MQL5의 데이터 분석 및 통계 관련 기고글

시장 가격은 다양한 경제적, 정치적, 심리적 요인에 따라 달라지는 수요와 공급 간의 안정적인 균형에서 형성됩니다. 이러한 요인들의 영향 요인과 성격의 차이로 인해 모든 구성 요소를 직접적으로 고려하기가 어렵습니다. 이 글은 정교한 회귀 모델을 기반으로 시장 가격을 예측하려는 시도를 설명합니다.

랜덤 워크는 실제 시장 데이터와 매우 유사해 보이지만 몇 가지 중요한 기능을 갖고 있습니다. 이 글에서는 동전 던지기 게임을 사용하여 시뮬레이션한 랜덤 워크의 속성을 고려할 것입니다. 데이터의 속성을 연구하기 위해 경향성 지표가 개발되었습니다.

다음 글에서는 Z.G.Silagadze의 논문 'Moving Mini-max: 기술 분석을 위한 새로운 지표'를 기반으로 Moving Mini-Max 지표를 구현하는 과정을 설명합니다. 지표의 아이디어는 알파 붕괴 이론에서 G. Gamov가 제안한 양자 터널링 현상의 시뮬레이션을 기반으로 합니다.

이 글에서는 계량경제학적 분석 방법, 자기 상관 분석 및 특히 조건부 분산 분석에 대해 설명합니다. 여기에 설명된 접근 방식의 이점은 무엇입니까? 비선형 GARCH 모델을 사용하면 수학적 관점에서 공식적으로 분석된 시리즈를 표현하고 지정된 단계 수에 대한 예측을 생성할 수 있습니다.

이 글은 독자들이 MQL5 언어의 그래픽 객체를 사용하는 가능한 변형에 대해 알게 하기 위한 것입니다. 그래픽 개체를 사용하여 간단한 스펙트럼 분석기를 관리하는 패널을 구현하는 표시기를 분석합니다. 이 기사는 MQL5의 기본 사항에 대해 잘 알고 있는 독자를 대상으로 합니다.

이 글은 금융 시장 분석을위한 fuzzy logic 개념의 실제 적용에 전념합니다. Envelopes 인디케이터를 기반으로 두 가지 퍼지 규칙을 기반으로 신호를 생성하는 인디케이터의 예를 제안합니다. 개발된 인디케이터는 여러 인디케이터 버퍼를 사용함: 계산용 버퍼 7 개, 차트 디스플레이 용 버퍼 5 개, 색상 버퍼 2 개.

이 글은 성장 신경 가스 (GNG)라고하는 클러스터링의 적응 알고리즘을 구현하는 MQL5 프로그램을 개발하는 방법의 예를 보여줍니다. 이 글은 언어 문서를 공부하고 신경 정보학 분야에서 특정 프로그래밍 기술과 기본 지식을 보유한 사용자를 대상으로 합니다.

무역 시스템에 대한 규칙을 찾고 Expert Advisor에서 프로그래밍하는 것은 작업의 절반입니다. 어쨋든 거래 결과가 누적되므로 Expert Advisor의 운영을 수정해야 합니다. 이 기사에서는 균형 곡선의 기울기를 측정하는 피드백을 생성하여 Expert Advisor의 성능을 향상시킬 수있는 접근 방식 중 하나를 설명합니다.

일본 캔들스틱 차트의 구성과 캔들스틱 패턴 분석은 놀라운 기술적 분석 영역을 구성합니다. 캔들스틱의 장점은 데이터 내부의 역학을 추적 할 수 있는 방식으로 데이터를 표현한다는 것입니다. 이 글에서는 캔들스틱 유형, 캔들스틱 패턴 분류를 분석하고 캔들스틱 패턴을 결정할 수 있는 인디케이터를 제시합니다.

이 글에서는 저자가 직접 개발한 유전 알고리즘을 이용한 진화 연산에 대해 이야기합니다. 예제를 이용해 알고리즘의 기능을 설명하고, 실제 적용 가능한 경우를 설명합니다.

이 글에서는 CTFC 보고서 분석에 필요한 도구를 개발해 보겠습니다. 우리가 해결할 문제는 다음과 같습니다. 중간 계산이나 변환을 거치지 않고 CFTC 보고서 내 데이터를 곧바로 활용할 수 있도록 해주는 인디케이터를 개발하는 것이죠. 그 외에도 여러 가지로 활용할 수 있습니다. 데이터 플로팅이라든지, 다른 인디케이터의 데이터로 활용하거나, 자동 분석 스크립트에서도 사용될 수 있고, 액스퍼트 어드바이저 매매 전략에서 사용될 수도 있죠.

자동 매매 시스템 관련 포럼에서 자주 언급되는 것 중 하나가 디지털 필터입니다. 그러니 MQL5에서 사용할 수 있는 디지털 필터 표준 코드를 꼭 제공해 드려야죠. 이 글에서는 '뉴비들을 위한 MQL5 커스텀 인디케이터'에 있는 간단한 SMA 인디케이터 코드를 조금 더 복잡하지만 보편적으로 사용할 수 있는 디지털 필터로 변환하는 법을 알아보겠습니다. 본문의 내용은 직전 글과 이어집니다. 프로그래밍 오류 수정법과 텍스트 변환 방법에 대한 설명 역시 포함되어 있습니다.

시장 프로필은 정말 뛰어난 사상가인 Peter Steidlmayer가 개발했습니다. 그는 완전히 다른 모델 세트로 이어지는 "수평" 및 "수직"시장 이동에 대한 정보의 대체 표현을 사용할 것을 제안했습니다. 그는 시장의 근본적인 맥박이나 균형과 불균형의 순환이라는 근본적인 패턴이 있다고 가정했습니다. 이 기사에서는 시장 프로필의 단순화된 모델인 가격 히스토그램을 고려하고 MQL5에서의 구현에 대해 설명합니다.