多通貨分析の不条理さの一端について思うこと。 - ページ 3

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2つのペアだけを見ていると、そうですね、どちらがもう一方を引っ張るかはわかりません。しかし、一方にペアのポートフォリオがあり、もう一方にあるペアが「間違った」行動をとっている場合、それがポートフォリオの方に引っ張られる確率が高くなることを示唆しています。
 

トップスターターのヒントは、次のように解釈できる。

貨幣の単位（ロット）は、ある通貨の数量で表され、すなわち、その通貨の現地市場によって「所有」されていることになります。さまざまな理由で、この単位は他の通貨の市場に「移管」される。このような譲渡にはコストがかかります。このような単位の合理的な保有者の目標の1つはコストの最小化であり、言い換えれば、貨幣供給は最も抵抗の少ない経路を通る傾向があるのである。コストは市場の流動性に反比例し、それが二国間の通商量や相互投資量と正の相関を持つことはよく知られている。したがって、貨幣の質量はしばしばドルの中を、すなわち最も抵抗の少ない経路を流れていく。

追伸

反省すべき問題。

特にクラスターインディケータが 示す買われすぎ・売られすぎという概念は、主観的な概念であり、行為者（トレーダーなど）から見て、その商品の主観的バランスの水準からどの程度乖離しているかを示すものである。この人の基本戦略は、売られすぎた商品を買い、買われすぎた商品を売るというもので、例えばクロスを経由して売られる。

さて、問題です。

預金の通貨をDとする。取引レバレッジは1:1です。

X/Yペアが上昇しているときに、D/Yペアが同時に上昇すると、なぜ利益が出ないのでしょうか？

 
BLACK_BOX >>:

Поэтому часто денежня масса перетекает через доллар, т.е. по пути наименьшего сопротивления.

ただ、頻繁にではなく、ほとんど常にです。

EUR/GBPは 常にEUR/USDと GBP/USDの 結果である。クロスがメジャーを「支配する」なんてことは、逆にあり得ないのです。

世界通貨の良いところは、絶対的なものは絶対的にあるパロットで測れるということです。そして、お互いの間のレートは、このオウムとのレートから導かれる。

メジャーは 100％ マーケット情報です。

 
getch >>:

Только не часто, а почти всегда.

EUR/GBP является ВСЕГДА следствием курсов EUR/USD и GBP/USD. Не бывает наоборот, чтобы кросс "рулил" мажором.

Плюс мировой валюты в том, что совершенно все можно измерить в абсолютно определенных попугаях. А уже из этих курсов с попугаями следуют курсы между собой.

1) Мажоры - 100% информации о рынке.

1) はい、いいえ両方です。ユーロに換算すると、「everything is converted to euros」と主張する根拠は全く同じになる。

そうでないことをどのように証明するのですか？技術的には不可能です。そして、その必要はない。

 
MetaDriver >>:

1) Таки и да и нет. Если делать пересчёт через евро, мы получим точно такие же основания для утверждения что ВСЁ пересчитывается через евро.

Чем докажешь что не так? Технически сие невозможно. Да и не нужно.

この場合、情報量は基準にはならないことを付け加えておきます。他のベースと同じぐらいありますよ。それは100％同じ です。

 
MetaDriver >>:

1) Таки и да и нет. Если делать пересчёт через евро, мы получим точно такие же основания для утверждения что ВСЁ пересчитывается через евро.

Чем докажешь что не так? Технически сие невозможно. Да и не нужно.

  1. メジャーの瞬間的な流動性はクロスを上回っている。
  2. インターバンクの会場では、メジャーを介した仮想通貨としてクロスを呈示する。クロスレートは、メジャーのレートから形成されます。つまり、バーチャルでもあるのです。1点目は、2点目の帰結である。
 

BLACK_BOX писал(а) >>

特にクラスターインディケータが示す買われすぎ／売られすぎという概念は、主観的な概念であり、行為者（例えばトレーダー）の目から見た、商品の主観的なバランスレベルからの逸脱度合いを示すものである。この人の基本戦略は、売られすぎた商品を買い、買われすぎた商品を売るというもので、例えばクロスを経由して売られる。

さて、問題です。

預金の通貨をDとする。取引レバレッジは1:1です。

Y/Dペアが伸びているのに、X/Yペアの上昇を買っても実質的に利益がないのはなぜですか？

どうやら失敗してしまったようですね。X/Yが成長し、Y/Dも成長すれば、取引から2倍の利益を得ることができます。

しかし、この条件を修正しても、レバレッジ1:100以上の証券会社での実務的な取引にはあまり影響がないでしょう。

だから、学問的な問題というか、学校の問題なんです。

 
getch >>:
  1. Моментальная ликвидность мажоров превосходит ликвидность кроссов.
  2. Межбанковские площадки котируют кроссы, как виртуальные инструменты через мажоры. Стаканы кроссов формируются из стаканов мажоров. Т.е. тоже виртуальные. Первый пункт - следствие второго.

あくまで、換算する通貨が1つであることを示すものです。しかし、それはその因果的な「影響力」を意味するものではありません。

// アメリカ人は誇りを持とうと思えば持てる。 しかし、その恩恵は受けられない。

 
MetaDriver >>:

Похоже что вы несколько напутали. Если растёт X/Y да ещё и Y/D, то от сделки будет получена двойная прибыль.

Но даже если вы поправите условие, это не шибко скажется на практической игре в ДЦ, где кредитное плечо 1:100 или больше.

Так что вопрос академический, точнее школьный.

はい、その通りです、訂正します。

この学校の問題のポイントは、:)肩を、からかいに対する感受性の度合いと解釈することです。

 
getch >>:

портфель из валютных пар не диверсифицирует риски, точнее, не уменьшает.

どこかで見たことがあるような気がします。ピータースかビンスのどちらか。しかし、そこで述べられている理由は異なる。

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