トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1021 1...101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028...3399 新しいコメント Ivan Negreshniy 2018.07.17 09:17 #10201 ヴァシリー・ペレペルキン私は、それらが存在しないとは言っていません。それらは二次的なものであり、説明的なものであり、テレビの写真のようなもので、あなたがそれらに影響を与えることはないのです。市場の数字は、暗い取引を行い、市場を操作する政治家やオリガルヒによって作られています、そのようなアクションを予測するには、彼らが何をするか、なぜ理解する必要があります、あなたは理解できないことができます、大きなお金の動機は、過去の価格パターンではなく、第一です、我々は、現在の世界と市場の状況のために、ビッグ5 - 5（10、...）政治家やビジネスのマスターの様々なサミットや会議で行われる決定を予測することを学ぶ必要があります、金利が どう変化する、何が規制されるだろうなどなど。これらは価格のエンジンであり、過去のチャートのオカズにはならない。 もし、価格や二次データの他に、経済データや金利が必要だと思うのであれば、それらをトレーニングサンプルに加えましょう。） Igor Makanu 2018.07.17 10:44 #10202 イワン・ネグレシュニー もし、価格や二次データの他に、経済データや金利が必要だと思うのであれば、それらをトレーニングサンプルに加えましょう。）なぜか昔の映画「ザ・フライ」パート1（1986年）を思い出しました、主人公が猿をテレポートして震える肉片を手に入れ、次に科学者が生肉の上で機械に分子結合を正しく作るよう教え、自らテレポートに飛び込むが結果はやはり嘆かわしい ))))。 ZSです。私はすでに何度か提案しましたが、まず、生成された商品で90％以上の最適なエントリー/イグジットを見つけることができる指標を探し、次にその指標を実際の相場へ移すこと、つまり「生肉」の上でマシンに教えることを提案しました。チャートを見て、回帰とジグザグでエントリー/イグジット値を見つけようとすると、テスターとのゲームであることは分かっていますが、遺伝的アルゴリズムが 周期的な繰り返しを見つけるのに長けていることだけは分かりました、私が市場の相場について完全に欠けているものです Dr. Trader 2018.07.17 11:10 #10203 mytarmailS: 私はmqlを知らない場合、私はメタトレーダーとRを接続することはできますか？私が必要とするすべては、リアルタイムで1シンボルの終値 です、または多分誰かがテキストファイルに引用符を保存する簡単なコードを持って、私は常に約40k最後の終値を持ってする必要があります。このEAは、適切なシンボルとタイムフレームを持つチャート上で開く必要があります。新しいバーで価格ファイルが作成されます（または古いものが上書きされます）。最後のバーからのクローズは、ほぼ全てのティックが変更されるため、ファイルには書き込まれません。 ファイルは、標準パス c:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/ のどこかに保存されます。 Rでは、ファイルが作成されたかどうかをループ内で確認する必要があります。作成されている場合は、ファイルの書き込みが終了するまで数秒待ちます。その後、価格を読み、ファイルを削除します。新しいファイルは、次の新しいバーでのみターミナルによって作成されます。 ファイル: CloseToCSV.mq5 3 kb Ivan Negreshniy 2018.07.17 11:54 #10204 イゴール・マカヌなぜか昔の映画「ザ・フライ」パート1（1986年）を思い出しました、主人公が猿をテレポートして震える肉片を手に入れ、次に科学者が生肉の上で機械に分子結合を正しく作るよう教え、自らテレポートに飛び込むが結果はやはり嘆かわしい ))))。 ZSです。私はすでに何度か提案しましたが、まず、生成された商品で90％以上の最適なエントリー/イグジットを見つけることができる指標を探し、次にその指標を実際の相場へ移すこと、つまり「生肉」の上でマシンに教えることが必要です。私はこのアイデアを時々テストしています。テスターは回帰やジグザグでエントリー/イグジットを見つけるのが得意ですが、それがテスターとのゲームであることは明らかです。 まだ誰も市場を解明していないので、何でも可能です。だからこそ、あなたの提案は驚きです - あなたはすでに秘密を知っていて、市場の引用のためのテストモデルを生成することができますか？） Igor Makanu 2018.07.17 12:15 #10205 Ivan Negreshniy: 何でも可能です、なぜなら誰もまだ市場を解明していないからです、ですからあなたの提案は驚くべきものです - あなたはすでに秘密を知っていて、市場相場のテストモデルを生成できますか？)私のメッセージは、もしあなたの分析方法が擬似ランダム関数で利益を生み出すことができるなら、その方法は市場データに適用することができます。 もしそうでなければ、あなたは自己欺瞞に従事し、金融商品で見つけたものはすべて事故であるということです。 ザッツオール SZS: ここ数ヶ月、いわゆる金融商品の分析方法についてたくさん読みましたが、どんな数式（数学的モデル）を使っても、それを金融商品で「引っ張って」みると、研究結果が一定の結果になるのには、ただただ驚かされるばかりです。ホブレハブでは、そのような疑似科学的な研究が多く、ネット上でも多くの論文が見られますが......。一般的には、何も新しいことはありません。疑似科学的な手法の作者が、自分たちの使う地図装置が大量の確率的データにどの程度対応できるかを考えもしないのは、残念なことです。 モンテカルロ法を使っても、確率的な系列はハースト 指数より正確に推定できると思います。 Aleksey Vyazmikin 2018.07.17 12:31 #10206 イゴール・マカヌさて、私がこのスレッドに投稿したテストモデルは、Wehrstrass関数を使用して、任意の擬似ランダム関数を生成することができます、私のメッセージは - あなたの分析方法は、擬似ランダム関数に利益を見つけることができれば、この方法は、市場データに適用することができます、それができない場合 - あなたは自己欺いているとあなたが金融商品に見つけたすべてはランダムであるということです。市場の動きがランダムであれば、それを予測することに意味はない。相場の動きはランダムではなく、ベクトルがあり、動き方（使用するストラテジーの平均アルゴリズム）があると思うので、それを探しているところです。 Igor Makanu 2018.07.17 13:01 #10207 アレクセイ・ヴャジミキン市場の動きがランダムであれば、それを予測することに意味はない。相場の動きはランダムではなく、ベクトルがあり、動きのテクニック（使用するストラテジーの平均アルゴリズム）があると思いますが、これが私の探しているテクニックです。ストラテジーの平均アルゴリズム？)))それから平均的な病院の温度のような - ので、一般的に市場での取引は、すべての参加者のために非常に有益である ))))。 負けるより勝つ確率の高い戦略、つまり数学的な期待値しかない。 また、ベクトルについてですが、ここでは経済的なプロセスが行われているように見えますが、どのくらいの期間、どの程度なのでしょうか？- これはファンダメンタルズ分析の方向性にも通じるが、インサイダーなくして利益はない mytarmailS 2018.07.17 13:49 #10208 Dr.トレーダーこのExpert Advisorは、必要なシンボルとタイムフレームを持つチャート上で開く必要があります。価格ファイルは新しいバー上に作成されます（または古いものは上書きされます）。最後のバーからのクローズは、ほぼ全てのティックが変更されるため、ファイルには書き込まれません。 このファイルは、標準パスc:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/のどこかに保存されることになります。 Rでは、ファイルが作成されたかどうかをループ内で確認する必要があります。作成されている場合は、ファイルの書き込みが終了するまで数秒待ちます。その後、価格を読み、ファイルを削除します。新しいファイルは、次の新しいバーの時だけ端末で作成されます。ありがとうございました。 Aleksey Vyazmikin 2018.07.17 14:02 #10209 イゴール・マカヌ平均戦略アルゴリズム？)))その後、病院の平均気温のように - ので、一般的に市場での取引は、すべての参加者のために非常に有益である)))) 勝つ確率が負ける確率より高い戦略、つまり数学的な期待値が高い戦略しか見つからない。 さて、ベクトルについてですが、ここでは経済的なプロセスが行われているようですが、どのくらいの期間、どの程度なのでしょうか？- これはファンダメンタルズ分析の方向性ではあるが、インサイダーの知識がなければ利益はない。平均的なアルゴリズムは、特定の取引状況が現れたときに市場に影響を与える一連の取引行動である。したがって、より多くの資金を持つ参加者の多くが状況を重要視し、兆候が一致すれば、これは平均的な戦略となる。例えば、標準偏差の上限チャンネル、RSIレベル、ATRが100％で、時刻が午後10時であることから、同時に跳ね返された場合です。 基礎データの研究もIRの力を借りて実践していますし、マニュアルで結果が出せるのであれば、それを使うべきでしょう。 Igor Makanu 2018.07.17 14:42 #10210 アレクセイ・ヴャジミキン平均アルゴリズムとは、特定の取引状況が発生したときに、市場に影響を与える一連の取引行動のことである。したがって、最も多くの資金を持つ参加者がその状況を重要視し、サインが一致すれば、これは平均的な戦略となる。例えば、標準偏差の上限チャンネル、RSIレベル、ATRが100％で、時刻が午後10時であることから、同時に跳ね返された場合です。 ファンダメンタルズの勉強もMOで実践していますし、手動で結果が出るなら使うべきでしょう。私の考えでは、マーケットにはこれまでもこれからも平均的な戦略は存在せず、ルールのないゲームのようなものだと思います。 チェッカーで遊んでいると思ったら、バックギャモンで遊んでいたり、マーケットメーカーが「チャパエブ」をやってきて、チップを全部ばらまいたりしています。 )))) 1...101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私は、それらが存在しないとは言っていません。それらは二次的なものであり、説明的なものであり、テレビの写真のようなもので、あなたがそれらに影響を与えることはないのです。市場の数字は、暗い取引を行い、市場を操作する政治家やオリガルヒによって作られています、そのようなアクションを予測するには、彼らが何をするか、なぜ理解する必要があります、あなたは理解できないことができます、大きなお金の動機は、過去の価格パターンではなく、第一です、我々は、現在の世界と市場の状況のために、ビッグ5 - 5（10、...）政治家やビジネスのマスターの様々なサミットや会議で行われる決定を予測することを学ぶ必要があります、金利が どう変化する、何が規制されるだろうなどなど。これらは価格のエンジンであり、過去のチャートのオカズにはならない。
もし、価格や二次データの他に、経済データや金利が必要だと思うのであれば、それらをトレーニングサンプルに加えましょう。）
なぜか昔の映画「ザ・フライ」パート1（1986年）を思い出しました、主人公が猿をテレポートして震える肉片を手に入れ、次に科学者が生肉の上で機械に分子結合を正しく作るよう教え、自らテレポートに飛び込むが結果はやはり嘆かわしい ))))。
ZSです。私はすでに何度か提案しましたが、まず、生成された商品で90％以上の最適なエントリー/イグジットを見つけることができる指標を探し、次にその指標を実際の相場へ移すこと、つまり「生肉」の上でマシンに教えることを提案しました。チャートを見て、回帰とジグザグでエントリー/イグジット値を見つけようとすると、テスターとのゲームであることは分かっていますが、遺伝的アルゴリズムが 周期的な繰り返しを見つけるのに長けていることだけは分かりました、私が市場の相場について完全に欠けているものです
私はmqlを知らない場合、私はメタトレーダーとRを接続することはできますか？私が必要とするすべては、リアルタイムで1シンボルの終値 です、または多分誰かがテキストファイルに引用符を保存する簡単なコードを持って、私は常に約40k最後の終値を持ってする必要があります。
このEAは、適切なシンボルとタイムフレームを持つチャート上で開く必要があります。新しいバーで価格ファイルが作成されます（または古いものが上書きされます）。最後のバーからのクローズは、ほぼ全てのティックが変更されるため、ファイルには書き込まれません。
ファイルは、標準パス c:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/ のどこかに保存されます。
Rでは、ファイルが作成されたかどうかをループ内で確認する必要があります。作成されている場合は、ファイルの書き込みが終了するまで数秒待ちます。その後、価格を読み、ファイルを削除します。新しいファイルは、次の新しいバーでのみターミナルによって作成されます。
なぜか昔の映画「ザ・フライ」パート1（1986年）を思い出しました、主人公が猿をテレポートして震える肉片を手に入れ、次に科学者が生肉の上で機械に分子結合を正しく作るよう教え、自らテレポートに飛び込むが結果はやはり嘆かわしい ))))。
ZSです。私はすでに何度か提案しましたが、まず、生成された商品で90％以上の最適なエントリー/イグジットを見つけることができる指標を探し、次にその指標を実際の相場へ移すこと、つまり「生肉」の上でマシンに教えることが必要です。私はこのアイデアを時々テストしています。テスターは回帰やジグザグでエントリー/イグジットを見つけるのが得意ですが、それがテスターとのゲームであることは明らかです。
何でも可能です、なぜなら誰もまだ市場を解明していないからです、ですからあなたの提案は驚くべきものです - あなたはすでに秘密を知っていて、市場相場のテストモデルを生成できますか？)
私のメッセージは、もしあなたの分析方法が擬似ランダム関数で利益を生み出すことができるなら、その方法は市場データに適用することができます。 もしそうでなければ、あなたは自己欺瞞に従事し、金融商品で見つけたものはすべて事故であるということです。
ザッツオール
SZS: ここ数ヶ月、いわゆる金融商品の分析方法についてたくさん読みましたが、どんな数式（数学的モデル）を使っても、それを金融商品で「引っ張って」みると、研究結果が一定の結果になるのには、ただただ驚かされるばかりです。ホブレハブでは、そのような疑似科学的な研究が多く、ネット上でも多くの論文が見られますが......。一般的には、何も新しいことはありません。疑似科学的な手法の作者が、自分たちの使う地図装置が大量の確率的データにどの程度対応できるかを考えもしないのは、残念なことです。
モンテカルロ法を使っても、確率的な系列はハースト 指数より正確に推定できると思います。
さて、私がこのスレッドに投稿したテストモデルは、Wehrstrass関数を使用して、任意の擬似ランダム関数を生成することができます、私のメッセージは - あなたの分析方法は、擬似ランダム関数に利益を見つけることができれば、この方法は、市場データに適用することができます、それができない場合 - あなたは自己欺いているとあなたが金融商品に見つけたすべてはランダムであるということです。
市場の動きがランダムであれば、それを予測することに意味はない。相場の動きはランダムではなく、ベクトルがあり、動き方（使用するストラテジーの平均アルゴリズム）があると思うので、それを探しているところです。
市場の動きがランダムであれば、それを予測することに意味はない。相場の動きはランダムではなく、ベクトルがあり、動きのテクニック（使用するストラテジーの平均アルゴリズム）があると思いますが、これが私の探しているテクニックです。
ストラテジーの平均アルゴリズム？)))それから平均的な病院の温度のような - ので、一般的に市場での取引は、すべての参加者のために非常に有益である ))))。
負けるより勝つ確率の高い戦略、つまり数学的な期待値しかない。
また、ベクトルについてですが、ここでは経済的なプロセスが行われているように見えますが、どのくらいの期間、どの程度なのでしょうか？- これはファンダメンタルズ分析の方向性にも通じるが、インサイダーなくして利益はない
このExpert Advisorは、必要なシンボルとタイムフレームを持つチャート上で開く必要があります。価格ファイルは新しいバー上に作成されます（または古いものは上書きされます）。最後のバーからのクローズは、ほぼ全てのティックが変更されるため、ファイルには書き込まれません。
このファイルは、標準パスc:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/のどこかに保存されることになります。
Rでは、ファイルが作成されたかどうかをループ内で確認する必要があります。作成されている場合は、ファイルの書き込みが終了するまで数秒待ちます。その後、価格を読み、ファイルを削除します。新しいファイルは、次の新しいバーの時だけ端末で作成されます。
ありがとうございました。
平均戦略アルゴリズム？)))その後、病院の平均気温のように - ので、一般的に市場での取引は、すべての参加者のために非常に有益である))))
勝つ確率が負ける確率より高い戦略、つまり数学的な期待値が高い戦略しか見つからない。
さて、ベクトルについてですが、ここでは経済的なプロセスが行われているようですが、どのくらいの期間、どの程度なのでしょうか？- これはファンダメンタルズ分析の方向性ではあるが、インサイダーの知識がなければ利益はない。
平均的なアルゴリズムは、特定の取引状況が現れたときに市場に影響を与える一連の取引行動である。したがって、より多くの資金を持つ参加者の多くが状況を重要視し、兆候が一致すれば、これは平均的な戦略となる。例えば、標準偏差の上限チャンネル、RSIレベル、ATRが100％で、時刻が午後10時であることから、同時に跳ね返された場合です。
基礎データの研究もIRの力を借りて実践していますし、マニュアルで結果が出せるのであれば、それを使うべきでしょう。
平均アルゴリズムとは、特定の取引状況が発生したときに、市場に影響を与える一連の取引行動のことである。したがって、最も多くの資金を持つ参加者がその状況を重要視し、サインが一致すれば、これは平均的な戦略となる。例えば、標準偏差の上限チャンネル、RSIレベル、ATRが100％で、時刻が午後10時であることから、同時に跳ね返された場合です。
ファンダメンタルズの勉強もMOで実践していますし、手動で結果が出るなら使うべきでしょう。
私の考えでは、マーケットにはこれまでもこれからも平均的な戦略は存在せず、ルールのないゲームのようなものだと思います。
チェッカーで遊んでいると思ったら、バックギャモンで遊んでいたり、マーケットメーカーが「チャパエブ」をやってきて、チップを全部ばらまいたりしています。
))))