MT5 AI 어시스턴트가 이제 MetaTrader 5에 직접 내장되었습니다. 최근까지 외환 거래에 AI를 활용하려면 차트 스크린샷을 저장하고, 거래 내역을 복사한 다음, 해당 정보를 ChatGPT 또는 다른 생성형 AI 서비스에 붙여넣는 등 여러 단계를 거쳐야 했습니다. MT5에 AI 어시스턴트가 도입되면서 상황이 크게 달라졌습니다. 이제 자연어를 사용하여 질문하고 거래에 대해 논의할 수 있으며, AI 어시스턴트는 차트 및 계정 정보를 포함하여 MT5 거래 환경의 정보에 액세스할 수 있습니다...
승률 95% 이상은 EA 마케팅에서 가장 효과적인 숫자이며, 동시에 계좌 파산을 가장 확실하게 예고하는 숫자이기도 합니다. 우연이 아닙니다. 이 글은 그 메커니즘을 설명하여, 돈을 내기 전에 알아볼 수 있게 합니다. 그 숫자는 이렇게 만들어진다 레시피의 재료는 세 가지입니다. 첫째, 아주 작은 익절 폭. 포지션당 몇 pips, 몇 달러 수준이라 거의 모든 거래가 금방 플러스로 청산됩니다. 둘째, 하드 스탑의 부재. 손실 포지션은 결코 확정되지 않고, 보유·물타기·헤지로 가격이 돌아오기를 기다립니다...
저희는 어떤 종목보다 XAUUSD에서 표준적인 EA 유형을 많이 검증했고, 골드는 그 대부분을 죽였습니다. 근소한 차이가 아니라 구조적으로입니다. 그 이유를 이해하면 마켓 곳곳에서 보이는 패턴, 즉 백테스트 시작일이 공교롭게도 1~2년 전인 골드 EA가 왜 그렇게 많은지도 설명됩니다. 휩쏘가 추세추종을 무너뜨린다 고전적 추세추종은 "다수의 작은 손실을 소수의 큰 승리로 갚는다"는 산수 위에 서 있습니다. 골드는 이 산수를 파괴합니다...
RiskPercent는 어느 EA에서나 가장 단순해 보이는 입력값입니다. 얼마나 리스크를 지는지 말해주는 숫자 하나. 동시에 가장 많이 오해받는 값이기도 합니다. 구매자들은 한 번 설정한 값을 어디에나 적용하고, 같은 "2%"가 어떤 시장에서는 잔잔하고 다른 시장에서는 난폭하다는 사실에 놀랍니다. EA도 숫자도 거짓말을 하지 않습니다. 그 숫자가 대부분의 사람들이 생각하는 의미가 아닐 뿐입니다...
같은 EA를 같은 set 파일, 같은 기간으로 서로 다른 두 브로커에서 돌리면 서로 다른 두 개의 자산 곡선이 나옵니다. 구매자는 보통 둘 중 하나가 고장났다고 생각하지만, 대부분 둘 다 맞습니다 — 각자의 브로커 기준으로는요. 달라진 변수는 판매자들이 거의 이야기하지 않는 것, 바로 가격 피드 그 자체입니다. 스프레드는 시장의 속성이 아니라 브로커의 속성입니다 "금의 스프레드"라는 단일한 값은 존재하지 않습니다. 각 브로커는 자체 유동성 공급자로부터 호가 스트림을 구성하고 자체 마크업을 얹습니다...
저희 5개 시장 포트폴리오 EA에 대해 가장 많이 들어오는 문의이며, EA의 결함이 아닙니다. MetaTrader 전략 테스터의 작동 방식 때문입니다. 테스터는 한 번에 한 심볼만 돌린다 테스터 실행은 하나의 차트 심볼에 묶입니다. 한 차트에서 다섯 시장을 거래하는 EA라도, 테스터 안에서는 여러분이 고른 심볼의 레그만 주문을 낼 수 있습니다. 따라서 테스트 결과는 시스템의 5분의 1이지 시스템 전체가 아닙니다. BTCUSD에 붙이면 비트코인 레그를, USDJPY에 붙이면 그 레그를 검증하는 것입니다...
시스템의 드로다운이 너무 깊으면 반사적으로 진입을 재최적화하고 싶어집니다. 저희 XAUUSD 시스템에서는 다른 길을 택했습니다. 기존 두 엔진은 그대로 두고, 판단 방식이 다른 세 번째 엔진을 더한 것입니다. 세 개의 판단 엔진 첫째는 레짐 필터가 붙은 ATR 돌파 기반의 추세 코어입니다. 둘째는 모멘텀 돌파 엔진입니다. 셋째는 버전 3.10에서 추가한, 그래디언트 부스팅으로 만들고 워크포워드 분석으로 검증한 진입 게이트입니다. 즉 항상 학습하지 않은 기간에서 평가됩니다...
저희 5개 시장 포트폴리오 EA는 네 단계 리스크 설정과 함께 출시되었고, 가장 높은 Ultra가 기본값이었습니다. 긴 기간의 테스터 모델링 창에서 가장 보기 좋은 숫자가 나왔기 때문입니다. 그 후 모든 것을 100% 실틱으로 다시 측정했고, 기본값을 바꿨습니다. 왜 긴 기간은 항상 모델링인가 브로커는 진짜 틱 단위 기록을 최근 몇 달치만 보관합니다. 따라서 여러 해에 걸친 100% 실틱 백테스트는 어느 브로커에서도 어려운 것이 아니라 구조적으로 불가능합니다...
저희 XAUUSD 시스템의 버전 2에는 ONNX 신경망 모델이 들어 있었습니다. 백테스트 성적이 훌륭해 보였고, 저희는 그것을 공개했습니다. 그 뒤 정말 중요한 검증을 했고, 모델은 통과하지 못했습니다. 학습 기간과 백테스트 기간이 같은 기간이었다 모델은 2020년 1월부터 2026년 7월까지의 데이터로 학습했습니다. 그리고 인상적인 자산 곡선은 정확히 같은 기간 안에서 측정된 것입니다. 이것은 엣지의 증거가 아니라 적합도의 시연입니다. 이미 그 데이터를 본 모델은 무언가를 예측할 수 있든 없든 그 기간을 잘 설명합니다...
대부분의 자동매매 로봇은 열린 포지션을 관리하기 위해 하나의 메커니즘만 사용합니다. 대부분의 경우 이는 클래식한 Trailing Stop입니다. Trailing Stop은 이미 확보한 수익을 보호하면서 시장이 유리한 방향으로 계속 움직일 경우 수익을 극대화할 수 있도록 도와주는 검증된 도구입니다. 하지만 시장은 항상 같은 방식으로 움직이지 않습니다. 포지션을 연 직후 가격이 예상한 방향으로 움직이기 시작하더라도, 이후 모멘텀이 약해지면서 시장이 반전될 수 있습니다...
모든 거래에는 명확한 위험 한도가 있어야 합니다 많은 자동매매 로봇이 인상적인 수익률을 보여주지만, 실제 거래 위험은 사용자에게 숨겨져 있는 경우가 많습니다. 일부 시스템에서는 Stop Loss가 주문에 전혀 설정되지 않으며, 위험 관리는 Expert Advisor 내부 알고리즘에 의해 처리됩니다. 이러한 방식의 문제는 포지션을 열 때 실제 위험을 정확하게 평가할 수 없다는 점입니다. Gold Storm PRO 를 개발하면서 저는 다른 접근 방식을 선택했습니다...
추세선 돌파는 하나의 사건처럼 보입니다. 가격이 선에 닿고, 무언가가 일어나며, 거래가 열립니다. 하지만 "무언가가 일어난다"는 하나의 규칙이 아닙니다. 이는 서로 다른 여섯 가지 규칙이며, 모두 같은 질문에 다르게 답합니다. 정확히 어느 순간 접촉이 거래가 되는가? 그 순간을 잘못 판단하면 설정 자체는 더 이상 중요하지 않습니다. 완벽하게 그린 추세선도 트리거가 너무 이르게, 너무 늦게, 또는 아무 의미도 없던 윅에서 발동하면 손실을 낼 수 있습니다...
헐 이동 평균: 부드러움을 잃지 않고 지연 현상을 제거하는 방법 모든 이동평균선은 반응성을 희생하는 대신 평탄성을 추구합니다. 기간을 짧게 하면 선이 가격을 밀접하게 따라가지만 변동성이 커지고, 기간을 길게 하면 선이 안정되지만 가격에 늦게 도달합니다. 앨런 헐은 2005년, 다른 지표를 연구하던 중 이러한 상충 관계를 직접적으로 해결하고자 했고, 그 결과를 공개했습니다. 이후 이 지표는 다양한 차트 프로그램에 포함되어 사용되고 있습니다. 평균 3개, 비법 1개 HMA는 세 단계에 걸쳐 가중 이동 평균으로만 구성됩니다. 1...
많은 자동매매 로봇은 백테스트에서 인상적인 성과와 매우 높은 승률을 보여줍니다. 하지만 이러한 결과는 종종 손실 거래 이후 포지션 규모를 늘리는 마틴게일 전략을 통해 달성됩니다. 문제는 간단합니다. 어떤 전략이든 결국 연속 손실 구간을 경험하게 됩니다. 그리고 그 순간 위험은 대부분의 트레이더가 예상하는 수준을 훨씬 넘어설 수 있습니다. Gold Storm PRO 를 개발하면서 저는 마틴게일, 물타기(평균단가 낮추기), 그리고 모든 형태의 숨겨진 손실 복구 메커니즘을 사용하지 않기로 의도적으로 결정했습니다...
컨플루언스란 그저 이런 뜻이다: 두세 가지 신호가 일치할 때까지 기다렸다가 행동하는 것. 트레이더라면 누구나 들어봤을 것이다. 하지만 실제로 그렇게 하는 사람은 거의 없다. 왜 그럴까? 나쁜 아이디어라서가 아니다. 실제로 하기가 귀찮기 때문이다. 컨플루언스를 건너뛰게 되는 이유 어떤 트레이더에게 컨플루언스를 확인하는지 물어보라. 그렇다고 답할 것이다. 이제 실제로 거래하는 모습을 지켜보라. 이동평균이 교차한다. 바로 매수 버튼을 누른다. 3핍 아래에 있는 지지선은 아무도 보지 않는다...
1년 동안 저희는 단일 전략을 최적화해서 뭔가 눈부신 것으로 만들려고 했습니다. 정직한 천장은 늘 같은 자리에 있었습니다. 한 시장에서 좋은 추세 시스템은 8년 중 대략 6-7년을 이기고, 그 사이에 -5%에서 -8%의 손실 연도가 끼어 있습니다. 파라미터를 더 세게 밀어붙이면 백테스트는 좋아지고 미래는 나빠집니다. 이 거래는 언제든 가능하고, 언제나 손해입니다. 그래서 저희는 최적화를 멈추고 조합을 시작했습니다. 저희는 정말로 서로 다른 이유로 움직이는 시장들 위에서, 하드 스탑이 걸린 추세추종을 돌립니다...
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다른 트레이더가 놓치는 캔들 신호를, 당신은 놓치지 마세요 트레이딩에서 중요한 것은 단순히 차트를 오래 보는 것이 아닙니다. 정말 중요한 것은 시장이 남기는 작은 신호를 제때 발견하는 것입니다. 하락 이후 나타나는 해머. 저항 구간 근처의 슈팅스타. 흐름이 바뀌기 직전에 등장하는 장악형 캔들. 시장은 언제나 캔들 모양 속에 힌트를 남깁니다. 하지만 여러 통화쌍, 골드, 지수, 암호화폐, 다양한 시간대를 동시에 확인하다 보면 모든 캔들 패턴을 직접 찾는 것은 매우 어렵습니다...
트레이딩은 진입에서 시작되지 않습니다. 리스크에서 시작됩니다. 모든 트레이더는 이 순간을 알고 있습니다. 가격이 중요한 레벨에 접근합니다. 차트는 좋아 보입니다. 진입 지점은 명확해 보입니다. Stop Loss는 가까이 있고, Take Profit은 매력적으로 보입니다. 손은 이미 주문 버튼을 누를 준비가 되어 있습니다. 하지만 진짜 중요한 결정은 바로 그 순간에 이루어집니다. 이것은 전문적인 트레이딩 판단일까요...
