Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Подключи MQL5 Cloud Network. Увеличивай свой рейтинг!
VonDo Mix
1542
VonDo Mix 2010.01.13 08:10 

Брякнул как-то (с умным видом) я - а давайте посмотрим, как ведёт себя цена вокруг скользящего среднего?

Вдруг она нормально распределена на тренде и флете, а при разворотах характеристики меняются...

"Давай" - говорят мэтры (видимо зная ответ:)...

Вот так я попал.

VonDo Mix
1542
VonDo Mix 2010.01.13 08:46  

А раз слово не воробей...

Определился с "полигоном" быстро.

Часовки EURUSD 18/02/2009-11/01/2010

для простоты подготовки данных заимствовал скрипт.

Получил выборку длины 5488 наблюдения. Начал смотреть.

Но вначале опишу переменные/координаты..

F - цена на экстремуме 33 (зигзага) в ближайшем будущем на Н4. (идеальный выход или оценка придуманная автором скрипта - дальше не углубляюсь... FC - идеальный профит и нужен ему для разметки.)

M15 - значение скользящей средней с периодом 15, а М15-О - отклонение цены открытия.

M100 - то же, но с периодом 100.

ZZ - значение цены на последнем колене 33, но на периоде Н1 и без "заглядывания" в будущее.


Что мы увидим сразу ?

Видим, что "среднепалатные" отклонения не разочаровуют.

Теперь следует отделить зёрна от плевел.

Разделить наблюдения на "разворотные" и прочие.

VonDo Mix
1542
VonDo Mix 2010.01.13 09:04  

Кто что думает по алгоритму разделения?

Помогайте решить "домашнее" задание.

Или дайте списать.

;)

Neutron
2826
Neutron 2010.01.13 10:08  

Не, Sorento, не ведёт себя эта величина нормально на разных ТФ:

Распределения построены для сглаживания по  5, 10 и 20 отсчётам m1 пары EURUSD.

Avals
3155
Avals 2010.01.13 10:33  
Sorento писал(а) >>

Кто что думает по алгоритму разделения?

Помогайте решить "домашнее" задание.

Или дайте списать.

;)

вы предполагаете, что перед разворотом распределение остатков будет отличаться нежели когда тренд продолжится?

VonDo Mix
1542
VonDo Mix 2010.01.13 10:57  
Neutron >>:

Не, Sorento, не ведёт себя эта величина нормально на разных ТФ:

Распределения построены для сглаживания по 5, 10 и 20 отсчётам m1 пары EURUSD.

Спасибо за инфо.

Посмотрю позже самоподобие и на мелких ТФ.

Но часовки преднамерено выбраны из-за их "хорошей" волатильности.

И помня о частотоподавлении скользящей мне показалось интересны периоды 15 и 100.


VonDo Mix
1542
VonDo Mix 2010.01.13 10:59  
Avals >>:

вы предполагаете, что перед разворотом распределение остатков будет отличаться нежели когда тренд продолжится?

Эту гипотезу следует исследовать. ;)

К ней подходили на форуме тысячу раз. Вот и я осмелился.

Yurixx
1625
Yurixx 2010.01.13 11:01  

Для того, чтобы использовать это распределение как сигнал к развороту, нужно 1) строить его динамически и 2) иметь такое изменение этой картинки, которое можно идентифицировать.

П. 2) пока можно оставить в стороне. А как быть с п. 1) ? Без него ведь никак, какой сигнал может дать статическая картина ?

Avals
3155
Avals 2010.01.13 11:03  
Yurixx писал(а) >>

Для того, чтобы использовать это распределение как сигнал к развороту, нужно 1) строить его динамически и 2) иметь такое изменение этой картинки, которое можно идентифицировать.

П. 2) пока можно оставить в стороне. А как быть с п. 1) ? Без него ведь никак, какой сигнал может дать статическая картина ?

3) какое скользящее окно выбрать для идентификации этого распределения. Напрашивается зависимость от периода машки

Yurixx
1625
Yurixx 2010.01.13 11:05  
Sorento писал(а) >>

Эту гипотезу следует исследовать. ;)

К ней подходили на форуме тысячу раз. Вот и я осмелился.

Несомненно.

Я уверен, что разделение будет, хортя и не уверен в возможности его использования. В момент разворота отставание машки максимально. Это ведет к тому, что у распределения появляется толстый хвост. А трудность заключается в том, что для этого толстого хвоста нет той меры, по которой можно было бы сказать что уже все, разворот. Каким бы толстым он ни был, он может стать еще толще. Увы.

Avals писал(а) >>

3) какое скользящее окно выбрать для идентификации этого распределения. Напрашивается зависимость от периода машки

Конечно, это единственный способ. Тонкость в том, что и статистика должна быть репрезентативной, и связь с периодом машки хотелось бы установить (а эта связь - еще вопрос для исследований).
Avals
3155
Avals 2010.01.13 11:13  
Yurixx писал(а) >>

Несомненно.

Я уверен, что разделение будет, хортя и не уверен в возможности его использования. В момент разворота отставание машки максимально. Это ведет к тому, что у распределения появляется толстый хвост. А трудность заключается в том, что для этого толстого хвоста нет той меры, по которой можно было бы сказать что уже все, разворот. Каким бы толстым он ни был, он может стать еще толще. Увы.

не обязательно хвост. Если перед разворотом был тренд, то остатки м.б. распределены нормально, но со смещенным МО (цена долгое время находится по одну сторону машки). Правда, из этого не будет следовать, что если это распределение идентифицировано, то будет разворот. Вполне м.б. продолжение тренда. Короче, надо искать распределение или его отдельные свойства, которые предшествуют развороту, но не предшествуют продолжению тренда.

Но скорее всего получится, что перед разворотом бывает флет или непонятно что (иногда тренд иногда флет - средняя температура по больнице) - НР остатков машки с мо близким к нулю

/ /1234567
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий