バックテストごとに、通年の中から2つの年を取り出しました。リターンが最も低かった年と、決済残高ドローダウンが最も深かった年です。同じ年になりそうに思えますが、当社が Market に出している EA の 8 本のバックテストのうち、同じ年だったのは 2 本だけでした。MEGAMAX DONCHIAN と DONCHIAN ENGINE で、どちらも 2020 年です。別の 3 本では、ドローダウンが最も深かった年がリターン最高の年でした。すべてバックテストで、フォワードの結果は使っていません。数値は 2026-11-13 時点です。
数え方
通年(1月〜12月が揃った年)だけを使います。テストの最初と最後の年が 12 か月に満たない場合は外しました。リターンはその年の純損益を年初の残高で割ったものです。ドローダウンはその年の中での決済残高の山から谷で、年初の残高を最初の山とします。含み損は入らないので、有効証拠金のドローダウンより小さく出ます。当社が別の場所で示しているテスト全体のドローダウンとは別の値です。
表
EA | バックテスト期間 | ヒストリー品質 | 通年の数 | リターン最低の年: リターン / その年の決済残高ドローダウン | ドローダウン最深の年: 決済残高ドローダウン / その年のリターン | ドローダウン最深の年のリターン順位
MEGAMAX DONCHIAN | 2017.01.01–2026.06.01 | 100% | 9 | 2020: −18.6% / 52.2% | 2020: 52.2% / −18.6% | 9 年中 9 位
DONCHIAN ENGINE (無料) | 2017.01.01–2026.06.01 | 100% real ticks | 9 | 2020: −1.7% / 9.2% | 2020: 9.2% / −1.7% | 9 年中 9 位
ETHEREUM EA | 2019.01.01–2026.06.28 | 100% real ticks | 7 | 2019: −4.7% / 6.3% | 2021: 10.7% / +14.7% | 7 年中 3 位
BITCOIN COMET | 2018.01.01–2025.12.31 | 98% | 8 | 2023: +16.4% / 5.9% | 2018: 16.6% / +111.3% | 8 年中 4 位
GOLD VIPER | 2019.01.01–2026.09.01 | 8% real ticks | 7 | 2022: +22.6% / 15.1% | 2023: 19.6% / +136.4% | 7 年中 2 位
ATLAS | 2019.01.01–2026.06.28 | 100% | 7 | 2020: +10.6% / 11.6% | 2022: 19.2% / +203.8% | 7 年中 1 位
GOLD TRIPWIRE | 2020.01.01–2026.10.14 | 11% real ticks | 6 | 2024: +15.4% / 1.8% | 2020: 9.2% / +722.8% | 6 年中 1 位
GOLD KING v6 | 2019.01.01–2026.06.01 | 5% real ticks | 7 | 2021: +36.2% / 1.0% | 2025: 7.5% / +164.5% | 7 年中 1 位
同じ年だったのは 8 本中 2 本
MEGAMAX DONCHIAN と DONCHIAN ENGINE は同じ期間で取引数がほぼ同じ(629 と 631)なので、独立した 2 例とは数えていません。どちらもリターン最低とドローダウン最深が 2020 年で、−18.6% と決済残高ドローダウン 52.2%、−1.7% と 9.2% でした。残りの 6 本では 2 つの年は別でした。
8 本中 3 本で、ドローダウン最深の年がリターン最高の年
ATLAS の最も深い決済残高ドローダウン 19.2% は 2022 年で、その年のリターンは +203.8% でした。GOLD TRIPWIRE は 2020 年に 9.2% で、その年は +722.8%。GOLD KING v6 は 2025 年に 7.5% で、その年は +164.5% です。GOLD VIPER のドローダウン最深の年 2023 年(19.6%)は、リターン +136.4% で 7 年中 2 位でした。
最も弱い年は、落ち込みの浅い年だった
GOLD KING v6 のリターン最低の年 2021 年(+36.2%)の決済残高ドローダウンは 1.0%。GOLD TRIPWIRE の 2024 年(+15.4%)は 1.8%。BITCOIN COMET の 2023 年(+16.4%)は 5.9% で、ドローダウン最深の年の 16.6% を下回ります。これらのテストでは、最も弱い年は深い下落ではなく浅い落ち込みとともにありました。
考えられる理由
ポジションサイズが残高に連動する場合、強い年は年の後半ほど大きなサイズで取引するため、その年の中の落ち込みも深くなり得ます。これは当社の読みで、取引ごとには検証していません。
この表の限界
- GOLD NEURON・TRINITY・AIFW は外しました。レポートと一致する年別の内訳を作れなかったためです。
- 掲載を続けると決めた EA だけなので、生き残った集合です。
- テストごとに銘柄・時間足・期間・ティックモデル・リスク設定が違います。GOLD KING v6・GOLD VIPER・GOLD TRIPWIRE は 5% から 11% の real ticks で回しています。行の並びは順位ではありません。
- 1 本あたり通年 6 〜 9 年は小さな標本です。すべて過去のシミュレーションです。
購入を考えている方へ
- 最も弱い年だけをストレスの想定にしないでください。この 8 本のうち 6 本では、年内の最も深い落ち込みは別の年に起きています。
- 強い年に最も深い落ち込みが含まれることがあります。最高の年はリターンだけでなく、その年の中のドローダウンも見てください。
- 買おうとしている EA の年別リターンと年別ドローダウンの 2 行を両方読んでください。
この記事で主に取り上げた2本: MEGAMAX DONCHIAN https://www.mql5.com/en/market/product/181838 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/en/market/product/182751
当社の公開バックテストには期間・残高・設定を明記しており、フォワード口座は掲載するすべての場所でデモ口座と表示しています。全一覧: fxea365.com/ea/ranking
