EA Risk X-Ray – 사용자 가이드

EA Risk X-Ray — Northline Algo · 제품 페이지 · 실제 MT5 데모 영상

목차

1. 개요
2. 설치 및 첫 감사
3. 전략 테스터 보고서 감사하기(EA를 구매하기 전에)
4. 패널 읽는 법
5. 판정 방식
6. HTML 보고서와 CSV 파일
7. 실계좌의 오픈 리스크
8. 입력 매개변수
9. 메시지 및 문제 해결
10. 전략 테스터와 데모 버전
11. 솔직한 한계와 지원

1. 개요

대부분의 드로다운 수치는 거래가 청산될 때 계산됩니다: 전략 테스터(Strategy Tester) 보고서, 대부분의 계정 모니터링 도구, 대부분의 통계 도구가 그렇습니다. 그리드나 마틴게일 EA는 몇 주 동안 깊은 평가 손실을 안고 있다가 바스켓 전체를 수익으로 청산하고 매끄러운 잔고 곡선을 보여줄 수 있습니다. 위험은 실제로 존재했지만, 숫자에는 전혀 나타나지 않았습니다.

EA Risk X-Ray는 청산된 거래가 숨기는 것을 측정합니다:

1. EA가 함께 진입한 포지션을 바스켓으로 묶습니다(그리드와 그 단계들이 하나의 바스켓을 이룹니다);
2. 각 바스켓에 대해 M1 가격 이력을 재생하고, 포지션이 열려 있는 동안 도달한 최악의 평가 손실을 기록합니다: 이것이 잠재 드로다운(latent drawdown)입니다;
3. 마틴게일과 그리드 동작, 손절 없는 거래, 수익 포지션보다 더 오래 보유되는 손실 포지션을 탐지합니다;
4. 바스켓을 무작위 순서로 5,000번 재생하여(Monte Carlo) 같은 거래로 겪을 수 있었던 드로다운을 보여줍니다;
5. 실계좌에서는 보유 포지션이 마진콜 및 손실 한도로부터 얼마나 떨어져 있는지 측정합니다.

EA별로 하나의 판정(낮음, 보통 또는 높은 숨겨진 위험)과 그 근거 수치, 차트 위의 패널, HTML 보고서, CSV 파일을 얻을 수 있습니다.

이 도구는 매매 신호를 제공하지 않으며 어떠한 예측도 하지 않습니다. EA가 어떻게 동작했는지를 측정합니다.

2. 설치 및 첫 감사

1. 구매 또는 대여 후 EA Risk X-Ray는 Navigator → Expert Advisors → Market(내비게이터 → 전문가 조언자 → 마켓)에 나타납니다.
2. 아무 차트나 엽니다. 차트의 심볼은 상관없습니다: X-Ray는 차트가 아니라 계정이나 보고서를 감사합니다.
3. EA Risk X-Ray를 차트로 끌어다 놓습니다. Source = Account history와 Magic number = all을 그대로 두고 OK를 누릅니다.
4. 몇 초 후 패널에 계정에서 발견된 EA마다 한 줄(magic number마다 한 줄, 가장 위험한 것부터)과 가장 위험한 EA의 세부 정보가 표시됩니다.

하나의 EA만 감사하려면 all 대신 해당 magic number를 입력하세요. 수동 거래의 magic number는 0 입니다.

실시간 차트에서 X-Ray는 포지션을 열거나, 수정하거나, 청산하지 않습니다. Algo Trading을 활성화할 필요가 없습니다.

3. 전략 테스터 보고서 감사하기(EA를 구매하기 전에)

비용을 지불하기 전에 EA의 무료 데모 버전을 감사하는 방법입니다:

1. 전략 테스터에서 원하는 심볼과 기간으로 EA의 백테스트를 실행합니다.
2. Backtest 탭에서 마우스 오른쪽 클릭 → Report → HTML (Internet Explorer)을 선택하고 파일을 저장합니다.
3. File → Open Data Folder(파일 → 데이터 폴더 열기)를 열고 MQL5\Files 로 이동하여, XRay 라는 폴더가 없으면 만든 뒤 보고서를 그 안에 복사합니다.
4. 아무 차트에나 X-Ray를 Source = Strategy Tester report, Report file = 파일 이름(예: report.htm )으로 적용합니다.

보고서는 어떤 언어의 MT5에서 나온 것이든 사용할 수 있습니다: 거래(deals) 테이블은 열 이름으로, 그것이 불가능하면 고정된 열 순서로 인식됩니다.

백테스트에 사용한 심볼을 브로커가 다른 이름으로 부르는 경우(예: EURUSD.r ) Symbol map을 입력하세요: EURUSD=EURUSD.r;XAUUSD=GOLD . X-Ray는 잠재 드로다운을 재구성하기 위해 해당 심볼의 M1 내역이 필요합니다.

팁: 백테스트를 여러 날짜에서 멈춰 보세요. 그리드 EA는 나쁜 달 직전에 깨끗해 보이는 경우가 많습니다. 잠재 드로다운은 그때 이미 위험에 얼마나 가까웠는지를 보여줍니다.

4. 패널 읽는 법

• 헤더: 소스(계정 또는 보고서 파일), magic number, 기간.
• EA 목록(계정, magic = all): magic number마다 한 줄, 해당 심볼과 판정. 아래 세부 정보는 첫 번째 줄에 대한 것입니다.
• 판정: LOW(낮음), MODERATE(보통) 또는 HIGH HIDDEN RISK(높은 숨겨진 위험)와 그 근거 수치.
• 드로다운:
• Closed trades(청산된 거래): 잔고의 드로다운으로, 대부분의 보고서가 보여주는 값;
• Latent (open positions)(잠재, 보유 포지션): 보유 포지션의 평가 손실을 포함한 드로다운, 1분 단위;
• Worst basket(최악의 바스켓): 날짜, 단계 수, 최악의 평가 손실.
• 동작: 마틴게일(랏 비율 중앙값과 해당 바스켓 비중), 그리드 추가(최대 단계 수), 손절(손절 없이 진입한 거래의 비중; 테스터 보고서에서는 제공되지 않음), 손실 보유(손실 포지션이 수익 포지션보다 얼마나 더 오래 열려 있는지).
• Monte Carlo · 5000 runs: 실행의 50%, 95%, 99%가 도달한 드로다운과 손실 한도를 넘은 실행의 비중.
• Open risk(오픈 리스크; 실계좌에서 포지션 보유 중일 때): 섹션 7 참조.
• 보고서: HTML 보고서의 이름.

5. 판정 방식

판정은 처음으로 해당되는 규칙을 사용합니다:

바스켓이 30개 미만이면 Monte Carlo에 "(weak sample)"(표본 부족) 표시가 붙습니다. 어떤 바스켓의 M1 내역을 불러올 수 없으면 해당 바스켓은 청산 결과로만 계산되며(평가 손실은 알 수 없음), 판정에 "(estimated: price history missing for N% of baskets)"(추정치: 바스켓의 N%에서 가격 이력 누락)가 표시됩니다.

6. HTML 보고서와 CSV 파일

각 감사는 File → Open Data Folder → MQL5 → Files → XRay에 두 개의 파일을 저장합니다:

• 컴퓨터나 휴대폰의 어떤 브라우저에서도 열리는 HTML 보고서: 판정, 주요 수치, 잔고와 잠재 자산(equity) 비교, Monte Carlo 분포, 가장 깊은 10개의 바스켓과 발동된 규칙;
• 바스켓마다 한 줄씩 담긴 CSV 파일(진입 및 청산 시간, 심볼, 방향, 단계 수, 최악의 평가 손실, 결과)로, 직접 분석할 때 사용합니다.

파일 이름에 날짜와 시간이 포함되므로 연속된 감사가 서로를 덮어쓰지 않습니다. 실계좌에서는 최신 보고서가 xray_latest.html 로도 저장됩니다.

7. 실계좌의 오픈 리스크

감사 대상 EA에 보유 포지션이 있으면, 패널은 노출이 가장 큰 바스켓에 대해 Open risk(오픈 리스크) 섹션을 추가합니다:

• Margin call in: 브로커의 마진콜 수준에 도달하기 전까지 가격이 바스켓에 불리한 방향으로 얼마나 움직일 수 있는지;
• -30% threshold in: 자산(equity)이 손실 한도만큼 줄어들기 전까지의 거리;
• If the EA adds N more levels: EA가 과거와 같은 방식(평소의 그리드 간격과 랏 배수)으로 물타기를 계속할 경우의 같은 거리.

거리는 포인트와 차트의 ATR(14)로 표시됩니다. 가격 자체보다 큰 거리는 "beyond a 100% move"(100% 변동 초과)로 표시됩니다. 오픈 리스크는 1분마다, 전체 분석은 새 거래 이후(최대 5분마다 한 번) 갱신됩니다.

8. 입력 매개변수

9. 메시지 및 문제 해결

• "Report file not found in MQL5\Files: …": 보고서는 MQL5\Files\XRay (File → Open Data Folder) 안에 있어야 하며, 이름을 확장자까지 정확히 입력해야 합니다.
• "Deals table not found: export the tester report as HTML …": 파일이 HTML 형식의 MT5 테스터 보고서가 아닙니다. 마우스 오른쪽 클릭 → Report → HTML로 다시 저장하세요.
• "No trades found for magic …" / "No trades found in the last N days …": magic number를 확인하거나 기간을 0(전체 내역)으로 설정하세요. 실계좌에서는 X-Ray가 1분마다 다시 확인하므로, EA가 거래를 하는 즉시 시작됩니다.
• "(estimated: price history missing for N% of baskets)": MT5가 일부 심볼의 M1 내역을 불러오지 못했습니다. 해당 심볼의 차트를 한 번 열거나, 다른 브로커의 보고서라면 Symbol map을 사용하세요.
• "Symbol not available at this broker: …"(Experts 로그): Symbol map을 입력하세요.
• 패널에 "Loading M1 price history"가 표시됨: 긴 내역의 첫 감사에서는 브로커로부터 M1 바를 다운로드합니다. 이후 감사는 빠릅니다.

10. 전략 테스터와 데모 버전

전략 테스터에는 감사할 계정 내역이 없습니다. 테스터에서(따라서 마켓의 무료 데모 버전에서도) X-Ray는 테스트 중인 심볼에 자체적인 소규모 시연용 그리드(0.01랏, 최대 4단계, magic number 909090)를 열고 이를 패널에서 실시간으로 감사합니다. 패널이 채워지는 모습을 보려면 비주얼 모드로 실행하세요.

이 데모는 패널의 작동 방식만 보여줍니다. 검토 중인 EA를 감사하려면 정식 버전으로 해당 EA의 백테스트 보고서(섹션 3)를 사용하거나, 한 달간 대여하세요.

11. 솔직한 한계와 지원

• 결과는 감사 대상 기간의 과거를 설명합니다. 낮음 판정은 해당 내역에서 측정된 숨겨진 위험이 낮았다는 의미이며, 미래에 대한 약속이 아닙니다.
• 잠재 드로다운은 M1 바와 평균 스프레드로 계산됩니다: 틱 단위의 정확한 최악 지점은 약간 더 깊을 수 있습니다.
• 입금과 출금은 드로다운에 포함되지 않습니다.
• Monte Carlo는 바스켓을 하나씩 차례로 재생합니다. 실제로 겹쳐 있던 바스켓은 쌓이지 않으므로, 실행에 따라 과거 잠재 드로다운보다 작게 나타날 수 있습니다.

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