대부분의 트레이더는 스프레드에는 주의를 기울이지만 슬리피지에는 거의 관심을 두지 않습니다.
이는 특히 Buy Stop 및 Sell Stop 지정 주문을 사용하여 가격 움직임의 방향으로 진입하는 전략에서 매우 중요합니다.
EA가 특정 가격으로 주문을 전송하더라도 브로커는 요청된 가격보다 약간 높거나 낮은 가격에 체결할 수 있습니다. 이러한 차이를 슬리피지라고 합니다.
처음에는 몇 포인트 정도의 차이가 중요하지 않아 보일 수 있습니다. 그러나 전략이 수년간 운영되며 수백 건의 거래를 수행한다면, 지속적인 불리한 슬리피지는 최종 성과에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
왜 Dual Striker에 특히 중요한가
Dual Striker는 모멘텀 기반 거래 로직을 사용합니다. 이 EA는 가격 움직임이 시작되는 시점에 시장에 진입하고, 모멘텀이 끝날 때까지 포지션을 유지하는 것을 목표로 합니다.
이러한 접근 방식에서는 주문 체결 품질이 매우 중요합니다. 브로커가 지속적으로 큰 슬리피지와 함께 주문을 체결한다면, 잠재적인 수익의 일부는 거래가 시작되는 순간부터 사라지게 됩니다.
바로 이러한 이유로 EA에는 주문 체결 품질을 모니터링하는 전용 모듈이 내장되어 있습니다.
내장 슬리피지 모니터
Dual Striker는 거래의 평균 슬리피지를 자동으로 측정합니다.
계산에는 주문 데이터와 실제 체결 가격이 사용됩니다. 그 결과 EA 패널에는 브로커의 평균 슬리피지가 표시됩니다.
그림 1. 미국 비농업부문 고용지표(Nonfarm Payrolls) 발표 시 발생한 슬리피지
이를 통해 트레이더는 브로커의 광고 문구가 아니라 실제 계좌 데이터를 기반으로 체결 품질을 평가할 수 있습니다.
슬리피지 값이 낮을수록 지정 주문이 더욱 정확하게 체결되며, 실제 거래 결과는 백테스트 결과에 더욱 가까워집니다.
브로커 테스트 경험
Dual Striker를 개발하고 테스트하는 과정에서 저는 10개 이상의 브로커를 대상으로 전략을 검증했습니다.
제가 중요하게 생각한 것은 보너스, 프로모션, 심지어 가장 낮은 스프레드도 아니었습니다. 가장 중요한 목표는 지정 주문을 가장 정확하게 체결하는 브로커를 찾는 것이었습니다.
관찰 결과에 따르면, 주요 경제지표 발표 기간을 제외한 일반적인 시장 환경에서 Vantage Markets가 평균 슬리피지 측면에서 가장 우수한 결과 중 하나를 보여주었습니다.
그림 2. Vantage Markets의 평균 슬리피지
물론 중요한 경제 뉴스 발표 시기나 시장 변동성이 극단적으로 높은 상황에서는 어떤 브로커라도 슬리피지가 증가할 수 있습니다. 이를 완전히 피하는 것은 불가능합니다.
그러나 일반적인 시장 환경에서는 Vantage Markets가 제가 테스트한 브로커 중 가장 안정적인 주문 체결 품질을 보여주었습니다.
저는 EA 운용을 위해 Vantage Markets를 추천합니다.
Buy Stop 및 Sell Stop 주문을 가장 정확하게 체결하는 브로커 중 하나이기 때문입니다.
결론
- 스프레드는 거래 진입 비용을 나타냅니다.
- 슬리피지는 주문 체결 품질을 나타냅니다.
따라서 브로커를 선택할 때는 스프레드뿐만 아니라 실제 주문 슬리피지도 반드시 확인하는 것이 좋습니다.
Dual Striker에 내장된 슬리피지 모니터는 이 지표를 자동으로 추적하여 브로커의 마케팅 문구가 아닌 실제 데이터를 기반으로 의사결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
