記事"直近のピップのプロフィットダウンを抽出"についてのディスカッション - ページ 12

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aleger:

興味深いのは、「最小限の値動き」だけでなく、それらの値動きの（最小限の値動きを含む）合計の期間 である...。

どういたしまして（右の値は週末の動き）。分析サービスは結構多い。

 
fxsaber:

お願いします（右の値は週末の通過点です）。分析サービスはかなりたくさんあります。

これはどの「楽器」のデータですか？

 
aleger:

これは何のデータですか？

記事で凍結された口座のデータを更新しました。

 
fxsaber:

記事中のモニター口座のデータを更新。

ありがとうございます。利益が出るトレンド/ムーブメントの最初から最後まで、完全に 利益を掻っ攫うことを本当に学び/適応できればと思います！

 
fxsaber:

お願いします（右の値は週末の通過点です）。分析サービスはかなりたくさんあります。

モニタリングが面白い。取引結果を提示するサンプルとして活用できる。

FXだけなのが残念。また、インタラクティブな分析がない（私が理解している範囲では）。

 
Dmitriy Skub:

私が理解している限りでは）インタラクティブな分析は ない。

それは何ですか？

 
fxsaber:

それは何だ？

たとえば、すべての月曜日/火曜日などのオン/オフの取引に応じてTSのパラメータを調査する。あるいは1日の中の時間帯。

などなど。

 
Dmitriy Skub:

例えば、すべての月曜日/火曜日のオン/オフ取引に応じてTSのパラメータを調査する、など。あるいは1日の中の時間。

など。

すべて可能です。


例えば、これまで行われた各TCの利益配分。発売当初から変わっていない。

 

こうして、木曜日に取引するのは望ましくないことがわかる。しかし、このような分析は、もちろん、より良いバックテストで行われます。


そして、証券取引所を含め、あなたのアカウントで一日の最適な間隔を見つけるには、そのようなスクリプトを使用することができます。

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。

ライブラリ：BestInterval

fxsaber, 2018.10.12 16:38

#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // 最適な取引間隔の計算

void OnStart()
{
  BESTINTERVAL BestInterval; // 最適な取引間隔を計算するオブジェクトを作成
  
  // クロージング案件の配列
  DEAL Deals[];
  
  // 各クロージング・トランザクションについて、2つのフィールドを記述する必要がある。
  // Deals[i].Profit - ポジションを決済した取引の利益
  // Deals[i].OpenTime - ディールがクローズするポジションをオープンした（クローズしない）時間
      
// BestInterval.Set(); // プット取引履歴 - MT4Ordersを使用
  BestInterval.Set(Deals); // 自前で用意した入札談話を掲載
  
  const int AmountIntervals = 3; // ワーストケースのトレード間隔をいくつ捨てるか
  
  for (int i = 0; i < AmountIntervals; i++)
    if (BestInterval.DeleteWorseInterval()) // 何かが捨てられた場合
      Print(BestInterval.ToString());       // 得られた取引データを出力しよう
    else
      break;                                // そうでなければ退場
}

つまり、ベストインターバルを計算するために投入するデータは何でもいいのです。このライブラリはプラットフォームに依存しません。


このスクリプトを実行した結果

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 672.54 (100.00%), Total = 1680 (78.87%), PF = 2.43, Mean = 0.40, DD = 60.68, RF = 11.08
22:59:47 - 23:59:59 : Profit = 151.63 (22.55%), Total = 222 (86.49%), PF = 3.47, Mean = 0.68, DD = 32.61, RF = 4.65
21:59:57 - 22:47:36 : Profit = 78.94 (11.74%), Total = 269 (78.81%), PF = 2.15, Mean = 0.29, DD = 33.47, RF = 2.36
21:11:48 - 21:59:37 : Profit = 109.40 (16.27%), Total = 309 (85.11%), PF = 2.55, Mean = 0.35, DD = 26.98, RF = 4.05
00:00:00 - 21:01:31 : Profit = 332.57 (49.45%), Total = 880 (74.77%), PF = 2.23, Mean = 0.38, DD = 29.87, RF = 11.13
Amount of Delete Intervals = 3 (2019.07.25 - 2019.09.25)

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 642.76 (100.00%), Total = 1692 (78.55%), PF = 2.28, Mean = 0.38, DD = 82.89, RF = 7.75
22:59:47 - 23:59:59 : Profit = 151.63 (23.59%), Total = 222 (86.49%), PF = 3.47, Mean = 0.68, DD = 32.61, RF = 4.65
21:11:48 - 22:47:36 : Profit = 158.56 (24.67%), Total = 590 (81.19%), PF = 1.93, Mean = 0.27, DD = 58.69, RF = 2.70
00:00:00 - 21:01:31 : Profit = 332.57 (51.74%), Total = 880 (74.77%), PF = 2.23, Mean = 0.38, DD = 29.87, RF = 11.13
Amount of Delete Intervals = 2 (2019.07.25 - 2019.09.25)

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 584.95 (100.00%), Total = 1842 (76.60%), PF = 1.95, Mean = 0.32, DD = 117.17, RF = 4.99
22:59:47 - 23:59:59 : Profit = 151.63 (25.92%), Total = 222 (86.49%), PF = 3.47, Mean = 0.68, DD = 32.61, RF = 4.65
00:00:00 - 22:47:36 : Profit = 433.32 (74.08%), Total = 1620 (75.25%), PF = 1.78, Mean = 0.27, DD = 105.41, RF = 4.11
Amount of Delete Intervals = 1 (2019.07.25 - 2019.09.25), 23:00 - 23:00, CountHours = -1

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 455.60 (100.00%), Total = 1897 (75.70%), PF = 1.59, Mean = 0.24, DD = 257.31, RF = 1.77
00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 455.60 (100.00%), Total = 1897 (75.70%), PF = 1.59, Mean = 0.24, DD = 257.31, RF = 1.77
Amount of Delete Intervals = 0 (2019.07.25 - 2019.09.25)

22:47から23:00まで取引すべきではなかったことがわかります。しかし、これはフィッティングである可能性が高く、フォワード分析は行われていない。特に、最初にMMの影響を排除するのが正しいので - お気に入りのpipsで すべてを数えるだけです。

 

必要なものはすべて提供されている。

pipsでのカウントについては同意する。30年もの間、入金通貨で MOをカウントしてきたMTの開発者の頭に、どうやってそれを叩き込むのだろう。

しかし、私はテスターを使っていません。

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