記事"直近のピップのプロフィットダウンを抽出"についてのディスカッション - ページ 8

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

ほとんどすべてのブローカーは、価格にマークアップを置く。これは、既存の手数料に隠れた金額を上乗せすることもある。あるいは、単に手数料の付け替えである。

このような状況でティックでもTSを設定することは曖昧です。例えば、同じブローカーでNoMarkup+Commisssion口座とMarkup+NoCommission口座で取引する場合、価格が一致しないため、TS設定は完全に異なるはずです。しかし、価格のソースは同じです！ですから、TSの入力/出力は一致しなければなりません。

そこで、TCに入力パラメーターを導入することを提案します。

TSの入力で、すべての価格（注文、市場概要）を区分する。出力（注文）-マークバック。

このアプローチでは、TSのロジックは崩壊する。

ZY テスターにとって一番便利なのは、区画されたカスタムシンボルを作ることです。

風車との戦いは

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

風車と戦うことをこう呼ぶ

空論である。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

議論ゼロ。

なぜなら、dtsの場合、昨日は一つのマークアップがあり、明日はまた別のマークアップがあるからだ。

私は、dtsのTCをティックで方向付けることは一切しない。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

というのも、dtsの場合はこのすべてが機能しないからだ。昨日は1つのマークアップがあったが、明日はまた別のマークアップがあるだろう。

私なら、dtsのTSをティックで方向付けることはまったくしない。

だから、dtsで取引しないでください。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

だからDCを交換してはいけない。

FXで取引する場所はどこにもないのだから（笑)。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

記事のタイトルを読んでください。手数料が完全に同等のマークアップに置き換わったという事実から取引ロジックが変わっても、おそらく大丈夫でしょう。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

記事のタイトルを読んでください。手数料が完全に同等のマークアップに置き換わったという事実から取引ロジックが変わっても、おそらく大丈夫でしょう。

これがその価格で取引しているDCなんですね。私なら、そんなものに登録しようとは思わない。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

ここは彼の価格で取引するDCなんだね。私なら契約することすら考えませんね。

ブローカーと直接取引できるとは限らない。大口投資家がMTを購入し、手数料の代わりにマークアップを厳格に規定することもある。

また、ブローカーが手数料にマークアップを加える必要があると判断した場合、なぜMTが入力を変更しなければならないのでしょうか？

それは取引ロジックの問題にすぎない。ブローカーがマークアップを導入したいかどうかに左右されるべきではない。

TSロジックは市場の規則性に基づいている。マークアップはそれとは何の関係もない。

手数料を2pipsとする。最適化 - 開始。手数料が削除され、その代わりに2ピップのマークアップが導入されました。なぜインプットを変更しなければならないのか？

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

まあ、そうだね。

[fxsaber]

記事の中で触れるオーバーテストの話題では、このようなデータがある。

Tester.Hedgeでの1回の実行時間。

ヘッジ。

80492522 ticks, 574300 bars generated. Environment synchronized in 0:00:12.339. Test passed in 0:03:15.881 (including ticks preprocessing 0:00:25.116).

ネッティング

80492522 ticks, 574300 bars generated. Environment synchronized in 0:00:10.930. Test passed in 0:01:29.189 (including ticks preprocessing 0:00:16.864).

ネッティングの方が2倍速い。なぜならロジックがよりシンプルだからだ。