세 번째 전략을 더했더니 드로다운이 39.8%에서 27.2%로 내려갔다: 나머지 둘은 건드리지 않고

시스템의 드로다운이 너무 깊으면 반사적으로 진입을 재최적화하고 싶어집니다. 저희 XAUUSD 시스템에서는 다른 길을 택했습니다. 기존 두 엔진은 그대로 두고, 판단 방식이 다른 세 번째 엔진을 더한 것입니다.

첫째는 레짐 필터가 붙은 ATR 돌파 기반의 추세 코어입니다. 둘째는 모멘텀 돌파 엔진입니다. 셋째는 버전 3.10에서 추가한, 그래디언트 부스팅으로 만들고 워크포워드 분석으로 검증한 진입 게이트입니다. 즉 항상 학습하지 않은 기간에서 평가됩니다. 셋은 한 계좌에서 함께 돌아가며, 마틴게일도 물타기도 쓰지 않고 모든 포지션에 하드 스톱로스가 있습니다.

엔진들이 서로 거의 무상관이기 때문에, 통합 시스템은 두 엔진 구성보다 드로다운이 얕게 나왔습니다. 최대 유효증거금 드로다운이 39.8% 대비 27.2%입니다. 이를 위해 기존 두 엔진을 다시 튜닝하지는 않았습니다. 개선은 결합에서 나온 것이지, 과거에 더 잘 맞춘 데서 나온 것이 아닙니다.

전략 테스터, XAUUSD, 100% 실틱, 초기 예치금 10,000, 레버리지 1:500, 2022년 1월부터 2026년 7월까지, 세 엔진 모두 가동. Ultra 모드: 연 35.1%, 프로핏 팩터 1.49, 최대 유효증거금 드로다운 27.2%, 533거래. Standard 모드: 연 18.7%, 프로핏 팩터 1.45, 최대 유효증거금 드로다운 18.5%. 훨씬 긴 구간으로 2004년부터 2026년 7월까지 추세 코어와 모멘텀 엔진만으로 검증한 결과는 프로핏 팩터 1.28, 최대 유효증거금 드로다운 44.4%였습니다. 이 구간에는 2008년 위기와 2011~2015년 금 약세장이 포함됩니다.

각 결과는 레이트 불변성을 확인했습니다. 즉 동일한 수익률이 하나의 데이터 소스뿐 아니라 독립적으로 재구축한 가격 피드에서도 재현되어야 합니다. 몬테카를로 리샘플링 생존율은 92%입니다. 또 각 엔진을 단독으로 돌리면 해당하는 공개 제품을 정확히 재현합니다. 통합 과정에서 로직이 몰래 바뀌지 않았다는 확인입니다. 이상은 백테스트 결과이지 실거래 결과가 아니며, 미래 성과를 나타내지 않습니다.

가진 전략 둘이 같은 주에 진다면, 같은 종류의 세 번째를 더해도 얻는 것이 없습니다. 다른 주에 진다면, 단독 성적이 평범하더라도 최악의 경우를 얕게 만듭니다. 수익률을 보기 전에 손실 구간의 겹침부터 확인하십시오.

전체 측정 이력을 공개한 시스템: https://www.mql5.com/en/market/product/187329

전체 제품과 무료 도구: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller