도록 설계된 TS로, 그 수가 매우 많고 듀레이션이 짧습니다. 리그에서 평균적으로 시스템은 한 달에 5-50건의 거래를 하고 평균 거래 기간은 원칙적으로 하루를 초과합니다. 내 최소 TP는 일일 ATR(25)의 10%입니다. TP / SL 비율 - 대부분의 차량에서 3/1에서 1/5 사이입니다.
3. 리그에서 후행한다는 아이디어(최소 TP, 최소 SL)는 후행이 특정 수의 막대 후에 거래를 성사시키는 것을 보장한다는 것입니다. 이를 위해 매회 스톱(또는 TP 또는 SL)은 나머지 주식의 현재 가격으로 이동합니다. 즉, 후행이 5개 막대에 대해 작동하도록 하려면 첫 번째 막대에서 후행을 5분의 1, 4분의 1, 3분의 1, 그 다음 절반으로 줄이고 거래를 마감합니다.
귀하의 경우 - 첫 번째 변형에서 가격이 올랐습니다. 그러나 우리는 여전히 모든 막대에 해당하는 부분만큼 TP를 줄입니다. 두 번째 옵션은 동일합니다. 가격을 내리자. 매번 다음 부분만큼 TP를 줄입니다. 이러한 기술을 사용하면 필요한 바 수만큼 거래를 안전하게 마감할 수 있으며 동시에 가격이 "우리 쪽으로" 가면 이 마감 속도가 낮고 가격이 "우리에게서 멀어지면 빠릅니다. ".
1. TS 최적화 시 "거래 품질" 매개변수부터 진행합니다. 이것은 많은 특성을 포함하는 통합 지표이며 그 중 주요 지표는 Sharpe 지표입니다. 이 지표의 아이디어에 대해 비용을 지불했기 때문에 대중에게 공개하고 싶지 않습니다. 이 지표는 내 보고서에서 볼 수 있는 직관적인 "품질"을 아주 잘 반영하는 것으로 충분합니다. 차량은 최대 품질을 위해 표준 백포워드 테스트 절차를 거칩니다. 그러나 그 후에는 입력 매개 변수 집합, 즉 뒤로 및 앞으로 기간 사이의 최소 품질이 최대가 되는 집합에서 "최대"가 선택됩니다.
"분명히 받아들일 수 없는 옵션에 자원을 낭비한다는 점"에 관해서는 - 나는 이미 CU 리그의 강점을 "완벽한 커버리지"에서 본다고 말했습니다. 유망한 차량뿐만 아니라 최악의 차량도 항상 작동합니다. 일부 리그 TS의 품질은 20% 미만이지만 제 생각에는 이러한 TS의 작업을 통해 기호에 있는 시스템의 어떤 변형이 어떤 구실에서도 작동하지 않는지 확인할 수 있습니다. 게다가 "나쁜" TS는 반대쪽 TS가 안정적일 가능성을 높입니다. 예를 들어, 간단한 후행이 있는 채널 브레이크아웃 시스템입니다. 기호가 유행하는 한 시스템은 매우 잘 작동합니다. 그러나 무역에 착수하기 전에 그 대척의 "지원을 입대"하는 것이 좋을 것입니다. 이 시스템의 대척점이 작동하지 않으면 좋습니다. 이 경우 대척은 역 후행이 있는 채널 해제 시스템입니다. 이제 이 TS가 작동하지 않으면 직접 후행이 있는 채널 고장 시스템의 안정성 가능성이 높아집니다.
따라서 계속해서 좋지 않은 결과를 보이는 시스템이라도 계속해서 재최적화하는 것이 필요하다고 생각합니다. 그건 그렇고, 그것은 또한 당신이 시장 변화의 순간을 놓치지 않도록합니다. 예를 들어, 약 6개월 전에 TS는 파운드 달러에 고정 TP-SL을 사용하여 채널을 분해하는 데 완벽하게 작동했습니다. 그런 다음 - bam ... 일이 발생했으며 반년 동안이 시스템은 중간 부문 이상으로 올라가지 않았으며 때로는 하위 부문으로 가기도했습니다.
2. 내 생각에 스캘퍼는 매 거래마다 포인트 단위로 사용하도록 설계된 TS로, 그 수가 매우 많고 듀레이션이 짧습니다. 리그에서 평균적으로 시스템은 한 달에 5-50건의 거래를 하고 평균 거래 기간은 원칙적으로 하루를 초과합니다. 내 최소 TP는 일일 ATR(25)의 10%입니다. TP / SL 비율 - 대부분의 차량에서 3/1에서 1/5 사이입니다.
3. 리그에서 후행한다는 아이디어(최소 TP, 최소 SL)는 후행이 특정 수의 막대 후에 거래를 성사시키는 것을 보장한다는 것입니다. 이를 위해 매회 스탑(또는 TP 또는 SL)은 남은 지분만큼 현재 가격으로 이동합니다. 즉, 후행이 5개 막대에 대해 작동하도록 하려면 첫 번째 막대에서 후행을 5분의 1, 4분의 1, 3분의 1, 그 다음 절반으로 줄이고 거래를 마감합니다.
귀하의 경우 - 첫 번째 변형에서 가격이 올랐습니다. 그러나 우리는 여전히 모든 막대에 해당하는 부분만큼 TP를 줄입니다. 두 번째 옵션은 동일합니다. 가격을 내리자. 매번 우리는 다음 부분만큼 TP를 줄입니다. 이러한 기술을 사용하면 필요한 바 수만큼 거래를 안전하게 마감할 수 있으며 동시에 가격이 "우리 쪽으로" 가면 이 마감 속도가 낮고 가격이 "우리에게서 멀어지면 빠릅니다. ".
1. 질문은 리그가 아니라 MT5 테스터의 기능에 대한 질문이었습니다. 테스터는 왜 백에서 패한 포워드에게 옵션을 보내나요? MQ로 설정하려고 합니다.
1. 질문은 리그가 아니라 MT5 테스터의 기능에 대한 질문이었습니다. 테스터는 왜 백에서 패한 포워드에게 옵션을 보내나요? MQ로 설정해 보겠습니다.
2. 모든 것이 명확합니다.
3. 정말 매우 흥미로운 방법입니다. 전에 만난 적이 없습니다. 시도해야합니다.
1. 최선의 선택의 25%는 앞으로 나아가야 합니다. 모든 사람에게 손실이 있다면, 비록 수익성은 없지만 최선이 앞으로 나아가는 것은 아주 자연스러운 일입니다. 그러나 지금은 특별한 문제가 없습니다. 통과 테스트를 중지하는 기능이 있어 끝까지 테스트하지 않도록 합니다.
3. 네, 알고 보니 저도 마음에 들었습니다. 가격이 동일하게 유지되면 후행은 균일 합니다. 예를 들어 200점과 5개의 막대가 있는 경우 처음으로 1/5을 제거합니다. 40점입니다. 160으로 유지됩니다. 다음 - 1/4을 제거합니다. 40점이 더 있습니다. 120으로 남아 있습니다. 다음으로 1/3을 제거하고 다시 40점을 얻습니다. 80으로 남습니다. 다음으로 1초를 빼면 다시 40점입니다. 마지막으로 마지막 40개 지점이 완전히 닫힙니다.
내 모든 시스템은 항상 작동합니다. 왜 변경합니까?
TS 리그의 목표는 선택할 수 있는 "시스템 풀"을 갖는 것입니다. 불행히도 선택의 문제는 나에게 더 직관적입니다. 누군가가 어떤 시스템을 선택해야 하는지에 대한 생각이 있다면 투자 암호 또는 모니터링에 대해 이미 말했듯이 선택한 시스템에서 작동하는 EX4 모듈을 제공할 준비가 되어 있습니다.
하나). 그러나 결국 동일한 PAMM에 대해 전체 메이저 리그를 넣을 수는 없습니다. 두 쌍에 있어도 하나의 TS(최대 안정성)를 선택하려고 합니다. Roman은 같은 방식으로갔습니다. 한 대의 차량 (원칙에 따라 - 최대 균형). 나는 최고의 특성을 가진 하나의 TS에 자신을 제한하지 않고 별도의 데모 계정 을 만들고 매주 최고의 5-10 TS를 거래하도록 제안합니다. 하나는 안정성 측면에서 최고입니다. 다른 한편으로는 균형이 가장 좋습니다. 물론, 그러한 계정을 만들 필요는 없습니다. 어쨌든 그들은 모두 당신과 거래합니다. 이 원칙에 따라 매주 결과를 정렬할 수 있습니다. 글쎄, 또는 더 명확하게하기 위해 여전히 그러한 데모를 만드십시오. 적어도 분석하기가 더 쉬울 것입니다.
2). 2년 기록, 뒤로=앞으로=1년을 최적화하고 있습니다. 유전적이지 않고 전체 열거라면 몇 번이나 통과해야 합니까? (나는 보통 10,000개의 유전학을 가지고 있으며 전체 검색은 350만 개입니다).
삼). 선택의 질문에. 지금까지 아이디어의 윤곽은 멀고... 지금은 442420이 선두를 달리고 있는데 잠시 후 시장이 바뀌고 컨트롤 샷을 보여주고 재최적화에 들어갑니다. 사용 가능한 전체 기록에 대해 현재 설정으로 실행하기가 어렵습니까? 15-20년. 그리고 대차대조표를 보면 예를 들어 몇 개월 안에 좋은 안정적인 거래를 보여준 섹션이 있습니까? 우리는 지난 2년에 대해 관심이 없습니다. 왜냐하면 매개 변수가 최적화 된 것은 그들에게있었습니다. 다시 말하지만, 어려운 일이 아니라면 같은 목적으로 사용 가능한 전체 이력에서 특정 시점에 좋은 결과를 보인 차량을 몇 대 더 추가합니다.
하나). 그러나 결국 동일한 PAMM에 대해 전체 메이저 리그를 넣을 수는 없습니다. 두 쌍에 있어도 하나의 TS(최대 안정성)를 선택하려고 합니다. Roman은 같은 방식으로갔습니다. 한 대의 차량 (원칙에 따라 - 최대 균형). 나는 최고의 특성을 가진 하나의 TS에 자신을 제한하지 않고 별도의 데모 계정 을 만들고 매주 최고의 5-10 TS를 거래하도록 제안합니다. 하나는 안정성 측면에서 최고입니다. 다른 한편으로는 균형이 가장 좋습니다. 물론, 그러한 계정을 만들 필요는 없습니다. 어쨌든 그들은 모두 당신과 거래합니다. 이 원칙에 따라 매주 결과를 정렬할 수 있습니다. 글쎄, 또는 더 명확하게하기 위해 여전히 그러한 데모를 만드십시오. 적어도 시청자가 분석하기는 더 쉬울 것입니다.
2). 2년 기록, 뒤로=앞으로=1년을 최적화하고 있습니다. 유전적이지 않고 전체 열거라면 몇 번이나 통과해야 합니까? (저는 보통 10,000개의 유전학을 가지고 있으며 전체 검색은 350만 개입니다).
삼). 선택의 질문에. 지금까지 아이디어의 윤곽은 멀고... 지금은 442420이 선두를 달리고 있는데 잠시 후 시장이 바뀌고 컨트롤 샷을 보여주고 재최적화에 들어갑니다. 사용 가능한 전체 기록에 대해 현재 설정으로 실행하기가 어렵습니까? 15-20년. 그리고 대차대조표를 보면 예를 들어 몇 개월 안에 좋은 안정적인 거래를 보여준 섹션이 있습니까? 우리는 지난 2년에 대해 관심이 없습니다. 왜냐하면 매개 변수가 최적화 된 것은 그들에게있었습니다. 다시 말하지만, 어려운 일이 아니라면 같은 목적으로 사용 가능한 전체 이력에서 특정 시점에 좋은 결과를 보인 차량을 몇 대 더 추가합니다.
MT5 테스터는 시장을 98-100% 시뮬레이션합니다. TS가 테스터에서 병합되면 데모에서 다른 것이 표시될 것이라고 생각하십니까?
MT5 테스터는 시장을 98-100% 시뮬레이션합니다. TS가 테스터에서 병합되면 데모에서 다른 것이 표시될 것이라고 생각하십니까?
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하나). 그러나 결국 동일한 PAMM에 대해 전체 메이저 리그를 넣을 수는 없습니다. 두 쌍에 있어도 하나의 TS(최대 안정성)를 선택하려고 합니다. Roman은 같은 방식으로갔습니다. 한 대의 차량 (원칙에 따라 - 최대 균형). 나는 최고의 특성을 가진 하나의 TS에 자신을 제한하지 않고 별도의 데모 계정 을 만들고 매주 최고의 5-10 TS를 거래하도록 제안합니다. 하나는 안정성 측면에서 최고입니다. 다른 한편으로는 균형이 가장 좋습니다. 물론, 그러한 계정을 만들 필요는 없습니다. 어쨌든 그들은 모두 당신과 거래합니다. 이 원칙에 따라 매주 결과를 정렬할 수 있습니다. 글쎄, 또는 더 명확하게하기 위해 여전히 그러한 데모를 만드십시오. 적어도 분석하기가 더 쉬울 것입니다.
2). 2년 기록, 뒤로=앞으로=1년을 최적화하고 있습니다. 유전적이지 않고 전체 열거라면 몇 번이나 통과해야 합니까? (저는 보통 10,000개의 유전학을 가지고 있으며 전체 검색은 350만 개입니다).
삼). 선택의 문제에. 지금까지 아이디어의 윤곽은 멀고... 지금은 442420이 선두를 달리고 있는데 잠시 후 시장이 바뀌고 컨트롤 샷을 보여주고 재최적화에 들어갑니다. 사용 가능한 전체 기록에 대해 현재 설정으로 실행하기가 어렵습니까? 15-20년. 그리고 대차대조표를 보면 예를 들어 몇 개월 안에 좋은 안정적인 거래를 보여준 섹션이 있습니까? 우리는 지난 2년에 대해 관심이 없습니다. 왜냐하면 매개 변수가 최적화 된 것은 그들에게있었습니다. 다시 말하지만, 어려운 일이 아니라면 같은 목적으로 사용 가능한 전체 이력에서 특정 시점에 좋은 결과를 보인 차량을 몇 대 더 추가합니다.
1. 아니오, 저는 한 대의 차량에만 국한되지 않습니다. 나는 또한 내 관점에서 가장 유망한 계정인 프리리얼(pre-real) 계정을 가지고 있습니다. TS가 있습니다.
조건이 같거나, 투자비밀번호, 또는 그 이상인 공개 모니터링을 원하는 사람이 있다면 원하는 TS에서 작동하는 EX4 모듈을 제공하겠습니다.
2. 차량에 따라 다릅니다. 그들은 각각 4-8개의 매개변수를 가지고 있으며 철저한 검색은 상당히 다릅니다. 그리고 이 의미의 의미는 무엇입니까?
3. 사용 가능한 전체 히스토리에서 TS를 실행하는 요점은 무엇입니까? 오랫동안 존재하지 않은 시장에서 시스템이 어떻게 작동하는지 보려면? 나는 내 생각에 모든 차량에는 수입 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간이 더 길다고 썼습니다. 이것을 확인하시겠습니까?
어디선가 1975년부터 파운드 달러 시세가 돌아다니고 있었습니다. 그리고 나는 EMA와 70-80년대 가격의 교차점에서 가장 단순한 반전 TS가 거의 모든 EMA 기간에 잘 작동했다는 것을 기억합니다. 하지만 그때는 이미 EMA 기간을 선택해야 했고, 90년대 중반 이후에는 일반적으로 어떤 기간을 택하든지 총 손실이 이익보다 컸습니다.
나는 이전 설정을 가지고 있지 않습니다. 너무 많습니다. 그러나 다시 원하는 사람들은 이전 EX4 모듈을 저장하고 언제든지 실행할 수 있습니다.
1. 아니오, 저는 한 대의 차량에만 국한되지 않습니다. 나는 또한 내 관점에서 가장 유망한 계정인 프리리얼(pre-real) 계정을 가지고 있습니다. TS가 있습니다.
분명한. 주간 보고서와 함께 프리리얼 보고서도 함께 업로드해 달라고 부탁해도 될까요?
조건이 같거나, 투자비밀번호, 또는 그 이상인 공개 모니터링을 원하는 사람이 있다면 원하는 TS에서 작동하는 EX4 모듈을 제공하겠습니다.
욕망이 있지만 제 생각에는 5-10 차량이어야하며 거의 매주 교체해야합니다. 매주 내 위시리스트에 모듈을 다시 실행하는 데 지칠 것입니다. 그리고 그 외에도 "허용되지 않는 행동"의 매개 변수를 알지 못합니다.
2. 차량에 따라 다릅니다. 그들은 각각 4-8개의 매개변수를 가지며 철저한 검색은 크게 다릅니다. 그리고 이 의미의 의미는 무엇입니까?
임호. 당신이 통계적 인공물이라고 부르는 것을 나는 나 자신이 히스토리 피팅이라고 부릅니다. 먼저 등받이 조정이 있습니다. 그런 다음 상위 25%가 선택되고 우리가 포워드로 설정한 기록에 맞게 조정됩니다. 사실, 더 적은 수의 패스로 포워드에도 조정이 있습니다. 마지막으로 몇 가지 기준에 따라 두 가지 모두에 가장 적합한 항목을 선택합니다. 내 기준은 가능한 한 최대로 앞뒤에서 동일한 수익성입니다. 매우 많은 수의 매개변수 열거(수백만, 수천만 개의 조합)를 사용하면 앞뒤 모두에서 허용 가능한(심지어 좋은) 결과를 보여주는 매개변수 세트가 거의 항상 있습니다. 그러나 이것은 두 개의 다른 통계적 인공물을 중첩하여 형성된 통계적 인공물일 뿐입니다. 철저한 검색 값의 의미 - 값이 클수록 결과의 신뢰성이 낮아집니다. 독점 IMHO.
3. 사용 가능한 전체 기록에서 TS를 실행하는 요점이 무엇입니까? 오랫동안 존재하지 않은 시장에서 시스템이 어떻게 작동하는지 보려면? 나는 내 생각에 모든 차량에는 수입 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간이 더 길다고 썼습니다. 이것을 확인하시겠습니까?
이것은 분명합니다. 아이디어는 소득 기간의 시간 분포를 살펴보는 것이었습니다. 여러 차량용. 그리고 이 기간의 분포에 일반적인 규칙성이 있는지 확인하십시오.
어디선가 1975년부터 파운드 달러 시세가 돌아다니고 있었습니다. 그리고 나는 EMA와 70-80년대 가격의 교차점에서 가장 단순한 반전 TS가 거의 모든 EMA 기간에 잘 작동했다는 것을 기억합니다. 하지만 그때는 이미 EMA 기간을 선택해야 했고, 90년대 중반 이후에는 일반적으로 어떤 기간을 택하든지 총 손실이 이익보다 컸습니다.
나는 이전 설정을 가지고 있지 않습니다. 너무 많습니다. 그러나 다시 원하는 사람들은 이전 EX4 모듈을 저장하고 언제든지 실행할 수 있습니다.
순전히 기술적인 몇 가지 질문:
하나). 포워드 최적화의 상위 25%에서 테스터는 무엇보다도 백당 수익성이 1 미만인 옵션을 보냅니다. 당신도 마찬가지입니까? 명백히 받아들일 수 없는 옵션을 계산하는 데 시간과 자원을 낭비하는 이유가 무엇입니까?
2). TS리그에는 스캘퍼가 없다고 한다. 스캘핑으로 전략을 분류하는 기준은 무엇입니까? (예를 들어 TP는 50보다 작고 SL은 5자리 따옴표의 경우 1000보다 큽니다.)
삼). 나는 역 후행이 무엇인지 이해하지 못합니다(이익 후행). 예를 들어 보겠습니다. 잘못된 부분을 수정해 주세요. 구매를 열었고 TP=200으로 설정했습니다. a) 가격이 올라갔고, TP는 작동할 때까지 그대로 유지됩니다. b) 가격이 하락했고, TP는 200포인트 거리에서 그 뒤를 따라 하락하기 시작했습니다. 가격 이 역전되어 뒤로 이동하면 TR이 작동하지만 이는 시가보다 높은 영역과 시가보다 낮은 영역 모두에서 발생할 수 있습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액 기준 상위 5개:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질 상위 5개:
순전히 기술적인 몇 가지 질문:
하나). 포워드 최적화의 상위 25%에서 테스터는 무엇보다도 백당 수익성이 1 미만인 옵션을 보냅니다. 당신도 마찬가지입니까? 명백히 받아들일 수 없는 옵션을 계산하는 데 시간과 자원을 낭비하는 이유가 무엇입니까?
2). TS리그에는 스캘퍼가 없다고 한다. 스캘핑으로 전략을 분류하는 기준은 무엇입니까? (예를 들어 TP는 50보다 작고 SL은 5자리 따옴표의 경우 1000보다 큽니다.)
삼). 나는 역 후행이 무엇인지 이해하지 못합니다(이익 후행). 예를 들어 보겠습니다. 잘못된 부분을 수정해 주세요. 구매를 열었고 TP=200으로 설정했습니다. a) 가격이 올라갔고, TP는 작동할 때까지 그대로 유지됩니다. b) 가격이 하락했고, TP는 200포인트 거리에서 그 뒤를 따라 하락하기 시작했습니다. 가격 이 역전되어 뒤로 이동하면 TR이 작동하지만 이는 시가보다 높은 영역과 시가보다 낮은 영역 모두에서 발생할 수 있습니다.
1. TS 최적화 시 "거래 품질" 매개변수부터 진행합니다. 이것은 많은 특성을 포함하는 통합 지표이며 그 중 주요 지표는 Sharpe 지표입니다. 이 지표에 대한 아이디어를 지불했기 때문에 대중에게 공개하고 싶지 않습니다. 이 지표는 내 보고서에서 볼 수 있는 직관적인 "품질"을 아주 잘 반영하는 것으로 충분합니다. 차량은 최대 품질을 위해 표준 백포워드 테스트 절차를 거칩니다. 그러나 그 후에는 입력 매개 변수 집합, 즉 뒤로 및 앞으로 기간 사이의 최소 품질이 최대가 되는 집합에서 "최대"가 선택됩니다.
"분명히 받아들일 수 없는 옵션에 자원을 낭비한다는 점"에 관해서는 - 나는 이미 CU 리그의 강점을 "완벽한 커버리지"에서 본다고 말했습니다. 유망한 차량뿐만 아니라 최악의 차량도 항상 작동합니다. 일부 리그 TS의 품질은 20% 미만이지만(슬러지에서 비롯됨), 제 생각에는 이러한 TS의 작업을 통해 기호에 있는 시스템의 어떤 변형이 어떤 구실에서도 작동하지 않는지 확인할 수 있습니다. 게다가 "나쁜" TS는 반대쪽 TS가 안정적일 가능성을 높입니다. 예를 들어, 간단한 후행이 있는 채널 브레이크아웃 시스템입니다. 기호가 유행하는 한 시스템은 매우 잘 작동합니다. 그러나 무역에 착수하기 전에 대척의 "지원을 입대"하는 것이 좋을 것입니다. 이 시스템의 대척점이 작동하지 않으면 좋습니다. 이 경우의 대척은 역 후행이 있는 채널 해제 시스템입니다. 이제 이 TS가 작동하지 않으면 직접 후행이 있는 채널 고장 시스템의 안정성 가능성이 높아집니다.
따라서 계속해서 좋지 않은 결과를 보이는 시스템이라도 계속해서 재최적화하는 것이 필요하다고 생각합니다. 그건 그렇고, 그것은 또한 당신이 시장 변화의 순간을 놓치지 않도록합니다. 예를 들어, 약 1년 전에 TS는 파운드 달러에 고정 TP-SL을 사용하여 채널을 분해하는 데 완벽하게 작동했습니다. 그런 다음 - bam ... 일이 발생했으며 반년 동안이 시스템은 중간 부문 이상으로 올라가지 않았으며 때로는 하위 부문으로 가기도했습니다.
2. 내 생각에 스캘퍼는 매 거래마다 포인트 단위로 사용하도록 설계된 TS로, 그 수가 매우 많고 듀레이션이 짧습니다. 리그에서 평균적으로 시스템은 한 달에 5-50건의 거래를 하고 평균 거래 기간은 원칙적으로 하루를 초과합니다. 내 최소 TP는 일일 ATR(25)의 10%입니다. TP / SL 비율 - 대부분의 차량에서 3/1에서 1/5 사이입니다.
3. 리그에서 후행한다는 아이디어(최소 TP, 최소 SL)는 후행이 특정 수의 막대 후에 거래를 성사시키는 것을 보장한다는 것입니다. 이를 위해 매회 스톱(또는 TP 또는 SL)은 나머지 주식의 현재 가격으로 이동합니다. 즉, 후행이 5개 막대에 대해 작동하도록 하려면 첫 번째 막대에서 후행을 5분의 1, 4분의 1, 3분의 1, 그 다음 절반으로 줄이고 거래를 마감합니다.
귀하의 경우 - 첫 번째 변형에서 가격이 올랐습니다. 그러나 우리는 여전히 모든 막대에 해당하는 부분만큼 TP를 줄입니다. 두 번째 옵션은 동일합니다. 가격을 내리자. 매번 다음 부분만큼 TP를 줄입니다. 이러한 기술을 사용하면 필요한 바 수만큼 거래를 안전하게 마감할 수 있으며 동시에 가격이 "우리 쪽으로" 가면 이 마감 속도가 낮고 가격이 "우리에게서 멀어지면 빠릅니다. ".
1. TS 최적화 시 "거래 품질" 매개변수부터 진행합니다. 이것은 많은 특성을 포함하는 통합 지표이며 그 중 주요 지표는 Sharpe 지표입니다. 이 지표의 아이디어에 대해 비용을 지불했기 때문에 대중에게 공개하고 싶지 않습니다. 이 지표는 내 보고서에서 볼 수 있는 직관적인 "품질"을 아주 잘 반영하는 것으로 충분합니다. 차량은 최대 품질을 위해 표준 백포워드 테스트 절차를 거칩니다. 그러나 그 후에는 입력 매개 변수 집합, 즉 뒤로 및 앞으로 기간 사이의 최소 품질이 최대가 되는 집합에서 "최대"가 선택됩니다.
"분명히 받아들일 수 없는 옵션에 자원을 낭비한다는 점"에 관해서는 - 나는 이미 CU 리그의 강점을 "완벽한 커버리지"에서 본다고 말했습니다. 유망한 차량뿐만 아니라 최악의 차량도 항상 작동합니다. 일부 리그 TS의 품질은 20% 미만이지만 제 생각에는 이러한 TS의 작업을 통해 기호에 있는 시스템의 어떤 변형이 어떤 구실에서도 작동하지 않는지 확인할 수 있습니다. 게다가 "나쁜" TS는 반대쪽 TS가 안정적일 가능성을 높입니다. 예를 들어, 간단한 후행이 있는 채널 브레이크아웃 시스템입니다. 기호가 유행하는 한 시스템은 매우 잘 작동합니다. 그러나 무역에 착수하기 전에 그 대척의 "지원을 입대"하는 것이 좋을 것입니다. 이 시스템의 대척점이 작동하지 않으면 좋습니다. 이 경우 대척은 역 후행이 있는 채널 해제 시스템입니다. 이제 이 TS가 작동하지 않으면 직접 후행이 있는 채널 고장 시스템의 안정성 가능성이 높아집니다.
따라서 계속해서 좋지 않은 결과를 보이는 시스템이라도 계속해서 재최적화하는 것이 필요하다고 생각합니다. 그건 그렇고, 그것은 또한 당신이 시장 변화의 순간을 놓치지 않도록합니다. 예를 들어, 약 6개월 전에 TS는 파운드 달러에 고정 TP-SL을 사용하여 채널을 분해하는 데 완벽하게 작동했습니다. 그런 다음 - bam ... 일이 발생했으며 반년 동안이 시스템은 중간 부문 이상으로 올라가지 않았으며 때로는 하위 부문으로 가기도했습니다.
2. 내 생각에 스캘퍼는 매 거래마다 포인트 단위로 사용하도록 설계된 TS로, 그 수가 매우 많고 듀레이션이 짧습니다. 리그에서 평균적으로 시스템은 한 달에 5-50건의 거래를 하고 평균 거래 기간은 원칙적으로 하루를 초과합니다. 내 최소 TP는 일일 ATR(25)의 10%입니다. TP / SL 비율 - 대부분의 차량에서 3/1에서 1/5 사이입니다.
3. 리그에서 후행한다는 아이디어(최소 TP, 최소 SL)는 후행이 특정 수의 막대 후에 거래를 성사시키는 것을 보장한다는 것입니다. 이를 위해 매회 스탑(또는 TP 또는 SL)은 남은 지분만큼 현재 가격으로 이동합니다. 즉, 후행이 5개 막대에 대해 작동하도록 하려면 첫 번째 막대에서 후행을 5분의 1, 4분의 1, 3분의 1, 그 다음 절반으로 줄이고 거래를 마감합니다.
귀하의 경우 - 첫 번째 변형에서 가격이 올랐습니다. 그러나 우리는 여전히 모든 막대에 해당하는 부분만큼 TP를 줄입니다. 두 번째 옵션은 동일합니다. 가격을 내리자. 매번 우리는 다음 부분만큼 TP를 줄입니다. 이러한 기술을 사용하면 필요한 바 수만큼 거래를 안전하게 마감할 수 있으며 동시에 가격이 "우리 쪽으로" 가면 이 마감 속도가 낮고 가격이 "우리에게서 멀어지면 빠릅니다. ".
1. 질문은 리그가 아니라 MT5 테스터의 기능에 대한 질문이었습니다. 테스터는 왜 백에서 패한 포워드에게 옵션을 보내나요? MQ로 설정하려고 합니다.
2. 모든 것이 명확합니다.
3. 정말 매우 흥미로운 방법입니다. 전에 만난 적이 없습니다. 시도해야합니다.
1. 질문은 리그가 아니라 MT5 테스터의 기능에 대한 질문이었습니다. 테스터는 왜 백에서 패한 포워드에게 옵션을 보내나요? MQ로 설정해 보겠습니다.
2. 모든 것이 명확합니다.
3. 정말 매우 흥미로운 방법입니다. 전에 만난 적이 없습니다. 시도해야합니다.
1. 최선의 선택의 25%는 앞으로 나아가야 합니다. 모든 사람에게 손실이 있다면, 비록 수익성은 없지만 최선이 앞으로 나아가는 것은 아주 자연스러운 일입니다. 그러나 지금은 특별한 문제가 없습니다. 통과 테스트를 중지하는 기능이 있어 끝까지 테스트하지 않도록 합니다.
3. 네, 알고 보니 저도 마음에 들었습니다. 가격이 동일하게 유지되면 후행은 균일 합니다. 예를 들어 200점과 5개의 막대가 있는 경우 처음으로 1/5을 제거합니다. 40점입니다. 160으로 유지됩니다. 다음 - 1/4을 제거합니다. 40점이 더 있습니다. 120으로 남아 있습니다. 다음으로 1/3을 제거하고 다시 40점을 얻습니다. 80으로 남습니다. 다음으로 1초를 빼면 다시 40점입니다. 마지막으로 마지막 40개 지점이 완전히 닫힙니다.
그리고 가격이 어딘가로 움직이면 그에 따라 후행 속도가 증가하거나 감소합니다.
1. 최선의 선택의 25%는 앞으로 나아가야 합니다. 모든 사람에게 손실이 있다면, 비록 수익성은 없지만 최선이 앞으로 나아가는 것은 아주 자연스러운 일입니다. 그러나 지금은 특별한 문제가 없습니다. 통과 테스트를 중지하는 기능이 있어 끝까지 테스트하지 않도록 합니다.
이에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까?