標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 48

[削除済み]

C-4:
結論は明白です。QCはI(0)で、I(0)だけで数えるべきでしょう。

(そろそろこの森の中を走るスピードも落ちてきたし......）地に足をつけていきましょう。

問題は、TwiStをだらだらと踊って いることです。数式や言葉、定義や結論を無造作に放り投げてしまう。

誰が必要なんだ、君個人か？それとも「一般的に、常に」「時系列に」？

TwiStの科学（カールの時代、まあピアソンの時代）には、他の数値計算手法のように問題を解くための統一された方法論はなかったし、今もない。TwiStは、カール（ガウス）に従って正規分布する確率変数に確実に適用できるメソッド群を備えています。つまり、測定結果をどの計算式に押し込むかだけでなく、その計算に付随する両者の論理的な関連性も重要なのです。それが現代の理論武装の「問題点」です。

TwiStサイエンスは、単に仮説を検証するだけです。そして、この仮説を推論の過程で失わないためには、一連の計算が設定された目的（仮説）と整合しているかどうかを、全体的に、繰り返しますが、再確認することが必要です。

仮説、そして目的を立てる。仮説は何ですか？列の間につながりがあること？と仮定してみましょう。あなたの目標は何ですか？次のバーが来たとき、どのような決断を下すつもりですか？チェーン・オブ・アカウントは何を伝えるべきか？接続がないのに出現したこと？それとも、小さかったものが大きくなったということですか？仮説と確認し、目標と確認しないと、構築した算術の連鎖に欠陥があったり、結論を急ぎすぎたり、一般的すぎる結論があったりして、エラーになる。

[Vasiliy Sokolov]

Demi:

そうなんです。よかったね。また、金融市場の価格系列のI(0)は相関がないか、極めて低いので、QCは全くカウントされないはずである。

...

そんなことないですよ。相関は有意になる。QCの公式を突き詰めていくと、両方の工程が同じ方向に進むセグメントで一方向にインクリメントする確率が50/50より大きいことに気づくだろう。

[Дмитрий]

C-4:
そんなことないですよ。相関は有意になる。QCの公式を突き詰めると、両工程が同じ方向に進むセグメントで一方向にインクリメントする確率が50/50より高くなることに気づく。

セグメントで、はい。どんな増量でも、KKが+1に近いセグメントを見つけることができる。あるいは、KKが-1に近いセグメントを見つけることができる。あるいは、0に近いセグメントを見つけることができる。

それはそれでいいんです。

[Vasiliy Sokolov]

AlexEro:

(そろそろこの森の中を走るスピードも落ちてきたし......）地に足をつけていきましょう。

問題は、TwiStをだらだらと踊って いることです。数式や言葉、定義や結論を無造作に放り投げてしまう。

誰が必要なんだ、君個人か？それとも「一般的に、常に」「時系列に」？

TwiStの科学（カールの時代、まあピアソンの時代）には、他の数値計算手法のように問題を解くための統一された方法論はなかったし、今もない。TwiStは、カール（ガウス）に従って正規分布する確率変数に確実に適用できるメソッド群を備えています。つまり、測定結果をどの計算式に押し込むかだけでなく、その計算に付随する両者の論理的な関連性も重要なのです。それが現代の理論武装の「問題点」です。

TwiStサイエンスは、単に仮説を検証するだけです。そして、この仮説を推論の過程で失わないためには、一連の計算が設定された目的（仮説）と整合しているかどうかを、全体的に、繰り返しますが、再確認することが必要です。

仮説、そして目的を立てる。仮説は何ですか？列の間につながりがあること？と仮定してみましょう。あなたの目標は何ですか？次のバーが来たとき、どのような決断を下すつもりですか？チェーン・オブ・アカウントは何を伝えるべきか？接続がないのに出現したこと？それとも、小さかったものが大きくなったということですか？仮説と確認し、目標と確認しないと、構築した算術の連鎖に欠陥があったり、結論を急ぎすぎたり、一般的すぎる結論があったりして、エラーになる。

私は独学でトレーダーをしており、仮説とは程遠い状態です。でも、自分が使っている数式や「R」が描くグラフのエッセンスはとてもよく理解しています。理解できなければ、使わないか、理解しようとする。I(0)のQCは理解できた。I(1)の係数が何なのか、私にはわからない。もし、区間-1.0 1.0上の乱数が必要なら、I(1)のQCを計算することができますが、rand()を呼ぶ 方が簡単でしょう。

[Vasiliy Sokolov]

Demi:

セグメントで、はい。どんな増量でも、KKが+1に近いセグメントを見つけることができる。あるいは、KKが-1に近いセグメントを見つけることができる。あるいは、0に近いセグメントを見つけることができる。

それを見極めればいいんです。

しかし、I(0)上にそのようなセグメントが見つかることはないでしょう。そして一方で、I(0)系列の相関が本当に存在するならば、それは有意になる。そして、これこそが求められていることなのです。

[削除済み]

サインとコサインは、あるセグメントで1つの方向に進みます。つまり、短い区間での線形相関は0より大きくなる。

(この図はこのスレッドの上の方にありました)

....そして、それぞれ違う方向へ進んでいくのです。したがって、長尺 セグメントでCONNECTした場合、両者の相関はゼロであることが判明し、直交していると考えられる。これは、すべての資源は有限であり、主要な資源は測定セグメントの長さ、すなわち時間であるという事実に起因する矛盾である。

[Vasiliy Sokolov]

AlexEro:

(そろそろこの森への入口をスローダウンして...)地に足の着いた話をしましょうよ。

問題は、TwiStをだらだらと踊って いることです。あなたは、数式や言葉、定義、結論をだらだらと投げかけているのです。

誰が「必要」だと言うんだ？それとも「一般的に、常に」「時系列に」？

TwiStの科学では（カールの時代には、よくピアソン）、他の数値計算法にあるような問題を解くための統一的な方法論はなかったし、今もない。TwiStは、カール（ガウス）に従って正規分布する確率変数に確実に適用できるメソッド群を備えています。つまり、測定結果をどの計算式に押し込むかだけでなく、その計算に付随する両者の論理的な関連性も重要なのです。それが現代の理論武装の「問題点」です。

TwiStサイエンスは、単に仮説を検証するだけです。そして、この仮説を推論の過程で失わないためには、設定された目的（と仮説）に適合しているかどうかを、全体的に、繰り返しますが、計算の連鎖全体を再確認することが必要です。

仮説を立て、目標も設定する。仮説は何ですか？列の間につながりがあること？と言ってみましょう。目標は何ですか？次のバーが来たとき、どのような決断を下すつもりですか？チェーン・オブ・アカウントは何を伝えるべきか？接続がないのに出現したこと？それとも、小さかったものが大きくなったということですか？仮説で確認し、目標で確認しないと、構築した算術の連鎖に欠陥があったり、結論を急いだり、一般的すぎる結論があったりで、エラーになってしまう。

ちなみに、相関関係があるからといって因果関係があるわけではない、というのは先走りすぎで、それは私にも明らかです。でも、何かを積み重ねなければならない。今のところ、私は相互相関を使っていますが、他の方法は知りませんし、理解もしていません。ですから、因果関係を立証する方法についてご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひお話しください。

[anonymous]

C-4:
ですから、因果関係のある手法に詳しい方はぜひ発言してください、私は全くの白紙状態です。

最もよく知られた方法は、グレンジャー因果性検定である。転送エントロピーを見ることもできます

[削除済み]

C-4:
ところで、相関関係があるからといって因果関係があるわけではない、ということが先走り過ぎているようですが、それは私にも明らかです。でも、どこかから始めないといけないんです。今のところ、私は相互相関を使っていますが、他の方法は知りませんし、理解もしていません。そこで、因果関係を立証する方法について知識をお持ちの方はぜひご発言ください。私はこのテーマについて完全にギャップがあります。 。

問題ありません。動機というか、動機の違いをはっきりさせましょうよ。私の同僚であるあなたは、実践的なトレーダーとして、価格系列チャートのつながりを探し、（それを見るか見ないかで）相互相関を計算し、ある通貨がさらに動くと、まだ動いていないが最初の通貨と関連性のあるもう一つの通貨も動くと結論づけるのです。そして、ポジションを建てる、つまり値動きで儲けることを決意するのです。そうだろ？もしそうなら、それは確率的な意味での「仮説」です。

まあ、最近は結構まともなこと言ってるんですけどね。

大手銀行やヘッジファンドのトレーダーは、そうやって仕事をしている。

(リンクはすぐに見つけます）。

しかし、それはいわば「BULLY PRACTICAL APPROACH」。スレッド「...」にいませんでしたか？PRSG」？そこに私はカール（よくピアソン）、それはそうすることはOKですが、そのような方法の保証はないと言う引用（まあ、より正確には、それは個人的にカールと彼の友人ユルです）。

しかし、個人的には、このフォーラムに参加している数学者の多くは、このような相関関係の特殊なケースには特に興味がないのではないかと思っています。彼らは、あらゆる場面で使える統計的な取引モデル全般に興味を持っています。

少なくとも私は、Alsu, Gpwr, Reshetov, Integer, Neutron, faa1947, Privalovなどのメッセージからこの結論を導き出しました。この「クイックリスト」で誰かを明確に示していなかったら、先に謝っておきます。

したがって、相手に興味を持たせ、答えを引き出すためには、これらの質問を形式化する必要があり、問題は、実質的な会話をするためには、その表現が厳密でなければならないことである。

[Vasiliy Sokolov]

AlexEro:

問題ありません。動機というか、動機の違いをはっきりさせましょうよ。私の同僚であるあなたは、実践的なトレーダーとして、価格系列チャートのつながりを探し、（それを見るか見ないかで）相互相関を計算し、ある通貨がさらに動くと、まだ動いていないが最初の通貨と関連性のあるもう一つの通貨も動くと結論づけるのです。そして、値動きを見て儲けようと、ポジションを持つことを決めます。そうだろ？

まあ、最近は結構まともなこと言ってるんだけどね。

大手銀行やヘッジファンドのトレーダーは、そうやって動いているのです。

(リンクはすぐに見つけます）。

しかし、それはいわば「VERY PRACTICAL APPROACH」です。スレッド「...」にいませんでしたか？PRSG」？そこに私はカール（よくピアソン）、それはそうすることはOKですが、そのような方法の保証はないと言う引用（まあ、より正確には、それは個人的にカールと彼の友人ユルです）。

しかし、個人的には、このフォーラムに参加している数学者の多くは、このような相関関係の特殊なケースには特に興味がないのではないかと思います。彼らは、あらゆる場面で使える統計的な取引モデル全般に興味を持っています。

少なくとも私は、Alsu, Gpwr, Reshetov, Integer, Neutron, faa1947, Privalovなどのメッセージからこの結論を導き出しました。この「クイックリスト」で誰なのか明確に示されていなかったらごめんなさい。

したがって、相手に興味を持たせ、答えを引き出すためには、これらの質問を形式化する必要があり、問題は、実質的な会話をするためには、その表現が厳密でなければならないことである。

全体としては、そうですね。しかし、唯一の例外は、先験的にそのようなつながりがあるという仮定を使うのではなく、つながりを決定 することができる方法が必要 だということです。例えば、wikipediaで回帰 分析の記事を読みました。

...回帰分析では、変数間に関係があるかどうかを判断することはできない。なぜなら、そのような関係が存在することが、分析を適用するための前提条件だからである。

なるほど、同じ回帰分析を使う前に、関係を特定する必要があるわけだ。でも、どうすればいいんだろう？回帰分析では結果論だからできない、相関関係ではQC自体が因果関係を語らないからできない、相互相関ではできない？- が良いようですが、私の知識はここまでです...。