Deep Water SMC Liquidity and Trap Map
- インディケータ
- バージョン: 6.10
- アクティベーション: 5
リペイントなし、しかも実測済みです。4銘柄・3時間足で 198,489 回の不変性チェックを行い、変化は 0 件でした。Deep Water が確定足に描いたものは、描かれた位置にそのまま残ります。
個人トレーダーの損失の多くは、エントリーが悪いからではありません。流動性イベントの逆側に立ってしまうからです。方向は合っていたのに、その値動きが始まる数ピップス手前で損切りにかかる、というものです。
Deep Water は、そのイベントが起きる場所を示します。方向は予測しません。大口注文が消化された場所、ストップが刈られた場所、出来高の裏付けがない値動きだった場所を示し、そこに立たないという判断ができるようにします。
なぜクジラなのか
チャートでは大口参加者のフローを Whale Bull および Whale Bear として記録し、アラートでも同じ語を使うため、その意味をはっきり述べておきます。クジラとは規模のことです。銀行、ファンド、マーケットメイカー。その規模の注文を一度に約定できる者はおらず、時間をかけて分割せざるを得ません。読む価値のある痕跡が残るのは、まさにそのためです。個人投資家は逆方向へ泳ぐ魚群にあたります。
Deep Water はクジラが次に何をするかを告げるものではありません。すでにどこにいたのかを示すものです。
何を読み取るのか
価格は注文のある場所へ運ばれます。Deep Water はスイング構造を読み、オーダーブロック、フェアバリューギャップ（FVG）、逆フェアバリューギャップ（IFVG）、バランスプライスレンジ（BPR）を検出し、価格が実際にそこへ到達したときの挙動を追跡します。
ある水準が取られた直後に否定された場合、流動性スイープとして記録します。ブレイクが失敗して反転した場合、どちら側を騙したかの向きとともにトラップとして記録します。出来高と反転の挙動を組み合わせて偽の水準を検出し、FAKE BULL または FAKE BEAR として描画するため、参加の裏付けがなかった値動きが見て取れます。
繰り返し触れられ、そのたびに守られた水準は、機関投資家のプールとして記録されます。大口が既に一度ならず姿を見せた場所です。
チャート背景は AMD セッションのフェーズ（アキュムレーション、マニピュレーション、ディストリビューション）で塗り分けられます。区切りとなるサーバー時間はご自身で設定します。
これらが同一足で複数重なったとき、BUY または SELL のマーカーが、その発生理由とともに表示されます。説明のない矢印を信じるのではなく、何が重なったのかを確認できます。
なぜこれらの水準なのか
ここで記録される挙動は学術文献に記載されたものであり、製品のために考案したものではありません。Osler (2003, Journal of Finance) は大手 FX ディーラー自身のオーダーブックを用いて、逆指値注文が特定水準に集中し、価格がそこを連鎖的に走り抜けることを示しました。今日トレーダーが流動性スイープと呼ぶ現象です。Kyle (1985) およびその後の最適執行の研究は、大口注文が時間をかけて分割されざるを得ない理由を説明します。読む価値のある痕跡が残るのは、まさにそのためです。Admati と Pfleiderer (1988) は、出来高とボラティリティが特定の時間帯に集中する理由を説明しており、セッションの塗り分けはこれを追跡しています。
足跡は公開されています。ほとんど誰も読んでいないだけです。
大きなチャートでの初回読み込み
数万本の足があるチャートでは、初回の描画に数秒かかります。表示範囲内のすべてのマークをゼロから構築するためです。動作していないと判断する前に、少しお待ちください。その後は最新の足だけを処理するため、ティックごとの負荷はありません。
どこまで遡って記録するか
Deep Water は既定で直近 1500 本を処理し、直近 400 本にセッションの塗り分けを行います。いずれも変更可能です。その範囲を超えて左へスクロールすると、それより古い足には印が付きません。これは不具合ではなく設定であり、チャートを軽く保つための仕組みです。より広くしたい場合は HistoryBars を上げるか、2200 を使う Swing プリセットを選んでください。
表示される内容
- 強気・弱気のオーダーブロック（ディスプレイスメント・フィルター付き）
- フェアバリューギャップ（FVG）、逆 FVG（IFVG）、バランスプライスレンジ（BPR）
- イコールハイ・イコールローでの流動性スイープ
- 流動性トラップ（騙した方向を明示）
- Whale Bull / Whale Bear マーク（フローに大口の規模が現れた位置）
- 機関投資家のプール：繰り返し触れられ守られた水準
- 反転流動性水準
- 偽の水準（FAKE BULL / FAKE BEAR 表示）
- 包み足パターンとオーダーフローの形状
- AMD セッションフェーズの背景
- ローソク足のカウントダウン
- BUY / SELL のコンフルエンス・マーカー（各々に理由を併記）
- 上記すべての要素に対応するチャート上の凡例
設定
Preset：Custom、Scalping、Intraday、Swing。プリセットはスキャン範囲としきい値を時間足に合わせて調整し、以下の値を上書きします。ご自身の設定を使う場合は Custom のままにしてください。
入力パラメータは Display、Structure、AMD Session、Toggle、Thresholds、Alerts and Sound に分類されています。各要素は個別にオフにできるため、マップ全体を表示することも、実際に使う 2〜3 のレイヤーだけを残すこともできます。
ライト・ダークいずれのチャートテーマにも対応します。
アラート
クジラのフロー、偽の水準、流動性トラップ、スイープ、コンフルエンスシグナルについて、任意でアラートを設定できます。5種類はそれぞれ個別に切り替えられます。カテゴリを有効にすると端末のポップアップが表示され、プッシュ通知と通知音はそれに加えて個別に切り替えられます。
注意事項
- すべての銘柄・すべての時間足で動作します。
- これは分析ツールです。注文は発注せず、シグナル配信サービスでもありません。
- マークは確定足に描画されます。足が確定した後は、チャート上のものが動いたり、色や文字が変わったりすることはありません。マークがチャートから消えるのは、履歴の範囲がそれを追い越したとき、または種類ごとの上限内で新しいマークがその枠を取ったときだけです。
リペイントなし、検証済み
この点は主張されるばかりで示されることがないため、実測しました。自動テストが実データの履歴をチャートに読み込み、すべてのマークを記録し、履歴を延長したうえで完全な再構築を強制し、既に確定した足の上にあった各マークについて、移動・色の変化・文字の変化・消失の有無を検査します。
4銘柄・3時間足で、こうしたチェックを 198,489 回。変化はゼロでした。
