標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 54 1...4748495051525354555657585960 新しいコメント anonymous 2013.04.14 12:20 #531 Demi:QCを置くのはACF以外でもあるのでは？機器間のQCはどうでしょうか？ダメ？思いつかないか？さて、S&P500とNASDAQの指数（Yahoo.Financeではそれぞれ^GSPCと^IXIC）の価格をみてみましょう。価格について計算された相関は再びプラスになります。儲かる戦略を構築できるか))スプレッド取引は？また、クロスは？なぜなら、彼らは相関関係ではなく、共和分を使っているからです。なぜこのような意味のない書き込みをするのでしょうか？この手法でgrailsを 作るというアイデアを出しているんです。相関関係があっても、船で儲けることができないのは、正しいのかどうか、疑問はないのですか？:D Дмитрий 2013.04.14 12:26 #532 anonymous:では、S&P500とNASDAQの株価（Yahoo.Financeではそれぞれ^GSPCと^IXIC）を見てみましょう。価格について計算された相関は再びプラスになります。儲かる戦略を構築できるか))相関関係ではなく、共和分（Cointegration）が使われているので、それを掻い摘んでください。この手法でgrailsを作ることができるんだ、というアイデアを出しています。相関関係があれば正しいが、船で儲けることはできないという疑問はないのか。:D まあ、それはそれとして...。これで全て納得...。だから1.市場商品は共分散していない-このことを一生忘れないように。2.私は何でもできる-これも覚えておいてください。3.上記すべてにおいて、使用されるのは相関である（1項参照）。4.掲示板に時間をかけず、読む、読む、読む。ググる、ググる、ググる。追伸：道化師を演じるのはやめてください anonymous 2013.04.14 12:39 #533 Demi:1.市場商品は共分散しない-これを生涯忘れないように。 BRK-A、BRK-Bの株価を見てください。反例、もう一度。2. I can do anything - それも忘れないでください。よかったね。3.私が挙げたすべてのことに使われているのは相関関係である-ポイント1参照。このフォーラムでもMQL5のフォーラムでも議論されています。ここも退屈でうんざりです（笑)。 Sceptic Philozoff 2013.04.14 14:24 #534 Demi: より大きなスケールでは、QCは外国為替市場の初期データ（価格）で 計算することができ、またそうする必要があります。 まあ、まあ、計算してみてください。このような相関関係は、誰も夢にも思っていない、ナンセンスなもの（偽相関関係）であるため、たくさん見つかるはずです。定常系とエルゴード系のQCは全く必要ありません。 原理的に間違っている。ACFだけで液体中の塗料の拡散率を計算する、とてもわかりやすい例をどこかで見たことがあります。この過程は定常的で、おそらくエルゴード的である。見つけたら載せますね。 Дмитрий 2013.04.14 14:32 #535 Mathemat: 計算してみてください。このような相関関係は、ナンセンス（誤った相関関係）であるため、ここにいる誰も夢にも思わないようなものがたくさん見つかるでしょう。FXの金融商品には相関性があります。もう一度言いますが、これは季節売買を除いて、すべて市場間分析、ペアなどの売買、スプレッド売買です。頭髪の成長スピードと大陸プレートの動きの間には、誤った相関関係があるのかもしれません。 Vasiliy Sokolov 2013.04.15 07:28 #536 Integer:だから、列は静止している...。だから、そういう使い方はできなくて、最初の違いだけなんですね。全く同じ行をもう1つ、そして線が下向きになっただけの行をもう1つ想像してみましょう。 つまり、両方の行が同じ方向のときは-1、異なる方向のときは-1というように、相関が完全に計算されているのです。つまり、結果が意味を持ち、相関関係が計算され、値が現実に対応していることです。 しかし、この系列は非定常なので、この方法ではできません：）最初の差から相関を計算する必要があります。つまり、系列1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1と-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,このようなデータでは相関は計算できないのです。それだ！謹白* * *インターネットでGrangerについて少し調べてみたのですが、そこではGranger法は第一差分のみに適用するべきだという記述に出会いました...。しかし、より専門的な教科書には、そのようなことは書かれておらず、逆に、定常的なデータには別の方法を適用すると書かれている。しかし、その正しさを見事に証明してみせた......。どうだろう、最初の差なんていらないのは明らかなんだけど。* * *紳士的な計量経済学者などには、すべてお見通しなのだが......。したがって、私は休暇を取り、相関関係などの話題には参加しないことにしています。数式や用語を操ることに加え、本質や意味を理解することが必要です。 ポイントを強調しながら、一方で自分でもわからなくなっている。簡単な例として、MOがゼロの2つの定常的なランダムウォークを紹介します。両者が同じ方向を向いていることは明らかであり、これらのプロセスに相関がないことも明らかである。この2つのシリーズのQCをそのまま用いると、係数は0.86と なり、強い相関が確認された。しかし、それが確実にないのであれば、何があるのでしょうか？この2つのプロセスの最初の差分を取って係数を計算すると、0.02に 等しい。つまり、接続がないことを示すべきことを示したことになる。一方向への動きは、単なる偶然の産物である。I(1)でQCを計算することで、統計的手法を自分らしいものに当てはめて いるのです。また、ビジュアル的にも2つのシリーズは似ているように見えますが、実は違うのです。 Sceptic Philozoff 2013.04.15 07:36 #537 C-4: 両者が同じ方向を向いていることは明らかであり、これらのプロセスの間に関係がないことも明らかである。2つのシリーズのQCをそのままにすると、係数は0.86と なり、強い関係が確認されたことになる。しかし、それが確実にないのであれば、何があるのでしょうか？この2つのプロセスの最初の差分を取って相関係数を計算すると、0.02と なり、つまり、関係がないことを示すことになるのです。一方向への動きは、単なる偶然の一致です。とても良い例です、ありがとうございました。絶対に分からないと思っている虚偽の相関関係の愛好家の方への小石です。 Vasiliy Sokolov 2013.04.15 07:37 #538 Integer:皆さん、このデータシリーズが定常なのか非定常なのか、教えてください。 これは、数学的期待値が時間とともに変化しないことから、I(1)の形の定常 過程であるといえるでしょう。しかし、それは変動（分散）を持たないので、少なくともピアソンQCを持つ意味がない。なぜなら、それは2つのベクトルの変動の積の和をその分散で割ったものであり、このプロセスではそれを持たないからである。 Дмитрий 2013.04.15 07:41 #539 C-4: 要点を強調していますが、そうこうしているうちに、あなた自身が分からなくなってしまったのですね。簡単な例として、MOがゼロの2つの定常的なランダムウォークを紹介します。両者が同じ方向を向いていることは明らかであり、これらのプロセスの間に関係がないことも明らかである。2つのシリーズのQCをそのままにすると、係数は0.86と なり、強い関係が確認されたことになる。しかし、それが確実にないのであれば、何があるのでしょうか？この2つのプロセスの最初の差分を取って相関係数を計算すると、0.02と なり、つまり、関係がないことを示すことになります。一方向への動きは、単なる偶然の産物である。I(1)でQCを計算することで、統計的手法を自分らしいものに当てはめて いるのです。また、ビジュアル的にも2つのシリーズは似ているように見えますが、実は違うのです。 1.MO＝0？シリーズのMO＝0?あるいは、列の増分？2.両列とも静止している？本当にそうでしょうか？3.QCは、機能的関係の有無を立証するものではなく、また立証したこともない。単純に数値的な特性です。関係の有無は、他の方法によるQCの解釈の問題である。 Sceptic Philozoff 2013.04.15 07:44 #540 C-4: これは、I(1)の形の定常 過程である。 いや、そんなことはありえない。系列I(0)のみが定常となりうる。デミ：2 ．両シリーズとも静止している？本当にそうでしょうか？いいえ、静止しているわけではありません。私の理解では、それらはWienerプロセス（つまりブラウン過程）の一部を選択したに過ぎない。つまり、プロセスI(1)が、本当にWienerプロセスであれば 1...4748495051525354555657585960 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
QCを置くのはACF以外でもあるのでは？機器間のQCはどうでしょうか？ダメ？思いつかないか？
さて、S&P500とNASDAQの指数（Yahoo.Financeではそれぞれ^GSPCと^IXIC）の価格をみてみましょう。価格について計算された相関は再びプラスになります。儲かる戦略を構築できるか))
スプレッド取引は？また、クロスは？
なぜなら、彼らは相関関係ではなく、共和分を使っているからです。
なぜこのような意味のない書き込みをするのでしょうか？
この手法でgrailsを 作るというアイデアを出しているんです。相関関係があっても、船で儲けることができないのは、正しいのかどうか、疑問はないのですか？:D
では、S&P500とNASDAQの株価（Yahoo.Financeではそれぞれ^GSPCと^IXIC）を見てみましょう。価格について計算された相関は再びプラスになります。儲かる戦略を構築できるか))
相関関係ではなく、共和分（Cointegration）が使われているので、それを掻い摘んでください。
この手法でgrailsを作ることができるんだ、というアイデアを出しています。相関関係があれば正しいが、船で儲けることはできないという疑問はないのか。:D
まあ、それはそれとして...。これで全て納得...。
だから
1.市場商品は共分散していない-このことを一生忘れないように。
2.私は何でもできる-これも覚えておいてください。
3.上記すべてにおいて、使用されるのは相関である（1項参照）。
4.掲示板に時間をかけず、読む、読む、読む。ググる、ググる、ググる。
追伸：道化師を演じるのはやめてください
1.市場商品は共分散しない-これを生涯忘れないように。
BRK-A、BRK-Bの株価を見てください。反例、もう一度。
2. I can do anything - それも忘れないでください。
よかったね。
3.私が挙げたすべてのことに使われているのは相関関係である-ポイント1参照。
このフォーラムでもMQL5のフォーラムでも議論されています。
ここも退屈でうんざりです（笑)。
定常系とエルゴード系のQCは全く必要ありません。
原理的に間違っている。ACFだけで液体中の塗料の拡散率を計算する、とてもわかりやすい例をどこかで見たことがあります。この過程は定常的で、おそらくエルゴード的である。
見つけたら載せますね。
計算してみてください。このような相関関係は、ナンセンス（誤った相関関係）であるため、ここにいる誰も夢にも思わないようなものがたくさん見つかるでしょう。
FXの金融商品には相関性があります。もう一度言いますが、これは季節売買を除いて、すべて市場間分析、ペアなどの売買、スプレッド売買です。
頭髪の成長スピードと大陸プレートの動きの間には、誤った相関関係があるのかもしれません。
だから、列は静止している...。だから、そういう使い方はできなくて、最初の違いだけなんですね。全く同じ行をもう1つ、そして線が下向きになっただけの行をもう1つ想像してみましょう。
つまり、両方の行が同じ方向のときは-1、異なる方向のときは-1というように、相関が完全に計算されているのです。つまり、結果が意味を持ち、相関関係が計算され、値が現実に対応していることです。
しかし、この系列は非定常なので、この方法ではできません：）最初の差から相関を計算する必要があります。つまり、系列1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1と-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,このようなデータでは相関は計算できないのです。
それだ！謹白
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インターネットでGrangerについて少し調べてみたのですが、そこではGranger法は第一差分のみに適用するべきだという記述に出会いました...。しかし、より専門的な教科書には、そのようなことは書かれておらず、逆に、定常的なデータには別の方法を適用すると書かれている。しかし、その正しさを見事に証明してみせた......。どうだろう、最初の差なんていらないのは明らかなんだけど。
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紳士的な計量経済学者などには、すべてお見通しなのだが......。したがって、私は休暇を取り、相関関係などの話題には参加しないことにしています。
数式や用語を操ることに加え、本質や意味を理解することが必要です。
ポイントを強調しながら、一方で自分でもわからなくなっている。簡単な例として、MOがゼロの2つの定常的なランダムウォークを紹介します。
両者が同じ方向を向いていることは明らかであり、これらのプロセスに相関がないことも明らかである。この2つのシリーズのQCをそのまま用いると、係数は0.86と なり、強い相関が確認された。しかし、それが確実にないのであれば、何があるのでしょうか？この2つのプロセスの最初の差分を取って係数を計算すると、0.02に 等しい。つまり、接続がないことを示すべきことを示したことになる。一方向への動きは、単なる偶然の産物である。
I(1)でQCを計算することで、統計的手法を自分らしいものに当てはめて いるのです。また、ビジュアル的にも2つのシリーズは似ているように見えますが、実は違うのです。
とても良い例です、ありがとうございました。絶対に分からないと思っている虚偽の相関関係の愛好家の方への小石です。
皆さん、このデータシリーズが定常なのか非定常なのか、教えてください。
要点を強調していますが、そうこうしているうちに、あなた自身が分からなくなってしまったのですね。簡単な例として、MOがゼロの2つの定常的なランダムウォークを紹介します。
両者が同じ方向を向いていることは明らかであり、これらのプロセスの間に関係がないことも明らかである。2つのシリーズのQCをそのままにすると、係数は0.86と なり、強い関係が確認されたことになる。しかし、それが確実にないのであれば、何があるのでしょうか？この2つのプロセスの最初の差分を取って相関係数を計算すると、0.02と なり、つまり、関係がないことを示すことになります。一方向への動きは、単なる偶然の産物である。
I(1)でQCを計算することで、統計的手法を自分らしいものに当てはめて いるのです。また、ビジュアル的にも2つのシリーズは似ているように見えますが、実は違うのです。
1.MO＝0？シリーズのMO＝0?あるいは、列の増分？
2.両列とも静止している？本当にそうでしょうか？
3.QCは、機能的関係の有無を立証するものではなく、また立証したこともない。単純に数値的な特性です。関係の有無は、他の方法によるQCの解釈の問題である。
いや、そんなことはありえない。系列I(0)のみが定常となりうる。
デミ：2 ．両シリーズとも静止している？本当にそうでしょうか？
いいえ、静止しているわけではありません。私の理解では、それらはWienerプロセス（つまりブラウン過程）の一部を選択したに過ぎない。つまり、プロセスI(1)が、本当にWienerプロセスであれば