フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 2

[Igor Makanu]

LeoV:
ほとんどのパターンは、いくつかのテクニカル指標の分析と表裏一体であり、その内部パラメータと表裏一体である。さらに、この分析の結果、ほとんどのTSにはある種のトリガーとなる閾値があり、実はそれが発見されたパターンの存在を知らせているのである。そのため、これらの指標のパラメータやトリガーの閾値が見つかり、将来的に利益が出ないようなフィット感になっています。 。

フラクタル解析は、フラクタル数が常に変化し、私が間違っているかもしれませんが、強い動きは低いフラクタル数で発生し、テクニカル指標は 機能しますが、自動売買の観点から役に立たないが、経験豊富なトレーダーが市場が今どこにあるかを理解するのに役立ちます。

[Леонид]

Jingo: 私は、相場というのは、一定の 相場変動と 現象間の 何らかの関係によって形成される一時的なパターンのようなものだと考えています。

私は、実用性と便宜性に基づいて、このように定式化します ))))-

私たちが開発したTSが機能したとき、市場にはある種の「効率化」のような、制限のない実質的な利益を上げる可能性があるのです。例えば、1週間に10％など。私たちが知っているデータを使用して、我々はそのような方法で既知のデータに任意のTSを調整することができ、最後のデータ上の私たちのTSは、例えば、週に1000％の利益をもたらすが、それは実際の値よりもはるかに高いです。私たちの知らない現実の市場では、私たちのTSが稼働している間に同じ利益を得ることは不可能なのです。対応するのは、フィッティングです)))

[Роман]

Jingo:

フィッティングとリアルパターンの境界線はどこにあるのか？

市場を見ると、既存のパターンがパラメトリックに一定でない可能性があることがわかる。すべてのシステムには、適合性のレベルと1つ以上の事象の規則性のレベルがあります。

そして、2番目のレベルへの優位性が、トレーディングのアイデア自体の合理性を担っているのです。

抽象的に考えること。他の人の考えも参考になる。

まず第一に、発見されたパターンを完全に実現するために、選択されたパラメータ、つまり同じツールに対して、もちろん型を崩さずに変更する量にもっと自由度を与えるべきである、つまり。履歴上で最適化する場合、パラメータ変更のステップは「適切」であるべきで、小さなステップで調整を除外し、それによって「平均」ステップで、特定の市場パターンの「作業オフ」によって、特定のTSのためのパラメータのフラットセットを選択します。ここを見てください（話題を続けるために、「1つ以上の事象の適合性のレベルと規則性のレベル」の質問へ） -https://www.mql5.com/ru/forum/107064

[Vasiliy Orlov]

Jingo:

フィッティングとリアルパターンの境界線はどこにあるのか？

市場を見ると、既存のパターンがパラメトリックに一定でない可能性があることがわかる。すべてのシステムには、適合性のレベルと1つ以上の事象の規則性のレベルがあります。

そして、2番目のレベルへの優位性が、トレーディングのアイデア自体の合理性を担っているのです。

抽象的に考えること。他の人の考えも参考になる。

フィッティングの下では、経済用語で説明できないすべてのアルゴリズムを検討することができる。

[Vasiliy Orlov]

IgorM:

- 逆張り

相場からの退場は、エントリーシグナルとは全く関係のない別のシグナルになることがあります。市場の動きを絶対的に予測することが目的ではなく、儲けることが目的です。すべての相場の動きを絶対に予測することは不可能なので、このシステムが常に機能するわけではないはずです。

終了信号は予測の終了を示すだけで、次の予測の開始を示すものではありません。

[Igor Makanu]

vasya_vasya:

終了信号は予測の終了を示すだけで、次の予測の開始を示すものではありません。

あなたは基本的に私のテーゼを繰り返したが、私は反転TSについて話していない - 買いシグナルの終わりが売りシグナルの始まりである;)

多くのテクニカル指標は、その極値で動作します - レベル、レベルの間のすべてが市場への参入信号ではありません。

[Vladimir Paukas]

Jingo:

フィッティングとリアルパターンの境界線はどこにあるのか？

市場を見ると、既存のパターンがパラメトリックに一定でない可能性があることがわかる。すべてのシステムには、適合性のレベルと1つ以上の事象の規則性のレベルがあります。

そして、2番目のレベルへの優位性が、トレーディングのアイデア自体の合理性を担っているのです。

抽象的に考えること。他の人の考えも参考になる。

どんなTCも、まさにリアルフィット。実質的にすべてです。

[Avals]

Jingo:

では、そのccがジャンク品でないと判断するにはどうすればよいのでしょうか。

1）フォワードテスト？

2）観察結果

3)...

3.特定のオプションの関数としてターゲット関数がどのように変化するか。テスト期間もその一つです。

[Леонид]

paukas: Любая ТС и есть самая настоящая подгонка. Практически все.

よくわからないのですが、TSでない場合はどのように取引するのですか？ランダム？だからそれもTSなんだ )))

[削除済み]

LeoV:

よくわからないのですが、TSでない場合はどのように取引するのですか？ランダム？それもTSです ))))

一番信頼できるものです :o)...。私の目的は、モニターを見ずに、つまり逆さにしたモニターや鏡に映るモニターを見ずにトレードしてみることです（笑)。順調に損をしている仲間のシグナルを利用して、つまり逆張りでトレードしていました。自分のFXを買おうとしたが、買えなかったことがない。でも、実は、相場が心理的なバー以上（私の場合は5基準以上）になると、なぜか逆張りが始まる・・・つまり、私の友人は積極的に稼ぎ始めるのです :o)。タロットを使った占い師のシグナルで取引した...。それは行の3週間程度であることを知らないことは、次の "スティック"（フランクフルト証券取引所の毎日のキャンドルインデックス）と一貫して推測されるどのような色と述べた...しかし、友人たちとこの予想にいくらかのお金を賭けて、このblue dayが「塗り替えられる」のを一日中待っていたら、4人でその日のうちに32,000ドルも損をしてしまいました :o)...。だから、みんなそんなに簡単なことじゃないんだよ。そして、歴史がシステムを書くためのネタだと思ったら、もうダメですね:o)...。醜く排出されることを前提としたEAを書こう!ひどく、絶望的に、ひどく...。そして、その時にエッジを探せばいいのです。