デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 33 1...262728293031323334353637383940...138 新しいコメント clahn04 2008.03.06 19:03 #321 SIMBA: あなたの結果を共有する気になりましたか...そして、データ、コンマ、その他の問題を設定する正しい方法...それは、私たちがやって共有できるようになるためにスリルになります 。 確かに...。 NDがやったように、私の日付コンマの設定をそのままコピーしました.... そして、robertinnoのデータをロードしてみると......こんな感じになりました（添付ファイル参照）......。 彼は違うデータを使っていて、エクセルでROCを行う「方法」の例を投稿したのでしょう...私のスペクトルは彼のものとは全く違います...どんなに多くのレコードを入れても...。 cl ファイル: change_in_n_2.gif 129 kb clahn04 2008.03.06 19:05 #322 NDです。 うまくいった!!!ありがとう兄弟!!! Newdigitalの言うとおりにして、もう一度試してみてください。あなたの写真を見ると、あなたのインポートデータに 大きな問題があることがわかります。 あなたのローソクと完全に矛盾していることを、あなた自身で確認してください。 Yo Linuxser,アドバイスありがとうございました。ローソク足がそのように見えるのは、インポートデータに問題があるのではなく、実はOHLCローソク足ではないからです。ROCのデータです（間違ってなければ）。ROBERTINNOによってもたらされたSAの異なる方法で、通常の非現実的な定常分析に対して金融市場という非定常時系列に基づいているため、より正確な出力が得られるとされています（間違っていたら誰か訂正してください）。そこで問題が発生したのです。それは、異なるタイプのデータで、異なる日付フォーマットのコンピュータ（robertinnoの）からでした。したがって、異なるデフォルトの日付フォーマットを持つ人々は、アップロードに問題が発生し、我々はそれが異なるタイプのデータであるという事実であると考えていました。と思っていました。話がそれましたね。 みんなのブレーンストーミングとチームワークのおかげで、それを克服することができました。 よくぞ言ってくれた...... :-) forex_for_life 2008.03.06 22:47 #323 newdigital: 私の経験を説明したまでです。 メタトレーダー以外のソフトにデータをインポートするツールを使用している場合（esignalを使用する代わりに無料でForexClubツールでasctrendソフトウェアに;など）ので、この問題があるかもしれません：日付と数値のWindows設定。そして、それはこのソフトウェアが作成された場所に依存し、それはあなたが持っているどのWindowsに依存します。例えば、私のWindowsはロシア語です。このWindowsでは（ロシア語では）1,000が1ということになります。そして、あなたが英語のWindowsを持っているならば、1,000は1,000です。そして、デバイダーも同じケースです。そして、ヨーロッパとアジアでも違います。というわけで、もしあなたがあるソフトから他のソフトにFXのデータを変換する場合、無料のツール（たくさんあります）を使えば、このツールはほとんどの場合、あなたのWindowsの設定に従って変換してくれるでしょう。コントロールパネルから言語と標準を選択し、フォーマットを変更すればOKです。一番重要なのはdeviderで、カンマでもセミコロンでも構いません。例えば1.9864, 25.01.2006 (カンマの場合)または1.9864; 25.01.2006（セミコロンの場合）。データをインポートするときに、Windowsはいくつかのデータの間にデバイダーとしてカンマを理解することができ、あなたはエラーを取得することができます。 ということで、Windowsの設定を確認し、必要なら変更してください（ただし、アメリカのWindowsはすでに正しい設定になっているので、関係ありません）。しかし、このDFGの作者はロシア人なので、もしかしたらセミコロンの代わりにカンマをプログラムしたのかもしれませんし、そのおかげで私はエラーが出ませんでした（私はエラーが出なかったし、Windowsの設定で私のデバイダーはデフォルトでカンマになっています）。 ND, は、働いた!!!!ありがとう兄弟!!! Linuxser: Newdigitalの言うとおりにして、もう一度試してみてください。あなたの写真を見る限り、インポートしたデータに大きな問題があるようです。 あなたのキャンドルと完全に矛盾していることを自分で見てください。 Linuxserさん。 アドバイスありがとうございます。ローソク足がそのように見えるのは、インポートデータが おかしいのではなく、実はOHLCローソク足ではないからです。ROCデータです（間違ってなければ）。ROBERTINNOによってもたらされたSAの異なる方法で、通常の非現実的な定常分析に対して金融市場という非定常時系列に基づいているため、より正確な出力が得られるとされています（間違っていたら誰か訂正してください）。そこで問題が発生したのです。それは、異なるタイプのデータで、異なる日付フォーマットのコンピュータ（robertinnoの）からでした。したがって、異なるデフォルトの日付フォーマットを持つ人々は、アップロードに問題が発生し、我々はそれが異なるタイプのデータであるという事実であると考えていたのです。と思っていました。 と思っていたのですが............。 みんなのアイデアとチームワークのおかげで、この問題を克服することができました。 turboscottomatic 2008.03.07 02:31 #324 カーブフィッティング vs リチューニング？ 皆さん、こんにちは。 魅力的なスレッドですね。このスレッドを続けてくれているすべての人に感謝します。もしよろしければ、達人の皆さんに質問したいことがあります。 質問です。カーブフィッティングや再チューニングの必要性についてはどうでしょうか？この種の分析が極めてカーブフィット的であることは明らかなようです。これは、ニューラルネットなどのAI技術について読んだことを思い起こさせます。ニューラルネットをうまく使っているデイトレーダーは、指標の精度と現在の市場との関連性を維持するために、定期的に指標を最適化したり、再チューニングしたりしなければならないと書いてありました（中には、毎日という人もいます）。 このDF法はどうでしょうか？再チューニング（または、再最適化）は必要ですか？その頻度は？また、200～300本のような短い「学習期間」を使う場合と、利用可能なすべての本を使う場合の違いはどうでしょうか？FATL、SATLなどが200-300本のバーを使って作成された場合、本当に説明的でバラバラになり始めていないカーブを生成し続けるために、どれくらいの頻度でフィルタを再チューニングすることをお勧めしますか？ コンセプトが理解できたら、これらの方法のいくつかをすぐに試してみるつもりです。いくつかの基本的なアイデアの手動バック テストを行うことを想像しています。しかし、（既知の）バックデータに対して高度に最適化された指標に対してバックテストを行い、（未知の）未来がその最適化された結果を保持することを期待するのは、本物ではないと思うのです。200-300バーのウィンドウにフィルタを調整し、次の、例えば100バーに対してフォワードテストし、200-300バーの調整ウィンドウを100バー前にステップし、次の100バーに対してテストし、等々、かなり現実的な条件に対して完全なバックテストを作成することが最善かもしれないと考えています。 何かアドバイスやコメントはありますか？ よろしくお願いします。 スコット clahn04 2008.03.07 12:43 #325 turboscottomatic: こんにちは、皆さん。魅力的なスレッドですね。続けてくれている皆さんに感謝します。もしよろしければ、達人の皆さんに質問させてください。 質問です。カーブフィッティングや再チューニングの必要性についてはどうでしょうか？この種の分析が極めてカーブフィット的であることは明らかなようです。これは、ニューラルネットなどのAI技術について読んだことを思い起こさせます。ニューラルネットをうまく使っているデイトレーダーは、指標の精度と現在の市場との関連性を維持するために、定期的に指標を最適化したり、再チューニングしたりしなければならないと書いてありました（中には、毎日という人もいます）。 このDF法はどうでしょうか？再チューニング（または、再最適化）は必要ですか？その頻度は？また、200～300本のような短い「学習期間」を使う場合と、利用可能なすべての本を使う場合の違いはどうでしょうか？FATL、SATLなどが200-300本のバーを使って作成された場合、本当に説明的でバラバラになり始めていないカーブを生成し続けるために、どれくらいの頻度でフィルタを再チューニングすることをお勧めしますか？ コンセプトが理解できたら、これらの方法のいくつかをすぐに試してみるつもりです。いくつかの基本的なアイデアの手動バックテストを行うことを想像しています。しかし、（既知の）バックデータに対して高度に最適化された指標に対してバックテストを行い、（未知の）未来がその最適化された結果を保持することを期待するのは、本物ではないと思うのです。200-300バーのウィンドウでフィルターを調整し、次の100バーに対してフォワードテストを行い、200-300バーの調整ウィンドウを100バー進め、次の100バーに対してテストを行い、等々、かなり現実的な条件に対して完全なバックテストを作成することがベストかもしれないと考えています。 何かアドバイスやコメントはありますか？ 最高です。 スコット スコット ちょっとだけですが、コメントさせてください。 再チューニング」という点では、私たちはそれほど深く関わっていませんが、それが出てこないというわけではありません。 SATLやFATL（これはSTLMやFTLMにつながる）を使うときは、できるだけ少ない本数で済ませるようにすることです。 それなら、毎週、過去200本くらいのバーで再最適化すればいいんじゃないかと思うんです。 例えば土曜日に 再最適化し、次の週の係数を使用します。 これまで作ってきた「サイクル」については、あまり触れていませんでした。 フルヒストリーを使用しているので、それほど頻繁に再最適化する必要はないと思われます。 でも、その必要がないとは言い切れません。 申し訳ありませんが、私は走らなければなりません。 この件に関しては、他の方がさらにコメントをくださると思います。 ありがとうございました。 cl turboscottomatic 2008.03.07 23:27 #326 サンクス clさん、ありがとうございます。この掲示板で読む限り、また元の論文（ロバートのサイト）を読む限り、これらの技術を使う人はフロンティアで仕事をしているようで、試行錯誤で多くの実験と発見をする必要がありそうです。古典的なTA指標のように、よく知られた（そして使い古された）歴史を持つ手法に取り組むよりも、ずっと興味深いことです。私自身、早くこれに取り組みたいと思っています。残念ながら、今後3週間の間に引っ越しを するので、そちらが優先されるのですが、それは私の十字架です。 最高だ。 スコット barnix 2008.03.22 16:20 #327 Singular Spectrum Analysis（特異スペクトル解析）。SSA MQL4コードベース 時系列解析と予測、キャタピラーSSA法 [ソフトウェア]編 ファイル: jds-396.pdf 266 kb ssa1.gif 19 kb ssa.mq4 14 kb _fullssa_normalize.mq4 3 kb forex_for_life 2008.03.22 20:46 #328 barnix: Singular Spectrum Analysisの略。SSAMQL4 Code Base - MQL4コードベース 時系列解析・予測、キャタピラSSA法【ソフトウェア】。 こんにちは、バーニクスです。 これはなかなか深いものがありますね。ローラースケートに行く前に頭痛を起こそうとしてるんでしょうね(笑)このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形でちょっとだけ質問させてもらうので、他人行儀にしないでください。 私が理解したところでは、この方法は非定常データで非常によく機能します。 FEI (For Everyone's Information)とは？ SSAファイルをインクルードフォルダやライブラリフォルダに、#_FullSSA_normalizeをインジケータフォルダに配置する必要があります。 clahn04 2008.03.23 02:06 #329 barnix: 特異スペクトル分析(Singular Spectrum Analysis)SSAMQL4 Code Base - MQL4コードベース 時系列解析・予測、キャタピラSSA法【ソフトウエア 今夜はこのインジケータをVHandsで動かしていじくっています。 確かにメモリを食いますね。 私の質問は、計算から来るものです。 この線は絶えず再描画され、再計算されるため、過去にはとてもきれいに見えました。 これを制御するのが "Lag "エクスターンです。 "10 "は過去10バーほどを再計算させるようです。 3 "だともっとギザギザで、"10 "ほどは過去が再描画されない。 このインディケータがどのような「リアルタイム」アプリケーションを持つのか、私はあまりよくわかりません。 フィッシャー・インジケータを思い出させます。 おそらく、リペイントさせるようなコーディングエラーがあるのでしょうか？ 私はそうではないと思いますが、私はちょうど私が気づいたものを投稿すると思った... 最高です。 cl forex_for_life 2008.03.28 07:03 #330 SSAについて。 私や他のメンバーも、このインジケータの「再計算」を経験しています。数本閉じた後、変化することがあります。これはバグなのか、それともこのインディケータがZigzagのようなもの、すなわちダイナミックなものであることを意味しているのかは不明です。いずれにせよ、このインジケータを使用する人は、使用する際に注意することをお勧めします。 おそらくBarnixはこのトピックに光を当てるために親切に教えてくれるでしょう。もしかしたら、私が意図した使い方をしていないのかもしれません。もしそうなら、早とちりして申し訳ありません。Barnixは、私がよく知る数少ない高い技術を持ったメンバーなので、彼が意図的に欠陥品を出すとはとても思えません。彼がまだ残っていて、このメッセージを見ていることを願っています。この話題の続報を心待ちにしています。 DFについて。 DFGソフトウェアの作者であるSergey Iljukhinによってコード化されたインジケータがあるので、興味のある方はご覧ください。これは、DFGソフトウェアの関数を呼び出す.DLLを含んでおり、MT4で直接ローパスフィルターを作成することが可能です。DFGを使う目的は、スペクトル分析だけになります。DFGを使用する従来の方法と比較して、微調整やライブデータに対するテストがより簡単になります。このリンクから インジケータと.DLLファイルをダウンロードしてください。 IMHOでは、非常に良いインジケータです。私は、最適化されたFTLMとSTLMフィルターを作成することができる同様のインディケータを作成するプロジェクトを引き受けることに興味を持つプログラマーがいるかどうか知りたいと考えています。これは、異なる時系列に適合するデジタルフィルターを最適化し、作成するための、よりユーザーフレンドリーな方法の進歩を促進するものです。 また、現在のDigitalFilter.mq4のインジケーターに、Price Customsや作成可能なフィルターの種類の説明、パラメーターに対応する数値などを追加し、MetaEditorでIndyを開いて調べたり記憶したりするのではなく、他の変更と合わせて、Simba、CLahn、私自身の研究に基づいて、堅牢なインジケーターを作成することも可能だと考えています。 これらにより、MT4で直接自動最適化されたDFに一歩近づいたと思います。Jojoは最近、Goertzelアルゴリズムを使用したMT4用のスペクトル分析インジケータを作成しました。残念ながら、Jojoはその後スレッドに投稿されていないので、私たちの原因に正しく適用する方法については途方に暮れています。現状では、＠停滞の一途をたどっています。もし、MT4のDF指標とGoertzelのSA指標を組み合わせる方法がわかったら...。 . また、ご意見をお聞かせください。 1...262728293031323334353637383940...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたの結果を共有する気になりましたか...そして、データ、コンマ、その他の問題を設定する正しい方法...それは、私たちがやって共有できるようになるためにスリルになります
確かに...。
NDがやったように、私の日付コンマの設定をそのままコピーしました....
そして、robertinnoのデータをロードしてみると......こんな感じになりました（添付ファイル参照）......。
彼は違うデータを使っていて、エクセルでROCを行う「方法」の例を投稿したのでしょう...私のスペクトルは彼のものとは全く違います...どんなに多くのレコードを入れても...。
cl
NDです。
うまくいった!!!ありがとう兄弟!!!
Newdigitalの言うとおりにして、もう一度試してみてください。あなたの写真を見ると、あなたのインポートデータに 大きな問題があることがわかります。
あなたのローソクと完全に矛盾していることを、あなた自身で確認してください。
Yo Linuxser,
アドバイスありがとうございました。ローソク足がそのように見えるのは、インポートデータに問題があるのではなく、実はOHLCローソク足ではないからです。ROCのデータです（間違ってなければ）。ROBERTINNOによってもたらされたSAの異なる方法で、通常の非現実的な定常分析に対して金融市場という非定常時系列に基づいているため、より正確な出力が得られるとされています（間違っていたら誰か訂正してください）。そこで問題が発生したのです。それは、異なるタイプのデータで、異なる日付フォーマットのコンピュータ（robertinnoの）からでした。したがって、異なるデフォルトの日付フォーマットを持つ人々は、アップロードに問題が発生し、我々はそれが異なるタイプのデータであるという事実であると考えていました。と思っていました。
話がそれましたね。
みんなのブレーンストーミングとチームワークのおかげで、それを克服することができました。よくぞ言ってくれた...... :-)
私の経験を説明したまでです。
メタトレーダー以外のソフトにデータをインポートするツールを使用している場合（esignalを使用する代わりに無料でForexClubツールでasctrendソフトウェアに;など）ので、この問題があるかもしれません：日付と数値のWindows設定。そして、それはこのソフトウェアが作成された場所に依存し、それはあなたが持っているどのWindowsに依存します。
例えば、私のWindowsはロシア語です。このWindowsでは（ロシア語では）1,000が1ということになります。そして、あなたが英語のWindowsを持っているならば、1,000は1,000です。そして、デバイダーも同じケースです。そして、ヨーロッパとアジアでも違います。
というわけで、もしあなたがあるソフトから他のソフトにFXのデータを変換する場合、無料のツール（たくさんあります）を使えば、このツールはほとんどの場合、あなたのWindowsの設定に従って変換してくれるでしょう。
コントロールパネルから言語と標準を選択し、フォーマットを変更すればOKです。
一番重要なのはdeviderで、カンマでもセミコロンでも構いません。
例えば
1.9864, 25.01.2006 (カンマの場合)
または
1.9864; 25.01.2006（セミコロンの場合）。
データをインポートするときに、Windowsはいくつかのデータの間にデバイダーとしてカンマを理解することができ、あなたはエラーを取得することができます。
ということで、Windowsの設定を確認し、必要なら変更してください（ただし、アメリカのWindowsはすでに正しい設定になっているので、関係ありません）。しかし、このDFGの作者はロシア人なので、もしかしたらセミコロンの代わりにカンマをプログラムしたのかもしれませんし、そのおかげで私はエラーが出ませんでした（私はエラーが出なかったし、Windowsの設定で私のデバイダーはデフォルトでカンマになっています）。ND,
は、働いた!!!!ありがとう兄弟!!!
Newdigitalの言うとおりにして、もう一度試してみてください。あなたの写真を見る限り、インポートしたデータに大きな問題があるようです。
あなたのキャンドルと完全に矛盾していることを自分で見てください。
Linuxserさん。
アドバイスありがとうございます。ローソク足がそのように見えるのは、インポートデータが おかしいのではなく、実はOHLCローソク足ではないからです。ROCデータです（間違ってなければ）。ROBERTINNOによってもたらされたSAの異なる方法で、通常の非現実的な定常分析に対して金融市場という非定常時系列に基づいているため、より正確な出力が得られるとされています（間違っていたら誰か訂正してください）。そこで問題が発生したのです。それは、異なるタイプのデータで、異なる日付フォーマットのコンピュータ（robertinnoの）からでした。したがって、異なるデフォルトの日付フォーマットを持つ人々は、アップロードに問題が発生し、我々はそれが異なるタイプのデータであるという事実であると考えていたのです。と思っていました。
と思っていたのですが............。
みんなのアイデアとチームワークのおかげで、この問題を克服することができました。
カーブフィッティング vs リチューニング？
皆さん、こんにちは。
魅力的なスレッドですね。このスレッドを続けてくれているすべての人に感謝します。もしよろしければ、達人の皆さんに質問したいことがあります。
質問です。カーブフィッティングや再チューニングの必要性についてはどうでしょうか？この種の分析が極めてカーブフィット的であることは明らかなようです。これは、ニューラルネットなどのAI技術について読んだことを思い起こさせます。ニューラルネットをうまく使っているデイトレーダーは、指標の精度と現在の市場との関連性を維持するために、定期的に指標を最適化したり、再チューニングしたりしなければならないと書いてありました（中には、毎日という人もいます）。
このDF法はどうでしょうか？再チューニング（または、再最適化）は必要ですか？その頻度は？また、200～300本のような短い「学習期間」を使う場合と、利用可能なすべての本を使う場合の違いはどうでしょうか？FATL、SATLなどが200-300本のバーを使って作成された場合、本当に説明的でバラバラになり始めていないカーブを生成し続けるために、どれくらいの頻度でフィルタを再チューニングすることをお勧めしますか？
コンセプトが理解できたら、これらの方法のいくつかをすぐに試してみるつもりです。いくつかの基本的なアイデアの手動バック テストを行うことを想像しています。しかし、（既知の）バックデータに対して高度に最適化された指標に対してバックテストを行い、（未知の）未来がその最適化された結果を保持することを期待するのは、本物ではないと思うのです。200-300バーのウィンドウにフィルタを調整し、次の、例えば100バーに対してフォワードテストし、200-300バーの調整ウィンドウを100バー前にステップし、次の100バーに対してテストし、等々、かなり現実的な条件に対して完全なバックテストを作成することが最善かもしれないと考えています。
何かアドバイスやコメントはありますか？
よろしくお願いします。
スコット
こんにちは、皆さん。
魅力的なスレッドですね。続けてくれている皆さんに感謝します。もしよろしければ、達人の皆さんに質問させてください。
質問です。カーブフィッティングや再チューニングの必要性についてはどうでしょうか？この種の分析が極めてカーブフィット的であることは明らかなようです。これは、ニューラルネットなどのAI技術について読んだことを思い起こさせます。ニューラルネットをうまく使っているデイトレーダーは、指標の精度と現在の市場との関連性を維持するために、定期的に指標を最適化したり、再チューニングしたりしなければならないと書いてありました（中には、毎日という人もいます）。
このDF法はどうでしょうか？再チューニング（または、再最適化）は必要ですか？その頻度は？また、200～300本のような短い「学習期間」を使う場合と、利用可能なすべての本を使う場合の違いはどうでしょうか？FATL、SATLなどが200-300本のバーを使って作成された場合、本当に説明的でバラバラになり始めていないカーブを生成し続けるために、どれくらいの頻度でフィルタを再チューニングすることをお勧めしますか？
コンセプトが理解できたら、これらの方法のいくつかをすぐに試してみるつもりです。いくつかの基本的なアイデアの手動バックテストを行うことを想像しています。しかし、（既知の）バックデータに対して高度に最適化された指標に対してバックテストを行い、（未知の）未来がその最適化された結果を保持することを期待するのは、本物ではないと思うのです。200-300バーのウィンドウでフィルターを調整し、次の100バーに対してフォワードテストを行い、200-300バーの調整ウィンドウを100バー進め、次の100バーに対してテストを行い、等々、かなり現実的な条件に対して完全なバックテストを作成することがベストかもしれないと考えています。
何かアドバイスやコメントはありますか？
最高です。
スコットスコット
ちょっとだけですが、コメントさせてください。 再チューニング」という点では、私たちはそれほど深く関わっていませんが、それが出てこないというわけではありません。 SATLやFATL（これはSTLMやFTLMにつながる）を使うときは、できるだけ少ない本数で済ませるようにすることです。 それなら、毎週、過去200本くらいのバーで再最適化すればいいんじゃないかと思うんです。 例えば土曜日に 再最適化し、次の週の係数を使用します。 これまで作ってきた「サイクル」については、あまり触れていませんでした。 フルヒストリーを使用しているので、それほど頻繁に再最適化する必要はないと思われます。 でも、その必要がないとは言い切れません。
申し訳ありませんが、私は走らなければなりません。 この件に関しては、他の方がさらにコメントをくださると思います。
ありがとうございました。
cl
サンクス
clさん、ありがとうございます。この掲示板で読む限り、また元の論文（ロバートのサイト）を読む限り、これらの技術を使う人はフロンティアで仕事をしているようで、試行錯誤で多くの実験と発見をする必要がありそうです。古典的なTA指標のように、よく知られた（そして使い古された）歴史を持つ手法に取り組むよりも、ずっと興味深いことです。私自身、早くこれに取り組みたいと思っています。残念ながら、今後3週間の間に引っ越しを するので、そちらが優先されるのですが、それは私の十字架です。
最高だ。
スコット
Singular Spectrum Analysis（特異スペクトル解析）。SSA
MQL4コードベース
時系列解析と予測、キャタピラーSSA法 [ソフトウェア]編
Singular Spectrum Analysisの略。SSA
MQL4 Code Base - MQL4コードベース
時系列解析・予測、キャタピラSSA法【ソフトウェア】。こんにちは、バーニクスです。
これはなかなか深いものがありますね。ローラースケートに行く前に頭痛を起こそうとしてるんでしょうね(笑)このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形でちょっとだけ質問させてもらうので、他人行儀にしないでください。
私が理解したところでは、この方法は非定常データで非常によく機能します。
FEI (For Everyone's Information)とは？
SSAファイルをインクルードフォルダやライブラリフォルダに、#_FullSSA_normalizeをインジケータフォルダに配置する必要があります。
特異スペクトル分析(Singular Spectrum Analysis)SSA
MQL4 Code Base - MQL4コードベース
時系列解析・予測、キャタピラSSA法【ソフトウエア今夜はこのインジケータをVHandsで動かしていじくっています。 確かにメモリを食いますね。 私の質問は、計算から来るものです。 この線は絶えず再描画され、再計算されるため、過去にはとてもきれいに見えました。 これを制御するのが "Lag "エクスターンです。 "10 "は過去10バーほどを再計算させるようです。 3 "だともっとギザギザで、"10 "ほどは過去が再描画されない。 このインディケータがどのような「リアルタイム」アプリケーションを持つのか、私はあまりよくわかりません。 フィッシャー・インジケータを思い出させます。 おそらく、リペイントさせるようなコーディングエラーがあるのでしょうか？ 私はそうではないと思いますが、私はちょうど私が気づいたものを投稿すると思った...
最高です。
cl
SSAについて。
私や他のメンバーも、このインジケータの「再計算」を経験しています。数本閉じた後、変化することがあります。これはバグなのか、それともこのインディケータがZigzagのようなもの、すなわちダイナミックなものであることを意味しているのかは不明です。いずれにせよ、このインジケータを使用する人は、使用する際に注意することをお勧めします。
おそらくBarnixはこのトピックに光を当てるために親切に教えてくれるでしょう。もしかしたら、私が意図した使い方をしていないのかもしれません。もしそうなら、早とちりして申し訳ありません。Barnixは、私がよく知る数少ない高い技術を持ったメンバーなので、彼が意図的に欠陥品を出すとはとても思えません。彼がまだ残っていて、このメッセージを見ていることを願っています。この話題の続報を心待ちにしています。
DFについて。
DFGソフトウェアの作者であるSergey Iljukhinによってコード化されたインジケータがあるので、興味のある方はご覧ください。これは、DFGソフトウェアの関数を呼び出す.DLLを含んでおり、MT4で直接ローパスフィルターを作成することが可能です。DFGを使う目的は、スペクトル分析だけになります。DFGを使用する従来の方法と比較して、微調整やライブデータに対するテストがより簡単になります。このリンクから インジケータと.DLLファイルをダウンロードしてください。
IMHOでは、非常に良いインジケータです。私は、最適化されたFTLMとSTLMフィルターを作成することができる同様のインディケータを作成するプロジェクトを引き受けることに興味を持つプログラマーがいるかどうか知りたいと考えています。これは、異なる時系列に適合するデジタルフィルターを最適化し、作成するための、よりユーザーフレンドリーな方法の進歩を促進するものです。
また、現在のDigitalFilter.mq4のインジケーターに、Price Customsや作成可能なフィルターの種類の説明、パラメーターに対応する数値などを追加し、MetaEditorでIndyを開いて調べたり記憶したりするのではなく、他の変更と合わせて、Simba、CLahn、私自身の研究に基づいて、堅牢なインジケーターを作成することも可能だと考えています。
これらにより、MT4で直接自動最適化されたDFに一歩近づいたと思います。Jojoは最近、Goertzelアルゴリズムを使用したMT4用のスペクトル分析インジケータを作成しました。残念ながら、Jojoはその後スレッドに投稿されていないので、私たちの原因に正しく適用する方法については途方に暮れています。現状では、＠停滞の一途をたどっています。もし、MT4のDF指標とGoertzelのSA指標を組み合わせる方法がわかったら...。
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また、ご意見をお聞かせください。