Expert Advisor Live Audit은 계좌에서 실행 중인 Expert Advisor를 점검하는 MetaTrader 5용 인디케이터입니다. 이 계좌의 거래 내역을 읽어 매직 넘버별로 묶고, EA마다 세 가지 질문, 즉 고장 난 것인지, 단지 운이 나쁜 것인지, 아니면 비용에 잠식된 것인지에 답하도록 돕습니다. EA를 운용하면서 실거래 결과와 비용을 백테스트와 비교해 보고 싶은 분을 위한 도구입니다. 이 설명서는 버전 1.00 기준입니다.
측정하는 것
- EA별 실거래 통계: 승률, 프로핏 팩터, 순손익, 최대 드로다운, 평균 거래의 90% 구간, 그리고 상태.
- 백테스트와의 비교(선택): 실거래 결과가 백테스트로 보아 있을 수 있는 범위 안에 있는가?
- 체결 비용: 진입·청산 슬리피지, 진입 시 스프레드, 서버 체결 시간, 수수료, 기타 비용, 스왑.
- 차트의 심볼만이 아니라 계좌 전체를 읽습니다. 조회 기간(look-back) 안에 열리고 완전히 청산된 포지션만 집계합니다.
- 읽기 전용입니다. 주문을 내거나 수정하거나 청산하는 일은 절대 없습니다. DLL과 웹 요청을 사용하지 않으며, WebRequest 목록에 추가할 것도 없습니다.
설치
- 상품 페이지에서 인디케이터를 구매합니다.
- MetaTrader 5에서: Toolbox > Market > Purchased > Install.
- 인디케이터는 Navigator > Indicators > Market에 나타납니다. 업데이트도 같은 곳에서 할 수 있습니다(Update).
처음 사용하기
- 인디케이터를 아무 차트에나 끌어다 놓습니다. 심볼과 타임프레임은 상관없으며, 차트 하나면 충분합니다.
- 패널이 왼쪽 위에 열립니다. 헤더에는 거래 서버, EA 수와 청산된 거래 수, 그리고 기간이 표시됩니다.
- 비용은 백그라운드에서 조금씩 계산되며, 터미널이 먼저 틱 히스토리를 불러올 수도 있습니다. 내역이 길면 시간이 좀 걸립니다.
- 새 딜(체결)은 10초마다 확인되며, 패널은 자동으로 갱신됩니다.
- 헤더에 SAMPLE DATA가 표시되면 이 계좌가 아니라 내장 샘플을 보고 있다는 뜻입니다. "Show built-in sample data"를 false로 설정하십시오.
오른쪽 위의 – 버튼을 누르면 패널이 접히고, +를 누르면 다시 열립니다. 위치는 Panel X와 Panel Y로 옮길 수 있습니다.
네 개의 탭
스크린샷은 내장 샘플 데이터를 보여 줍니다.
Overview(개요): EA마다 한 행씩, 거래 수가 많은 순으로 Trades, Win %, PF, Net, Avg trade (90% interval), Max DD, Status가 표시됩니다. 수치는 수수료와 스왑을 뺀 각 거래의 순손익을 사용하며, 결과가 플러스이면 승리로 셉니다. Max DD는 청산된 거래 기준 에퀴티의 가장 깊은 하락폭입니다. EA는 최대 14개까지 표시되며, 그보다 많으면 매직 넘버 필터를 사용하십시오. 아래쪽에는 "All selected EAs"(순손익, 수수료, 스왑, 슬리피지), 선택한 EA의 판정, 그리고 상태 설명이 있습니다. 행을 클릭하면 다른 탭에서 볼 EA가 선택됩니다.
EA detail(EA 상세): 선택한 EA의 판정, 청산된 거래 기준 에퀴티 곡선, 그리고 Win rate와 Profit factor부터 Trades to be sure, Max drawdown, Longest losing run까지의 수치. "< Previous"와 "Next >"로 EA를 차례로 넘겨 볼 수 있습니다.
Execution costs(체결 비용): Entry and Exit slippage(진입·청산 슬리피지. 평균 포인트, + = 요청 가격보다 불리), Spread at entry, Server execution (ms), Commission + fees, 그리고 "Costs took"(비용 차감 전 결과 중 슬리피지, 수수료, 스왑으로 잃은 비율로, 100%를 넘을 수 있음). 워터폴 차트는 Before costs에서 Slippage, Commission, Swap을 거쳐 Net result로 이어집니다. 두 개의 차트는 진입 슬리피지(흰 선의 왼쪽 = 요청 가격보다 유리)와 시간대별 진입 비용(스프레드 + 슬리피지. 막대에 마우스를 올리면 상세 정보가 표시됨)을 보여 줍니다.
비용 측정 방식: 대기 주문, 스톱로스, 테이크프로핏은 체결 가격을 주문 가격과 비교합니다. 시장가 주문은 내역에 주문 가격이 있으면 그것을, 없으면 서버가 주문을 받은 시점의 마지막 틱을 사용합니다(해당 시점의 틱 히스토리가 있는 경우에만). 진입 시 스프레드: 틱에서 구하고, 없으면 1분봉에서 구합니다. 서버 체결 시간: "order received"(주문 수신)부터 "filled"(체결)까지.
Trades(거래): 선택한 EA의 최근 거래 20건과 Entry slip, Exit slip, Spread(* = 1분봉에서 구한 값), Exec ms, Exit(SL, TP, stop out, EA, manual, mobile, web).
상태 읽는 방법
EARLY(회색): 청산된 거래가 20건 미만이라 판단하기에는 이릅니다. 그 밖의 경우, 백테스트 기대치를 입력하지 않았다면 다음과 같습니다.
- OK(녹색): 평균 거래의 90% 구간 전체가 플러스입니다.
- WATCH(주황색): 구간이 영을 포함합니다. 아직 입증되지 않았습니다.
- ALERT(빨간색): 구간 전체가 마이너스입니다.
90% 구간은 평균 거래(거래당 순손익의 평균) ± 1.645 × 표준오차(거래 결과의 표준편차 / √거래 수)입니다. 쉽게 말해, 이 정도의 흩어짐이라면 진짜 평균 거래는 약 90%의 신뢰도로 이 범위 안에 있다는 뜻입니다. 구간이 플러스라면 수익이 운만으로 나왔을 가능성은 낮고, 구간이 영을 포함한다면 지금까지의 거래로는 알 수 없습니다. Trades to be sure = (1.645 × 표준편차 / |평균 거래|)²: 현재의 평균과 흩어짐이 유지된다고 할 때, 구간이 더 이상 영을 포함하지 않게 되기까지 대략 몇 건의 거래가 필요한지를 나타냅니다.
백테스트 기대치를 입력하면 상태는 대신 백테스트와의 비교로 정해집니다. 시뮬레이션 경로의 10% 이상이 실거래 순손익보다 나쁘면 OK, 2.5%~10%이면 WATCH, 2.5% 미만이면 ALERT입니다. EA가 EA detail에 표시되면 드로다운도 확인합니다. 그만큼 깊은 드로다운이 경로의 2.5% 미만에서만 나타난다면 OK가 WATCH로 바뀝니다("Drawdown is unusually deep").
모든 수치는 과거를 나타냅니다. 상태가 OK라고 해서 EA가 앞으로도 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
백테스트와 비교하기
EA의 Strategy Tester 보고서에서 승률(%)과 프로핏 팩터를 가져옵니다. 입력 파라미터 "Per EA: magic=winrate/PF"(그룹 "Backtest expectations (optional)")에 EA마다 한 항목씩 ";"로 구분해 입력합니다. 예: 1001=62/1.45; 2002=48/1.8 . 승률은 퍼센트로(0.62가 아니라 62), 1보다 크고 99보다 작게, 프로핏 팩터는 0.05보다 크게 입력해야 하며, 그렇지 않으면 그 항목은 무시됩니다.
실거래의 평균 손실을 척도로 삼고, 평균 수익은 백테스트의 승률과 프로핏 팩터에서 계산하므로 랏 크기는 상관없습니다. 그러면 EA detail에 파란색 밴드(백테스트에서 기대되는 90% 범위), Win rate와 Profit factor 옆의 백테스트 값, "Position vs backtest"(실거래 결과보다 나쁜 시뮬레이션 경로의 비율), 그리고 Max drawdown과 Longest losing run의 "chance"(최대 2,000개의 시뮬레이션 경로 중 같거나 더 나쁜 값이 나온 비율)가 표시됩니다. 상태를 바꿀 수 있는 것은 드로다운뿐입니다.
입력 파라미터
이름은 Inputs 탭에 표시되는 그대로입니다.
| 입력 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| Look back N days (0 = all history) | 365 | 최근 N일 동안 열리고 청산된 포지션. 0 = 전체 내역. |
| Only these magic numbers, comma separated (empty = all) | (빈칸) | 예: 1001, 2002. 수동 거래도 포함하려면 0을 추가하십시오. |
| Include manual trades (magic 0) | true | 매직 넘버 0은 "Manual trades"로 표시됩니다. |
| Names for magic numbers: 1001=Gold breakout; 2002=Scalper | (빈칸) | ";"로 구분합니다. 이름이 없으면 가장 많이 쓰인 진입 코멘트 또는 "Magic"과 번호가 표시됩니다. |
| Per EA: magic=winrate/PF, e.g. 1001=62/1.45; 2002=48/1.8 | (빈칸) | EA별 백테스트 승률(%)과 프로핏 팩터. 입력하면 비교가 켜집니다. |
| Tab to open first | Overview | 차트에서 처음 열 때 사용되며, 이후에는 그 차트에서 마지막으로 사용한 탭이 다시 열립니다. |
| Time zone for 'cost by hour' | Broker server time | 또는 UTC, New York, London(둘 다 서머타임 반영), Tokyo. 시간대별 비용 차트에만 영향을 줍니다. |
| Server GMT offset in hours (-99 = detect automatically) | -99 | 다른 시간대를 선택했을 때만 사용합니다. 자동: 최근 7일은 현재 오프셋, 그 이전은 GMT+2(미국 서머타임 중에는 GMT+3). 시간이 어긋나 보이면 브로커의 오프셋을 입력하십시오. |
| Panel X (pixels) | 12 | 차트 왼쪽 가장자리로부터의 거리. |
| Panel Y (pixels) | 28 | 차트 위쪽 가장자리로부터의 거리. |
| Show built-in sample data (preview the panels) | false | true = 이 계좌 대신 샘플을 표시. |
| EA to select first (magic, 0 = the one that needs attention) | 0 | 0 = ALERT를 먼저, 그다음 WATCH, OK, EARLY 순이며, 그다음은 거래 수가 많은 순. |
CSV 저장
Save CSV(오른쪽 위)는 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Files\ExpertAdvisorLiveAudit\ 에 UTF-8 파일 두 개를 저장하고, 경로를 Experts 탭에 출력합니다. 파일 이름은 계좌 번호의 마지막 세 자리(예: 123_trades.csv ) 또는 sample_ 로 시작합니다. 클릭할 때마다 파일을 덮어씁니다. 시간은 서버 시간, 슬리피지와 스프레드는 포인트 단위, win_rate는 비율(0.62 = 62%)이며, commission에는 기타 비용도 포함되고, 빈 셀은 측정할 수 없음을 뜻합니다.
- trades.csv: 모든 거래. magic,label,position,symbol,side,volume,open_time,close_time,open_price,close_price,gross,commission,swap,net,entry_slip_pts,exit_slip_pts,entry_spread_pts,spread_source,exec_in_ms,exec_out_ms,exit_reason,pending_entry
- summary.csv: EA마다 한 행. magic,label,trades,win_rate,profit_factor,net,avg_trade,ci90_low,ci90_high,trades_to_be_sure,max_drawdown,max_losing_run,entry_slip_avg_pts,exit_slip_avg_pts,spread_avg_pts,exec_avg_ms,slippage_money,commission,swap,status,verdict
Strategy Tester에서
테스터에는 계좌 내역이 없으므로, 무료 데모를 포함해 테스터에서는 인디케이터가 항상 SAMPLE DATA로 표시된 내장 샘플 데이터를 보여 줍니다. 패널은 비주얼 모드에서 그려집니다. 샘플에는 가상의 EA 세 개(매직 넘버 1001, 2002, 3003)가 있습니다. Gold Breakout (sample)(1001)에는 백테스트 기대치(승률 46%, PF 1.65)가 내장되어 있어 EA detail에 파란색 밴드가 표시됩니다. 샘플 수치는 실제 EA나 브로커에 대해 아무것도 말해 주지 않습니다.
사용자가 자주 묻는 질문
- "No closed trades in the selected period"가 표시됩니다. 조회 기간 안에 열리고 청산된 포지션만 집계되며, 보유 중인 포지션은 청산된 뒤에 나타납니다. "Only these magic numbers"가 비어 있거나 올바른 번호가 들어 있는지 확인하십시오. 수동 거래는 "Include manual trades"가 켜져 있을 때만 표시됩니다.
- 슬리피지에 "not measurable for these trades"가 표시됩니다. 내역에 주문 가격이 없는 시장가 주문은 주문이 접수된 시점의 틱 히스토리가 터미널에 있어야 측정할 수 있습니다.
- EA 이름이 "Magic 1001"로 표시됩니다. "Names for magic numbers"에서 원하는 이름을 지정하십시오.
- EA detail을 연 뒤 상태가 바뀌었습니다. 드로다운 확인은 그 탭에서 실행되며, 드로다운이 이례적으로 깊으면 OK가 WATCH로 바뀝니다.
상품 페이지: Expert Advisor Live Audit. 궁금한 점이 있으면 패널의 스크린샷과 Experts 탭의 마지막 몇 줄을 MQL5 개인 메시지로 보내 주십시오.
