Seasonality and Session Lab (MT5): 사용 설명서, 탭, 통계 검정 및 입력 파라미터

Seasonality and Session Lab은 차트 심볼이 시간대, 요일, 월중 날짜, 월, 그리고 특별한 날(gotobi, 월말, 첫째 금요일)에 따라 어떻게 움직이는지, 그리고 그중 어떤 패턴이 엄격한 통계 검정을 통과하는지 보여 주는 MetaTrader 5용 인디케이터입니다. 시각을 기준으로 스톱, 목표가, 거래 시간대를 계획하는 트레이더, 그리고 시간 패턴을 바탕으로 전략을 만들기 전에 그 패턴을 확인하고 싶은 분을 위한 도구입니다. 거래는 하지 않습니다. 이 설명서는 버전 1.00 기준입니다.

측정하는 것

• H1 봉(기본값 5년분)에서: 각 시간대와 각 요일-시간 칸의 평균 변동폭(고가 - 저가), 스프레드, 움직임(종가 - 시가).
• 일봉에서: 월중 날짜별, 월별 평균 일간 움직임. 그리고 사용자가 정한 시간 구간에서: gotobi 일, 월말, 첫째 금요일, 월요일, 금요일의 움직임을 그 밖의 모든 날과 비교합니다.
• 모든 값은 포인트 단위입니다. 모든 심볼과 타임프레임에서 작동합니다. 주문, DLL, 웹 요청을 사용하지 않습니다.

설치

1. 상품 페이지에서 인디케이터를 구매한 뒤 MetaTrader 5에서 설치합니다: Toolbox > Market > Purchased > Install. 업데이트도 같은 곳에서 할 수 있습니다(Update).
2. Navigator > Indicators > Market에서 분석하려는 심볼의 차트(타임프레임 무관)로 끌어다 놓고 OK를 클릭합니다. 필요한 봉은 인디케이터가 스스로 불러옵니다.

처음 사용하기

1. 첫 결과가 나올 때까지 기다립니다. 히스토리를 내려받는 동안 패널에는 로딩 메시지가 표시되며, 매초 다시 시도합니다.
2. 제목 줄을 확인합니다. 심볼, 사용한 기간, H1 봉 수, 시간대가 표시됩니다.
3. 패널에서 시간대(Server, UTC, NY, London 또는 Tokyo)를 선택합니다. 시간, 요일, 날짜 유형이 그 시간대 기준으로 다시 계산됩니다.
4. 막대나 칸에 마우스를 올리면 패널 맨 아래 줄에 상세 정보(n, 평균 움직임, t, 상승 봉의 비율, 변동폭, 스프레드, 비용 차감 후)가 표시됩니다.
5. – 버튼을 누르면 패널이 최소화되고, +를 누르면 다시 열립니다. 패널을 옮기려면 Panel X와 Panel Y를 변경하십시오.

탭

• Hours(시간대): 각 시간대의 평균 변동폭을 나타내는 막대, 같은 축척으로 평균 스프레드를 나타내는 선, 방향을 나타내는 사각형(녹색은 상승, 빨간색은 하락, 검정을 통과하면 별)이 표시됩니다. 현재 시간대에는 테두리가 표시됩니다. 오른쪽에는 Most volatile hours(변동성이 가장 큰 시간대), Cheapest hours to trade (spread / range)(거래 비용이 가장 낮은 시간대), Direction (after correction)(보정 후 방향)이 같은 부호의 연수, 비용 차감 후 결과와 함께 표시됩니다.
• Week map(주간 맵): 요일 x 시간 칸을 t-통계량(Direction) 또는 평균 변동폭(Volatility)으로 색칠해 보여 주며, 통과한 칸의 수와 보정이 없었다면 우연만으로 통과했을 칸의 수도 함께 표시합니다.
• Calendar(캘린더): 월중 날짜별, 월별 평균 일간 움직임과 날짜 유형 표(아래 참조).
• Today(오늘): 지금까지의 오늘 변동폭을 과거의 날들과 비교한 결과, 지금부터 하루가 끝날 때까지의 일반적인 변동폭, 현재 시간대의 변동성 순위, 그리고 다음 고변동성 시간대.

결과 읽는 방법

변동폭과 스프레드는 단순 평균이며, 검정하는 것은 방향뿐입니다. 많은 칸을 비교하면 일부는 순전히 우연만으로 특별해 보입니다. 일반적인 5% 수준에서는 무작위 데이터에서도 168개 요일-시간 칸 중 약 8개가 통과합니다. 그래서 세 가지 확인을 모두 통과한 칸에만 별(★)이 붙습니다.

1. 보정된 검정. t-통계량(평균 움직임을 그 표준오차로 나눈 값)이 상승이든 하락이든 1.96이 아니라 비교한 칸의 수에 맞춘 Bonferroni 임계값에 도달해야 합니다. 24개 시간대는 약 3.08, 주간 맵(120~168칸)은 3.53~3.62, 월중 날짜는 3.15, 월은 2.87입니다.
2. 전반부와 후반부. 기간을 가운데 날짜에서 둘로 나누었을 때, 두 부분에서 평균의 부호가 같아야 합니다.
3. 충분한 데이터. 관측값이 30개 이상이고, 각 절반에 10개 이상 있어야 합니다.

• After cost(비용 차감 후)는 평균 움직임의 크기에서 그 칸의 평균 스프레드와 사용자가 지정한 추가 비용을 뺀 값입니다. "none" 또는 "eaten by cost"는 남는 것이 없다는 뜻입니다.
• Years same sign(Hours 탭)은 그 시간대의 봉이 20개 이상 있는 연도 중, 그해의 총 움직임이 전체 평균과 같은 부호였던 연도의 수입니다. 참고용 정보일 뿐 별의 조건에는 포함되지 않습니다.

예: 도쿄 시간 기준 USDJPY에서는 07:00만 통과했습니다(평균 +22.4포인트, t = 6.3, 6년 중 5년이 같은 부호, 그 시간대의 스프레드를 뺀 뒤 +14.7포인트). 별은 사용 중인 브로커의 과거 가격을 나타낼 뿐, 그 패턴이 계속된다는 약속이 아닙니다.

gotobi와 캘린더 효과

• 월중 날짜와 월 막대는 어느 시간대를 선택하든 브로커의 일봉(서버 기준 날짜)을 사용합니다.
• 날짜 유형 표는 Window start부터 Window end까지(선택한 시간대 기준)의 움직임을 Gotobi 일(5일, 10일, 15일, 20일, 25일과 말일. 일본의 직전 영업일로 앞당김), Month end(월말: 월요일~금요일 중 마지막 영업일), First Friday(첫째 금요일: 미국 고용 보고서 발표일), Monday, Friday에 대해 그 밖의 모든 날과 비교합니다.
• Gotobi는 일본 날짜를 사용합니다. 일본의 은행 휴일(12월 31일부터 1월 3일까지 포함)은 인디케이터 내부에서 계산하므로 달력 파일이 필요 없습니다.
• 날짜 유형에 별이 붙는 조건은 t(Welch)의 크기가 2.58 이상이고(날짜 유형 5개에 대한 Bonferroni), 차이의 부호가 전반부와 후반부에서 같으며(각각 해당 날이 5일 이상), 해당 날이 20일 이상 있는 경우입니다. After cost는 해당 날들의 평균 움직임에서 구간 시작 시점의 평균 스프레드와 사용자가 지정한 추가 비용을 뺀 값입니다.
• 구간은 기간 전체의 히스토리가 있는 가장 세밀한 봉(M5, M15, M30 또는 H1) 단위로 반올림되며, 실제로 사용한 구간은 표 제목에 표시됩니다. 시작과 끝은 같은 날이어야 합니다.

도쿄 픽싱을 보려면 Tokyo와 07:30~09:55를 선택하십시오. 스크린샷(USDJPY, 5년, M30 봉으로 07:30-10:00으로 반올림)에서 gotobi 오전은 다른 오전보다 19.3포인트 더 상승했지만, t = 1.20은 2.58에 크게 못 미치므로 별이 없습니다. 이 데이터로는 그 차이를 우연과 구별할 수 없다는 뜻이며, 효과가 없다는 증거는 아닙니다.

시간대와 브로커 시계

• Server는 브로커의 차트 시간입니다. New York과 London은 서머타임을 따르며, Tokyo는 항상 UTC+9입니다.
• -99로 두면 Server GMT offset은 외환 심볼(차트 심볼 또는 EURUSD 같은 주요 통화쌍)의 금요일 뉴욕 17:00 마감으로 매주 감지되므로, 서버의 서머타임 변경도 처리됩니다. 감지하지 못한 주에는 겨울에 GMT+2, 미국 서머타임 중에는 GMT+3을 사용합니다. 사용 중인 오프셋은 Today 탭 하단에 표시됩니다(예: "server GMT+3.0 (live + weekly close)").
• -12부터 14까지의 정수를 입력하면 기간 전체의 오프셋을 수동으로 고정합니다. 브로커가 서머타임에 따라 오프셋을 바꾼다면 -99로 두십시오.

입력 파라미터

입력 파라미터는 Data, Day-type comparison(Calendar 탭), Panel의 세 그룹으로 나뉩니다.

탭, 시간대 버튼 또는 Direction/Volatility를 한 번 클릭하면 패널은 그 차트에서 해당 선택을 기억하며, 이 선택이 해당 입력 파라미터보다 우선합니다.

결과 저장

Save CSV는 MQL5\Files\SeasonalitySessionLab\에 심볼과 시간대의 이름을 붙인 파일 세 개(예: USDJPY_Tokyo_hours.csv, _weekmap.csv, _daytypes.csv)를 저장합니다. 경로는 Experts 탭에 표시되며, 다시 저장하면 파일을 덮어씁니다. 열:

• hours: hour, n, mean_ret_pts, t, significant, up_pct, avg_range_pts, avg_abs_ret_pts, avg_spread_pts, first_half_mean, second_half_mean, after_cost_pts
• weekmap: weekday, hour, n, mean_ret_pts, t, significant, avg_range_pts, avg_spread_pts
• daytypes: day_type, window, n_in, mean_in_pts, n_out, mean_out_pts, diff_pts, welch_t, first_half_diff, second_half_diff

Strategy Tester에서의 동작

• 주문을 내지 않으므로 테스트를 해도 거래는 생기지 않습니다. 비주얼 모드를 사용하십시오. 비주얼 모드가 아니면 패널이 그려지지 않습니다. 통계는 테스트 날짜 이전의 봉을 사용합니다.
• 테스터는 브로커의 시간대를 알려 주지 못하므로, 차트 심볼의 매 주말 직전 마지막 봉만 사용하며, 그것이 없으면 겨울에 GMT+2, 미국 서머타임 중에는 GMT+3을 사용합니다. 브로커의 시계가 다르다면 Server GMT offset에 그 오프셋을 입력하십시오.

사용자가 자주 묻는 질문

• "Loading H1 history..."에서 멈춰 있습니다. H1 봉이 480개 이상 필요하며, 괄호 안의 숫자는 지금까지 모인 개수입니다. 서버 시간대를 감지하는 데 최대 약 40초가 걸릴 수 있습니다.
• 설정한 것보다 적은 연수가 표시됩니다. 히스토리는 "Max bars in chart"(Tools > Options > Charts)에 의해 제한됩니다. H1 봉 100,000개면 십 년 이상을 포괄합니다.
• 별이 하나도 없습니다. 그것이 정상적인 결과입니다. 대부분의 방향 패턴은 노이즈입니다. 그래도 각 시간대의 변동폭과 스프레드는 스톱, 목표가, 거래 시간대를 정하는 데 도움이 됩니다.
• 시간이 어긋나 보입니다. 시간대 버튼과 Today 탭 하단의 오프셋을 확인하십시오. 오프셋이 틀렸다면 Server GMT offset에 올바른 값을 입력하십시오.
• 별이 붙은 패턴으로 거래해도 됩니까? 결과는 사용 중인 브로커의 과거 가격에 대한 통계입니다. 거래 신호가 아니며 미래를 예측하지 않습니다.
• 여러 차트에서 사용할 수 있습니까? 네. 각 차트는 자신의 패널 선택을 따로 기억합니다. 구매에는 10회의 활성화가 포함됩니다.

상품 페이지: Seasonality and Session Lab. 궁금한 점이 있으면 패널의 스크린샷과 Experts 탭의 마지막 몇 줄을 MQL5 개인 메시지로 보내 주십시오.