市場パターン - ページ 4

[hrenfx]

このスレッドは、その理由をよく表しているのではないでしょうか。

Алготрейдеры - засранцы: шифруются.

その中で、アホであることの方がよっぽど正しい。

[Vasiliy Sokolov]

223231:
私もそう思います。FXは情報が多すぎて影響されるし、パッチワークのようなものなので、ランダムな動きに見えてしまうんです。今のところ、今後10時間の方向性を決定することは不可能で、この動きのおおよその性格を決定することしかできないようです。そう思わない人の意見も聞いてみたいが（IMHOだけでなく、私が望む手法も）。

なお、私は方向性については一言も言っていない。ある動きが継続 する確率を一般的に知ることと、特定の時点における価格の将来の方向性を予測できることとは、別のことである。

[Victor Leschenko]

C-4:
なお、私は方向性については一言も言っていない。全体として動きが継続する確率を知ることと、特定の時点における将来の価格の方向性を予測することは別のことです。

私も同感であることを申し上げたい。

このために複雑なモデルを使う必要はありません（市場で適用し始めると、すぐに機能しなくなります）。

どんな数学的なモデルも美しく設計することができますが、実際の状況では何の役にも立ちません。

もっとシンプルでいいんです。

[Avals]

C-4:

またハーストの値を参考にしています（トレンドの継続・反転の確率の話をするときは、実は価格決定論に言及しているというだけのことです）。だからこそ、このスレッドでもう一度この価値観に触れることが適切だと思うのです（ただし、あくまで一応の話です）。

手法そのものは、ジグザグ指標をベースにしたノンパラメトリックな数値計算をカスタムで行っています。数学そのものは具体的で、ここで議論するほどのことではないと思います。重要なのは、計算結果がテストデータ系列とそれなりの精度で一致することのみです。そこで、既知の値H=0.30の系列について計算した係数は0.34、rad0.50については0.51、rad0.70については0.70となった（つまり、傾向が強いほど、誤差は少なくなる）。しかし、私の知る限り、R言語、特に "pracma "パッケージには、同等の精度で動作し、かつ計算資源が数十倍も少ない関数があります。したがって、手法そのものは二の次で、重要なのはテストサンプルで得られた値が期待値に近いことであり、したがって市場で得られる値も真の値に近いと考えることができる。

さまざまな市場がテストされました。この点では、すべての 傾向性の値が0.5〜0.54の範囲にあるなど、互いに類似した特性を示しているが、他のいくつかの統計は非常に異なっている。Hの複雑な計算の中で、市場によって大きく異なる他の値も得られたが、それが何を意味するのかはまだ分からない。今、取り組んでいるところです。ただし、最初の推測はあります。ですから、Noah/Joseph効果の数値的な定義や、市場のノイズ性を示す係数（もしこれが本当なら、FXは最もノイズの多い市場の一つです）には、もう少し近づいていると思います。

イムハ これは想定の誤りです。I.e.ボラティリティ、クラスタリングなどにおけるメモリの結果。ただ、そうでなければ、このテストは、実際にはどの市場でも、フィルタなしで有益なTSです。ファンタスティック。とにかく、このテストについてもっと詳しく議論すると面白いのですが、どうやらここではオフトピックになりそうです

[Victor Leschenko]

Avals:
imhaさん、これは仮定の間違いです。すなわち、ボラティリティ、クラスタリングなどにおけるメモリの結果です。ただ、そうでなければ、このテストは、効果的に任意の市場やフィルタなしで収益性の高いTSを。ファンタスティック。全体として、このテストについてもっと詳しく議論するのは面白いのですが、どうやらここではオフトピックになるようです。

もし、すべての市場にとって理想的なTSという意味であれば、それはここに記述することはできませんし、存在しません。具体的には、ある一定の間隔で、一定の誤差をもって、そのように考えることができるのです。

[m.butya]

pantural:

は、斜め読みしていました。

"ロバスト戦略 "のスレッドも斜め読み、そうでなければ質問の答えが見つかるはずです。

St.Vitaliy2012.10.12 08:57#.

なぜ？」という素朴な疑問を見事に形にした。

私はますますSMS経由の信号とシンプルなサイト上の広告を見ている。いくつかは、市場や取引する方法クールで有益な本を書くためにしようとしている... しかし、彼らはそのようなプロのレベルに達している場合、それは一貫して自分自身に利益をもたらすために彼らのシステムを使用して、将来のクライアントとその家族は不可能です）私は時々理解できない... どうして？取引はすでにお金に非常に近く、あなただけのそれを取る、学び、稼ぐことである。そして、チャンスと天井は無限にあり、何百万ルーブルも稼ぐことができるのです。でも、ダメなんです。彼らは、本、SMSやウェブマネーを使った売買シグナル、ロボットなど、あらゆる些細なことで稼ぎ 始める... デザイナー、ウェブマスター、クリエイティブな人たちには分かるのだが、彼らは大人になっても貧乏で貧乏で仕方が ないのだ。彼らの脳は、金儲けのためではなく、創造性、ミューズ、プロセスへの情熱にチューニングされているのです。金融の世界全体を理解しようという気はさらさらないのだ。 でも、これはトレーディング、金融、先物、株式、オプションなんだ!なぜこのような本を？ SMSメッセージ、哀れなExcelロボット。 何のために？ こんなくだらないことで30コペイカを稼ぐためか？なぜ、賢い人たちはそこに集中するのでしょうか？ 彼らは、トレーディングシステムを開発しようとせず、ファンダメンタルやテクニカル要素を開発しようとせず、彼らのサイコタイプや心理を開発しようとしないのでしょうか？そして、もし本当にシグナルが正しいのなら、なぜ3ルーブルで売るのか、それで何万ドルも稼げるのに、なぜ本を書くのでしょうか？

私自身がこの質問に戻る必要がないように、説明して ください。

[Avals]

iModify:
もし、すべての市場に対する理想的なTSという意味であれば、ここには間違いなく、そのような記述はないでしょう。具体的には、ある一定の間隔で、一定の誤差をもって、そのように考えることができるのです。

つまり、そのようなTSは存在せず、その結果、「ランダム性」／「ランダムでないこと」を区別するためのテストも存在しないのです。より正確には、このようなテストはEquity of Profitシステムです。しかし、永遠で普遍的なシステムは存在せず、市場をフィルタリングしている)。

[m.butya]

Avals:
つまり、そのようなTCは存在しないので、「ランダム性」/CBと非ランダム性を区別するためのテストは存在しない。

間違って、一人ではなく、家族全員です。同じ系列のデータ間の関係や、大きな母集団の関係など、幅広い範囲で非ランダムな配列の可能性を検証することができ、これがプロフェッショナルのアプローチの基本になります。原理的には質問者は正しい質問をしているのですが、正しい質問に対する明確な答えがないだけで、仮にあったとしても、理不尽な人が公言すると途端にその可能性が否定されるので、答えようがない、そのためにどんな公言も間違いであるというパラドックスです。

[Алёша]

C-4:
どのパターンも、トレンドの継続か反転のどちらかの原則に基づいています。何パターンあっても、すべて同じエフェクトを使うことになります。このことを説明するために、異なる原理に基づく任意の2つのトレンドロボットを取り上げます。同じシンボルで実行すると、その相関は高くなります。なぜなら、両者は異なるパターンを使っているが、それでも共通の概念であるHのおかげで儲かっているからだ。

おっしゃることはよくわかります。しかし、これは非常に総体的な単純化で、このような残忍な パターンは、原則として、すでに「目の前で盗まれる」、あるいは、あまりにも明白であるという前提で、食物連鎖の上位にある人物から、トラップが作られるのです。

例えば、音楽を語るときに、大音量と無音とで一般化してしまうようなものです。しかし、クラシックもあればポップスもあり、ヘビーメタルもあればテクノもあり、いろいろある。また、市場には多くの構造、形成、パターンがあり、その各グループは、「トレンド」の名の下にすべてのFIグループのMOグループよりもいくつかのさらなる動作の確率でより正確に信号を送ります。そのため、一般的に「トレンド」は非常にわかりにくい（3％）。 もし、そのような形成の大きなミクログループを対応するFI（指標など）で認識することができれば、各形成グループや特定の要素の確率を知ることで、統計的にかなり優位に立つことができるだろう。まあ、もちろんそのような造形は自動で見つけてくれるはずなのですが。取り組んでいるところです。統計処理、ニューラルネットワーク、人間による解析のハイブリッドで、まだあまりエレガントとは言えない多段階の技術ですが、その本質はすでに見えているのです。そして、公に知られている地層はすでにかじられ、利益の可能性がほとんどないことは明らかである。

Sabjmakerは良い方向を見ていますが、技術的に難しいことばかりだと思います。マタン、統計学、関数解析、エキスパートシステム、ニューラルネットワーク、などなど。それはAI、なんというか、地球上で最も複雑なものです。

[Maxim Romanov]

最初に独自のプラットフォームを開発する必要はなく、レベル2へのアクセスなど、さまざまな機能を備えた既製のものがあります。
FXのレベル2をどのように分析するのか、断片的な市場であり、各流動性プロバイダーは独自のデータを持っていて、皆違うというアドバイスに興味があります。取引所取引の為替先物をとってみても、商品のデリバティブであり、原商品がどこに行くかが決め手となるため、この情報では到底不十分です。この問題については、いろいろ考えてみたのですが、どのような影響があるのか、まだよく分かっていません。株式市場では、私はレフ2が価格に影響を与える方法を理解していますが、外国為替では？その分散で？この件に関するご意見をお聞かせください。