デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 37 1...303132333435363738394041424344...138 新しいコメント krzysiaczek99 2008.12.22 15:16 #361 クリアな信号のために1つの周波数が失われた GOLD15 主信号 sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SAは600バーの遅い周波数を見つけられなかったが、200と400バーの両方の周波数が見つかった。 ファイル: gold15_600bars.jpg 154 kb gold15_400bars.jpg 158 kb krzysiaczek99 2008.12.22 15:20 #362 ノイズのある信号の解像度が低下している/ピークがおかしい GOLD30 - 主信号、ノイズを平滑化 600barでは2つの明確なピークを作成しましたが、400と200barでは追加のピークを表示するようになり、解像度が大幅に低下しました。 ファイル: gold30_200bars.jpg 153 kb gold30_400bars.jpg 150 kb krzysiaczek99 2008.12.22 15:21 #363 ピュアノイズに災難! GOLD60ガウスノイズは、バーの 数によって振幅の異なるピークを示します。バーの数が少ないほど、ピークが高くなる.... ファイル: gold60_200bars.jpg 158 kb krzysiaczek99 2008.12.22 15:24 #364 混合信号のための次の災害 GOLD240 - 混合信号、信号+ノイズよりも最初のノイズ。次の災害は、バーの 数に依存する異なるピーク。 ファイル: gold240_400bars.jpg 154 kb SIMBA 2008.12.22 18:19 #365 fajst_k: このスレッドの最初から最後まで、とても興味深く拝見しました。DFジェネレータプログラムとMESA SAビルドイン、それが機能することを示すいくつかの記事、などなど。しかし、このスレッドを読んでいる間、おそらく私の専門分野（数年間、私はテストし、不具合を見つけ、修正し大規模な通信ソフトウェアシステム）、私は考えました。このシステムの適切なテストはどこにあるのだろう？ というのも、このデータには、このシステムが発見すべき未知の構造があるからです。構造がわかっている架空のデータを使って、まずその構造を発見しなければならない。 このスレッドの最後に到達したとき、私はSIMBAに結論を求めましたが、なぜか回答はありませんでした。 https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21 ということで、自分でテストしてみることにしました。 そのために、以下のような架空のデータ(添付の.hstファイル)を作成し、MTに転送してみた。 GOLD240 - 15SMAでガウスノイズスモットした300本 + 15SMAでガウスノイズスモットした0501sincosシグナルの300本 GOLD60 - 15SMAでガウスノイズsmothedの600バー GOLD30 - 15SMAとガウスノイズsmと0501sincos信号の600バー GOLD15 - 0.5HZ sin + 0.1HZ cos信号の600本のバー GOLD5 - ガウスノイズと0501sincos信号の600バー GOLD1 - ガウスノイズの600本のバー まず、DFGからMESA SSAを構築し、DFを生成するための入力として、何を得るべきかは分かっていた。このテストは200、400、600本のバーに対して行いました。その後、私はGRACEとMTMツールキットのSAに対してこれらのテストを行いました。 残念なことに、結果は驚くべきものではありませんでした。 GOLD15 主信号 sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- 600本ではSAは遅い周波数を見つけられませんでしたが、200本と400本では両方の周波数が検出されました。 GOLD30 - メイン信号とノイズの平滑化 600本では2つの明確なピークを作成したが、400本と200本では追加のピークを示し始め、解像度が大幅に低下した。 GOLD60ガウスノイズスムージング - 大惨事！！バーの数に依存する可変振幅で異なるピークを示します。バーの数が少なければ、より高いピークが表示されます。 GOLD240 - 混合信号、最初は信号+ノイズよりノイズ。次の災害は、バーの数に依存する異なるピーク。 結論 SAは明確なシグナル(GOLD15)しか認識しないが、この場合でも600barsで一回失敗した!!!!ノイズのある信号では、非常に早く解像度を失い、明確なノイズと混合信号では、欠陥のあるピークを示した。したがって、このシステムは、ランダムなデータが混ざっておらず、S/N比が十分に高いことが確認できるデータ系列にのみ使用することができます。下の写真をご覧ください。これらのテストがあなたの助けになることを願っています。 クシシュトフ こんにちは、Krzysztof このような質問を投稿されていることに今気づきましたので、私の回答をまとめます。 1-MESAはノイズの多いデータにはあまり向いていない。だから、Damianiの電圧計のようにS/Nフィルタと一緒に使うか、平滑化したデータで使うか、さもなければ、嫌な思いをすることになる。 2-Goertzelはノイズの多いデータに適しており、完璧ではないが、良いツールであるため、MESAの代わりに使用することができる。 3-JMA、SATL、FATL、T3、Astrologyなどのリアルタイムバンドパスフィルタを好んで使っています。 4-Conmanは消えたのか、もう使っていない。 5-サイクルは非定常ですが、ある種の持続性（ハイバーテル）を持っているので、それを利用することができます。 6-ディッキーフラーの例はFFスレッドにありました。もしまだあれば（私が削除しなかったのであるはずです）、ダウンロードして見てください。 7-質問：サイクルの原因は何ですか？ 質問 シンバ Daniil 2008.12.22 18:33 #366 fajst_k さん、Matlab の pmcov()関数で 解析したところ、偽ピークについて同じ結果が得られました。200-400本のバーでは正しい解析ができないのでしょうか？ もしご希望であれば、私のスクリーンショットをここに掲載します。 krzysiaczek99 2008.12.23 00:10 #367 ファイル: squelch_those_whipsaws.doc 55 kb oworld2000rocketscience1.zip 83 kb mel8331 2008.12.23 02:22 #368 Linuxser: Digital Filter Generatorソフトウェアが必要です: https://www.mql5.com/en/forum/172930 ありがとうございます、そのソフトを持っています。ところで、作者のホームページから直接ダウンロードすることができます、一つのファイルで。 http://fx.qrz.ru/ このウェブページは、ロシア語のオリジナルウェブページの英訳です。 しかし、私はまだEAコードでスペクトルサイクルピークを使用する方法について助けを必要としています。 krzysiaczek99 2008.12.23 10:23 #369 リーディングピーク このスレッドを最初から読んだ方がいいと思います。以前の投稿でシンバ がピークの読み方について非常に詳しく説明しています。 は、ノイズの多いランダムなデータに対して良いピークを示すのはかなり簡単であることを示した。 唯一の方法は、我々が確信しているデータの断片に対して手動で行うことです。 に対して手動で行うしかない。 Krzytsztof krzysiaczek99 2008.12.23 12:04 #370 ダミアーニのヴォラトンメーターのテスト シンバさん、こんにちは。 あなたは、次のように書きました。 1-MESAはノイズの多いデータにはあまり向いていないので、Damianiの電圧計のようなS/Nフィルタと一緒に使うか、平滑化したデータで使うか、さもないと嫌な思いをすることになります。 そこで、Damiani Volatmeterをテストしてみました。信号が出ないようにガウスノイズを印加した。下を見てください。灰色の上に多くの緑の信号がある。 灰色の上の多くの緑の信号。 私はコードをチェック し、それが示すものは次のとおりです。 ATR(1) STD(1) ------- - ------- ATR(2) STD(2) ということで、レンジやボラティリティが変化しているのですが、それがシグナルの振幅の変化なのかノイズの振幅の変化なのかは 信号の振幅の変化なのか、ノイズの振幅の変化なのかがわからない・・・だからS/N比とは関係ない。 もし、あなたのPCにDickey-Fullerのドキュメントが残っていたら、ここに載せてもらえますか？FFのリンクから消えてしまったので（エクセルシートも）。 Krzysztof ファイル: dmtest.jpg 210 kb 1...303132333435363738394041424344...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
クリアな信号のために1つの周波数が失われた
GOLD15 主信号 sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SAは600バーの遅い周波数を見つけられなかったが、200と400バーの両方の周波数が見つかった。
ノイズのある信号の解像度が低下している/ピークがおかしい
GOLD30 - 主信号、ノイズを平滑化 600barでは2つの明確なピークを作成しましたが、400と200barでは追加のピークを表示するようになり、解像度が大幅に低下しました。
ピュアノイズに災難!
GOLD60ガウスノイズは、バーの 数によって振幅の異なるピークを示します。バーの数が少ないほど、ピークが高くなる....
混合信号のための次の災害
GOLD240 - 混合信号、信号+ノイズよりも最初のノイズ。次の災害は、バーの 数に依存する異なるピーク。
このスレッドの最初から最後まで、とても興味深く拝見しました。DFジェネレータプログラムとMESA SAビルドイン、それが機能することを示すいくつかの記事、などなど。しかし、このスレッドを読んでいる間、おそらく私の専門分野（数年間、私はテストし、不具合を見つけ、修正し
大規模な通信ソフトウェアシステム）、私は考えました。このシステムの適切なテストはどこにあるのだろう？
というのも、このデータには、このシステムが発見すべき未知の構造があるからです。構造がわかっている架空のデータを使って、まずその構造を発見しなければならない。
このスレッドの最後に到達したとき、私はSIMBAに結論を求めましたが、なぜか回答はありませんでした。
https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21
ということで、自分でテストしてみることにしました。
そのために、以下のような架空のデータ(添付の.hstファイル)を作成し、MTに転送してみた。
GOLD240 - 15SMAでガウスノイズスモットした300本 + 15SMAでガウスノイズスモットした0501sincosシグナルの300本
GOLD60 - 15SMAでガウスノイズsmothedの600バー
GOLD30 - 15SMAとガウスノイズsmと0501sincos信号の600バー
GOLD15 - 0.5HZ sin + 0.1HZ cos信号の600本のバー
GOLD5 - ガウスノイズと0501sincos信号の600バー
GOLD1 - ガウスノイズの600本のバー
まず、DFGからMESA SSAを構築し、DFを生成するための入力として、何を得るべきかは分かっていた。このテストは200、400、600本のバーに対して行いました。その後、私はGRACEとMTMツールキットのSAに対してこれらのテストを行いました。
残念なことに、結果は驚くべきものではありませんでした。
GOLD15 主信号 sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- 600本ではSAは遅い周波数を見つけられませんでしたが、200本と400本では両方の周波数が検出されました。
GOLD30 - メイン信号とノイズの平滑化 600本では2つの明確なピークを作成したが、400本と200本では追加のピークを示し始め、解像度が大幅に低下した。
GOLD60ガウスノイズスムージング - 大惨事！！バーの数に依存する可変振幅で異なるピークを示します。バーの数が少なければ、より高いピークが表示されます。
GOLD240 - 混合信号、最初は信号+ノイズよりノイズ。次の災害は、バーの数に依存する異なるピーク。
結論
SAは明確なシグナル(GOLD15)しか認識しないが、この場合でも600barsで一回失敗した!!!!ノイズのある信号では、非常に早く解像度を失い、明確なノイズと混合信号では、欠陥のあるピークを示した。したがって、このシステムは、ランダムなデータが混ざっておらず、S/N比が十分に高いことが確認できるデータ系列にのみ使用することができます。下の写真をご覧ください。これらのテストがあなたの助けになることを願っています。
クシシュトフこんにちは、Krzysztof
このような質問を投稿されていることに今気づきましたので、私の回答をまとめます。
1-MESAはノイズの多いデータにはあまり向いていない。だから、Damianiの電圧計のようにS/Nフィルタと一緒に使うか、平滑化したデータで使うか、さもなければ、嫌な思いをすることになる。
2-Goertzelはノイズの多いデータに適しており、完璧ではないが、良いツールであるため、MESAの代わりに使用することができる。
3-JMA、SATL、FATL、T3、Astrologyなどのリアルタイムバンドパスフィルタを好んで使っています。
4-Conmanは消えたのか、もう使っていない。
5-サイクルは非定常ですが、ある種の持続性（ハイバーテル）を持っているので、それを利用することができます。
6-ディッキーフラーの例はFFスレッドにありました。もしまだあれば（私が削除しなかったのであるはずです）、ダウンロードして見てください。
7-質問：サイクルの原因は何ですか？
質問
シンバ
fajst_k さん、Matlab の pmcov()関数で 解析したところ、偽ピークについて同じ結果が得られました。200-400本のバーでは正しい解析ができないのでしょうか？
もしご希望であれば、私のスクリーンショットをここに掲載します。
Digital Filter Generatorソフトウェアが必要です: https://www.mql5.com/en/forum/172930
ありがとうございます、そのソフトを持っています。ところで、作者のホームページから直接ダウンロードすることができます、一つのファイルで。
http://fx.qrz.ru/ このウェブページは、ロシア語のオリジナルウェブページの英訳です。
しかし、私はまだEAコードでスペクトルサイクルピークを使用する方法について助けを必要としています。
リーディングピーク
このスレッドを最初から読んだ方がいいと思います。以前の投稿でシンバ
がピークの読み方について非常に詳しく説明しています。
は、ノイズの多いランダムなデータに対して良いピークを示すのはかなり簡単であることを示した。
唯一の方法は、我々が確信しているデータの断片に対して手動で行うことです。
に対して手動で行うしかない。
Krzytsztof
ダミアーニのヴォラトンメーターのテスト
シンバさん、こんにちは。
あなたは、次のように書きました。
1-MESAはノイズの多いデータにはあまり向いていないので、Damianiの電圧計のようなS/Nフィルタと一緒に使うか、平滑化したデータで使うか、さもないと嫌な思いをすることになります。
そこで、Damiani Volatmeterをテストしてみました。信号が出ないようにガウスノイズを印加した。下を見てください。灰色の上に多くの緑の信号がある。
灰色の上の多くの緑の信号。
私はコードをチェック し、それが示すものは次のとおりです。
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
ということで、レンジやボラティリティが変化しているのですが、それがシグナルの振幅の変化なのかノイズの振幅の変化なのかは
信号の振幅の変化なのか、ノイズの振幅の変化なのかがわからない・・・だからS/N比とは関係ない。
もし、あなたのPCにDickey-Fullerのドキュメントが残っていたら、ここに載せてもらえますか？FFのリンクから消えてしまったので（エクセルシートも）。
Krzysztof